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“华泰紫金3号”集合资产管理计划2009年第二季度资产管理报告

2009-07-16 00:00:00

重要提示

本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》(以下简称《试行办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《细则》)及其他有关规定制作。

中国证监会对“华泰紫金3号”集合资产管理计划(下称“集合计划”或“本集合计划”)出具批准文件(文号:证监机构字〔2007〕36号),但中国证监会对本集合计划作出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。

托管人已于2009年7月 13 日复核了本报告。本报告未经审计。

管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。

本报告书中的内容由管理人负责解释。

本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。

本报告期起止时间:2009年4月1日-2009年6月30日

一、集合计划简介

名称:“华泰紫金3号”集合资产管理计划

类型: 非限定性集合计划

管理人:华泰证券股份有限公司

托管人:招商银行股份有限公司

成立日:2007年3月6日

成立规模: 3,479,216,636.16份

存续期: 5年

二、主要财务指标

(一)主要财务指标

   单位:人民币元

主要财务指标 2009年4月1日 - 2009年6月30日

1 集合计划本期利润 293,120,396.25

2 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 134,124,720.02

3 单位集合计划净收益 0.0881

4 期末集合计划资产总值 1,645,761,095.15

5 期末集合计划资产净值 1,633,940,104.56

6 单位集合计划资产净值 1.0733

7 本期集合计划净值增长率 19.06%

8 集合计划累计净值增长率 32.33%

(二)财务指标的计算公式

(1)单位集合计划净收益=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷集合计划份额

(2)单位集合计划净值=集合计划净值÷集合计划份额

(3)本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/(分红除权前单位净值-单位分红金额)*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]*100%

(4)集合计划累计净值增长率=(单位集合计划资产累计净值-1)*100%

(三)集合计划累计净值历史走势图

单位:人民币元

三、集合计划管理人报告

(一)业绩表现

  截止到2009年6月30日,集合计划单位净值为1.0733元,本期净值增长率为19.06%,集合计划单位累计净值为1.3233元,集合计划累计净值增长率为32.33%。

(二)投资主办简介

陆丰,1975年4月出生,东南大学经济学硕士,CFA,6年证券从业经历。2001年进入华泰证券,先后在研究所担任行业研究员,在证券投资部和受托资产管理部担任投资经理。2007年3月,任华泰紫金3号投资主办。

(三)投资主办工作报告

1、投资策略回顾

2009年上半年,在宏观经济数据的持续向好的刺激下,以及宽裕的流动性的推动下,A股市场走出了一波强劲的上扬,上证指数和沪深300 指数分别上升了62.53%和74.2%。上半年,紫金三号的投资管理人保持了较高的股票持仓比例,并逐步降低了债性资产的配置比重,对投资品、基建、金融(证券、保险和银行)、地产以及封闭式基金进行了重配、对中游制造行业进行了低配,取得了较好的投资绩效。截止2009年6月 30日,华泰紫金3号的单位净值为1.0733元,累计单位净值为1.3233元,净值增长率47.73%,。

2、投资管理展望

近期不断公布的宏观经济数据显示,中国经济已逐步走出低谷,进入复苏。未来一段时间内,企业的利润、物价、甚至政府的调控都可能提前出现,超过市场预期。

此外,由宽松货币政策带来的充裕流动性使通胀预期已然形成,然而在经济回暖基础并不牢固的现状下“保增长”仍是我国的重要任务,因此央行必将继续维持宽松的货币环境以呵护经济增长。

下一阶段的投资重点是什么呢?最新的数据显示,消费在2-3月达到低谷后正逐步走向复苏,而可选消费品近期的销售反弹呈现加速势头。同时,可选消费品行业在上半年处于滞涨状态,目前相对于市场平均估值水平的溢价程度处于历史较低水平。

基于此,我们在未来的一段时间内的资产配置策略将主要集中于以下两点:

1、进一步降低固定收益资产在整体组合资产中的配置比重。经济通缩有经所缓解,而通胀正在逐步抬头。我们将进一步降低债券资产在整体组合中的比例,同时增加现金类资产的比重并且通过参与新股申购去提高现金资产的收益率。

2、在权益类资产配置上,配置比例将在50-80%的比例内波动,配置方向主要集中在以下三个方面:

(1)受益于经济复苏明显、估值具有相对优势的金融、地产行业;

(2)受益于通胀预期的资源品行业,如石油、煤炭、有色;

(3)受益于经济复苏、增长具有确定性、相对估值具有优势的可选消费品行业,包括食品饮料(酒类、乳业、肉类加工)、商贸零售、家用电器、旅游等。

四、集合计划财务报告

(一)集合计划会计报告书

1、集合计划资产负债表 (2009年6月30日)

单位:人民币元

资 产 期 末 余 额 负债和所有者权益 期 末 余 额

资 产 :   负债:  

银行存款 203,622,837.92 短期借款 0.00

结算备付金 3,051,571.79 交易性金融负债 0.00

存出保证金 725,715.30 衍生金融负债 0.00

交易性金融资产 1,430,729,619.72 卖出回购金融资产款 0.00

其中:股票投资 1,083,638,032.21 应付证券清算款 0.00

债券投资 92,550,227.50 应付赎回款 8,792,341.01

资产支持证券投资 0.00 应付赎回费 35,330.92

基金投资 254,541,360.01 应付管理人报酬 1,640,348.27

衍生金融资产 0.00 应付托管费 341,603.02

买入返售金融资产 0.00 应付销售服务费 519,236.64

应收证券清算款 2,910,731.69 应付交易费用 492,130.73

应收利息 4,716,697.73 应付税费 0.00

应收股利 0.00 应付利息 0.00

应收申购款 3,921.00 应付利润 0.00

其他资产 0.00 其他负债 0.00

    负债合计 11,820,990.59

    所有者权益:  

    实收基金 1,522,378,046.66

    未分配利润 111,562,057.90

    所有者权益合计 1,633,940,104.56

       

资产合计: 1,645,761,095.15 负债与持有人权益总计: 1,645,761,095.15

2、集合计划经营业绩表(2009年4月1日至2009年6月30日)

单位:人民币元

项目 本期金额 本年累计数

一、收入 302,951,098.88 645,657,591.56

1、利息收入 2,663,617.43 5,524,583.35

其中:存款利息收入 738,960.25 1,786,531.56

债券利息收入 1,924,657.18 3,738,051.79

资产支持证券利息收入 0.00 0.00

买入返售金融资产收入 0.00 0.00

2、投资收益(损失以"-"填列) 141,288,136.77 154,018,338.23

其中:股票投资收益 89,654,833.03 96,377,722.12

债券投资收益 -842,677.74 4,100,274.96

资产支持证券投资收益 0.00 0.00

基金投资收益 45,432,261.77 46,496,621.44

权证投资收益 0.00 0.00

衍生工具收益 0.00 0.00

股利收益 7,043,719.71 7,043,719.71

3、公允价值变动损益(损失以"-"填列) 158,995,676.23 486,111,001.53

4、其他收入(损失以"-"填列) 3,668.45 3,668.45

二、费用 9,830,702.63 18,718,593.97

1、管理人报酬 5,013,097.37 9,611,395.30

2、托管费 1,044,395.27 2,002,374.00

3、销售服务费 1,587,480.87 3,043,608.57

4、交易费用 2,179,466.72 4,048,142.83

5、利息支出 0.00 0.00

其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00

6、其他费用 6,262.40 13,073.27

三、 利润总额 293,120,396.25 626,938,997.59

(二)集合计划投资组合报告(2009年6月30日)

1、资产组合情况

单位:人民币元

项目 期末市值 占总资产比例

银行存款、清算备付金、存出保证金、清算款合计 210,310,856.70 12.78%

股 票 1,083,638,032.21 65.84%

债 券 及 资 产 证 券 化 92,550,227.50 5.62%

证券投资基金 254,541,360.01 15.47%

其他资产 4,720,618.73 0.29%

资产总值 1,645,761,095.15 100.00%

2、按市值占净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票名称 期末市值(元) 占资产净值的比例

1 民生银行 72,072,000.00 4.41%

2 中信证券 53,694,000.00 3.29%

3 欧亚集团 53,694,000.00 3.29%

4 浦发银行 52,715,800.00 3.23%

5 世茂股份 50,919,100.00 3.12%

6 燕京啤酒 49,237,500.00 3.01%

7 东百集团 46,042,500.00 2.82%

8 鄂武商A 45,615,300.00 2.79%

9 宜华木业 42,958,300.00 2.63%

10 格力电器 39,710,000.00 2.43%

(三)集合计划份额变动

单位:份

期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总额

1,823,946,001.58 5,511,997.70 307,079,952.62 1,522,378,046.66

(四)说明

集合计划租用交易单元所支付的佣金严格按照计划说明书及有关文件的规定执行。

五、备查文件目录

(一)本集合计划备查文件目录

1、中国证监会批准华泰紫金3号集合资产管理计划推广的文件

  2、《“华泰紫金3号”集合资产管理计划说明书》

  3、《“华泰紫金3号”集合资产管理计划托管协议》

  4、管理人业务资格批件、营业执照

  (二)存放地点及查阅方式

查阅地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦2806室

网址:www.htsc.com.cn

信息披露电话:025-84579944

联系人:肖亦玲

EMAIL: zijin@htsc.com.cn <mailto:zijin@htsc.com.cn>

投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人华泰证券股份有限公司受托资产管理部。

华泰证券股份有限公司 2009年7月13日