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天弘周期策略股票型证券投资基金2013年年度报告

2014-03-27 01:07:40

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2014年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2

1.1 重要提示 2

1.2 目录 3

§2 基金简介 5

2.1 基金基本情况 5

2.2 基金产品说明 5

2.3 基金管理人和基金托管人 5

2.4 信息披露方式 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7

3.1 主要会计数据和财务指标 7

3.2 基金净值表现 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 9

本基金过往三年未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定 9

§4 管理人报告 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14

§5 托管人报告 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15

§6 审计报告 16

§7 年度财务报表 17

7.1 资产负债表 17

7.2 利润表 18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 20

7.4 报表附注 21

§8 投资组合报告 24

8.1 期末基金资产组合情况 24

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 24

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 25

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 25

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 30

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 30

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 30

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 30

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 30

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 30

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 30

8.12 投资组合报告附注 30

§9 基金份额持有人信息 32

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 32

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 32

§10 开放式基金份额变动 33

§11 重大事件揭示 34

11.1 基金份额持有人大会决议 34

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 34

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 34

11.4 基金投资策略的改变 34

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 34

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 34

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 34

§12 影响投资者决策的其他重要信息 37

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘周期策略股票

基金主代码 420005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月17日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 66,262,038.66份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过各类资产的策略性配置和有效的风险管理,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以经济周期理论为指导,运用定性与定量相结合的方法分析经济发展所处的阶段(繁荣、衰退、萧条和复苏),并根据经济发展各个阶段中不同资产类别与不同行业预期表现的分析判断,进行策略性资产配置,在有效控制风险的前提下,精选优质上市公司股票构建投资组合,力求获取较高的超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% + 中债总全价指数收益率×25%。

风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 童建林 赵会军

联系电话 022-83310208 010-66105799

电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 022-83310988、4007109999 95588

传真 022-83865569 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年

本期已实现收益 29,622,944.19 -37,974,389.94 -1,400,961.88

本期利润 29,804,145.17 2,569,586.50 -75,459,530.57

加权平均基金份额本期利润 0.3319 0.0114 -0.2738

本期基金份额净值增长率 24.77% 3.18% -25.66%

3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末

期末可供分配基金份额利润 0.0931 -0.1237 -0.1506

期末基金资产净值 72,434,316.46 197,566,218.25 224,866,089.68

期末基金份额净值 1.093 0.876 0.849

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 8.86% 1.49% -3.18% 0.85% 12.04% 0.64%

过去六个月 13.62% 1.29% 3.05% 0.97% 10.57% 0.32%

过去一年 24.77% 1.32% -6.65% 1.05% 31.42% 0.27%

过去三年 -4.29% 1.39% -19.58% 0.99% 15.29% 0.40%

自基金合同生效日起至今(2009年12月17日-2013年12月31日) 13.28% 1.44% -25.46% 1.05% 38.74% 0.39%

注:天弘周期策略股票型证券投资基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债总全价指数收益率*25%。沪深300指数和中债总全价指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况,具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%,债券和短期金融工具的投资比例范围是5%-40%,分别参考上述投资比例范围的中值,确定本基金业绩比较基准中沪深300指数占75%,中债总全价指数占25%,并且比较基准每日按照75%和25%对沪深300指数和中债中全价指数进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天弘周期策略股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年12月17日-2013年12月31日)

注:1、本基金合同于2009年12月17日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2009年12月17日生效。基金合同生效当年2009年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过往三年未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司)经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。截至2013年12月31日,本基金管理人共管理14只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘增利宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

高喜阳 本基金基金经理;天弘精选混合型证

券投资基金基金经理;股票投资部总经理助理。 2011年4月 2013年6月 7年 男,工学硕士。历任中原证券股份有限公司研究员;东吴基金管理有限公司研究员。2008年加盟

本公司,历任高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。

钱文成 现任本基金基金经理、天弘精选混合

型证券投资基金基金经理、本公司股票投资部副总经理。 2013年5月 - 7年 男,硕士研究生,2007年5月加盟本公司。历任行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副

总监、研究总监、本基金基金经理助理。

肖志刚 本基金基金经

理、天弘精选混

合型证券投资

基金基金经理。 2013年9月 - 5年 男,经济学硕士。历任

富国基金管理有限公司

行业研究员。2013年8

月加盟本公司,历任本

基金基金经理助理。

注:1、上述任职日期、离职日期为本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务,依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年A股市场整体走势属于典型的结构性牛市,基金在全年维持了较高仓位的股票资产配置。

结构性牛市的成因,一是来自宏观经济景气周期自2012年下半年以来的逐步回升,使得部分行业的利润上升成为了可能,二是资金面的相对宽松氛围,使得股票市场的整体估值得以回升,但由于不同公司的利润增长差异较大,造成了股票之间的估值差异也日益扩大。

板块配置方面,总体上保持了组合持仓符合基金风格,较长时间里超配周期性行业。由于对全年判断大趋势是牛市,因此在上半年偏重于早周期的汽车、地产、家电、电子等行业,下半年偏重于中游制造业,同时组合也持有相当权重的成长股,以保持组合的偏离风险维持在合适水平。

个股方面,始终坚持"高成长+景气上升"的选股逻辑,在B2C类公司中优先挑选扩展意愿较强的公司,在B2B类公司中重点投资竞争力最强的公司。无论在非周期行业还是周期性行业,都努力寻找能够持续超预期的成长股,包括依赖公司积极扩张战略实现增长,依赖公司长期的相对竞争力实现份额的持续增长,尤其是在周期行业里能找到这类超预期的成长股,在景气周期上行阶段,股价会表现较好,值得重点配置,在实际投资过程中也加大了此类配置,并取得了一定的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.093元,本报告期份额净值增长率24.77%,同期业绩比较基准增长率-6.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

先回顾2013年股市结构性向上的成因,再来判断2014年的走势。

如果将股市整体走势分为利润层面的驱动和资金层面的驱动,而利润层面的驱动依据GDP来看的话,自2010年以来中国GDP进入了长期生命周期层面的转变,即从成长期向成熟期过渡,使得大部分行业的成长区间也呈现台阶式下滑。自2012年下半年以来,GDP的景气周期开始进入新一轮的上行期,部分早周期行业的股票在2012年已经开始体现出明显的超额收益。正是GDP的长期成长性的下降,及GDP中期周期上行的双重叠加,相互抵消的效应,使得周期性行业呈现较弱的周期特点,尤其是与部分新兴的成长性行业相比之下,传统周期行业的股价的相对走势也更弱了,即使是传统的成长性行业如商业、食品、服装等行业也因为长期生命周期层面的成长性下降,同时缺乏周期上行的机会,使得这些行业更加明显地错过了这一轮结构性牛市。伴随着GDP进入景气周期上行,资金面也支撑了股市进入估值抬升阶段,具体到行业时,于是那些利润成长更为确定的新兴产业成为了有限资金的追逐对象,形成了过去一年半的结构性牛市。

展望2014年,随着GDP景气上行周期的逐步结束,根据各种可跟踪的宏观先行指标,及不同周期行业的走势,如地产、汽车的增长势头逐步下降,可判断景气周期的高点会出现在2014年上半年,因此对于股市整体走势,可能要面临着过去一年半的结构性牛市的结束。

对于面临着长期成长缺失的传统的周期性行业及传统成长性行业,在估值被迫系统性下降的市场中,只能是在其中寻找结构性的周期性机会。对于长期成长性确定的新兴产业,在周期下行阶段仍有较有吸引力的增长,只是这些行业普遍在2013年被充分估值或过度高估,2014年存在挤泡沫的可能,因此对这些行业也无法抱乐观态度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对天弘周期策略股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,天弘周期策略股票证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘周期策略股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘周期策略股票证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘周期策略股票证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了"无保留意见的审计报告",且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金

报告截止日:2013年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2013年12月31日 上年度末

2012年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 4,789,457.87 18,759,803.83

结算备付金 247,008.79 671,117.11

存出保证金 83,862.76 1,183,042.68

交易性金融资产 7.4.7.2 66,961,358.00 119,173,708.97

其中:股票投资 66,961,358.00 119,173,708.97

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 58,000,000.00

应收证券清算款 785,169.02 2,828,143.95

应收利息 7.4.7.5 1,152.01 4,310.44

应收股利 - -

应收申购款 628,707.28 14,532.84

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 73,496,715.73 200,634,659.82

负债和所有者权益 附注号 本期末

2013年12月31日 上年度末

2012年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 434,616.53 361,577.09

应付管理人报酬 87,153.63 237,484.73

应付托管费 14,525.60 39,580.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 160,266.40 414,527.35

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 365,837.11 2,015,271.60

负债合计 1,062,399.27 3,068,441.57

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 66,262,038.66 225,461,681.07

未分配利润 7.4.7.10 6,172,277.80 -27,895,462.82

所有者权益合计 72,434,316.46 197,566,218.25

负债和所有者权益总计 73,496,715.73 200,634,659.82

注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.093元,基金份额总额66,262,038.66份。

7.2 利润表

会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金

本报告期:2013年1月1日-2013年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2013年1月1日-2013年12月31日 上年度可比期间

2012年1月1日-2012年12月31日

一、收入 34,002,494.16 10,108,702.09

1.利息收入 203,534.77 330,320.37

其中:存款利息收入 7.4.7.11 110,081.41 172,821.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 93,453.36 157,498.69

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 33,507,258.11 -30,833,531.47

其中:股票投资收益 7.4.7.12 33,028,081.31 -32,556,884.67

基金投资收益 7.4.7.13

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 479,176.80 1,723,353.20

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 181,200.98 40,543,976.44

4.汇兑收益(损失以"-"号填列)

5.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.18 110,500.30 67,936.75

减:二、费用 4,198,348.99 7,539,115.59

1.管理人报酬 1,347,284.61 2,898,805.78

2.托管费 224,547.39 483,134.29

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.19 2,243,446.70 3,775,879.64

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.20 383,070.29 381,295.88

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 29,804,145.17 2,569,586.50

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 29,804,145.17 2,569,586.50

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金

本报告期:2013年1月1日-2013年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2013年1月1日-2013年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 225,461,681.07 -27,895,462.82 197,566,218.25

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 29,804,145.17 29,804,145.17

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -159,199,642.41 4,263,595.45 -154,936,046.96

其中:1.基金申购款 29,810,583.32 866,318.46 30,676,901.78

2.基金赎回款 -189,010,225.73 3,397,276.99 -185,612,948.74

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益

(基金净值) 66,262,038.66 6,172,277.80 72,434,316.46

项 目 上年度可比期间

2012年1月1日-2012年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 264,742,166.55 -39,876,076.87 224,866,089.68

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,569,586.50 2,569,586.50

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -39,280,485.48 9,411,027.55 -29,869,457.93

其中:1.基金申购款 34,230,649.06 -4,339,167.02 29,891,482.04

2.基金赎回款 -73,511,134.54 13,750,194.57 -59,760,939.97

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益

(基金净值) 225,461,681.07 -27,895,462.82 197,566,218.25

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

郭 树 强

---------

基金管理公司负责人 韩 海 潮

---------

主管会计工作负责人 薄 贺 龙

---------

会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构

天津信托有限责任公司 基金管理人的股东

内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东

芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东

北京天地方中资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2013年1月1日-2013年12月31日 上年度可比期间

2012年1月1日-2012年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,347,284.61 2,898,805.78

其中:支付销售机构的客户维护费 380,330.73 400,989.08

注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2013年1月1日-2013年12月31日 上年度可比期间

2012年1月1日-2012年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 224,547.39 483,134.29

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2013年1月1日-2013年12月31日 上年度可比期间

2012年1月1日-2012年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 4,789,457.87 91,100.25 18,759,803.83 154,071.83

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.4 期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末(2013年12月31日)未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末(2013年12月31日)未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 66,961,358.00 91.11

其中:股票 66,961,358.00 91.11

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,036,466.66 6.85

7 其他各项资产 1,498,891.07 2.04

8 合计 73,496,715.73 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 66,816,458.00 92.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,900.00 0.20

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 66,961,358.00 92.44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 002604 龙力生物 257,819 5,112,550.77 7.06

2 600084 中葡股份 1,292,554 5,092,662.76 7.03

3 002483 润邦股份 498,783 5,067,635.28 7.00

4 600499 科达机电 244,500 4,912,005.00 6.78

5 002283 天润曲轴 849,971 4,887,333.25 6.75

6 600171 上海贝岭 499,901 4,514,106.03 6.23

7 002358 森源电气 205,132 4,410,338.00 6.09

8 601100 恒立油缸 253,893 3,069,566.37 4.24

9 002371 七星电子 135,021 2,904,301.71 4.01

10 000869 张 裕A 105,679 2,853,333.00 3.94

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601222 林洋电子 14,202,887.93 7.19

2 002638 勤上光电 11,530,790.88 5.84

3 000157 中联重科 11,038,462.67 5.59

4 601601 中国太保 10,989,452.86 5.56

5 300232 洲明科技 10,674,462.85 5.40

6 300074 华平股份 9,671,509.68 4.90

7 300259 新天科技 9,589,296.50 4.85

8 601328 交通银行 8,571,520.00 4.34

9 002450 康得新 8,489,356.40 4.30

10 002573 国电清新 8,277,632.44 4.19

11 600383 金地集团 8,148,005.00 4.12

12 600809 山西汾酒 8,133,868.74 4.12

13 600585 海螺水泥 7,788,689.57 3.94

14 002431 棕榈园林 7,768,798.59 3.93

15 600703 三安光电 7,594,169.66 3.84

16 000669 金鸿能源 7,531,219.55 3.81

17 002358 森源电气 7,297,461.68 3.69

18 600963 岳阳林纸 6,994,364.50 3.54

19 601318 中国平安 6,874,111.17 3.48

20 600741 华域汽车 6,810,039.04 3.45

21 002310 东方园林 6,672,613.94 3.38

22 002007 华兰生物 6,128,029.08 3.10

23 002283 天润曲轴 6,016,744.09 3.05

24 600171 上海贝岭 5,947,002.09 3.01

25 002304 洋河股份 5,943,007.75 3.01

26 600197 伊力特 5,847,569.44 2.96

27 600467 好当家 5,693,745.26 2.88

28 002140 东华科技 5,687,435.50 2.88

29 600519 贵州茅台 5,682,330.00 2.88

30 000401 冀东水泥 5,680,171.73 2.88

31 600375 华菱星马 5,621,841.50 2.85

32 000581 威孚高科 5,411,258.90 2.74

33 600084 中葡股份 5,312,342.31 2.69

34 002483 润邦股份 5,249,934.77 2.66

35 600030 中信证券 4,998,044.00 2.53

36 300219 鸿利光电 4,991,371.97 2.53

37 002028 思源电气 4,925,918.53 2.49

38 600499 科达机电 4,851,538.65 2.46

39 002199 东晶电子 4,788,908.08 2.42

40 002146 荣盛发展 4,781,406.04 2.42

41 600031 三一重工 4,619,364.26 2.34

42 300228 富瑞特装 4,592,502.05 2.32

43 601100 恒立油缸 4,481,010.97 2.27

44 002604 龙力生物 4,433,190.28 2.24

45 600172 黄河旋风 4,400,069.12 2.23

46 002649 博彦科技 4,390,644.71 2.22

47 000338 潍柴动力 4,359,639.50 2.21

48 000839 中信国安 4,326,068.95 2.19

49 600166 福田汽车 4,292,839.62 2.17

50 000887 中鼎股份 4,282,518.25 2.17

51 600422 昆明制药 4,218,556.03 2.14

52 600048 保利地产 4,173,202.11 2.11

53 000951 中国重汽 4,114,537.86 2.08

54 300223 北京君正 4,047,358.96 2.05

注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002638 勤上光电 20,904,644.18 10.58

2 601222 林洋电子 16,402,927.80 8.30

3 300259 新天科技 16,045,369.89 8.12

4 600703 三安光电 15,431,741.16 7.81

5 002649 博彦科技 13,774,149.86 6.97

6 300232 洲明科技 12,954,409.40 6.56

7 002358 森源电气 11,313,561.21 5.73

8 002304 洋河股份 11,105,005.86 5.62

9 002450 康得新 10,956,229.45 5.55

10 300074 华平股份 10,883,884.36 5.51

11 000157 中联重科 10,685,207.94 5.41

12 601601 中国太保 10,684,393.04 5.41

13 600585 海螺水泥 10,069,331.56 5.10

14 002573 国电清新 9,605,712.43 4.86

15 300020 银江股份 8,638,524.39 4.37

16 601328 交通银行 8,581,121.68 4.34

17 002456 欧菲光 8,386,085.02 4.24

18 600383 金地集团 8,130,808.89 4.12

19 002310 东方园林 7,840,490.42 3.97

20 000669 金鸿能源 7,580,028.03 3.84

21 002431 棕榈园林 7,571,971.16 3.83

22 600809 山西汾酒 7,475,589.77 3.78

23 300070 碧水源 7,166,798.40 3.63

24 600741 华域汽车 7,099,016.87 3.59

25 000401 冀东水泥 7,093,175.72 3.59

26 600406 国电南瑞 6,861,997.20 3.47

27 600048 保利地产 6,773,360.04 3.43

28 600963 岳阳林纸 6,683,373.35 3.38

29 002007 华兰生物 6,653,111.18 3.37

30 601318 中国平安 6,603,722.36 3.34

31 002199 东晶电子 6,251,324.76 3.16

32 600197 伊力特 6,177,396.27 3.13

33 002140 东华科技 6,113,813.01 3.09

34 300267 尔康制药 5,875,629.98 2.97

35 002236 大华股份 5,681,381.87 2.88

36 600467 好当家 5,674,618.50 2.87

37 002309 中利科技 5,658,851.16 2.86

38 600519 贵州茅台 5,448,221.52 2.76

39 002028 思源电气 5,309,227.63 2.69

40 300219 鸿利光电 5,235,035.92 2.65

41 600030 中信证券 5,173,485.72 2.62

42 000581 威孚高科 5,065,663.51 2.56

43 300228 富瑞特装 4,990,530.16 2.53

44 002146 荣盛发展 4,844,607.37 2.45

45 600031 三一重工 4,746,106.57 2.40

46 002241 歌尔声学 4,696,273.80 2.38

47 601888 中国国旅 4,575,837.56 2.32

48 600375 华菱星马 4,365,516.33 2.21

49 300088 长信科技 4,299,646.14 2.18

50 600422 昆明制药 4,226,556.40 2.14

51 000338 潍柴动力 4,201,033.02 2.13

52 000839 中信国安 4,162,402.23 2.11

53 000811 烟台冰轮 3,999,868.91 2.02

注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 681,954,853.56

卖出股票的收入(成交)总额 767,376,486.82

注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 83,862.76

2 应收证券清算款 785,169.02

3 应收股利 -

4 应收利息 1,152.01

5 应收申购款 628,707.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,498,891.07

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数

(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有

份额 占总份额比例 持有

份额 占总份额比例

3,894 17,016.45 - - 66,262,038.66 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 10,622.32 0.02%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2009年12月17日)基金份额总额 698,939,377.56

本报告期期初基金份额总额 225,461,681.07

本报告期基金总申购份额 29,810,583.32

减:本报告期基金总赎回份额 189,010,225.73

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 66,262,038.66

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,经天弘基金管理有限公司第三届董事会2013年第3次会议审议通过以下事项:任命宁辰先生、陈钢先生、周晓明先生和张磊先生为本公司副总经理,以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。

本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费6万元整。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘周期策略股票型证券投资基金提供审计服务4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元

数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占股票

成交总额比例 佣金 占当期佣金

总量的比例

安信证券 1 44,767,297.91 3.09% 40,598.18 3.11%

长城证券 1 3,534,898.03 0.24% 3,218.23 0.25%

长江证券 2 47,961,513.18 3.31% 43,664.42 3.34%

东北证券 1 12,307,038.24 0.85% 11,204.02 0.86%

东方证券 2 29,306,826.97 2.02% 26,680.94 2.04%

东兴证券 1 2,695,935.60 0.19% 2,454.45 0.19%

光大证券 1 101,941,920.44 7.03% 92,807.78 7.10%

广发证券 1 154,576,017.48 10.67% 138,252.52 10.58%

国金证券 1 262,202,028.72 18.09% 236,063.90 18.07%

国联证券 1 16,922,447.47 1.17% 15,406.09 1.18%

国泰君安 1 183,684,846.17 12.67% 167,226.19 12.80%

国信证券 1 26,129,361.50 1.80% 23,121.81 1.77%

宏源证券 1 14,563,821.38 1.00% 13,258.83 1.01%

华创证券 1 111,233,277.60 7.67% 99,639.64 7.63%

联合证券 1 6,842,259.12 0.47% 6,229.23 0.48%

民生证券 1 27,172,914.58 1.87% 24,479.80 1.87%

申银万国 2 74,083,599.49 5.11% 67,050.77 5.13%

信达证券 1 12,209,449.59 0.84% 11,115.55 0.85%

兴业证券 1 46,819,297.60 3.23% 42,624.23 3.26%

招商证券 1 106,983,341.71 7.38% 95,005.49 7.27%

中投证券 1 36,552,863.13 2.52% 33,277.70 2.55%

中信证券 4 126,840,384.47 8.75% 113,365.25 8.68%

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 占债券

成交总额比例 成交金额 占债券回购

成交总额比例 成交金额 占权证

成交总额比例

安信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - 166,000,000.00 31.39% - -

国泰君安 - - 176,800,000.00 33.43% - -

国信证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中投证券 - - 128,000,000.00 24.21% - -

中信证券 - - 58,000,000.00 10.97% - -

注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、报告期内新租用证券公司交易单元情况:

序号 证券公司名称 所属市场 数量

1 安信证券 上海 1

2 长城证券 深圳 1

3 海通证券 上海 1

4 长江证券 深圳 1

5 民族证券 上海、深圳 各1

4、本基金报告期内停止租用交易单元:

序号 证券公司名称 所属市场 数量

1 上海证券 深圳 1

§12 影响投资者决策的其他重要信息

根据本基金管理人2013年1月7日发布的公告,经中国证监会证监许可[2012]1709号文核准,本基金管理人设立全资子公司北京天地方中资产管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

天弘基金管理有限公司

二〇一四年三月二十七日