基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年3月28日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2013年4月1日（基金合同生效日）起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1重要提示......................................................................................................................................2
1.2目录..............................................................................................................................................3
§2基金简介...............................................................................................................................................5
2.1基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5其他相关资料..............................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16
§5托管人报告.........................................................................................................................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16
§6审计报告.............................................................................................................................................16
6.1审计报告基本信息....................................................................................................................16
6.2审计报告的基本内容................................................................................................................17
§7年度财务报表.....................................................................................................................................17
7.1资产负债表................................................................................................................................17
7.2利润表........................................................................................................................................19
7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20
7.4报表附注....................................................................................................................................21
§8投资组合报告.....................................................................................................................................38
8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................38
8.2债券回购融资情况....................................................................................................................38
8.3基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................38
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细............................39
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................40
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................40
8.8投资组合报告附注....................................................................................................................40
§9基金份额持有人信息.........................................................................................................................41
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41
9.2期末上市基金前十名持有人....................................................................................................41
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41
§10开放式基金份额变动.......................................................................................................................42
§11重大事件揭示...................................................................................................................................42
11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................42
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42
11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................42
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................46
11.9其他重大事件..........................................................................................................................46
§12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................48
§13备查文件目录...................................................................................................................................49
13.1备查文件目录..........................................................................................................................49
13.2存放地点..................................................................................................................................49
13.3查阅方式..................................................................................................................................49
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
银华交易型货币市场基金
基金简称
银华日利
基金主代码
511880
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年4月1日
基金管理人
银华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,277,000.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013年04月18日
2.2基金产品说明
投资目标
在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
凌宇翔
田青
联系电话
(010)58163000
（010）67595096
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
（010）67595096
传真
(010)58163027
（010）66275853
注册地址
广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
邮政编码
100738
100033
法定代表人
王珠林
王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公地址
2.5其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3办公楼）16层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2013年4月1日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益
14,534,859.35
本期利润
14,534,859.35
本期净值收益率
3.2260%
3.1.2期末数据和指标
2013年末
期末基金资产净值
544,628,993.84
期末基金份额净值
103.226
3.1.3累计期末指标
2013年末
累计净值收益率
3.2260%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率，同时增加披露以下财务指标：
（1）加权平均基金份额本期利润：2.8100元
（2）本期加权平均净值利润率：2.78%
（3）期末可供分配利润：16,928,448.38元
（4）期末可供分配基金份额利润：3.2080元
3、本基金于2013年4月3日进行了份额折算，折算后本基金份额面值由初始1.000元调整为100.000元。
4、期末基金份额净值含节假日收益。
5、本基金合同生效日为2013年4月1日，2013年度主要财务指标的计算期间为2013年4月1日至2013年12月31日止。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.1365%
0.0110%
0.0883%
0.0011%
1.0482%
0.0099%
过去六个月
2.4718%
0.0139%
0.1766%
0.0010%
2.2952%
0.0129%
自基金合同生效起至今
3.2260%
0.0143%
0.2640%
0.0010%
2.9620%
0.0133%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为2013年4月1日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金本报告期未分配利润。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至2013年12月31日，本基金管理人管理着35只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
于海颖女士
本基金的基金经理
2013年4月1日
-
9年
硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作；历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员，光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司，2011年6月28日至2013年6月17日期间
担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2011年8月2日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理，自2012年8月9日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2013年8月7日起兼任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，自2013年9月18日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
朱哲先生
本基金的基金经理
2013年10月17日
-
4年
经济学学士。曾任职于中国银行，担任助理投资经理职务；并曾任职于嘉实基金管理有限公司，担任交易员职务。2013年5月加盟银华基金管理有限公司，曾担任固定收益部基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金的基金经理于海颖女士因个人原因无法正常履行职务，本公司根据有关规定批准于海颖女士自2013年10月17日起开始休假。于海颖女士休假期间，本基金由另一基金经理朱哲先生单独管理。于海颖女士已于2014年2月7日结束休假并恢复履行基金经理职务。详情请见本公司发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》,对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下：
报告期内，纳入分析范围的投资组合共有100个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合，共产生4950对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况，并对统计结果进行分析。
当时间窗为1日时，共有445对投资组合存在同向交易的情况，其中有117对投资组合未通过T检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有29对组合的正溢价率占比大于55%，其中有27对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日同向交易，由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这27对组合间不存在利益输送的行为；剩下2对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送；
当时间窗为3日时，共有796对投资组合存在同向交易的情况，其中有336对投资组合未通过T检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有182对组合的正溢价率占比大于55%，其
中有157对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易，由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这157对组合间不存在利益输送的行为；剩下25对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送；
当时间窗为5日时，共有955对投资组合存在同向交易的情况，其中有576对投资组合未通过T检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有378对组合的正溢价率占比大于55%，其中有310对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易，由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这310对组合间不存在利益输送的行为；剩下68对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年宏观经济保持平稳增长态势，全年通胀压力不大。央行在一季度保持了货币市场的流动性，但是在二季度后，出于防范金融风险的目的，开始实行偏紧的货币政策，货币市场和债券市场利率出现系统性抬升。
本基金成立开始便主要进行协议存款和逆回购的配置，因此偏离度风险很低，组合静态收益一直保持较高水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为103.226元，本报告期份额净值增长率为3.2260%，同期业绩比较基准增长率为0.2640%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，制造业产能过剩情况依然严峻，而房地产销售和投资已显疲态，基建投资受制于不断攀升的政府债务和高企的市场利率施展空间有限，因此投资对于经济的拉动作用可能会低于预期。虽然近期欧美经济数据表现良好，但是新兴市场复苏乏力，并且面临着较大的资金流出风险，会对我国的出口产生一定拖累。而中央抑制公款消费的影响还未消失，进一步拉动消费的动力尚未出现。通胀方面，2014年翘尾因素较低；同时，由于全球大宗商品价格疲软，房价上涨速度趋缓，非食品价格上行动力不足，因此全年CPI涨幅可能会低于预期。从近期央行表态和行动来看，央行维持资金面的紧平衡状态的决心尚未发生变化，资金利率预计仍将维持高位。其中，季度末等特殊时点会是协议存款与逆回购的较好配置时点。债券方面，目前高等级短融发行成本
已经达到、甚至超过企业贷款成本，因此企业发行动力不强，收益率上行动力不足，但其下行空间也受制于整体高企的资金成本。低评级企业整体偿债能力恶化，低评级短融可能会受到风险事件的干扰，收益率可能会伴随着风险溢价而上行。
基于上述分析，本基金接下来将继续根据组合的规模波动进行组合的调整，充分利用利率市场化的红利，保持较高的存款与逆回购比例，拉长组合久期，同时合理安排现金流，在保证流动性和安全性基础上提高组合整体静态收益水平。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易的日常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况进行检查等等；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2014）审字第60468687_A28号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
银华交易型货币市场基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的银华交易型货币市场基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人银华基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银华交易型货币市场基金2013年12月31日的财务状况以及2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名
李慧民贺耀
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
中国北京
审计报告日期
2014年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2013年12月31日
资产：
银行存款
7.4.7.1
426,804,305.43
结算备付金
2,073,809.52
存出保证金
-
交易性金融资产
7.4.7.2
79,977,586.84
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
79,977,586.84
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
125,550,868.33
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
3,475,890.99
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
637,882,461.11
负债和所有者权益
附注号
本期末
2013年12月31日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
46,724,576.64
应付证券清算款
46,160,588.89
应付赎回款
-
应付管理人报酬
140,213.09
应付托管费
42,063.94
应付销售服务费
116,844.24
应付交易费用
7.4.7.7
5,864.31
应交税费
-
应付利息
4,316.16
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
59,000.00
负债合计
93,253,467.27
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
527,700,545.46
未分配利润
7.4.7.10
16,928,448.38
所有者权益合计
544,628,993.84
负债和所有者权益总计
637,882,461.11
注：1.根据基金合同，本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，期末基金份额净值人民币103.226元（本基金于2013年4月3日进行了份额折算，折算后本基金份额面值由初始人民币1.000元调整为人民币100.000元），且期末基金份额净值含节假日收益，基金份额总额5,277,000.00份。
2.本期财务报表的实际编制期间系2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。
7.2利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
项目
附注号
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
一、收入
17,264,266.32
1.利息收入
16,567,638.80
其中：存款利息收入
7.4.7.11
12,164,138.03
债券利息收入
2,023,402.12
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,380,098.65
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
132,747.86
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
132,747.86
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
股利收益
7.4.7.15
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.16
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
563,879.66
减：二、费用
2,729,406.97
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,171,771.13
2．托管费
7.4.10.2.2
351,531.39
3．销售服务费
7.4.10.2.3
976,475.92
4．交易费用
7.4.7.18
-
5．利息支出
53,775.70
其中：卖出回购金融资产支出
53,775.70
6．其他费用
7.4.7.19
175,852.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
14,534,859.35
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
14,534,859.35
注：本期财务报表的实际编制期间系2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、基金合同生效日所有者权益（基金净值）
2,201,044,000.00
-
2,201,044,000.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
14,534,859.35
14,534,859.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,673,343,454.54
2,393,589.03
-1,670,949,865.51
其中：1.基金申购款
600,588,764.32
11,097,693.15
611,686,457.47
2.基金赎回款
-2,273,932,218.86
-8,704,104.12
-2,282,636,322.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
527,700,545.46
16,928,448.38
544,628,993.84
注：本期财务报表的实际编制期间系2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______王立新____________杨清__________龚飒____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1696号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于2013年3月18日至2013年3月26日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2013）验字第60468687_A05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年4月1日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。首次设立募集的实收基金为人民币2,201,044,000.00元，折合2,201,044,000.00份基金份额。有效认购资金在募集期间产生的利息共计人民币563,879.66元，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。上述募集款利息收入已于2013年6月21日划入基金托管账户。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理有限公司关于银华交易型货币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币2,202,677,663.59元，基金份额折算日折算前基金份额总额为2,201,044,000.00份。本基金注册登记机构按折算比例1.00%对2013年4月3日（基金份额折算日）登记在册的基金份额实施了基金份额折算，折算后基金份额面值调整为人民币100元，折算后基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为22,010,440.00份，基金份额净值为人民币100.074元。折算后基金份额的变更登记工作已于2013年4月3日完成。
本基金的投资范围为：现金；短期融资券；通知存款、1年以内（含1年）的银行定期存款、协议存款、大额存单；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；期限在1年以内（含1年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种；中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值；
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转；
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3)回购协议
(1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
(2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
本基金的损益平准金仅包括已实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
已实现损益平准金在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场证券投资基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(6)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金收益分配遵循下列原则：
(1)本基金收益分配采取现金分红方式；
(2)本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为上一年度12月31日；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过十五个工作日；收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配；
(3)本基金每份基金份额享有同等分配权；
(4)若基金合同生效不满三个月则可不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
活期存款
46,804,305.43
定期存款
380,000,000.00
其中：存款期限1-3个月
380,000,000.00
其他存款
-
合计：
426,804,305.43
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
债券
交易所市场
-
-
-
-
银行间市场
79,977,586.84
79,690,000.00
-287,586.84
-0.0528%
合计
79,977,586.84
79,690,000.00
-287,586.84
-0.0528%
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
账面余额
其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
125,550,868.33
-
合计
125,550,868.33
-
7.4.7.4.1期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
应收活期存款利息
1,047.09
应收定期存款利息
1,719,527.60
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,026.57
应收债券利息
1,243,882.54
应收买入返售证券利息
510,407.19
应收申购款利息
-
其他
-
合计
3,475,890.99
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
5,864.31
合计
5,864.31
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提审计费用
50,000.00
预提账户维护费
9,000.00
合计
59,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日
2,201,044,000.00
2,201,044,000.00
本期申购
-
-
本期赎回(以"-"号填列)
-
-
2013年4月3日基金拆分/份额折算前
2,201,044,000.00
2,201,044,000.00
基金拆分/份额折算变动份额
-2,179,033,560.00
-
本期申购
6,005,770.00
600,588,764.32
本期赎回(以"-"号填列)
-22,739,210.00
-2,273,932,218.86
本期末
5,277,000.00
527,700,545.46
注：(1)本基金于2013年3月18日至2013年3月26日向社会公开募集，截至2013年4月1日（基金合同生效日）止，首次募集（无认购费）的有效认购金额为人民币2,201,044,000.00元，折合2,201,044,000.00份基金份额。
(2)根据本基金基金合同的相关规定，本基金注册登记机构按折算比例1.00%对2013年4月3日登记在册的基金份额实施了基金份额折算。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
14,534,859.35
-
14,534,859.35
本期基金份额交易产生的变动数
2,393,589.03
-
2,393,589.03
其中：基金申购款
11,097,693.15
-
11,097,693.15
基金赎回款
-8,704,104.12
-
-8,704,104.12
本期已分配利润
-
-
-
本期末
16,928,448.38
-
16,928,448.38
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
活期存款利息收入
319,934.18
定期存款利息收入
11,761,373.73
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
82,830.12
其他
-
合计
12,164,138.03
7.4.7.12股票投资收益
注：本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间无买卖股票差价收入。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额
264,142,651.20
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额
260,415,249.14
减：应收利息总额
3,594,654.20
债券投资收益
132,747.86
7.4.7.14衍生工具收益
注：本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间无买卖衍生金融工具差价收入。
7.4.7.15股利收益
注：本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
注：本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金赎回费收入
-
基金募集款利息收入
563,879.66
合计
563,879.66
7.4.7.18交易费用
注：本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间无交易费用。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
审计费用
50,000.00
信息披露费
75,000.00
债券账户维护费
22,500.00
银行费用
27,452.83
其他
900.00
合计
175,852.83
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金管理人于2014年1月13日发布分红公告，向截至2014年1月16日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币32.080元，实际分配收益金额为人民币20,934,830.61元。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）
基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）
基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司
基金管理人股东
银华基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
银华财富资本管理(北京)有限公司
基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1关联方报酬
7.4.10.1.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,171,771.13
其中：支付销售机构的客户维护费
454,498.33
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.1.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
351,531.39
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.09%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.09%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.1.3销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华基金管理有限公司
210,404.53
东北证券股份有限公司
36,967.42
合计
247,371.95
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.3各关联方投资本基金的情况
7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
西南证券
5,286.00
0.10%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年4月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日
期末余额
当期利息收入
建设银行
46,804,305.43
319,934.18
7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.6其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
注：1、本基金于2013年4月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间未进行利润分配。
2、本基金管理人于2014年1月13日发布分红公告，向截至2014年1月16日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币32.080元，实际分配收益金额为人民币20,934,830.61元。
7.4.12（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币46,724,576.64元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
011333008
13五矿SCP008
2014年1月2日
99.90
100,000
9,989,770.84
041372002
13蓉城交通CP001
2014年1月2日
100.00
75,000
7,500,112.10
090306
09进出06
2014年1月2日
99.96
100,000
9,995,636.51
130201
13国开01
2014年1月2日
99.96
100,000
9,995,698.11
130214
13国开14
2014年1月2日
100.02
100,000
10,002,273.31
合计
475,000
47,483,490.87
注：其中期末估值总额等于相应质押债券的期末摊余成本。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月31日
1个月以内
1-3个月
6个月以内
3个月-1年
6个月-1年
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
366,804,305.43
60,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
426,804,305.43
结算备付金
2,073,809.52
-
-
-
-
-
-
-
-
2,073,809.52
交易性金融资产
19,997,971.42
9,995,636.51
-
49,983,978.91
-
-
-
-
-
79,977,586.84
买入返售金融资产
125,550,868.33
-
-
-
-
-
-
-
-
125,550,868.33
应收利息
-
-
-
-
-
-
-
-
3,475,890.99
3,475,890.99
资产总计
514,426,954.70
69,995,636.51
-
49,983,978.91
-
-
-
-
3,475,890.99
637,882,461.11
负债
卖出回购金融资产款
46,724,576.64
-
-
-
-
-
-
-
-
46,724,576.64
应付证券清算款
-
-
-
-
-
-
-
-
46,160,588.89
46,160,588.89
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
-
-
-
140,213.09
140,213.09
应付托管费
-
-
-
-
-
-
-
-
42,063.94
42,063.94
应付销售服务费
-
-
-
-
-
-
-
-
116,844.24
116,844.24
应付交易费用
-
-
-
-
-
-
-
-
5,864.31
5,864.31
应付利息
-
-
-
-
-
-
-
-
4,316.16
4,316.16
其他负债
-
-
-
-
-
-
-
-
59,000.00
59,000.00
负债总计
46,724,576.64
-
-
-
-
-
-
-
46,528,890.63
93,253,467.27
利率敏感度缺口
467,702,378.06
69,995,636.51
-
49,983,978.91
-
-
-
-
-43,052,999.64
544,628,993.84
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于2013年12月31日，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2其他价格风险
注：其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2014年3月25日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
79,977,586.84
12.54
其中：债券
79,977,586.84
12.54
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
125,550,868.33
19.68
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
428,878,114.95
67.23
4
其他各项资产
3,475,890.99
0.54
5
合计
637,882,461.11
100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.30
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
46,724,576.64
8.58
其中：买断式回购融资
-
-
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值20%的情况。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
37
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
9
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：本基金本报告期投资组合平均剩余期限未有超过180天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
94.45
17.05
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
7.34
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
5.51
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
3.67
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)—397天（含）
5.51
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
116.48
17.05
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
29,993,607.93
5.51
其中：政策性金融债
29,993,607.93
5.51
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
49,983,978.91
9.18
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
79,977,586.84
14.68
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
041355032
13重汽CP002
100,000
10,010,701.44
1.84
2
041354060
13南方水泥CP003
100,000
10,005,761.01
1.84
3
130214
13国开14
100,000
10,002,273.31
1.84
4
041372002
13蓉城交通CP001
100,000
10,000,149.46
1.84
5
130201
13国开01
100,000
9,995,698.11
1.84
6
090306
09进出06
100,000
9,995,636.51
1.84
7
011333008
13五矿SCP008
100,000
9,989,770.84
1.83
8
041352019
13南方水泥CP002
100,000
9,977,596.16
1.83
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
4
报告期内偏离度的最高值
0.0052%
报告期内偏离度的最低值
-0.2899%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0495%
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8投资组合报告附注
8.8.1本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
3,475,890.99
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
3,475,890.99
8.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
1,765
2,989.80
3,337,525.00
63.25%
1,939,475.00
36.75%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
NOMURASECURITIESCO.,LTD
1,718,856.00
32.57%
2
西部证券－农业银行－西部鑫安套利集合资产管理计划
503,344.00
9.54%
3
中信证券股份有限公司
362,258.00
6.86%
4
厦门紫金矿冶技术有限公司
138,380.00
2.62%
5
泰康资产管理（香港）有限公司－客户资金
112,000.00
2.12%
6
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
89,000.00
1.69%
7
中国银河证券股份有限公司
50,900.00
0.96%
8
国泰财产保险有限责任公司－自有资金
50,000.00
0.95%
9
余涛
48,500.00
0.92%
10
李莉
34,700.00
0.66%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.00%
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年4月1日）基金份额总额
2,201,044,000.00
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额
6,005,770.00
减：基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额
22,739,210.00
基金合同生效日至报告期末基金拆分变动份额
2,179,033,560.00
本报告期期末基金份额总额
5,277,000.00
注：本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）按折算比例1%实施了基金份额折算。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
11.2.1.12013年2月8日，本基金管理人发布关于副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，鲁颂宾先生自2013年2月7日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。
11.2.1.22013年9月11日，本基金管理人发布关于副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，陆文俊先生自2013年9月9日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬共计人民币50,000元。该审计机构首次为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
申银万国证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
华安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金融有限公司
2
-
-
-
-
-
东莞证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
太平洋证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
开源证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
东吴证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国民族证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-
华福证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
齐鲁证券有限公司
1
-
-
-
-
-
平安证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
西部证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
宏源证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
湘财证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
华宝证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
日信证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
德邦证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
东方证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
长江证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
方正证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
华融证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
上海证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
东北证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-
中原证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信万通证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
长城证券有限责任公司
3
-
-
-
-
-
渤海证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-
红塔证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
国都证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
江海证券有限公司
2
-
-
-
-
-
民生证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
西南证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
东兴证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
广州证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
第一创业证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
兴业证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-
瑞银证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
首创证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
光大证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
3、本基金所有席位均为新增交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司
-
-
8,090,500,000.00
100.00%
-
-
申银万国证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
华安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国国际金融有限公司
-
-
-
-
-
-
东莞证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
太平洋证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
开源证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
东吴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国民族证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
华泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
华福证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
齐鲁证券有限公司
-
-
-
-
-
-
平安证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
西部证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
宏源证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
湘财证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
华宝证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
日信证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
北京高华证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
德邦证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
中国中投证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
国金证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
东方证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
长江证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
方正证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
华融证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
上海证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
华创证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
东北证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中原证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信万通证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
长城证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
渤海证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
安信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
红塔证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
国都证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
江海证券有限公司
-
-
-
-
-
-
民生证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
西南证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
东兴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
广州证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
第一创业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
兴业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
瑞银证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
新时代证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
首创证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
光大证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《银华基金管理有限公司关于增加海通证券为银华交易型货币市场基金代销机构的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年12月31日
2
《银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金证券交易佣金为零的提示性公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年12月31日
3
《银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金证券交易佣金为零的提示性公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年12月26日
4
《银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金证券交易佣金为零的提示性公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年12月18日
5
《银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金证券交易佣金为零的提示性公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年11月16日
6
《银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要（2013年第1号）》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年11月14日
7
《银华交易型货币市场基金更新招募说明书（2013年第1号）》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年11月14日
8
《银华交易型货币市场基金2013年第3季度报告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年10月25日
9
《银华基金关于银华交易型货币市场基金增聘基金经理的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年10月19日
10
《银华基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告》
三大证券报及本基金管理人网站
2013年10月19日
11
《银华交易型货币市场基金2013年“国庆节”假期前暂停申购业务的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年9月25日
12
《银华交易型货币市场基金2013年“中秋节”假期前暂停申购业务的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年9月13日
13
《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统服务的公告》
三大证券报及本基金管理人网站
2013年9月13日
14
《银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金证券交易佣金为零的提示性公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年9月12日
15
《银华基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》
三大证券报及本基金管理人网站
2013年9月11日
16
《银华基金管理有限公司关于开通“支付宝”基金网上直销第三方支付渠道的公告》
三大证券报及本基金管理人网站
2013年9月6日
17
《银华基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告》
三大证券报及本基金管理人网站
2013年8月29日
18
《银华基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒银华基金名义实施非法证券活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站
2013年8月29日
19
《银华交易型货币市场基金2013年半年度报告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年8月28日
20
《银华交易型货币市场基金2013年半年度报告摘要》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年8月28日
21
《银华交易型货币市场基金2013年第2季度报告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年7月17日
22
《银华基金管理有限公司2013年6月30日基金净值公告》
三大证券报及本基金管理人网站
2013年7月1日
23
《银华交易型货币市场基金2013年“端午节”假期前暂停申购业务的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年6月4日
24
《银华基金管理有限公司关于增加财达证券、东海证券为银华交易型货币市场基金申购赎回代理券商的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年5月15日
25
《银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金证券交易佣金为零的提示性公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年5月9日
26
《银华交易型货币市场基金2013年“劳动节”假期前暂停申购业务的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年4月23日
27
《银华基金管理有限公司关于部分证券公司设置银华交易型货币市场基金证券交易佣金为零的提示性公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年4月18日
28
《银华基金管理有限公司关于银华交易型货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年4月15日
29
《银华交易型货币市场基金上市交易公告书》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年4月15日
30
《银华基金管理有限公司关于银华交易型货币市场基金基金份额折算结果的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年4月4日
31
《银华基金管理有限公司关于银华交易型货币市场基金基金合同生效的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年4月2日
32
《银华基金管理有限公司关于确定银华交易型货币市场基金基金份额折算日的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年4月2日
33
《关于增加华泰证券、方正证券、东方证券及英大证券为银华交易型货币市场基金网下现金发售代理机构的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年3月23日
34
《关于增加财达证券为银华交易型货币市场基金网下现金发售代理机构的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年3月21日
35
《银华基金管理有限公司关于银华交易型货币市场基金调整募集时间的公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年3月19日
36
《银华交易型货币市场基金托管协议内容摘要》
本基金管理人网站
2013年3月14日
37
《银华交易型货币市场基金招募说明书》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年3月14日
38
《银华交易型货币市场基金托管协议》
本基金管理人网站
2013年3月14日
39
《银华交易型货币市场基金份额发售公告》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年3月14日
40
《银华交易型货币市场基金基金合同》
本基金管理人网站
2013年3月14日
41
《银华交易型货币市场基金基金合同摘要》
《中国证券报》及本基金管理人网站
2013年3月14日
§12影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1中国证监会核准银华交易型货币市场基金设立的文件
13.1.2《银华交易型货币市场基金招募说明书》
13.1.3《银华交易型货币市场基金基金合同》
13.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理有限公司
2014年3月28日