招商智远尊享MOM1号

(880161)集合理财其他
0.9856 0.32%+0.0031
单位净值 [2018-10-11]
1.0626
累计净值 [2018-10-11]
  • 最近一月:0.98%
  • 最近一季:-3.03%
  • 最近半年:-5.17%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:-0.84%
  • 最近两年:2.64%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.25%
  • 成立日期:2016-02-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:招商证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 招商智远尊享MOM1号 基金全称 招商智远尊享MOM1号集合资产管理计划
基金代码 880161 成立日期 2016-02-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 招商证券资产管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日。本集合计划无固定开放期,具体开放期设置以管理人公告为准。委托人可提前10个工作日与管理人协商本集合计划的开放期时间。
投资目标 本计划首先构建目标资产配置,并根据目标资产配置中每类资产和投资风格选取不同研究顾问进行独立投资决策服务。通过积极的资产配置策略,并精选量化中性对冲、固定收益等多种稳健投资策略的投资主办人和研究顾问,在控制和分散投资组合风险的前提下,灵活调整各类策略资产的配置组合,实现组合资产长期稳定增值,并且实现长期稳健的绝对收益为投资目标。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划基于稳健增值的投资理念,投资范围主要包括固定收益类资产和量化中性类资产,并根据委托人风险收益目标、利率市场环境与宏观经济研究,灵活切换两类大类资产的资产配置比例。管理人在与委托人沟通一致并获得委托人书面同意后,可增加本集合计划大类资产类别的配置。 (1)本集合计划固定收益类资产的投资范围为: 国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、公司债(含公开和非公开等)、企业债、次级债、可分离债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债务融资工具(含短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、债券型基金、保本基金、分级基金的优先级份额、货币市场基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、收益凭证、银行存款、现金、国债期货、股票质押式回购、新股申购、资产支持专项计划、集合信托计划、基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 (2)本集合计划量化中性类资产的投资范围为: 国内依法发行的股票(含首次公开发行股票)、债券、股指期货、个股期权、ETF期权、股指期权等证券期货交易所交易的投资品种;央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种;中小企业私募债、证券投资基金、经备案的投资于证券的私募基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 在委托人、管理人、托管人沟通一致后,管理人可对本集合计划投资范围做变更并在管理人指定网站作出公告。 委托人同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。 委托人在此同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押回购交易,同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时,由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押回购交易业务协议》,质权人登记为管理人,由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与委托人沟通一致并在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1.资产配置策略 本集合计划首先根据宏观环境分析、风险收益分析、资产相关性分析等多种因素对资产配置方案进行决策,,用最优化方法形成目标资产配置。 2.管理人对子账户直接进行投资管理 管理人可以在符合投资目标和投资理念的情况下,由投资主办人独立对子账户进行直接投资管理,管理的方式包括:1)在投资范围和投资限制约束下,主动对底层资产进行直接投资管理;2)对代表某类资产和投资风格的金融产品进行直接投资。 3、子账户研究顾问选聘 管理人按照自主构建的量化策略分析体系,从不同维度对子账户研究顾问进行调研考核,主要包括从公司情况、公司治理、投资管理能力、风险管理水平、过往历史业绩、投资风格及稳定性等方面进行综合判断进行综合判断。管理人以稳健增值的投资目标,精选量化中性策略子账户、固定收益策略子账户的投资主办人或研究顾问同时注意各个子账户投资风格的差异性,充分分散化投资组合风险,降低业绩波动。 管理人对子账户投资主办人或研究顾问的考核周期原则上为工季度,考核期限原则上为1年,管理人可根据实际投资运作状况对考核周期和考核期限进行调整。管理人将与研究顾问以新签署、续约或提前终止《研究顾问合同》的形式对子账户研究顾问进行聘用,解聘和更换。 研究顾问因研究顾问关系到期、自身破产、例闭、法律诉讼或其他原因导致终止提供研究顾问服务时,由管理人对其对应的子账户进行变现,并由管理人决定以下可能的处置措施:另行聘用研究顾问、管理人自行管理、撤销子账户并将资金进行再分配、保留现金等。 4、现金类管理工具投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 5,MOM投资管理策略 在MOM的投资管理模式下,招商资管作为管理人,负责根据宏观形式变化和投资风格表现制定资产配置策略,选聘合适的投资主办人或研究顾问对集合计划子账户资产进行投资运作,按比例分配资金,并对子账户的投资业绩进行评估,具体投资管理流程如下: 步骤项目 1.优选子账户研究顾问 1-1根据MOM产品风险收益目标确定底层资产类别; 1-2、根据资产类别确定多元的投资风格和收益来源; 1-3.确定各个投资风格的子账户研究顾问选择标准; 1-4,构建多元风格的子账户研究顾问库; 1-5、根据既定的筛选流程和标准选择子账户研宛顾问。 2、子账户投资组合的构建与执行 2-1、就投资目标、投资策略、投资限制及其他商业条款与子账户研究顾问进行谈判; 2-2、与子账户研究顾问签署相关协议,明确投资目标、投资策略、投资限制及其他商业条款; 2-3,确定子账户研究顾问及其投资比例; 2-4,配合子账户研究顾问完成底层资产投资。 3、子账户风险控制与绩效评估 3-1、设定子账户风险控制指标,设计前端风险控制模块; 3-2,适时跟踪子账户及整体组合风险状况 3-3,就子账户风险状况与子账户研究顾问进行沟通 3-4、定期对子账户进行绩效评估。 4、子账户及子账户研究顾问的定期调整 4-1、根据资产配置、子账户绩效及风险控制要求动态调整子账户资金比例; 4-2、支付子账户研究顾问费用,根据市场环境与风格对子账户投资管理权限进行再分配; 4-3、如需更换子账户研究顾问,制定平稳过渡方案。 在管理人与委托人沟通一致.后,管理人可对本集合计划投资策略做变更并在指定网站公告。