华泰证券有限责任公司：
托管人声明：在本报告期（2007年3月6日至2007年12月31日）内，资产托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害华泰紫金三号集合资产管理计划利益的行为，严格遵守了《华泰紫金三号集合资产管理计划集合资产管理计划资产管理合同》、《华泰紫金三号集合资产管理计划集合资产管理计划资产托管协议》及各项法规的相关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
一、本报告期末该资产管理计划主要财务指标
（报告期间：截至2007年12月31日）
单位： 元
项目 金额
资产管理计划资产 4,770,374,869.74
资产管理计划负债 23,312,468.97
资产管理计划净值 4,747,062,400.77
期末单位资产净值 1.5994
期末累计单位资产净值 1.5994
二、本报告期末资产管理计划投资组合
1、期末资产组合 单位： 元
科目名称 市 值 市值占净值比（％）
银行存款 1,120,175,877.13 23.60
清算备付金 8,726,435.51 0.18
交易保证金 3,723,001.58 0.08
应收利息 443,509.87 0.01
应收申购款 1,207,150.00 0.03
股票投资 3,540,147,541.10 74.58
债券投资 14,429,817.60 0.30
基金投资 35,498,000.00 0.75
其他资产 46,023,536.95 0.97
资产合计 4,770,374,869.74 100
2、证券投资组合 单位： 元
科目名称 市 值 市值占净值比（％）
上海交易所股票 2,890,656,279.34 60.89
深圳交易所股票 649,491,261.76 13.68
企业债券 10,103,000.00 0.21
可转换债券 4,326,817.60 0.09
上海交易所基金 17,770,000.00 0.37
深圳交易所基金 17,728,000.00 0.37
合计 3,590,075,358.70 75.62
3、证券投资前十名明细表 单位： 元
科目名称 市 值 市值占净值比（％）
深发展Ａ 316,813,360.00 6.67
浦发银行 287,105,280.00 6.05
宝钢股份 231,044,840.96 4.87
民生银行 216,024,011.58 4.55
建设银行 195,512,256.00 4.12
中国远洋 187,569,535.68 3.95
工商银行 162,600,000.00 3.43
中国平安 148,540,000.00 3.13
招商银行 138,705,000.00 2.92
贵州茅台 131,976,990.00 2.78
特此报告。
招商银行资产托管部
二００八年二月二十八日