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东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第3季度报告

2010-10-26 08:10:13

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴优信稳健债券

基金主代码 582001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月5日

报告期末基金份额总额 93,466,577.84份

投资目标 本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。

投资策略 本基金是一只债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资,本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析,确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上,本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作策略,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充,主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。

2 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

业绩比较基准 中信标普全债指数

风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C

下属两级基金的交易代码 582001 582201

报告期末下属两级基金的份额总额 68,535,233.02份 24,931,344.82份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)

东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C

1.本期已实现收益 3,097,360.29 1,095,907.82

2.本期利润 4,102,068.50 1,369,449.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0607 0.0586

4.期末基金资产净值 71,782,298.58 25,966,321.76

5.期末基金份额净值 1.0474 1.0415

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、东吴优信稳健债券A:

阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

3 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

长率① 长率标准差② 较基准收益率③ 较基准收益率标准差④

2010年第三季度 6.24% 0.26% 0.87% 0.04% 5.37% 0.22%

注:1、比较基准=中信标普全债指数

2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。

2、东吴优信稳健债券C:

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2010年第三季度 6.12% 0.26% 0.87% 0.04% 5.25% 0.22%

注:1、比较基准=中信标普全债指数

2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴优信稳健债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1.东吴优信稳健债券A:

(2008年11月5日至2010年9月30日)

4 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

2.东吴优信稳健债券C:

(2009年6月15日至2010年9月30日)

注:1、比较基准=中信标普全债指数。

2、东吴优信稳健债券基金于2008年11月5日成立。

3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类。

§4 管理人报告

5 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

徐嵩 本基金的基金经理 2008-11-5 - 7年 工学学士,历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员,平安保险资产营运中心银行间交易员,上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。2008年3月加入东吴基金,现担任东吴优信基金经理。

韦勇 本基金的基金经理 2009-12-23 - 15年 香港公开大学MBA毕业,曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职。2009年6月加入东吴基金,现担任东吴优信债券、东吴货币基金经理。

注:1、徐嵩为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;其它日期均为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

6 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年3季度中国经济增速仍然保持在较高的水平,随着美国和日本持续推出量化宽松政策,外围经济有望企稳,并将有利于国内出口,中国经济将继续保持较为快速的增长。由于海外超预期的宽松政策,使得对国内经济预期更为乐观,加之通胀压力一直较大,未来一段时间内中国经济将很可能出现高增长和较高通胀的局面,债券收益率水平逐步攀升,我们在三季度逐步缩短了债券久期,同时由于对经济基本面和资金面的逐步乐观,我们加大了对转债品种以及权益类资产的配置力度,取得了较为理想的效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,东吴优信稳健债券A份额净值为1.0474元,累计净值1.0594元;本报告期份额净值增长率6.24%,同期业绩比较基准收益率为0.87%;东吴优信稳健债券C份额净值为1.0415元,累计净值1.0535元;本报告期份额净值增长率6.12%,同期业绩比较基准收益率为0.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计10年四季度债券收益率将会以震荡上行为主,但由于人民币升值压力,央行对利率工具的运用较为谨慎,所以仍然存在阶段性投资机会,而转债以及权益类资产将仍然是投资重点,我们将维持谨慎的态度,密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略。与此同时将根据宏观经济情况在控制资产风险的情况下,适度参与转债和股票市场,并将有选择性的参与一级市场新股与转债的申购,力争为投资者创造持续、稳定地回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

7 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 84,583,233.30 84.39

其中:债券 84,583,233.30 84.39

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 7,418,570.07 7.40

6 其他各项资产 8,232,468.10 8.21

7 合计 100,234,271.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 19,892,050.00 20.35

2 央行票据 5,046,000.00 5.16

3 金融债券 10,000,500.00 10.23

其中:政策性金融债 10,000,500.00 10.23

4 企业债券 13,792,800.00 14.11

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 35,851,883.30 36.68

7 其他 - -

8 合计 84,583,233.30 86.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

8 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113002 工行转债 75,790 8,460,437.70 8.66

2 113001 中行转债 80,000 8,420,800.00 8.61

3 110009 双良转债 57,800 7,273,552.00 7.44

4 010308 03国债⑻ 60,000 6,166,200.00 6.31

5 125709 唐钢转债 46,000 5,120,260.00 5.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 26,969.02

2 应收证券清算款 7,174,302.60

3 应收股利 -

4 应收利息 546,475.31

5 应收申购款 484,721.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,232,468.10

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净

9 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

值比例(%)

1 125709 唐钢转债 5,120,260.00 5.24

2 110008 王府转债 4,655,046.00 4.76

3 125960 锡业转债 18,627.60 0.02

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C

本报告期期初基金份额总额 63,542,347.83 23,068,521.30

本报告期基金总申购份额 20,437,558.42 5,407,628.99

减:本报告期基金总赎回份额 15,444,673.23 3,544,805.47

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 68,535,233.02 24,931,344.82

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无.

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件;

2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》;

3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 (021)50509666

东吴基金管理有限公司

二〇一〇年十月二十六日

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