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国泰金鹿保本增值混合证券投资基金季度报告2008年第2季度

发表日期:2008-07-19 15:42    来源:    关注指数:

一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金的首次募集于2006年3月16日获中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2006]43号),《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")于2006年4月28日正式生效。本基金的第一个保本期自2006年4月28日开始至2008年4月28日(含)到期。
根据《基金合同》的规定,上一个保本期期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,保本基金转入下一个保本期。下一个保本期的基金名称变更为"国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)",基金代码变更为"020018"。经本基金管理人与本基金托管人协商一致,中国证监会核准(证监许可[2008]583号),国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)获准募集。
2008年4月29日至6月5日为本基金的保本到期选择期,自本基金一期到期至二期成立之间均不计提管理费、托管费,本基金管理人采取了更为稳健的运作方式,调整资产配置比例,主要持有风险低、流动性强的固定收益类品种,以最大程度地减少基金资产净值的波动幅度。
2008年5月6日至2008年6月5日为国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)的募集发售期。《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》于基金募集结束报中国证监会备案,并于2008年6月12日获中国证监会书面确认后生效,原《基金合同》同时失效。
本报告期间:2008年4月1日至2008年4月28日。
本报告中的财务资料未经审计。
二、 基金产品概况
1、基金简称:国泰金鹿保本
2、基金代码:020008
3、基金运作方式:契约型开放式
4、基金合同生效日:2006年4月28日
5、报告期末基金份额总额:761,430,911.22份
6、投资目标:本基金在保本期结束时,力争在保证本金安全的前提下,使基金资产增值。
7、投资策略:本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
8、业绩比较基准:以保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
9、风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
10、基金管理人:国泰基金管理有限公司
11、基金托管人:中国银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
(一) 主要财务指标
2008年4月1日-4月28日
1、本期利润 -26,282,747.26元
2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -75,133,272.46元
3、加权平均基金份额本期利润 -0.0331元
4、期末基金资产净值 1,133,060,460.41元
5、期末基金份额净值 1.488元
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年4月1日至4月28日 -2.17% 0.64% 0.34% 0.00% -2.51% 0.64%
(三) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
国泰金鹿保本基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006年4月28日至2008年4月28日)
注:根据本基金合同,本基金的投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具,投资于债券的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产的5%。
四、 基金管理人报告
1、基金管理合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金类型包括:封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金(偏股型)、债券基金(债券型)、保本基金和货币基金等,其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金(偏股型)三只。本公司所管理的各类型基金大类资产配置仓位相当,同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
2、基金经理介绍
高红兵,男,博士研究生,10年证券投资从业经历。曾任职于海通证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金公司,2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理,2007年2月起兼任国泰货币市场基金的基金经理。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
(1)2008年第二季度证券市场与投资管理回顾
二季度,国际、国内形势复杂多变,全球资源、农产品价格持续上涨,原油价格更达到140美元的历史高点,部分发展中国家出现经济危机征兆,全球面临严峻的通胀压力,美联储暗示暂停降息,但没有对资源价格上升趋势产生明显的抑制作用。
国内消费物价涨幅持续超预期,PPI快速走高,CPI虽有所回落,但资源价格改革使通胀压力加大。央行坚持紧缩的货币政策,仍以数量型工具为主,并再次大幅上调银行存款准备金率,货币政策开始将通胀作为重点,市场加息预期增强。受通胀压力增强和紧缩的货币政策影响,二季度债券市场收益率曲线上移明显,长期国债下跌幅度较大。
本基金于4月28日结束第一期保本期,为保证本基金(一期)顺利向(二期)转换过渡,避免基金净值的大幅波动,保证基金转换期间的流动性需求,本基金在二季度对基金债券及股票资产逐步进行了减持。债券资产中保留了少量期限较短或风险相对较低的债券品种,股票资产中除在冻结期内的股票外全部变现。
(2)本基金业绩表现
截止2008年4月28日,本基金份额净值为1.488元,累计份额净值1.513元,本报告期份额净值增长率为-2.17%,业绩比较基准收益率为0.34%。
(3)2008年第三季度证券市场及投资管理展望
国际粮价和能源价格的上涨直接威胁我国的经济安全,资源价格改革启动有助于我国优化资源配置,但同时加大了国内的通胀压力,美国经济放缓及人民币升值使外部需求下降,导致出口对我国经济的拉动作用降低。在政治、经济环境面临较大不确定性及自然灾害频繁发生等不利因素影响下,工业企业利润增速放缓迹象明显。
预计2008年三季度物价指数虽可能回落,但仍将维持高位,央行将继续采取紧缩的货币政策,不排除加息可能,债券市场面临利率风险。货币政策的累计效应已经开始显现,预计债券市场二季度资金供应将维持紧平衡状态。经过下跌后的债券市场,收益率虽然有所上升,但收益仍难以覆盖通胀,投资价值不高,尤其是收益率曲线长端风险较大。
金鹿保本基金(一期)圆满结束,并取得了较好的投资业绩,6月12日金鹿保本基金(二期)正式成立,我们将继续保持金鹿保本基金(一期)的投资理念和风格,坚持采用CPPI和OBPI投资管理策略,在保证基金资产保值的基础上,最大程度提高投资收益,实现基金财产的增值。
五、 基金投资组合报告(未经审计)
(一)报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额(元) 占基金资产总值比例
股票 21,673,316.62 1.88%
债券 89,249,000.00 7.74%
权证 - -
资产支持证券 29,715,900.00 2.58%
银行存款和结算备付金 1,007,145,314.71 87.36%
其他资产 5,116,627.61 0.44%
合 计 1,152,900,158.94 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 市 值(元) 占净值比例
A农、林、牧、渔业 - -
B采掘业 12,111,765.41 1.07%
C制造业 3,468,594.91 0.30%
C0食品、饮料 733,996.00 0.06%
C4石油、化学、塑胶、塑料 855,502.90 0.08%
C5电子 1,043,187.37 0.09%
C7机械、设备、仪表 555,615.52 0.05%
C8 医药、生物制品 280,293.12 0.02%
D电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E建筑业 5,163,804.40 0.46%
F交通运输、仓储业 - -
G信息技术业 - -
H批发和零售贸易 509,020.05 0.04%
I金融、保险业 - -
J房地产业 327,491.20 0.03%
K社会服务业 92,640.65 0.01%
L传播与文化产业 - -
M综合类 - -
合 计 21,673,316.62 1.91%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占净值比例
1 601001 大同煤业 299,919 11,957,770.53 1.06%
2 601186 中国铁建 437,240 5,163,804.40 0.46%
3 002215 诺普信 33,031 855,502.90 0.08%
4 002221 东华能源 44,071 509,020.05 0.04%
5 002214 大立科技 31,969 465,468.64 0.04%
6 002216 三全食品 13,886 442,963.40 0.04%
7 002212 南洋股份 21,727 391,086.00 0.03%
8 002222 福晶科技 23,623 338,045.13 0.03%
9 002208 合肥城建 14,116 327,491.20 0.03%
10 002220 天宝股份 9,245 291,032.60 0.03%
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例
1 国家债券 - -
2 金融债券 89,249,000.00 7.88%
3 央行票据 - -
4 企业债券 - -
5 可转换债券 - -
合 计 89,249,000.00 7.88%
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例排序的前五名债券明细
序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例
1 07国开08 49,535,000.00 4.37%
2 06国开18 19,950,000.00 1.76%
3 05兴业01 19,764,000.00 1.74%
(六)本报告期末本基金未持有权证。
(七)报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
报告期末资产支持证券市值(元) 基金资产净值(元) 占基金资产净值的比例
29,715,900.00 1,133,060,460.41 2.62%
其中,按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细如下:
序号 资产支持证券名称 市 值(元) 占净值比例
1 宁建02 29,715,900.00 2.62%
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他资产的构成如下:
序号 其他资产 金 额(元)
1 存出保证金 905,963.69
2 应收利息 3,181,650.65
3 应收申购款 1,029,013.27
合 计 5,116,627.61
4、 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
六、开放式基金份额变动情况
单位:份
报告期初基金份额总额 819,504,523.01
报告期间基金总申购份额 3,951,839.45
报告期间基金总赎回份额 62,025,451.24
报告期末基金份额总额 761,430,911.22
七、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金募集的批复
2、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金合同
3、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金托管协议
4、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金代销协议
5、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配公告
6、报告期内披露的各项公告
7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
(二)存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点
--上海市延安东路700号港泰广场22-23楼。
(三)投资者查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)33134688,400-888-8688
客户投诉电话:(021)23060279
公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
2008年7月19日

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