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国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要(2007年第二号)

2007-12-15 12:12:59

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金根据2006年3月16日中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2006]43号)核准募集。
国泰基金管理有限公司("本基金管理人"或"基金管理人"或"管理人")保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,但本基金可以为投资者控制本金损失的风险,并由担保人提供担保。
投资人在基金募集期认购并持有到期的基金份额,可获得投资净额保本担保。未持有到期而赎回的基金份额以及申购的基金份额,不享受保本担保。
投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年10月31日。财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
成立日期:1998年3月5日
注册地址:上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
办公地址:上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
法定代表人:陈勇胜
注册资本:1.1亿元人民币
股权结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 70%
万联证券有限责任公司 20%
中国电力财务有限公司 10%
信息披露负责人:丁昌海
联系电话:(021)23060282
(二)基金管理人管理基金的基本情况
截至2007年11月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:基金金泰、基金金鑫、基金金盛,以及9只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏价值蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由基金金鼎转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金2个投资组合。
2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。
(三)主要人员情况
1、董事会成员:
陈勇胜,董事长,硕士,15年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理公司总经理,1999年10月起任董事长。
陈良秋,董事,大学本科,律师。1993年7月起在建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建银投资有限责任公司工作,任企业管理部总经理助理、副总经理。
刘晶,董事,博士,高级经济师。1997年4月起在建设银行总行工作,任投资银行部(中间业务部)高级副经理。2005年1月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部高级经理。2005年11月起任中投证券经纪业务部总经理、市场部总经理、资本市场部总经理。2007年7月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理。
张和之,董事,硕士。曾任北京半导体器件二厂财务科会计主管、审计科干部,水利电力部机关财务处主任科员,能源部机关财务处副处长,电力部机关事务局经营财务处处长,国电中兴实业发展总公司总会计师,现任中国电力财务有限公司副总经理。
王耀南,董事,大专,14年证券从业经历。1993年-1996年任职广州珠江信托投资公司证券部。1996年-2001年任职广州珠江实业集团财务公司。2001年至今在万联证券有限责任公司,历任办公室主任、工会主席、行政总监等职。
金旭,董事,法学硕士,14年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。
龚浩成,独立董事,硕士。长期从事金融证券研究和管理,1979起历任上海财经学院副教授、教授、副院长,1984年起历任人行上海分行副行长、行长,上海外管局副局长、局长,1992年起任上证所常务理事,1995年起任上海证券期货学院院长。
曹尔阶,独立董事,本科。长期从事金融证券研究和管理,中国国际金融有限公司高级顾问,中国财科所教授,清华大学、中央财大、中国金融学院兼职教授,曾任中国投资咨询公司总经理。
吴鹏,独立董事,博士。著名律师,执业范围包括金融证券,北京中伦金通律师事务所合伙人、主任,北京大学客座教授,曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。
2、监事会成员:
万树斌,监事会主席,大学本科,高级会计师。1984年起在建设银行总行工作,历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理。2005年1月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理,兼任建投中信资产管理公司监事长。
黄晓坤,监事,博士,经济师。6年证券从业经历。1996年7月起在广州五星化工厂任工程师。2000年4月起在广东省电信公司研究员。2001年6月起任南方证券高级经理。2004年5月起任银华基金管理有限公司高级经理。2005年10月起任万联证券研究发展中心总经理。
李芝樑,监事,硕士。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电力财务有限公司债券基金部副经理,现任中国电力财务有限公司债券基金部经理。
王骏,监事,硕士,曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金,一直从事基金登记核算工作,现任运营管理部副总监(主持工作)。
朱小川,监事,博士,曾任联信覆铜层压板系统有限公司行政法务专员,Lehman, Lee & Xu 律师事务所、中天律师事务所律师,东海证券有限公司合规审查员,2004年8月加入国泰基金,现任稽核监察部法务主管。
3、高级管理人员
陈勇胜,董事长,见董事会成员介绍。
金旭,总经理,见董事会成员介绍。
陈甦,副总经理,金融学博士后,9年证券从业经历。曾在中国人保信托投资公司投资研究中心任研究员、中国人寿保险公司资金运用中心组合管理处副处长。2003年3月起在国泰基金管理有限公司任职,历任投资总监、副总经理职务。
丁昌海,督察长,硕士,13年证券从业经历。1994年起历任国泰证券公司证券发行部副经理,证券投资二部和基金管理部经理,1998年起历任国泰基金管理有限公司研究开发部总监,稽核监察部总监,现任公司督察长。
4、本基金基金经理及相关研究人员配备
(1) 现任基金经理
高红兵,男,管理工程博士,8年证券投资从业经历。曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部。2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监,2006年9月开始担任国泰金鹿保本基金的基金经理,并兼任国泰货币市场基金的基金经理。
(2) 历任基金经理
2006年4月至2006年8月由何旻担任基金经理,2006年4月至2007年4月由黄焱担任本基金的共同基金经理,2006年9月至今由高红兵担任本基金的基金经理。
为确保实现基金合同规定的投资目标,本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金经理的投资管理工作。研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议;金融工程部负责数量分析,根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析。
5、投资决策委员会
本基金管理人设有投资决策委员会,由公司总经理、分管投资副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部负责人等人员组成,督察长列席公司投资决策委员会会议。其主要职责是根据有关法规、基金合同以及公司研究部门和基金小组提供的研究报告和投资计划,确定基金资产投资策略,审批基金投资计划。
投资决策委员会成员组成如下:
金旭(总经理)、余荣权(投资总监)、陈甦(投资总监)、周传根(研究开发部总监)、何江旭(基金管理部总监)、崔海峰(基金管理部副总监兼首席基金经理)、高红兵(固定收益部总监)。
上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行"),基本情况如下:
办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
发展概况:
中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域,并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务,截至2006年底,在世界27个国家和地区拥有分支机构,与1500家国外代理行及47000家分支机构保持了代理业务关系,凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力,本行在国内市场保持着独特的竞争优势。
在近百年的岁月里,中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖,打造了卓越的品牌,与客户建立了长期稳固的合作关系。
中国银行主营商业银行业务,包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务,包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中,中国银行曾创造了中国银行业的许多第一,所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河,在业界独领风骚,享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位,且保持了持续快速增长。截至2006年底,中国银行境内外分支机构共有11,241家,其中境内拥有37家一级分行、直属分行,283家二级分行及10277家分支机构,境外分支机构643家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进。
中国银行有近百年辉煌而悠久的历史,在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立,至1949年中华人民共和国成立的37年间,中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代,中国银行作为民族金融的支柱,以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。
新中国成立后,中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行,继续保持和发扬了顽强创业的企业精神,为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994年随着金融体制改革的深化,中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化,与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994年和1995年,中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势,中国银行从2000年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001年,中国银行成功重组了香港中银集团,将10家成员银行合并成当地注册的"中国银行(香港)有限公司"。2002年7月,重组后的中国银行(香港)有限公司在香港联交所成功上市,成为国内首家在境外上市的国有商业银行。
2004年7月14日,中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,脱颖而出,作为我国银行业的优秀代表携手北京2008年奥运会,成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。
中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行,围绕"资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行"的目标,进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制,稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004年8月26日,中国银行股份有限公司成立,中国银行成为国家控股的股份制商业银行,标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步,中国银行的历史翻开了新的一页。
2006年6月1日,中国银行在香港联交所成功挂牌上市,共集资754.27亿港元。继成功发行H股并上市之后,2006年7月5日,中国银行在上海证券交易所成功发行A股,是中国资本市场第一家国有商业银行股,是全流通背景下的第一家"海归"股。在国际和国内资本市场同时上市,进一步提高了资本实力,中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中,在"新兴+转轨"的中国资本市场改革的大趋势中,中国银行将健康、快速、持续发展,创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章!
中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜,并被《财富》(中文版)评选为2006年最受赞赏的中国公司;自1992年,中国银行八次被《欧洲货币》杂志评为"中国最佳银行"或"中国最佳本地银行",并于2005年被《欧洲货币》评为中国及香港 "最佳商业银行"(2005年房地产奖项);2004至2006年,中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为"中国最佳贸易融资银行"和"中国最佳外汇银行";在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的"2005中国营销盛典"中,被评为"2005年度中国企业营销创新奖"(是获奖企业中唯一的金融企业);根据英国《金融时报》2005年8月进行的调查,中国银行是中国的十大国际品牌之一;另外,中国银行被国家工商总局授予"中国驰名商标"。2006年在《银行家》杂志"世界1000家大银行"中排名第17位,被《财资》杂志评为2006年度AAA奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行,同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为"中国最佳现金管理银行";被《新兴市场》杂志评为"2006年亚洲地区年度最佳银行",被《亚洲风险》杂志评为"2006年度中国最佳银行";获得了《亚洲法律事务》杂志2006年"银行和财经服务公司法务组大奖",是国内唯一获得该奖项的金融机构;被《投资者关系》杂志评选为"中国市场企业交易最佳投资者关系"、"香港市场IPO最佳投资者关系";在第十四届中国国际金融(银行)技术暨设备展览会上,本行的产品获得"金融业务创新奖";此外,积极推进企业文化建设,营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围,于2005年,被《中国人才》(《China Staff》)授予"中国大陆''最佳人力资源战略奖''",这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖;2006年再次荣获"优信咨询(Universum)"评选的"大学生心目中最理想雇主奖"。
世纪信誉,环球共享。中国银行将秉承 "以客户为中心,以市场为导向,强化公司治理,追求卓越效益,创建国际一流大银行"的宗旨,依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验,竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务,与广大客户携手共创美好未来。
财务概况:
2006年,中国银行资产总额53252.73亿元人民币,股东权益(不含少数股东权益)合计3882.54亿元人民币,分别比上年增长12.28%和66.03%,实现净利润418.92亿元人民币,比上年增长52.38%,总资产回报率和权益净回报率分别达到0.94%和13.86%,同比提高0.22个百分点和0.70个百分点;资产质量持续改善,2006年末不良贷款比率从2005年末的4.62%进一步下降到4.04%,下降0.58个百分点,资本充足率为13.59%,核心资本充足率为11.44%,分别较上年增加3.17个百分点及3.36个百分点。
(二)主要人员情况
肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。
李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
王永利先生,自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2003年11月起任中国银行行长助理,1997年4 月至2003 年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长,以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月,1987 年毕业于中国人民大学,2005年获得厦门大学博士学位。
秦立儒先生,自2005年10月起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。2005年5月至2005年10月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004年4月至2005年5月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002年7月至2004年4月任中国银行(香港)有限公司资金部总经理;1999年6月至2002年7月任香港中银集团外汇交易中心总经理;1997年9月至1999年6月任广东省银行香港分行(香港中银集团)总经理;1995年11月至1997年9月任中国银行总行资金部副总经理,主管全球资金交易;1991年5月至1995年11月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理;1987年10月至1991年5月历任中国银行总行资金部副处长、处长;1982年8月至1987年9月任中国银行卢森堡分行外汇部经理;1978年2月至1982年7月,先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于1955年5月,1978年毕业于北京外贸学院。
(三)证券投资基金托管情况
截止到2007年3月末,中国银行已托管景宏、同盛、兴安、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、泰达荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等49只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)基金托管部门的设置及员工情况
中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。
中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1 国泰基金管理有限公司上海理财中心 地址:上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
电话:021-23060330 传真:021-23060372
客户服务专线:4008-888-688,021-33134688
联系人:尤艳、蔡彦林 网址:www.gtfund.com
2 国泰基金管理有限公司北京理财中心 地址:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼一层
电话:010-68498575 传真:010-68498182
负责人:吴畏 联系人:隋素梅
3 国泰基金电子交易平台 网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面
电话:021-23060367 联系人:严仁明
2、代销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢 网址:www.boc.cn
联系人:客户服务中心 联系电话:95566
2 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清 客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
3 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号
法定代表人:阎冰竹 联系人:李娟
电话:010-66226044、010-66223251
传真:010-66226045、010-66226047
客户服务热线:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn
4 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓 联系人:兰奇
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com

5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-213 传真:021-62152814
联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com
6 中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:张佑君 联系人:魏明
电话:010-85130588 传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
7 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国 联系人:金芸、杨薇
电话:021-53594566 传真:021-53858549
网址:www.htsec.com
8 中国银河证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:肖时庆 联系人:李洋
联系电话:010-66568047 传真:010-66568536
网址:www.chinastock.com.cn
9 中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军 联系人:龚晓军
电话:0571-85783750 传真:0571-85783771
10 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰
电话:021-54038844 传真:021-54038844
网址:www.sw2000.com.cn
11 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林 联系人:黄健
电话:0755-82943666 传真:0755-82960141
网址:www.newone.com.cn
12 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民 联系人:吴宇
电话:021-63325888 传真:021-63326173
网址:www.dfzq.com.cn

13 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市石路爱河桥路28号
法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹
电话:0512-65581136 传真:0512-65588021
网址:www.dwzq.com.cn
14 兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣 联系人:杨盛芳
电话:021-68419974 传真:021-68419867
网址:www.xyzq.com.cn
15 广发证券有限责任公司 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟 联系人:肖中梅
电话:020-87555888 传真:020-87555305
16 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市九江路111号
法定代表人:蒋元真 联系人:谢秀峰
电话:021-65076608 传真:021-65081063
客服电话:021-962518 网址:www.962518.com
网址:www.bigsun.com.cn
17 宏源证券有限责任公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦
法定代表人:汤世生 联系人:张智红
电话:010-62267799-6416 传真:010-62294470
网址:www.ehongyuan.com
18 民生证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:岳献春 联系人:张颢
电话:010-85252664 传真:010-85252655
网址:www.mszq.com
19 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人:段强 联系人:沈力
电话:0755-83199511 传真:0755-83199545

20 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升 联系人:徐美云
电话:0791-6285337 传真:0791-6289395
网址:www.gsstock.com
21 中信证券有限责任公司 注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明 联系人:陈忠
电话:010-84588266 传真:010-84865560
网址:www.ecitic.om
22 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人:王明权 联系人:刘晨
电话:021-68816000 传真:021-68815009
网址:www.ebscn.com
23 渤海证券有限责任公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军 联系人:陈庆燕
电话:022-28451700 传真:022-28451892
网址:www.ewww.com.cn
24 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市东风东路836号东峻广场3座5、34、35楼
法定代表人:李舫金 联系人:李俊
电话:020-37865026 传真:020-87691530
网址:www.wlzq.com.cn
25 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民 联系人:丁韶燕
电话:0532-85022026 传真:0532-85022026
网址:www.zxwt.com.cn
26 华泰证券有限责任公司 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善 联系人:樊昊
电话:025-84457777-248 咨询电话:025-84579897
网址:www.htzq.com.cn
27 长江证券有限责任公司 注册地址:武汉市新华路特8号
法定代表人:胡运钊 联系人:甘露
电话:021-63296362 传真:021-51062920
网址:www.cz318.com.cn
28 国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋 联系人:覃清芳
电话:0771-5539262 传真:0771-5539033
客服热线:4008888100(全国)、96100(广西)
公司网站:www.ghzq.com.cn
29 联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000 传真:0755-82492962
客服热线:400-8888-555,0755-25125666
30 国信证券有限责任公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如 联系人:林建闽
电话:0755-82130833 传真:0755-82133302
客服热线:800-810-8868
(二)注册登记机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1 国泰基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
办公地址:上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
法定代表人:陈勇胜 传真:021-23060266
联系人:孙艳丽、陆未定
客户服务专线:4008-888-688,021-33134688
(三)担保人
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1 上海国有资产经营有限公司 注册地址:上海市华佗路275弄1幢1号103A室
办公地址:上海市徐家汇路555号22楼
法定代表人:祝世寅
成立日期:1999年10月15日
组织形式:有限责任公司(国有独资)
注册资本:人民币伍拾亿元
经营范围:实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务,与资产经营,资本运作业务相关的担保
最近一期经审计的财务状况:截至2004年12月31日,公司总资产、净资产分别为214.44亿元和105.74亿元人民币,2004年的税后利润为1.26亿元。
资信等级:AAA级(沪新贷评字2005第0383号)
(四)出具法律意见书的律师事务所
序号 机构 名 称 机 构 信 息
1 上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海 联系人:廖海
电话:021-51150298 传真:021-51150398
经办律师:廖海、吕红
(五)审计基金财产的会计师事务所
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信 联系人:陈兆欣
电话:021-61238888 传真:021-61238800
经办注册会计师:汪棣、陈宇
四、基金名称
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式基金
六、保本期
2年。自本基金基金合同生效之日起至2年后对应日止。
七、投资目标
在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。
八、投资方向
本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规允许本基金投资银行存款,则基金管理人将根据法律法规的要求确定符合条件的存款银行名单,并及时提供给基金托管人。
九、投资策略
本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
本基金的主体保本技术为CPPI技术。在具体操作过程中,CPPI技术主要用来确定安全资产和风险资产的比例,而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资,它是建立在CPPI技术基础之上的必要补充。
债券投资策略:本基金对可转债以外的债券投资在策略上分为两个部分,其中一部分采取被动式的资产负债管理策略,以其现金净流入冲抵可转债等风险资产组合可能发生的亏损。另一部分采取积极的债券投资策略,主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。
可转债投资策略:本基金运用国际普遍使用的二叉树模型计算可转债所含期权的价值,结合该可转债的债券价值对可转债进行相对价值评估,根据本溢价率排序和行业资金配置情况确定最终的可转债投资组合。
股票投资策略:本基金把握可转债与股票之间出现的无风险套利机会。谨慎参与一级市场股票首发和增发,以获得一、二级市场之间的利润。在构造股票组合时,采取自上而下的方法,定量分析与定性分析相结合,通过组合管理有效规避个股的非系统性风险,通过行业精选确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
权证投资策略:本基金主要采用国际上通行的权证定价模型对权证进行定价,并根据市场实际情况,对有关参数特别是股票价格的隐含波动率进行修正,得出权证理论价格,作为基金投资权证的基础依据。本基金对权证的投资主要用于锁定收益和控制风险。
十、业绩比较基准
本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
上述业绩比较基准是在考虑了本基金的投资策略、保本期限、客户构成及资金来源性质等特点的基础上制订的。如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致并公告后可以变更上述业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会。
十一、风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。投资人在基金募集期认购并持有到期的基金份额,可获得投资净额保本担保。未持有到期而赎回的基金份额以及申购的基金份额,不享受保本担保。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2007年10月19日复核了投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2007年9月30日,本报告所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额(元) 占基金资产总值比例
股票 435,248,329.64 22.63%
债券 864,481,243.00 44.96%
权证 - -
资产支持证券 29,715,900.00 1.55%
银行存款和清算备付金 557,775,168.27 29.01%
应收证券清算款 20,672,071.41 1.07%
其他资产 14,981,583.76 0.78%
合 计 1,922,874,296.08 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 市 值(元) 占净值比例
A农、林、牧、渔业 - -
B采掘业 49,573,834.89 3.36%
C制造业 74,323,754.08 5.05%
C0食品、饮料 23,710,100.00 1.61%
C3造纸、印刷 8,352,365.14 0.57%
C5电子 860,467.10 0.06%
C6金属、非金属 15,620,804.40 1.06%
C7机械、设备、仪表 25,780,017.44 1.75%
D电力、煤气及水的生产和供应业 19,320,000.00 1.31%
E建筑业 - -
F交通运输、仓储业 36,612,000.00 2.48%
G信息技术业 28,020,000.00 1.90%
H批发和零售贸易 66,118,000.00 4.48%
I金融、保险业 140,272,590.67 9.51%
J房地产业 9,975,950.00 0.68%
K社会服务业 11,032,200.00 0.75%
L传播与文化产业 - -
M综合类 - -
合 计 435,248,329.64 29.52%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占净值比例
1 600058 五矿发展 1,200,000 59,256,000.00 4.02%
2 601318 中国平安 400,000 53,980,000.00 3.66%
3 600050 中国联通 3,000,000 28,020,000.00 1.90%
4 601919 中国远洋 600,000 27,036,000.00 1.83%
5 601939 建设银行 2,757,600 25,783,560.00 1.75%
6 601628 中国人寿 330,000 20,595,300.00 1.40%
7 600900 长江电力 1,000,000 19,320,000.00 1.31%
8 000026 S飞亚达A 692,200 15,449,904.00 1.05%
9 601088 中国神华 394,780 14,602,912.20 0.99%
10 601600 中国铝业 300,000 14,325,000.00 0.97%
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例
1 央行票据 372,839,000.00 25.29%
2 国家债券 38,258,000.00 2.60%
3 政策性金融债 349,340,000.00 23.70%
4 金融债券 19,596,000.00 1.33%
5 企业债券 4,953,200.00 0.34%
6 可转换债券 79,495,043.00 5.39%
合 计 864,481,243.00 58.64%
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例
1 05央行票据19 100,260,000.00 6.80%
2 07国开08 99,990,000.00 6.78%
3 06进出01 99,430,000.00 6.74%
4 07央行票据02 97,240,000.00 6.60%
5 07农发02 79,872,000.00 5.42%
(六)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他资产的构成如下:
分 类 市 值(元)
交易保证金 357,815.50
应收利息 11,810,233.15
应收申购款 2,813,535.11
合 计 14,981,583.76
4、本报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细如下:
债券代码 债券名称 市 值(元) 占净值比例
128031 巨轮转债 1,175,265.00 0.08%
5、本报告期末本基金未持有权证。
6、本报告期末本基金持有资产支持证券明细如下:
债券代码 债券名称 市 值(元) 占净值比例
119007 宁建02 29,715,900.00 2.02%
十三、基金的业绩
本基金业绩截止日为2007年10月31日,并经基金托管人复核。
本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006年4月28日至
2006年12月31日 12.19% 0.19% 1.57% 0.00% 10.62% 0.19%
2007年上半年 20.72% 0.81% 1.31% 0.00% 19.41% 0.81%
自基金合同生效至今 68.72% 0.57% 4.14% 0.00% 64.58% 0.57%
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的证券交易费用;
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明。
8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.10%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第一条(一)款至(八)款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2007年6月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期。
2、更新了"第三部分 基金管理人"的"基金管理人概况"、"基金管理人管理基金的基本情况"、"主要人员情况"、"投资决策委员会成员"等内容。
3、更新了"第五部分 相关服务及担保机构"的相关信息,增加了国信证券有限责任公司为本基金的代销机构。
4、更新了"第八部分 基金份额的申购、赎回与转换",增加了"基金转换业务"和"基金定期定额投资计划"的内容。
5、更新了"第十一部分 基金的投资"中基金投资组合报告为本基金2007年三季度报告的内容。
6、更新了"第十二部分 基金的业绩",该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,相关财务数据未经审计。
7、更新了"第十四部分 基金资产的估值"中的"估值方法"部分,根据中国证监会的相关规定,本基金的估值于2007年7月1日开始实施新会计准则。实施新会计准则后,本基金采用公允价值进行会计计量。
8、更新了"第二十四部分 对基金份额持有人的服务",增加了对基金份额持有人的多种服务内容和方式。
9、更新了"第二十五部分 其他应披露的事项",披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

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二零零七年十二月十五日