基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年3月29日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
1.2目录
§1重要提示及目录2
1.1重要提示2
1.2目录3
§2基金简介5
2.1基金基本情况5
2.2基金产品说明5
2.3基金管理人和基金托管人6
2.4信息披露方式6
2.5其他相关资料6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7
3.1主要会计数据和财务指标7
3.2基金净值表现7
3.3过去三年基金的利润分配情况9
§4管理人报告9
4.1基金管理人及基金经理情况9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明20
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望20
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况21
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明21
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明22
§5托管人报告22
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明22
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明22
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见22
§6审计报告22
6.1审计报告基本信息22
6.2审计报告的基本内容22
§7年度财务报表24
7.1资产负债表24
7.2利润表25
7.3所有者权益（基金净值）变动表27
7.4报表附注28
§8投资组合报告55
8.1期末基金资产组合情况55
8.2期末按行业分类的股票投资组合55
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细56
8.4报告期内股票投资组合的重大变动56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合58
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细59
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明60
8.12投资组合报告附注60
§9基金份额持有人信息61
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构61
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况61
§10开放式基金份额变动62
§11重大事件揭示62
11.1基金份额持有人大会决议63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动63
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼63
11.4基金投资策略的改变63
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况63
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况63
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况63
11.8其他重大事件65
§12备查文件目录67
12.1备查文件目录67
12.2存放地点67
12.3查阅方式67
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称财通保本混合型发起式证券投资基金
基金简称财通保本混合发起
基金主代码720003
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2012年12月20日
基金管理人财通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额272,291,571.00份
基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标通过灵活运用投资组合保险策略，在保障本金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略本基金将各类金融工具划分为安全资产和风险资产，其中债券（可转换债券除外）及货币市场工具等属于安全资产，可转换债券、股票、权证等资产属于风险资产。本基金的投资策略分为两个层面：第一个层面，根据固定比例投资组合保险策略（CPPI，ConstantProportionPortfolioInsurance）和时间不变性投资组合保险策略（TIPP，TimeInvariantPortfolioProtection），动态调整安全资产与风险资产的投资比例，即资产配置策略；第二个层面，分别针对安全资产和风险资产的投资策略。
业绩比较基准每个保本周期开始日（在第一个保本周期内为基金成立日）中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征本基金为保本混合型产品，属证券投资基金中的低风险收益品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称财通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名黄惠赵会军
联系电话021-68886666010-66105799
电子邮箱service@ctfund.comcustody@icbc.com.cn
客户服务电话400-820-988895588
传真021-68888321010-66105798
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码200120100032
法定代表人阮琪姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
注册登记机构财通基金管理有限公司上海市银城中路68号时代金融中心41楼
基金保证人中海信达担保有限公司北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座3101
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2013年2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
本期已实现收益5,028,200.71294,903.70
本期利润-3,803,120.90294,903.70
加权平均基金份额本期利润-0.01220.0009
本期加权平均净值利润率-1.22%0.09%
本期基金份额净值增长率-1.40%0.10%
3.1.2期末数据和指标2013年末2012年末
期末可供分配利润-3,513,561.61294,903.70
期末可供分配基金份额利润-0.01290.0009
期末基金资产净值268,778,009.39346,836,830.33
期末基金份额净值0.9871.001
3.1.3累计期末指标2013年末2012年末
基金份额累计净值增长率-1.30%0.10%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(4)本基金的《基金合同》生效日为2012年12月20日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2013年12月31日的数据。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月-3.05%0.26%1.09%0.01%-4.14%0.25%
过去六个月-0.70%0.22%2.20%0.01%-2.90%0.21%
过去一年-1.40%0.20%4.40%0.01%-5.80%0.19%
自基金合同生效日起至今（2012年12月20日-2013年12月31日）-1.30%0.20%4.55%0.01%-5.85%0.19%
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金业绩比较基准为：每个保本周期开始日（在第一个保本周期内为基金成立日）中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
财通保本混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年12月20日-2013年12月31日）
注：（1）本基金合同生效日为2012年12月20日；
（2）本基金股票、权证等权益类占基金资产：≤40%；债券、货币市场工具、现金及其他资产占基金资产：≥60%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产：≥5%；权证占基金资产：≤3%。
本基金的建仓期为2012年12月20日至2013年6月20日，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：（1）本基金合同生效日为2012年12月20日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算；
（2）本基金股票、权证等权益类占基金资产：≤40%；债券、货币市场工具、现金及其他资产占基金资产：≥60%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产：≥5%；权证占基金资产：≤3%。
本基金的建仓期为2012年12月20日至2013年6月20日，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金的《基金合同》生效日为2012年12月20日，截至2013年12月31日，本基金未进行过利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列、永安系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。
公司现有员工80余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
曹丽娟本基金的基金经理2012年12月20日2013年12月30日6年新加坡国立大学机械工程系博士。历任新加坡大华银行风险管理部门助理经理，新加坡渣打银行信用衍生品模型分析员,香港巴克莱银行信用衍生品产品交易设计员,首尔HanaDaeTooSecurities派生商品数量交易人员。
赵媛媛本基金的基金经理2012年12月20日－7年西南财经大学经济学硕士。历任中宏保险投资部权益投资经理，联合证券、国泰君安证券宏观策略研究员，国泰基金策略研究员。2011年加入财通基金管理有限公司，曾任研究部高级宏观策略研究员。
邵骏本基金的基金经理、公司固定收益部副总监2013年10月15日－9年厦门大学硕士。9年证券从业经验。曾任职于海通证券股份有限公司，历任发行承销经理、投资经理等职务，具备丰富的研究与投资经验。2013年8月加入财通基金管理有限公司，现就职于固定收益部，任部门副总监、基金经理。
注：（1）基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
（2）非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
（3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。
同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。
本公司现行公平交易制度主要内容附录如下：
第一条为了进一步规范和完善财通基金管理有限公司（以下简称"公司"）有关授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等业务管理，保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，特制订本制度。
第二条本制度根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司管理制度制订。
第三条本制度所称投资组合包括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等。
第四条公司应严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
第五条本制度以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公平对待，以及保护投资者合法权益为基本原则而制订。
第六条本制度规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
第七条公司应合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
第八条公司应建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，应通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
第九条公司研究员负责各行业上市公司的调研及研究报告的撰写，采用客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。
公司内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。内部研究报告由行业研究员上传公司研究平台，各投资组合经理可以在同一时间接收到同样的研究信息及个股评估，对自身管理的组合做出适当的投资决定，不存在个别组合获得信息落后或不全面的情况。
第十条公司建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
第十一条公司执行健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分。
第十二条公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。
第十三条公司建立系统的交易方法，即投资组合经理应根据投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行交易决策，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
第十四条公司要求投资组合经理承诺并落实严格遵守基金合同、特定资产管理合同及公司有关投资管理制度的规定，审慎勤勉，充分发挥专业判断能力，不受他人干预，在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，并按照规则进行交易决策，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，坚持投资者利益优先的原则。
第十五条集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分保障集中交易部的独立性与保密性，实行集中交易制度，同时建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
第十六条投资交易系统支持公平交易功能，不同投资组合同向买卖同一证券的交易分配原则为"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"。
第十七条严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的投资组合可以不受此规定的限制。
第十八条所有投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，应保证不同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成。
第十九条对于交易所公开竞价交易，公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时，会自动提示交易员进入公平交易模式。该模式下，在两个或两个以上投资组合的指令有效价格范围内，系统能最大限度保证参加公平交易的各投资组合所买入或卖出投资对象的价格接近。各投资组合参加公平交易委托数量按照各投资组合中尚未执行指令部分的委托数量占公平交易委托总量的比例进行分配。各投资组合指令在无交易员人为干预的情况下，各自在交易所完成交易指令。
第二十条公司要求同一投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行绝对公平交易执行。即同一投资组合经理如需下达同一只投资对象的买卖交易指令时，其所管理投资组合的所有有关指令必须是同时间、同限价批量下达，但数量可以按投资组合的规模而有所不同。
第二十一条公司要求不同投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行相对公平交易执行。即不同的投资组合经理基于平等的信息知晓权和所管理投资组合的个别情况，分别独立做出对某一投资对象的投资决策，故下达指令的时间、限价都会有所不同。但由于是共同享有同一信息来源，不同投资组合经理在同一天就同一投资对象下达的买卖交易指令应为同向交易，限价范围比较接近但可以不同，指令的数量也可按组合的规模而有所不同。
第二十二条投资组合经理不得为了影响股票交易价格在交易日14：50-15：00间下达交易所投资指令，如因为申购、赎回或合规控制的要求需在交易日14：50-15：00间下达交易所投资指令，投资经理必须使用录音电话通知集中交易部相关情况，并于当日收盘后及时提交书面情况说明，由集中交易部、监察稽核部和投资相关部门备案。
第二十三条对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配，申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。集中交易部必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格与数量等要素。
第二十四条对于各投资组合以独立账户名义进行申购的交易，申购获配的证券数量由投资交易系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。
第二十五条对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，按照公司已建立的相应控制制度和流程执行。
第二十六条为确保公司管理的不同投资组合获得公平对待，确保投资管理和交易管理业务的合法合规和公平诚信，公司建立异常交易的监控和报告制度。
第二十七条根据监管机关和证券交易所的相关规定，主要的异常交易类型包括：涉嫌内幕交易的投资交易行为、涉嫌市场操纵的投资交易行为、涉嫌利益输送的投资交易行为等。
（一）涉嫌内幕交易的投资交易行为是指根据能够影响股价和投资者投资行为的重大非公开信息进行投资的行为；
（二）涉嫌市场操纵的投资交易行为是指公司管理的投资组合的交易行为致使证券交易价格发生异常或形成虚拟的价格水平，或者致使证券交易量发生异常或形成虚拟的交易量水平。其主要的类型包括：
1、连续交易操纵。即公司管理的投资组合单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势，联合或者连续进行买卖，操纵证券交易价格或证券交易量的行为；
2、约定交易操纵。即公司管理的投资组合相互串通，或与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，操纵证券交易价格或证券交易量的行为；
3、虚假申报操纵。即公司管理的投资组合进行不以成交为目的的频繁申报和撤销申报，误导其他投资者，操纵证券交易价格或交易量的行为；
4、特定时间价格操纵。即公司管理的投资组合在计算相关证券的参考价格或结算价格或参考价值的特定时间，通过拉抬、打压或锁定手段，操纵相关证券的参考价格或结算价格或参考价值的行为；
5、尾市交易操纵。即公司管理的投资组合在即将收市时，通过拉抬、打压或锁定手段，操纵证券收市价格的行为。
（三）涉嫌利益输送的投资交易行为是指公司管理的同一投资组合的同向与反向交易、不同投资组合的同向与反向交易等存在利益输送和不符合公平交易原则的行为。
第二十八条涉嫌内幕交易的投资交易行为的界定标准主要为：
（一）投资组合经理或者研究人员获得的是涉及上市公司的经营、财务或者对该证券的市场价格和投资者行为有重大影响的而又尚未公开的信息；
（二）投资组合经理的投资行为主要依据该信息，无其他充足、深入的研究支持。
第二十九条连续交易操纵的界定标准主要为：
（一）公司管理的单个投资组合或多个投资组合在同一个交易日内就同一证券大笔下单、连续下单或者密集下单（如多个组合同时下单），造成证券交易价格波动达到一定幅度；
（二）公司管理的单个投资组合或多个投资组合进行巨额交易量的申报，且申报价格明显偏离申报时的成交价格达到一定幅度；
（三）公司管理的单个投资组合或多个投资组合在一段时期内进行大量且连续的交易，造成证券交易价格发生明显波动达到一定幅度；
（四）公司管理的单个投资组合或多个投资组合在可进行T+0交易的市场中在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
（五）公司管理的单个投资组合或多个投资组合在大宗交易中进行涉嫌虚假申报或其他扰乱市场秩序的申报；
（六）公司管理的单个投资组合或多个投资组合在银行间债券交易等议价交易中的成交价格明显偏离同期市场平均成交价格。
第三十条约定交易操纵的界定标准主要为：公司管理的投资组合之间互为对手方。
第三十一条虚假申报操纵的界定标准主要为：公司管理的投资组合在一个交易日内频繁申报或撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为。
频繁申报和撤销申报，是指某投资组合在同一交易日内，在同一证券的有效竞价范围内，按照同一买卖方向，连续、交替进行三次以上的申报和撤销申报。
第三十二条特定时间价格操纵和尾市价格操纵的界定标准主要为：在计算相关证券的参考价格或结算价格或参考价值的特定时间，如证券交易所收市前的十分钟时间，公司管理的投资组合以高于市价的价格发出买入申报致使证券交易价格发生异常上涨，或者以低于市价的价格发出卖出申报致使证券交易价格发生异常下跌，或者通过发出买入或者卖出申报致使证券交易价格发生异常波动。
第三十三条涉嫌利益输送的投资交易行为的界定标准主要为：
（一）公司管理的不同投资组合之间存在以对方为交易对手的交易，或者在银行间债券交易市场等议价市场上通过第三方进行利益输送的行为。
（二）公司同一投资组合经理所管理的不同投资组合在同一交易日内存在就同一证券的无合理理由的反向交易行为。
第三十四条本制度界定的可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为具体包括：
（一）各交易所交易规则中规定的、公司可能参与的异常交易行为：
1、可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关证券；
2、公司管理的投资组合之间大量或者频繁进行互为对手方的交易；
3、两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或者频繁进行互为对手方的交易；
4、大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格；
5、频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为；
6、在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
7、大量或者频繁进行高买低卖交易；
8、进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；
9、在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
10、其他经交易所或托管银行电话、书面提示的交易异常行为。
（二）银行间询价交易包括的异常交易行为：
1、交易对手异常：指交易对手超出交易对手库范围、与信用级别较低的交易对手进行大额交易、与丙类账户进行交易；
2、交易价格异常：指回购利率异常和现券交易价格异常。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率（可参考中债登网站提供的回购利率数据）30bp
以上，现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率（根据影子定价标准确定）30bp以上（一年期以上债券为50bp）；
3、同日反向交易：指当天买卖同一债券品种且价格相同（或造成亏损）的交易、当天进行利率相同（或造成亏损）的正逆回购交易等。
（三）其他涉嫌进行利益输送的交易行为：
1、关联交易行为；
2、投资于禁止或者限制的投资对象；
3、与受限或禁止的交易对手进行交易；
4、采用可能显著影响市价的交易方式；
5、可能违反公平交易原则的交易；
6、与投资组合的投资风格或公司内部的投资分析明显不符的交易行为。
（四）公司规定的其他异常交易行为。
第三十五条异常交易监控体系包括事前监控、事中监控、事后监控三个环节。
第三十六条事前监控是指在投资交易系统中进行风险监控参数设置及风险监控参数调整，此项工作由风险管理部负责。
第三十七条在新投资组合成立并开始运作前，根据法律法规、基金合同、资产管理合同、公司规章制度及公司相关决定，风险管理部应及时编制《风险控制参数设置表》，经督察长批准后进行设置。
第三十八条《风险控制参数设置表》应包括政策性指标、契约性指标、内部监控指标三个方面。政策性指标、契约性指标必须与法律法规、监管政策和各类资产管理合同的相关规定严格一致。非因法律法规、监管政策和资产管理合同发生调整和变化，风险管理部部不得接受任何关于取消、放宽政策性指标、契约性指标的要求。对于内部监控指标，公司规章制度已明确规定放开监控、放宽监控程序的，风险管理部应在严格审核程序完整性、有效性的前提下执行放开、放宽监控的操作。
第三十九条风险管理部应对日常交易中系统自动触发的限制性投资交易行为予以监控和报告。
第四十条事中监控是指投资交易过程中对异常交易的实时监控，包括指令时间、价格、数量等方面。集中交易部负有对系统无法识别和限制的异常交易进行监控和报告的职责。
第四十一条事后监控包括公平交易分析、交易情况稽核两项内容，分别由风险管理部、监察稽核部负责。
第四十二条集中交易部在收到下述情形之一的投资指令时启动异常交易识别流程和报告制度。启动异常交易识别流程后，涉及异常交易的投资指令暂停执行：
（一）交易所投资指令当日累计数量已达到所投资股票当日成交量的50%的；
（二）交易所投资指令下达时间距离收市10分钟以内的；
（三）短时间内针对同一证券频繁下达指令或者频繁撤销指令的；
（四）同一投资组合经理投资某一证券，对其管理的投资风格相似的各投资组合下达投资指令时，存在不合理时间或价格差异；
（五）议价交易的交易对手方为公司股东、投资组合托管人或其重大利益关联方、议价交易对手库以外的交易对象；
（六）参与开盘集合竞价时，投资指令价格偏离前一交易日收盘价格5%（含）以上的；
（七）其他可能影响到公平交易或可能发生利益输送的。
第四十三条涉及异常交易的投资指令，由集中交易部要求指令下达人填写《特殊交易需求申请审批表》，指令下达人做出合理性解释，经由相关部门审核通过并报集中交易部、风险管理部备案。审核流程中任一人员认为有必要的，应当要求其他相关人员提供意见。
第四十四条风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则的要求。
第四十五条风险管理部应根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查。相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。
第四十六条风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十七条风险管理部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十八条公司建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，并健全相关业务记录，确保投资交易公平性的可稽核性。
第四十九条投资交易行为稽核工作应包括如下内容：
（一）投资交易系统风险控制参数的健全性、完整性、有效性；
（二）投资指令、指令分配、交易执行的合法合规性；
（三）公平交易分析工作及相关专项报告的合法合规性。
第五十条监察稽核部对投资交易行为的稽核工作应反映在季度监察稽核项目表中以及相关专项稽核报告中。
第五十一条督察长负责对整个投资交易业务领域事前、事中、事后的监控情况实施检查和监督。
第五十二条在监控过程中集中交易部、风险管理部、监察稽核部一旦发现异常交易，应立即向公司督察长、分管副总经理及总经理报告，并及时采取相关的控制和改进措施。
第五十三条经报告的异常交易行为，由监察稽核部负责进行专项稽核。监察稽核部应查明该事项的发生过程、发生原因、责任人、处理建议，形成报告后报送督察长、分管副总经理、总经理审批。
第五十四条风险管理部负责交易价差分析。交易价差是指不同投资组合在相同的时间段内同买或者同卖一只股票时两者买卖均价存在差异。
第五十五条交易价差分析应遵循如下原则：
（一）分别计算各个投资组合同期、同方向交易的某只股票的交易均价，然后比较各自均价差异，再将发生的所有差异进行汇总分析；
（二）模拟计算各投资组合之间溢价金额大小，分析利益输送的可能性。
第五十六条风险管理部建立分析交易价差的信息系统，应对不同投资组合和不同类别投资组合之间的交易价差进行分析，尤其是对于那些与其他投资组合收益率存在明显差异的投资组合重点进行交易价差分析。
第五十七条风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
第五十八条在各投资组合的定期报告中，至少应披露以下事项：公司整体公平交易制度执行情况；对异常交易行为做专项说明，其中，如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%，应说明该类交易的次数及原因。
在投资组合的年度报告中，还应披露公平交易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
第五十九条公司应参考交易所和托管银行的提示进行信息披露。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。本期进行的非集中竞价交易为参与股票定向增发，其过程严格遵循相关程序，申购和分配符合公平交易原则。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期内基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年4季度经济增速略弱于3季度0.1个百分点，为7.7%。其中，投资和消费增速相对稳定，分别维持在19.86%和13.53%；出口增速为7.53%，较3季度的4%有恢复性增长。进口增速维持小幅回落趋势，四季度降至7.07%。四季度CPI同比增速为2.9%，仍处于较低水平。资金面上，本季度央行金融去杠杆态度坚决，实行中性偏紧的货币政策导致市场流动性持续偏紧，此外投资者的悲观情绪一直蔓延至今，资金利率持续震荡上行。
本报告期内本基金管理人采取了谨慎稳妥的投资策略，债券投资以配置为主，在控制仓位的基础上积极发现个券的配置价值，同时保持权益类资产配置比例的资产配置方案。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止到2013年12月31日，本基金单位净值为0.987元，本基金的累计单位净值为0.987元。报告期内业绩比较基准收益率为1.09%，低于业绩比较基准414bp。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计，2014年中国宏观经济将保持稳中趋降的态势。从供给角度看，我国的人口红利拐点将至，劳动力水平将有所下降；资产投入无论是从总量还是效率方面都呈现下降趋势；近年全要素增长率不断下降，虽然我国的技术不断升级但仍处于低端水平。因此，供给端三要素呈下降趋势决定我国未来的经济增速下行。从需求角度看，我国的经济增速对投资、外贸的依存度较高，而消费比重不足，预计2014年因受政策影响，房地产和基建增速放缓将带动固定资产投资增速缓慢回落，进而拉低经济增速。通胀方面，人口红利提高投资增速扩张了企业产能，而消费增速相对较慢，所以当价格上升时，过剩产能迅速拉动供给端提高，导致总体的物价上升压力较小，全年通胀温和可控。
资金面方面，金融去杠杆与利率市场化的逐步推进将导致资金利率中枢难以下降至历史均值。此外，虽然2014年美国QE放缓，但是欧洲、日本正加剧宽松的资金面制约了国内货币政策的放松。最后，金融机构资金成本上升导致货币市场利率难以下行，致使银行间资金面并不宽松。预计至2014年1季度末，市场各方力量的不断调整将使资金利率处于震荡态势，随后在经济缓落、通胀温和可控、市场情绪逐渐稳定的背景下，利率将缓慢下行。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。公司监察稽核部门在权限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，拟将基金管理人的证券投资基金、特定多个客户资产管理计划或特定单一资产管理计划的信息披露、会计核算和估值业务服务外包给中国工商银行，截至报告期末，基金管理人仅对旗下两只特定资产管理计划估值业务实行外包。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对财通保本混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，财通保本混合型发起式证券投资基金的管理人--财通基金管理有限公司在财通保本混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，财通保本混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通保本混合型发起式证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明（2014）审字第60951782_B03号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人财通保本混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人
引言段我们审计了后附的财通保本混合型发起式证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和2013年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是基金管理人财通基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了财通保本混合型发起式证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 边卓群
濮晓达
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期2014年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：财通保本混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资产附注号本期末
2013年12月31日上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.11,895,160.434,120,239.78
结算备付金3,959,311.67－
存出保证金117,401.90－
交易性金融资产7.4.7.2418,974,528.72－
其中：股票投资8,362,573.52－
基金投资－－
债券投资410,611,955.20－
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－
衍生金融资产7.4.7.3－－
买入返售金融资产7.4.7.4－342,600,000.00
应收证券清算款846,200.7721,125.00
应收利息7.4.7.58,770,790.26271,330.04
应收股利－－
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产7.4.7.6－－
资产总计434,563,393.75347,012,694.82
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债7.4.7.3－－
卖出回购金融资产款164,000,000.00－
应付证券清算款－－
应付赎回款965,778.05－
应付管理人报酬283,561.06125,026.70
应付托管费47,260.2020,837.79
应付销售服务费－－
应付交易费用7.4.7.7107,753.85－
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债7.4.7.8381,031.2030,000.00
负债合计165,785,384.36175,864.49
所有者权益：
实收基金7.4.7.9272,291,571.00346,541,926.63
未分配利润7.4.7.10-3,513,561.61294,903.70
所有者权益合计268,778,009.39346,836,830.33
负债和所有者权益总计434,563,393.75347,012,694.82
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(2)报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.987元，基金份额总额272,291,571.00份。
7.2利润表
会计主体：财通保本混合型发起式证券投资基金
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项目附注号本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
一、收入5,207,358.80470,768.19
1.利息收入14,707,178.38470,768.19
其中：存款利息收入7.4.7.11215,561.2242,561.02
债券利息收入12,553,719.34－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入1,937,897.82428,207.17
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以"-"填列）-1,030,418.11－
其中：股票投资收益7.4.7.1263,268.83－
基金投资收益－－
债券投资收益7.4.7.13-1,170,398.55－
资产支持证券投资收益－－
贵金属投资收益－－
衍生工具收益7.4.7.14－－
股利收益7.4.7.1576,711.61－
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）7.4.7.16-8,831,321.61－
4.汇兑收益（损失以"－"号填列）－－
5.其他收入（损失以"-"号填列）7.4.7.17361,920.14－
减：二、费用9,010,479.70175,864.49
1．管理人报酬3,751,951.16125,026.70
2．托管费625,325.1720,837.79
3．销售服务费－－
4．交易费用7.4.7.181,098,795.42－
5．利息支出3,125,850.71－
其中：卖出回购金融资产支出3,125,850.71－
6．其他费用7.4.7.19408,557.2430,000.00
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）-3,803,120.90294,903.70
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以"-"号填列）-3,803,120.90294,903.70
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分;
(2)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据，特此说明。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：财通保本混合型发起式证券投资基金
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)346,541,926.63294,903.70346,836,830.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)－-3,803,120.90-3,803,120.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-74,250,355.63-5,344.41-74,255,700.04
其中：1.基金申购款232,126.191,239.97233,366.16
2.基金赎回款-74,482,481.82-6,584.38-74,489,066.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）272,291,571.00-3,513,561.61268,778,009.39
项目上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)346,541,926.63－346,541,926.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)－294,903.70294,903.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）346,541,926.63294,903.70346,836,830.33
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘未
---------
基金管理公司负责人刘未
---------
主管会计工作负责人罗瑞宏
---------
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
财通保本混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2012]1481号文《关于核准财通保本混合型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司于2012年11月19日至2012年12月14日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60951782_B10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年12月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币346,471,828.76元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币70,097.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币346,541,926.63元，折合346,541,926.63份基金份额。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券（包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例有如下限制：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具、现金及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金业绩比较基准：每个保本周期开始日（在第一个保本周期内为基金成立日）中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算。
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值。
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理。
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值。
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分为以下2种方式：
保本周期内仅采用现金分红，不进行红利再投资；
转型为非保本的债券型基金后基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目本期末
2013年12月31日上年度末
2012年12月31日
活期存款1,895,160.434,120,239.78
定期存款－－
其中：存款期限1-3个月－－
其他存款－－
合计1,895,160.434,120,239.78
注：本基金本报告期末未投资于定期存款
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目本期末2013年12月31日
成本公允价值公允价值变动
股票7,706,731.868,362,573.52655,841.66
贵金属投资-金交所黄金合约－－－
债券交易所市场359,758,018.21351,432,955.20-8,325,063.01
银行间市场60,341,100.2659,179,000.00-1,162,100.26
合计420,099,118.47410,611,955.20-9,487,163.27
资产支持证券－－－
基金－－－
其他－－－
合计427,805,850.33418,974,528.72-8,831,321.61
项目上年度末2012年12月31日
成本公允价值公允价值变动
股票－－－
贵金属投资-金交所黄金合约－－－
债券交易所市场－－－
银行间市场－－－
合计－－－
资产支持证券－－－
基金－－－
其他－－－
合计－－－
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目本期末2013年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
－－－
合计－－
项目上年度末2012年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场342,600,000.00－
合计342,600,000.00－
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目本期末
2013年12月31日上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息652.4921,768.50
应收定期存款利息－－
应收其他存款利息－－
应收结算备付金利息1,781.70－
应收债券利息8,768,303.17－
应收买入返售证券利息－249,561.54
应收申购款利息－－
应收黄金合约拆借孳息－－
其他52.90－
合计8,770,790.26271,330.04
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目本期末
2013年12月31日上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用100,555.05－
银行间市场应付交易费用7,198.80－
合计107,753.85－
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目本期末
2013年12月31日上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金－－
应付赎回费11,031.20－
预提费用370,000.0030,000.00
合计381,031.2030,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目本期2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末346,541,926.63346,541,926.63
本期申购232,126.19232,126.19
本期赎回（以"-"号填列）-74,482,481.82-74,482,481.82
本期末272,291,571.00272,291,571.00
注：(1)本期申购含红利再投、转换入份额，本期赎回含转换出份额。
(2)基金合同于2012年12月20日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币346,471,828.76元，在募集期间产生的利息为人民币70,097.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币346,541,926.63元，折合346,541,926.63份基金份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末294,903.70－294,903.70
本期利润5,028,200.71-8,831,321.61-3,803,120.90
本期基金份额交易产生的变动数-337,513.59332,169.18-5,344.41
其中：基金申购款979.89260.081,239.97
基金赎回款-338,493.48331,909.10-6,584.38
本期已分配利润－－－
本期末4,985,590.82-8,499,152.43-3,513,561.61
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
活期存款利息收入160,262.2042,561.02
定期存款利息收入－－
其他存款利息收入－－
结算备付金利息收入53,145.15－
其他2,153.87－
合计215,561.2242,561.02
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
卖出股票成交总额392,744,584.40－
减：卖出股票成本总额392,681,315.57－
买卖股票差价收入63,268.83－
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额1,207,927,023.94－
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额1,195,590,257.68－
减：应收利息总额13,507,164.81－
债券投资收益-1,170,398.55－
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具，衍生工具收益为零。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
股票投资产生的股利收益76,711.61－
基金投资产生的股利收益－－
合计76,711.61－
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
1.交易性金融资产-8,831,321.61－
--股票投资655,841.66－
--债券投资-9,487,163.27－
--资产支持证券投资－－
--基金投资－－
--贵金属投资－－
2.衍生工具－－
--权证投资－－
3.其他－－
合计-8,831,321.61－
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
基金赎回费收入361,920.14－
合计361,920.14－
注：(1)本基金赎回费总额的25%归入基金资产；
(2)本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基金资产；
(3)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
交易所市场交易费用1,075,745.42－
银行间市场交易费用23,050.00－
合计1,098,795.42－
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
审计费用60,000.00－
信息披露费300,000.0030,000.00
帐户维护费24,000.00－
汇划手续费24,557.24－
合计408,557.2430,000.00
注：本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至2013年12月31日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前无其他需要说明的资产负债表日后事项
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
财通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
财通证券股份有限公司("财通证券")基金管理人的股东、基金代销机构
杭州市实业投资集团有限公司基金管理人的股东
浙江升华拜克生物股份有限公司基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")基金托管人、基金代销机构
上海财通资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
财通证券91,204,300.0511.51%－－
注：(1)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据；
(2)本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
财通证券164,333,240.4117.01%－－
注：(1)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据；
(2)本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
财通证券350,000,000.005.17%－－
注：(1)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据；
(2)本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
财通证券81,638.5813.83%4,210.734.19%
关联方名称上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
-----
注：(1)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据；
(2)本基金上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金；
(3)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；
(4)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费3,751,951.16125,026.70
其中：支付销售机构的客户维护费2,251,568.3774,023.26
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；
(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数；
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；
(4)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费625,325.1720,837.79
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数；
(3)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称本期末
2013年12月31日上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例
财通证券股份有限公司9,999,200.003.67%9,999,200.002.89%
注：财通证券股份有限公司（"财通证券"）于认购期内运用固有资金10,000,000.00元认购本基金份额9,999,200.00份，其中募集期间产生的利息为200元，折合200份基金份额，认购手续费1000元。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间
2012年12月20日（基金合同生效日）-2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行活期存款1,895,160.43160,262.204,120,239.7842,561.02
注：(1)本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
(2)本基金于2012年12月20日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码证券
名称成功
认购日可流通日流通受限类型认购
价格期末估值单价数量
(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注
002524光正集团2013-04-242014-04-25增发流通受限7.505.58190,000750,000.001,060,200.00－
注：本基金持有的光正集团流通受限部分，非公开发行的中签数量为100,000股，于2013年5月28日获得权益分派送股及转股合计90,000股，因此期末总持有流通受限部分为190,000股。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价复牌日期复牌
开盘单价数量
(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注
002573国电清新2013-12-23重大事项停牌22.17－－36,800900,522.00815,856.00－
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额164,000,000.00元，于2014年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2013年12月31日1个月以内1-3
个月3个月
-1年1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款1,895,160.43－－－－－1,895,160.43
结算备付金3,959,311.67－－－－－3,959,311.67
存出保证金117,401.90－－－－－117,401.90
交易性金融资产19,998,000.0044,400,142.20103,530,350.00242,683,463.008,362,573.52418,974,528.72
应收证券清算款－－－－－846,200.77846,200.77
应收利息－－－－－8,770,790.268,770,790.26
资产总计25,969,874.00－44,400,142.20103,530,350.00242,683,463.0017,979,564.55434,563,393.75
负债
卖出回购金融资产款164,000,000.00－－－－－164,000,000.00
应付赎回款－－－－－965,778.05965,778.05
应付管理人报酬－－－－－283,561.06283,561.06
应付托管费－－－－－47,260.2047,260.20
应付交易费用－－－－－107,753.85107,753.85
其他负债－－－－－381,031.20381,031.20
负债总计164,000,000.00－－－－1,785,384.36165,785,384.36
利率敏感度缺口-138,030,126.00－44,400,142.20103,530,350.00242,683,463.0016,194,180.19268,778,009.39
上年度末2012年12月31日1个月以内1-3
个月3个月
-1年1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款4,120,239.78－－－－－4,120,239.78
买入返售金融资产342,600,000.00－－－－－342,600,000.00
应收证券清算款－－－－－21,125.0021,125.00
应收利息－－－－－271,330.04271,330.04
资产总计346,720,239.78－－－－292,455.04347,012,694.82
负债
应付管理人报酬－－－－－125,026.70125,026.70
应付托管费－－－－－20,837.7920,837.79
其他负债－－－－－30,000.0030,000.00
负债总计－－－－－175,864.49175,864.49
利率敏感度缺口346,720,239.78－－－－116,590.55346,836,830.33
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响。
假设2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计算得到。
假设3.市场即期利率曲线平行变动。
假设4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2013年12月31日上年度末2012年12月31日
市场利率下降25个基点3,508,121.00-
市场利率上升25个基点-3,508,121.00-
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。通过灵活运用投资组合保险策略，在保障本金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票、权证等权益类占基金资产的0-40%；债券、货币市场工具、现金及其他资产的比例合计不低于基金资产的60%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%；权证的投资比例不超过基金资产的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目本期末2013年12月31日上年度末2012年12月31日
公允价值占基金资产净值比例
（%）公允价值占基金资产净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资8,362,573.523.11－－
交易性金融资产-基金投资－－－－
交易性金融资产-债券投资410,611,955.20152.77－－
交易性金融资产-贵金属投资－－－－
衍生金融资产－权证投资－－－－
其他－－－－
合计418,974,528.72155.88－－
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
截至报告期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为3.11%，其它价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无其他需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资8,362,573.521.92
其中：股票8,362,573.521.92
2固定收益投资410,611,955.2094.49
其中：债券410,611,955.2094.49
资产支持证券－－
3贵金属投资－－
4金融衍生品投资－－
5买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
6银行存款和结算备付金合计5,854,472.101.35
7其他各项资产9,734,392.932.24
8合计434,563,393.75100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业－－
B采矿业－－
C制造业3,880,806.721.44
D电力、热力、燃气及水生产和供应业－－
E建筑业1,060,200.000.39
F批发和零售业－－
G交通运输、仓储和邮政业－－
H住宿和餐饮业－－
I信息传输、软件和信息技术服务业2,605,710.800.97
J金融业－－
K房地产业－－
L租赁和商务服务业－－
M科学研究和技术服务业－－
N水利、环境和公共设施管理业815,856.000.30
O居民服务、修理和其他服务业－－
P教育－－
Q卫生和社会工作－－
R文化、体育和娱乐业－－
S综合－－
合计8,362,573.523.11
注：由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)
1300017网宿科技30,7642,605,710.800.97
2300146汤臣倍健21,1481,541,477.720.57
3002524光正集团190,0001,060,200.000.39
4600690青岛海尔48,400943,800.000.35
5000830鲁西化工200,900829,717.000.31
6002573国电清新36,800815,856.000.30
7300322硕贝德18,600565,812.000.21
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1000063中兴通讯17,987,600.295.19
2300085银之杰14,291,331.754.12
3300212易华录10,405,029.083.00
4600315上海家化10,274,118.402.96
5002298鑫龙电器9,943,308.142.87
6600016民生银行9,560,805.002.76
7300012华测检测8,776,396.772.53
8300251光线传媒8,627,497.902.49
9300165天瑞仪器8,601,826.902.48
10300056三维丝7,573,100.912.18
11300146汤臣倍健7,181,686.812.07
12002313日海通讯7,158,400.502.06
13002347泰尔重工7,035,895.052.03
14600340华夏幸福6,890,568.291.99
15600889南京化纤6,112,171.921.76
16600280中央商场5,204,250.001.50
17300017网宿科技5,132,501.141.48
18300315掌趣科技4,975,144.191.43
19600809山西汾酒4,792,971.991.38
20601118海南橡胶4,728,857.001.36
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1000063中兴通讯18,304,467.275.28
2300085银之杰14,108,961.054.07
3600016民生银行10,685,178.553.08
4300212易华录10,147,160.592.93
5600315上海家化9,775,183.042.82
6300251光线传媒9,491,541.972.74
7002298鑫龙电器9,439,305.642.72
8300012华测检测9,258,819.142.67
9300165天瑞仪器8,373,403.392.41
10002347泰尔重工7,218,982.302.08
11300056三维丝7,154,315.912.06
12002313日海通讯6,614,509.471.91
13300315掌趣科技6,562,787.731.89
14600340华夏幸福6,235,256.271.80
15600889南京化纤5,788,740.181.67
16300146汤臣倍健5,585,914.461.61
17600280中央商场5,053,951.071.46
18601118海南橡胶4,854,807.421.40
19002172澳洋科技4,716,624.351.36
20601633长城汽车4,661,812.911.34
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额400,388,047.43
卖出股票的收入（成交）总额392,744,584.40
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券－－
2央行票据－－
3金融债券19,998,000.007.44
其中：政策性金融债19,998,000.007.44
4企业债券333,946,313.00124.25
5企业短期融资券19,936,000.007.42
6中期票据19,245,000.007.16
7可转债17,486,642.206.51
8其他－－
9合计410,611,955.20152.77
注：由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
112434813京谷财200,00020,000,000.007.44
213020113国开01200,00019,998,000.007.44
312436413临尧都200,00019,900,000.007.40
412437813湘九华200,00019,900,000.007.40
512436613汇丰投200,00019,800,000.007.37
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12投资组合报告附注
8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号名称金额
1存出保证金117,401.90
2应收证券清算款846,200.77
3应收股利－
4应收利息8,770,790.26
5应收申购款－
6其他应收款－
7待摊费用－
8其他－
9合计9,734,392.93
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1110020南山转债9,113,000.003.39
2110022同仁转债5,638,542.202.10
3110017中海转债2,735,100.001.02
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称流通受限部分的
公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况
说明
1002524光正集团1,060,200.000.39增发流通受限
2002573国电清新815,856.000.30重大事项停牌
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额占总份额比例持有
份额占总份额比例
2,460110,687.639,999,200.003.67%262,292,371.0096.33%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金－－
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9.3发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金－－－－
基金管理人高级管理人员－－－－
基金经理等人员－－－－
基金管理人股东9,999,200.003.67%9,999,200.003.67%3年
其他－－－－
合计9,999,200.003.67%9,999,200.003.67%3年
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年12月20日)基金份额总额346,541,926.63
本报告期期初基金份额总额346,541,926.63
本报告期基金总申购份额232,126.19
减：本报告期基金总赎回份额74,482,481.82
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额272,291,571.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2013年4月12日公告，聘请刘未先生为基金管理人总经理，原总经理陈东升先生因个人原因离任；
2、基金管理人发布公告，于2013年10月15日增聘邵骏先生为财通保本混合型发起式证券投资基金的基金经理，与曹丽娟女士、赵媛媛女士共同管理本基金；
3、基金管理人发布公告，曹丽娟女士因个人原因及公司内部人事调整，于2013年12月30日起不再担任财通保本混合型发起式证券投资基金的基金经理，赵媛媛女士、邵骏先生继续担任该基金的基金经理；
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为五万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的年限为1年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称交易单元
数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例佣金占当期佣金
总量的比例
财通证券291,204,300.0511.51%81,638.5813.84%
长城证券11,743,516.000.22%1,238.530.21%
东方证券239,102,230.464.94%27,287.844.63%
东海证券2186,659,338.2323.57%129,059.7021.88%
高华证券226,832,422.473.39%18,377.453.12%
国泰君安2252,238,455.5431.85%174,959.8929.66%
国信证券21,028,052.730.13%704.130.12%
海通证券273,021,956.769.22%50,618.818.58%
银河证券27,475,129.790.94%5,310.390.90%
招商证券219,259,332.562.43%17,193.902.91%
中金公司248,402,147.106.11%43,339.537.35%
中信证券245,415,750.145.74%40,514.516.87%
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
（2）集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
（3）基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占债券
成交总额比例成交金额占债券回购
成交总额比例成交金额占权证
成交总额比例
财通证券164,333,240.4117.01%350,000,000.005.17%－－
长城证券－－－－－－
东方证券42,092,513.384.36%772,000,000.0011.39%－－
东海证券216,254,603.6122.38%1,850,500,000.0027.31%－－
高华证券104,731.100.01%45,000,000.000.66%－－
国泰君安87,975,368.609.10%1,927,800,000.0028.45%－－
国信证券50,195,897.545.19%75,000,000.001.11%－－
海通证券136,777,770.7814.15%604,800,000.008.93%－－
银河证券1,264,949.370.13%360,000,000.005.31%－－
招商证券41,187,924.224.26%80,000,000.001.18%－－
中金公司83,081,904.008.60%221,000,000.003.26%－－
中信证券143,098,188.7614.81%489,400,000.007.22%－－
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1财通保本混合型发起式证券投资基金2012年度资产净值公告中国证监会指定报刊及网站2013-01-04
2关于财通基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告中国证监会指定报刊及网站2013-03-08
3关于财通保本混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告中国证监会指定报刊及网站2013-03-16
4财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海好买基金销售有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告中国证监会指定报刊及网站2013-03-29
5财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告中国证监会指定报刊及网站2013-04-12
6财通基金管理有限公司关于与易宝支付合作开通网上直销业务并参与网上直销申购费率优惠活动的公告中国证监会指定报刊及网站2013-04-17
7财通保本混合型发起式证券投资基金2013年第1季度报告中国证监会指定报刊及网站2013-04-22
8财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告中国证监会指定报刊及网站2013-04-25
9财通基金管理有限公司关于设立上海财通资产管理有限公司的公告中国证监会指定报刊及网站2013-06-05
10财通基金管理有限公司关于与支付宝合作开通网上直销业务并参与网上直销申购费率优惠活动的公告中国证监会指定报刊及网站2013-07-01
11财通基金管理有限公司关于旗下基金2013年半年度资产净值的公告中国证监会指定报刊及网站2013-07-01
12财通基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒财通基金名义实施非法证券行为的公告中国证监会指定报刊及网站2013-07-10
13财通基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法人员及机构假冒本公司名义实施非法证券行为的公告中国证监会指定报刊及网站2013-07-13
14财通保本混合型发起式证券投资基金开放日常转换业务公告中国证监会指定报刊及网站2013-07-16
15财通保本混合型发起式证券投资基金2013年第2季度报告中国证监会指定报刊及网站2013-07-18
16关于财通基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告中国证监会指定报刊及网站2013-07-31
17财通保本混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2013年第1号）及其摘要中国证监会指定报刊及网站2013-08-01
18财通保本混合型发起式证券投资基金2013年半年度报告及其摘要中国证监会指定报刊及网站2013-08-29
19财通保本混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告中国证监会指定报刊及网站2013-10-17
20财通保本混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告中国证监会指定报刊及网站2013-10-23
21财通基金管理有限公司关于"野风资管借道财通基金淘金定增募资先行引发违规质疑"的澄清公告中国证监会指定报刊及网站2013-11-27
22财通基金管理有限公司关于外国人、港澳台居民投资本公司旗下基金开立证券投资基金账户的公告中国证监会指定报刊及网站2013-12-12
23财通基金管理有限公司关于通过淘宝平台开展基金销售业务的公告中国证监会指定报刊及网站2013-12-18
24财通基金管理有限公司关于调整旗下基金网上直销单笔认申购最低金额的公告中国证监会指定报刊及网站2013-12-18
25四川路桥建设股份有限公司简式权益变动报告书中国证监会指定报刊及网站2013-12-21
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通保本混合型发起式证券投资基金基金合同；
3、财通保本混合型发起式证券投资基金基金托管协议；
4、财通保本混合型发起式证券投资基金招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com。
财通基金管理有限公司
二〇一四年三月二十九日