招银资托核算字[2008]539号
华泰证券股份有限公司：
托管人声明：在本报告期（2008年7月1日至2008年9月30日）内，资产托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害华泰紫金二号集合资产管理计划利益的行为，严格遵守了《华泰紫金二号集合资产管理计划集合资产管理计划资产管理合同》、《华泰紫金二号集合资产管理计划集合资产管理计划资产托管协议》及各项法规的相关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
一、本报告期末该资产管理计划主要财务指标
（会计期间：2008年9月30日 ，财务数据未经审计，下同）
单位： 元
项目 金额
资产管理计划资产 2,537,638,387.23
资产管理计划负债 11,202,641.62
资产管理计划净值 2,526,435,745.61
期末单位资产净值 1.0058
期末累计单位资产净值 2.0508
二、本报告期末资产管理计划投资组合
1、期末资产组合 单位： 元
科目名称 市 值 市值占净值比（％）
银行存款 881,870,386.03 34.91
清算备付金 1,627.51 0.00
交易保证金 554,619.73 0.02
股票投资 9,608,886.48 0.38
债券及资产证券化投资 30,726,915.20 1.22
基金投资 1,433,280,386.05 56.73
应收股利 4,646.70 0.00
应收利息 931,004.73 0.04
应收申购款 11,485,154.32 0.45
证券清算款 169,174,760.48 6.70
资产合计 2,537,638,387.23 100
2、证券投资组合 单位： 元
科目名称 市 值 市值占净值比（％）
上交所股票 2,436,469.00 0.10
深交所股票 7,172,417.48 0.28
上交所债券 29,673,115.20 1.17
深交所债券 1,053,800.00 0.04
上交所基金 138,187,699.99 5.47
开放式基金 1,233,953,600.88 48.84
深交所基金 61,139,085.18 2.42
合计 1,473,616,187.73 58.33
3、股票投资前十名明细表 单位： 元
证券名称 证券市值 市值占净值比（％）
中国南车 2,436,469.00 0.10
步 步 高 987,976.04 0.04
歌尔声学 619,816.60 0.02
恒邦股份 602,193.90 0.02
塔牌集团 534,121.29 0.02
大洋电机 533,957.00 0.02
大华股份 389,637.27 0.02
新 华 都 300,742.64 0.01
科大讯飞 281,711.70 0.01
海陆重工 269,170.75 0.01
4、基金投资前十名明细表 单位： 元
科目名称 市 值 市值占净值比（％）
华夏红利 139,840,521.74 5.54
易方达积极成长 138,476,585.24 5.48
华宝兴业先进成长 99,530,839.13 3.94
易基价值精选 94,533,314.91 3.74
华安宏利 93,937,152.86 3.72
中国优势 79,267,825.77 3.14
光大保德信红利 64,563,071.52 2.56
华宝兴业收益 62,289,871.28 2.47
博时主题基金 58,440,861.21 2.31
50ETF 54,799,172.81 2.17
特此报告。
招商银行资产托管部
二００八年十月十日