B-大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2006-01-10 17:21:38
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行
二○○六年一月
大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】78号文核准募集，本基金合同于2005年6月3日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
重要提示
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。
投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。
本招募说明书(更新)所载内容截至日为2005年12月3日，有关基金净值表现截止日为2005年12月3日，有关基金投资组合及财务数据截止日为2005年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准发起设立，概况介绍如下：
住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
法定代表人：胡学光
成立日：1999 年4 月12 日
注册资本：1 亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托投资有限公司(持股48％)、中国银河证券有限责任公司(持股25％)、光大证券有限责任公司(持股25％)、广东证券股份有限公司(持股2％)。
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：李宏伟
大成基金管理有限公司设有董事会、监事会，下设十一个部门，分别是投资部、交易部、金融工程部、规划发展部、机构理财部、市场部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、客户服务中心和综合管理部；此外，还设立了投资决策委员会和风险控制委员会。
公司拥有一支充满活力的高素质、高学历、具备丰富市场经验的专家队伍，所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司以“稳健、高效”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资人获得更大投资回报。
(二)证券投资基金管理情况
截至2005 年12 月3 日，本基金管理人共管理五只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及5 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金。
(三)主要人员情况
1、公司高级管理人员
董事会：
董事会：
胡学光先生，董事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。
曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；1992 年－2003 年4 月，在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；2003 年5 月起任大成基金管理有限公司董事长。
于华先生，董事，总经理，工商管理硕士，金融博士，美国注册金融分析师(CFA)。1989 年－1991 年，任英国里丁大学经济系金融财务讲师；1991 年－1997 年，加拿大魁北克大学管理学院金融终身教授；1997 年－2000 年，任深圳证券交易所综合研究所所长；2000 年－2004 年1 月，任加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表；现任中国证券业协会基金业委员会委员；2004 年1 月起任大成基金管理有限公司总经理。
王政先生，董事，大学本科。曾任职于人民日报社理论部，1992 年后调人民日报社事业发展局(部)工作。1991 年－1999 年，历任广联(南宁)投资股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2000 年－2002 年，任海南民生燃气(集团)股份有限公司董事、总经理；1999 年－2001 年，任中国华闻投资控股有限公司常务副总裁；2001年成分股，任中泰信托投资有限责任公司总裁。
徐浩明先生，董事，硕士研究生。1988 年7 月－1991 年4 月，任职于上海体制改革研究所；1991 年4 月－2000 年6 月，历任交通银行研究开发部副主任科员、主任科员，办公室综合处副处长、处长，党委办公室综合处处长兼党委秘书；2000 年6 月－2003 年2 月，历任中国光大集团有限公司董事会秘书，执董办及党办副主任，办公厅、党办、执董办主任；2002 年9 月起任光大证券有限责任公司董事；2003 年2 月成分股，任光大证券有限责任公司董事、副总裁、总裁。
王长林先生，董事，研究生，高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理，中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河证券有限责任公司财务资金部总经理。
杨建文先生，独立董事，经济学博士。1982 年-1996 年，上海社会科学院经济研究所研究室主任；1996 年成分股，上海社会科学院部门经济研究所副所长，总支书记；目前兼任上海市工商联(商会)副会长、上海市人民政府决策咨询研究专家、上海市国有资产规划投资委员会常任委员、上海市对外文化交流协会经济金融分会召集人、上海国际金融研究中心执行理事、上海社会科学院金融研究中心主任。
胡春元先生，独立董事，经济学(会计)博士，中国注册会计师。1991 年－1994年，在厦门大学会计师事务所兼职，任审计员；1994 年－1995 年，任厦门会计师事务所项目经理；1996 年－1997 年，在深圳大华天诚会计师事务所兼职从事审计与管理咨询工作；1997 年11 月起，在深圳大华天诚会计师事务所专职从事审计与管理咨询工作，历任经理、合伙人(1999)、高级合伙人、注册会计师。
查竞传先生，独立董事，比较法硕士，美国纽约州注册律师，1984 年创办竞诚国际律师事务所，1984 年－1994 年兼任台湾大学纽约校友会理事，1988 年－1992 兼任纽约华人参政会理事、会长，1991 年－1996 年兼任银川市人民政府顾问，1992 年－1996年兼任台湾国民大会代表，1999 年－2001 年兼任中国大学生创业投资大赛评委、清华大学创业投资大赛顾问或评委，现任美国竞诚国际律师事务所纽约总部合伙人兼北京代表处首席代表。(待报中国证监会核准)
万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上海市浦发新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，现任上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家。(待报中国证监会核准)
监事会：
周洪先生，监事长，经济学博士，1988 年8 月－1994 年8 月，任山东财政学院经贸系副主任、副教授；1994 年9 月－1995 年8 月北京大学西方经济学博士研究生；1995年9 月－1998 年8 月在光大证券有限公司工作，历任研究部负责人、办公室副主任、总裁办主任、总裁助理职务；1998 年9 月起参与大成基金管理有限公司的筹建，1999年3 月－2005 年5 月，任大成基金管理有限公司副总经理。
宁加岭先生，监事，大学本科。1983 年2 月－1987 年6 月，任财政部人教司副处长、处长；1987 年6 月－1994 年6 月，任财政部行政司副司长、司长；1994 年6 月－1999 年6 月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999 年6 月成分股，任职于财政部离退休老干部局。
沈烁先生，监事，法学学士。1993 年7 月—1997 年6 月任职于福建九州商社有限公司，企业管理部、法律顾问室经理助理，1997 年7 月—2002 年2 月任职于厦门联合信托投资公司，法律事务部总经理，2002 年3 月—至今任中泰信托投资公司，法律事务部总经理兼稽核审计部副总经理。
其他高级管理人员：
周一烽先生，副总经理，经济学硕士。1984 年－1992 年，历任上海市社会科学院经济研究所研究员、宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长；1992 年起历任广联(南宁)投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人、上海广联投资有限公司总经理；2001 年起任中泰信托投资有限公司副总裁；2005 年4 月任大成基金管理有限公司任助理总经理，2005 年6 月起任大成基金管理有限公司副总经理。(待报中国证监会核准)
王颢先生，副总经理，国际工商管理专业博士。1993 年2 月－1994 年2 月，任安信财务顾问公司项目经理；1994 年2 月－1995 年10 月，任中国爱地集团贸易二部副经理；1995 年10 月－1997 年3 月，任深圳市瑞应实业公司经理；1997 年3 月－2000年12 月，任深圳鑫光华事业发展公司总经理；2000 年12 月－2002 年9 月，任国通证券深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002 年9 月－2004 年6 月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2004 年7 月起任大成基金管理有限公司副总经理。
李宏伟先生，董事会秘书兼助理总经理，法学硕士。1991 年7 月－1992 年5 月，任南京旭普电子有限公司总经理助理；1992 年6 月－1997 年2 月，任深圳金地(集团)股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书、发展委主任；1997 年3 月－1998 年4月，任光大证券有限公司深圳营业部副总经理；1998 年5 月－2003 年12 月，任南方基金管理有限公司综合管理部及市场部高级经理；2004 年1 月成分股，任大成基金管理有限公司董事会秘书兼助理总经理。
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998 年9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年3 月―至今，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。
田宇飚先生，助理总经理，研究生学历。1991 年8 月－1994 年3 月，任职于中国新技术创业投资公司，从事信贷、资金、证券投资及中国置业基金、亚洲开发银行的项目评估等工作；1994 年5 月起历任华夏证券有限公司海口营业部驻北京办事处负责人、华夏期货经纪公司北京营业部总经理、负责海南银通受益券管理人更换、参与筹建华夏基金管理公司；1999 年3 月－1999 年12 月，任大成基金管理有限公司综合部经理；2000 年1 月成分股，任大成基金管理有限公司助理总经理。
2、基金经理
钱辉先生，美国耶鲁大学工商管理硕士，美国特许金融分析师(CFA)，10 年证券从业经验。曾任职于美国再保险金融产品公司、美国Barra 投资咨询公司从事债券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等工作。2004 年9 月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监。
3、公司投资决策委员会
公司投资决策委员会由六名成员组成，设主任和执行主任各一名，委员四名。名单如下：
于华，总经理，投资决策委员会主任；周一烽，副总经理兼投资总监，投资决策委员会执行主任；霍军，首席分析师，投资决策委员会委员；刘明，投资部副总监兼股票投资主管，投资决策委员会委员；卢纪平，交易部总监，投资决策委员会委员；杨晓东，首席基金经理，投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中国光大银行
住所：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
法定代表人：王明权
成立时间： 1992 年8 月18 日
注册资本：82.17 亿元人民币
电话：(010)68560675
联系人：张建春
2、主要人员情况
王明权先生，历任中国人民银行武汉市分行副行长、武汉市人民政府副秘书长、武汉市人民政府副市长、交通银行副行长、党组成员、副董事长、交通银行行长、党委书记、副董事长。现任中国光大(集团)总公司董事长、总经理、党委书记、中国光大银行董事长。
郭友先生，历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任，中国投资公司(新加坡)总经理，中国人民银行外资金融机构管理司副司长，中国光大银行副行长，中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁。
现任中国光大(集团)总公司副董事长、中国光大银行副董事长、行长。
3、基金托管业务经营情况
截止2005 年11 月30 日，我行共托管中融融华债券型基金、巨田基础行业基金、中融景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、巨田资源优选混合型基金(LOF)共7 只证券投资基金和1 只证券公司集合理财计划，托管规模105 亿元。
三、相关服务机构
(一)直销机构
大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
法定代表人：胡学光
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：梁之平
公司网址：www.dcfund.com.cn
(二)代销机构
1、中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
法定代表人：王明权
客服电话： 95595
联系电话：(010)68560675
传真：(010)68560661
联系人：张建春
网上银行：www.cebbank.com
2、中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：杨明生
客服电话： 95599
电话：010－68297268
传真：010－68297268
联系人：蒋浩
网址：www.abchina.com
3、交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
客服电话： 95559
联系电话： 021-58781234
传真：(021)58408836
联系人：王玮
网址：www.bankcomm.com
4、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：(0755)83195834,82090060
传真：(0755)83195049,82090817
联系人：孙小姐
网站：www.cmbchina.com
5、中信实业银行
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：陈晓宪
客服中心电话：95558
电话：(010)65544269
传真：(010)65541281
联系人：迟松、孙菲菲
网站：www.citicib.com.cn
6、上海浦东发展银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
法定代表人：张广生
电话：021-63296188
传真：021-63237051、021-63218972
联系人：魏亚群、汤嘉惠
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
7、联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马国强
客户服务电话：0755－25125666
联系人：范雪玲
网址：www.lhzq.com
8、光大证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
法定代表人：王明权
电话：021－68816000
传真：021－68815009
客服电话：021－68816770
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
9、中国银河证券有限责任公司
通讯地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：朱利
客户服务电话：010-68016655
联系人：郭京华
网址：www.chinastock.com.cn
10、广东证券股份有限公司
注册地址：广州市解放南路123 号金汇大厦
法定代表人：钟伟华
客户服务电话：020－96210
联系人：陈新
网址：www.stock2000.com.cn
11、申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路171 号
法定代表人：王明权
客户服务电话：021-962505
电话：021-54038844
联系人：孙洪喜
网址：www.sw2000.com.cn
12、海通证券股份有限公司
通讯地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021－53594566－4125
传真：021－53588549
客户服务电话： 021-962503
联系人：金芸
网站：www.htsec.com
13、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
电话：0755-82943511
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
14、国泰君安证券股份有限公司
通讯地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
客户服务电话：400-8888-666
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
联系人：芮敏祺
网站：www.gtja.com
15、华夏证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区新中街68 号
通讯地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏
客户服务电话：400-8888-108
电话：010-65186758
联系人：权唐
网站：www.csc108.com
16、中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：平岳.
联系电话： 68604866.
联系人：张静.
公司网址：www.bocichina.com.
17、国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：何如
客户服务电话： 800-810-8868
电话：0755－82130833转2181
传真：0755-82133302
联系人：林建闽
网址：www.guosen.com.cn
18、平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：杨秀丽
客户服务电话：0755－82262888
联系人：苗永华
网站：www.pasc.com
19、广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
客户服务电话：020－87555888转各营业网点
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
联系人：肖中梅
网站：www.gf.com.cn
20、世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行(资讯行情论坛)大厦41层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人：夏尚
网址：www.csco.com.cn
21、山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
电话：0351－8686766,8686708
传真：0351－8686709
联系人：邹连星、刘文康
网址：www.i618.com.cn
22、兴业证券股份有限公司
注册地址：福建福州湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021－68419974
传真：021－68419867
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
23、长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华下路特8号
法定代表人：明云成
电话：027-65799560
传真：027-85481532
联系人：梅萍
网址：www.cjsc.com.cn
24、东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
法人代表人：顾森贤
电话：021-50588876
传真：021-50586660-8880
联系人：龙涛
网站：www.longone.com.cn
25、金元证券有限责任公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人：郑辉
电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人：金春
网址：www.jyzq.com.cn
(三)注册登记机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦19 楼12－07 单元
法定代表人：胡学光
电话：021－53599588
传真：021－63513900
联系人：徐生沪、焦珺
(四)律师事务所和经办律师
律师事务所名称：通力律师事务所
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
经办律师：秦悦民、傅轶
电话：021－68818100
传真：021－68816880
(五)会计师事务所和经办注册会计师
公司名称：安永华明会计师事务所
注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
法定代表人： 葛明
经办注册会计师： 葛明，金馨
电话：010－65246688
传真：010－85188298
联系人：罗国基
四、基金的名称
大成货币市场证券投资基金
五、基金的类型
基金类型：契约型
六、基金的运作方式
基金运作方式：开放式
七、基金的投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
八、基金的投资方向
本基金可投资于剩余期限在1 年以内(含1 年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在397 天(含397 天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
九、基金的投资策略
本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
1、组合平均剩余期限决策：
即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势，确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限，看跌时相对加长组合剩余期限。
2、类属配置
本基金将短期金融工具按剩余期限分为3 类，4 个月以下、5－8 个月、9 个月以上品种，而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、品种选择
本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上，选择品种构建组合。
具体来说，遵循以下原则：
(1)对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略，但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。
(2)回购以短期品种为主，具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性，选择收益率相对高的品种进行投资。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时，本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整，并予以公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
十二、基金的投资组合报告(截至2005 年9 月30 日)
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，保证本报告所载内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2005 年9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 名称金额(元) 占基金资产总值比例(%)
债券投资 2,353,970,542.56 46.75
买入返售证券 0.00 0.00
其中：买断式回购买入返售证券 0.00 0.00
银行存款与清算备付金(*) 2,642,191,479.83 52.47
其他资产 39,438,023.23 0.78
总计 5,035,600,045.62 100.00
(*)注：银行存款与清算备付金包括金额为1,050,000,000.00元的商业银行定期存款投资。
2、本报告期末债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 62,083,200,000.00 16.09
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 666,400,000.00 15.26
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00
3、本基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 173
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 173
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 36.67 15.26
2 30天(含)－60天 5.48 0.00
60天(含)－90天 4.60 0.00
3 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.60 0.00
90天(含)－180天 11.33 0.00
4 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 10.20 0.00
5 180天(含)－397天(含) 56.34 0.00
合计 114.42 15.26
4、本报告期末债券投资组合
(1)按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0 0.00
2 金融债券 1,091,092,222.08 24.99
其中：政策性金融债 527,102,863.08 12.07
3 央行票据 395,082,458.96 9.05
4 企业债券 867,795,861.52 19.87
5 其他 0.00 0.00
合计 2,353,970,542.56 53.91
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 645,982,331.81 14.79
(2)基金投资前十名债券明细
债券数量(张)
序号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 05中行02 浮4,000,000 0 402,364,206.01 9.22
2 05央行票据45 3,000,000 0 296,244,285.28 6.78
3 03国开05 2,250,000 0 225,077,435.82 5.15
4 05国开07 2,000,000 0 200,646,592.52 4.60
5 05中粮CP01 2,000,000 0 196,321,142.27 4.50
6 05联通CP01 2,000,000 0 195,247,285.61 4.47
7 05神华CP01 1,900,000 0 186,068,469.44 4.26
8 04国开09 1,000,000 0 101,378,834.74 2.32
9 05央行票据51 1,000,000 0 98,838,173.68 2.26
10 05中信证CP01 900,000 0 89,779,462.51 2.06
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度在0.25%(含)-0.5%间的次数 41
报告期内偏离度的最高值 0.4579%
报告期内偏离度的最低值 0.1862%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2820%
6、投资组合报告附注。
(1)基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000 元。
(2)本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 6,223,660.61
4 应收申购款 33,214,362.62
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合计 39,438,023.23
(5)本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额(份)
报告期期初持有基金份额 32,006,750.00
报告期间买入基金份额 0.00
报告期间卖出基金份额 0.00
报告期末持有基金份额 32,243,884.95
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005 年6 月3 日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
A类
阶段 基金净值 基金净值收 比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④
收益率① 益率标准差 收益率 收益率标准差
② ③ ④
2005.06.03－2005.12.03 0.9925% 0.0044% 0.9074% 0.0000% 0.0851% 0.0044%
B类
阶段 基金净值 基金净值收 比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④
收益率 益率标准差 收益率 收益率标准差
① ② ③ ④
2005.06.03－2005.12.03 1.1144% 0.0044% 0.9074% 0.0000% 0.2070% 0.0044%
十四、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作相关费用列示
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)基金的证券交易费用；
(4)基金合同生效后的信息披露费用；
(5)基金份额持有人大会费用；
(6)基金合同生效后的会计师费；
(7)照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)本条第1 款第3 至第7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
(二)与基金销售相关费用
1、基金认购费用
本基金认购费用为零。
2、申购费用：
本基金的申购费用为零。
3、赎回费用：
本基金的赎回费用为零。
4、销售服务费
本基金A 级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B 级基金份额的年费率为0.01%。
在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为每日应支付的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2005 年5 月13 日公布的《大成货币市场证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分：
(1)由于基金管理人股东发生变化，相应调整了股权结构；
(2)更新了基金管理人管理基金的数目及名称，增加了2005 年6 月新成立的大成货币市场证券投资基金；
(3)“董事会”名单中增加了查竞传先生、万曾伟先生及其简历，删减了方流芳先生、宁加岭先生及其简历；
(4)“监事会”名单中增加了周洪先生、宁加岭先生、沈烁先生及其简历，删减了李秀萍女士、陈汉炎先生、刘明先生及其简历；
(5)“其他高级管理人员”名单中删减了周洪先生及其简历。
(6)“公司投资决策委员会”中删减了周洪先生及其简历。
2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人托管基金只数及规模等相关信息；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构和代销机构的相关信息，以及经办律师和经办会计师的相关信息；
4、在“七、基金的申购和赎回”部分，将基金转换的内容从该章分离出来在第八章单独列示
5、在“八、基金转换”部分，在原招募说明书关于基金转换内容的基础上补充增加了转换费率等相关内容；
6、在“九、基金的投资”部分, 更新了基金投资组合报告的内容；
7、在“十、基金业绩”部分，更新了基金业绩的内容；
8、在“十二、基金收益与分配”部分，更改了基金收益分配办法及七日年收益率的计算方法；
9、在“二十二、其他应披露的事项”中披露了如下事项：
“(一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
(二)最近3 年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
(三)2005 年6 月3 日至2005 年12 月3 日发布的公告：
1) 2005年6月6日发布的《大成货币市场证券投资基金基金合同生效公告》；
2) 2005年6月8日发布的《大成基金管理有限公司关于大成货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》；
3) 2005年6月9日发布的《关于调整大成货币市场证券投资基金收益分配原则及七日年化收益率公式等相关事项的公告》；
4) 2005年6月10日发布的《大成货币市场证券投资基金收益公告》；
5) 2005年6月17日发布的《大成货币市场证券投资基金关于“影子定价”事宜临时公告》；
6) 2005年7月6日发布的《关于大成货币市场证券投资基金新增上海浦东发展银行为代销机构的公告》；
7) 2005年7月15日发布的《关于大成货币市场证券投资基金开放基金转换业务的公告》；
8) 2005年7月16日发布的《大成基金管理有限公司关于开通大成货币市场基金网上交易业务及申购股票债券基金费率优惠的公告》；
9) 2005年8月1日发布的《大成货币市场证券投资基金收益支付公告》；
10) 2005年8月31日发布的《大成货币市场证券投资基金收益支付公告》；
11) 2005年9月24日发布的《大成基金管理有限公司关于“十一”假期基金交易提示公告》(适用基金含大成货币市场证券投资基金)；
12) 2005年10月28日发布的《大成货币市场证券投资基金收益支付公告》；
13) 2005年10月28日发布的《大成货币市场证券投资基金2005年第3季度报告》；
14) 2005年11月29日发布的《大成货币市场证券投资基金收益支付公告》。
(四)《招募说明书》及在此之前公告的公开说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜，请查阅《招募说明书》及以前公告的公开说明书及更新的招募说明书。”
大成基金管理有限公司
2006年1月10日