基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2013年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信月盈安心理财
基金主代码 530028
交易代码 530028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月20日
报告期末基金份额总额 798,087,839.13份
投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
下属两级基金的交易代码 530028 531028
报告期末下属两级基金的份额总额 748,969,281.80份 49,118,557.33份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年7月1日 － 2013年9月30日 ）
建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
1. 本期已实现收益 8,722,807.73 646,359.51
2．本期利润 8,722,807.73 646,359.51
3．期末基金资产净值 748,969,281.80 49,118,557.33
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信月盈安心理财A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9332% 0.0052% 0.3456% 0.0000% 0.5876% 0.0052%
建信月盈安心理财B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.0073% 0.0052% 0.3456% 0.0000% 0.6617% 0.0052%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2012年12月20日生效，截止报告期末未满一年。
2、本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。
3、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高珊 本基金的基金经理 2012年12月20日 - 7 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。
朱建华 本基金的基金经理 2012年12月20日 - 6 硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长，2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理，2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司，历任高级债券研究员、货币市场基金的基金经理助理，2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，国内外经济总体运行平稳，黑天鹅事件对市场的冲击明显要低于上个季度。海外市场，美国经济的复苏步伐基本符合市场预期，虽然QE没有如市场预期那样在9月底开始退出步伐，但三季度，资金从美债市场的撤出非常明显。欧洲经济显示了一定的好转态势，由于财政的结构性矛盾仍将继续长期制约欧洲经济，预计欧洲大范围的宽松政策仍将持续。国内方面，通胀总体处于较低位置，实体经济在短期内出现了一定补库存的迹象，土地市场的再次火热，加上铁路、地方投资等的拉动，三季度国内经济逐步企稳，但影响国内经济发展的长期矛盾并没有化解。资金面方面，三季度央行加强了银行间市场的资金价格干预力度，一方面通过频繁的SLO等稳定短期的资金利率水平，另一方面央行为控制长期的通胀预期以及流动性风险，续发三年期央票收紧长期流动性，对市场预期造成了一定的不确定性，这也在很大程度上影响了债市。债券市场，三季度一般是债券的传统熊市，今年也不例外，债市新开户继续受到遏制，银行加强了头寸的预期管理，导致银行整体出钱意愿不强，机构继续小幅降杠杆，特别是利率债银行的配置行为变化导致利率债跌幅较大。信用债由于前期涨幅较大新增需求不足，信用债也经历了一波下跌，信用利差小幅收窄，收益率曲线持续平坦。同时债券基金在九月底也普遍出现较大规模赎回。
回顾三季度的基金管理工作，建信月盈安心理财基金主要采用了稳健的投资风格预防流动性风险，投资上主要以存款为主，并适当降低了债券比例，缩短久期，因此虽然三季度月盈理财出现较大的赎回压力，但仍然较好渡过了三季度末的流动性冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金月盈理财A净值收益率0.9332%，波动率0.0052%，月盈理财B净值收益率1.0073%，波动率0.0052%；业绩比较基准收益率0.3456%，波动率0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，我们认为经济的持续增长性不足，但大起大落也不太可能，实体经济的产能过剩仍将是长期的，未来企业补库存与去库存将长期反复。未来引领经济的增长引擎不会发生变化，但投资很难维持高位。通胀在四季度会达到年内高点，但很难超预期，因此也暂不会成为债市的掣肘，猪肉价格的可能回升在四季度应引起一定重视。十八届三中全会召开后将出台什么样的改革措施将引起全市场的期待，但我们也认为由于国内经济的潜在增速在下降，短期改革恐怕不足以扭转这一下降趋势，未来如何盘活存量值得关注。地方投融资平台的长期风险依然较大，因此新的金融改革措施出台后如何化解目前经济体的诸多矛盾将对市场、机构行为等产生深远影响。四季度，我们预计货币政策不会大的调整，不刺激，稳价格预期将是央行的总体思路。
债市方面，四季度债市供给仍将较快，特别是企业债供给在四季度将逐步放量。需求方面，追求绝对收益仍是影响机构的最重要操作行为，利率债的操作空间并不大。我们认为四季度实体经济体信用违约风险将低于三季度，信用息差将缩窄。短融方面，预计年内资金面不会有太大的波动，对短融市场整体偏有利，特别是现在收益率曲线相对平坦，短融在估值上有一定优势。存款价格更多受资金影响，可适当拉长存款期限。
未来建信月盈安心理财债券型证券投资基金仍将维持中性的剩余期限，将重点关注流动性的基础上适当拉长久期。在组合投资策略的制定中会依据申赎情况进行动态调整，特别是对于敏感时点做好流动性的应对。配置上主要以存款和短融相结合的策略，在保证组合流动性的同时跟随市场的发展变化，获得合理的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 469,982,297.33 58.83
其中：债券 469,982,297.33 58.83
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 214,500,761.75
26.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 102,624,341.48 12.85
4 其他资产 11,734,811.81 1.47
5 合计 798,842,212.37 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.40
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 32.22 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 18.80 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 12.53 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 20.06 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 15.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 98.62 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,058,887.62 18.80
其中：政策性金融债 150,058,887.62 18.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 319,923,409.71 40.09
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 469,982,297.33 58.89
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 120245 12国开45 1,000,000 99,997,595.45 12.53
2 041359003 13杉杉CP001 600,000 60,036,993.55 7.52
3 041360036 13湘高速CP002 600,000 59,915,048.03 7.51
4 110203 11国开03 500,000 50,061,292.17 6.27
5 041256037 12TCL集CP001 500,000 50,049,750.05 6.27
6 041358006 13华谊兄弟CP001 300,000 30,023,372.57 3.76
7 041366001 13海亮CP001 200,000 20,010,896.66 2.51
8 041369026 13昆交产CP001 200,000 20,000,144.84 2.51
9 011343001 13中核建SCP001 200,000 20,000,121.76 2.51
10 041360004 13苏国信CP001 200,000 20,000,042.26 2.51
5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0604%
报告期内偏离度的最低值 -0.1410%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0294%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,710,962.32
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 23,849.49
7 其他 -
8 合计 11,734,811.81
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
报告期期初基金份额总额 1,182,675,580.11 94,069,137.39
报告期期间基金总申购份额 326,884,598.23 59,111,314.11
减:报告期期间基金总赎回份额 760,590,896.54 104,061,894.17
报告期期末基金份额总额 748,969,281.80 49,118,557.33
注：上述总申购份额含红利再投资份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2013年10月24日