基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2014年8月25日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信转债增强债券
基金主代码
530020
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年5月29日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
178,566,828.88份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
建信转债增强债券A
建信转债增强债券C
下属分级基金的交易代码：
530020
531020
报告期末下属分级基金的份额总额
66,703,027.49份
111,863,801.39份
基金产品说明
投资目标
通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析，进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
业绩比较基准
60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低风险收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
路彩营
赵天杰
联系电话
010-66228888
010-58560666
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95568
传真
010-66228001
010-58560798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
建信转债增强债券A
建信转债增强债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)
报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益
1,366,181.67
1,958,182.32
本期利润
6,110,554.43
10,278,791.09
加权平均基金份额本期利润
0.0836
0.0757
本期基金份额净值增长率
8.27%
8.02%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1003
0.0913
期末基金资产净值
73,395,878.66
122,082,277.07
期末基金份额净值
1.100
1.091
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信转债增强债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
4.56%
0.81%
2.07%
0.33%
2.49%
0.48%
过去三个月
7.32%
0.78%
4.45%
0.30%
2.87%
0.48%
过去六个月
8.27%
0.95%
3.69%
0.35%
4.58%
0.60%
过去一年
5.06%
0.84%
1.54%
0.38%
3.52%
0.46%
自基金合同生效起至今
10.00%
0.76%
1.72%
0.41%
8.28%
0.35%
建信转债增强债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
4.50%
0.78%
2.07%
0.33%
2.43%
0.45%
过去三个月
7.17%
0.77%
4.45%
0.30%
2.72%
0.47%
过去六个月
8.02%
0.95%
3.69%
0.35%
4.33%
0.60%
过去一年
4.70%
0.83%
1.54%
0.38%
3.16%
0.45%
自基金合同生效起至今
9.10%
0.76%
1.72%
0.41%
7.38%
0.35%
注：本基金的业绩比较基准为：60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率。
天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相可转债指数的基期为1999年12月30日，是国内较早编制的可转债指数。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。
在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至2014年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金和建信货币市场基金，共计42只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为551.21亿元。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
彭云峰
本基金的基金经理
2012年5月29日
-
8
硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司，2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年2月17日起任建信货币市场基金基金经理；2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
与2013年下半年相比，2014年上半年中国经济增速有所下降，二季度增速略高于一季度，同期通胀处于较低水平。虽然外汇占款增量比去年同期大幅减少，但上半年央行在公开市场持续投放资金，同时实施了定向降准和再贷款等政策，债券市场资金面总体比较宽松，只是在春节前和6月中下旬短期内出现过资金偏紧的情况。
由于经济增速下降，通胀水平较低，资金面宽松，上半年债券市场大幅上涨,期间各期限、各品种债券收益率均大幅下行。具体来说，除3月市场小幅调整，6月相对平稳外，其余各月债市均上涨。从不同类别来看，中长期债券表现好于短期债券，信用债好于利率债，城投债好于产业债。与去年类似，2014年上半年股票市场仍然出现了结构性分化，即沪深300指数下跌较多，而创业板指数上涨较多。但两者分化程度低于去年，在较长时间里沪深300指数的表现好于创业板指数。可转债市场整体表现明显好于股票市场。上半年天相可转债指数上涨4.32%，沪深300指数下跌7.08%，中债总指数上涨4.25%。
上半年本基金转债投资比例相对较高，重点投资石化、银行、电力等低估值蓝筹股对应的转债，同时适当配置成长性较强股票对应的转债。上半年本基金股票投资比例适中，主要投资低估值、受益政策红利前景向好的行业个股。另外，本基金少量投资了短期限中票。在深入研究的基础上，适时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
本报告期转债增强A净值增长率8.27%，波动率0.95%，转债增强C净值增长率8.02%，波动率0.95%;业绩比较基准收益率3.69%，波动率0.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于稳增长的微刺激政策密集推出，货币政策和财政政策都适当放松，美国等发达经济体经济形势好转，我们对下半年中国经济增长形势比较乐观。预计下半年经济增速可能与上半年基本持平，通胀水平仍保持在较低水平。我们预计下半年货币政策可能相对中性，继续大幅宽松的概率不大。原因包括：前期微刺激政策的效力逐步显现，过于宽松的货币政策不利于中国经济转型升级，广义货币供应量增速可能较高。
基于以上判断，我们对下半年债券市场谨慎乐观，预计收益率进一步下行的空间不大。我们认为下半年中短期债券的表现可能较好，中高等级信用债的表现可能好于利率债。由于经济形势可能逐步好转，股票市场估值相对合理，我们对下半年股票市场相对乐观。目前可转债市场整体股性较强，如果股市向好，可转债市场也会有较好的表现。
下半年本基金将根据市场情况调整可转债的投资比例，增加投资的均衡性，择机增持成长性较好的可转债品种，尤其是新发可转债品种。对权益类资产的投资更加灵活，注重精选个股。本基金将坚持审慎灵活、稳中求进的投资风格，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产稳健增值。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于分红条款的相关规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》和《建信转债增强债券型证券投资基金托管协议》，托管建信转债增强债券型证券投资基金（以下简称“建信转债增强债券基金”）。
本报告期，中国民生银行在建信转债增强债券基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——建信基金管理有限责任公司在建信转债增强债券基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——建信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由建信转债增强债券基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款
497,608.86
668,897.57
结算备付金
12,374,676.28
9,619,378.33
存出保证金
61,848.33
52,565.54
交易性金融资产
326,746,628.52
397,191,498.15
其中：股票投资
25,873,679.30
40,318,653.09
基金投资
-
-
债券投资
300,872,949.22
356,872,845.06
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
137,929.67
1,200,000.00
应收利息
2,437,854.21
1,593,597.83
应收股利
-
-
应收申购款
564,947.19
20,493,584.67
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
342,821,493.06
430,819,522.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
141,680,998.40
174,100,000.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
4,984,286.14
1,548,296.03
应付管理人报酬
122,271.89
159,434.33
应付托管费
32,605.83
42,515.80
应付销售服务费
35,249.98
48,330.22
应付交易费用
189,558.51
420,186.25
应交税费
-
-
应付利息
265.80
136,144.96
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
298,100.78
279,015.91
负债合计
147,343,337.33
176,733,923.50
所有者权益：
实收基金
178,566,828.88
251,117,189.14
未分配利润
16,911,326.85
2,968,409.45
所有者权益合计
195,478,155.73
254,085,598.59
负债和所有者权益总计
342,821,493.06
430,819,522.09
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额总额178,566,828.88份。其中建信转债增强基金A类基金份额净值1.100元，基金份额总额66,703,027.49份；建信转债增强基金C类基金份额净值1.091元，基金份额总额111,863,801.39份。
利润表
会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入
21,358,490.83
29,377,574.58
1.利息收入
2,487,894.60
3,498,906.38
其中：存款利息收入
101,440.24
125,940.38
债券利息收入
2,374,358.94
3,322,927.21
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
12,095.42
50,038.79
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,789,768.95
69,052,006.37
其中：股票投资收益
202,846.78
16,700,544.27
基金投资收益
-
-
债券投资收益
5,109,868.42
51,345,733.92
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
477,053.75
1,005,728.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
13,064,981.53
-43,280,318.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
15,845.75
106,980.36
减：二、费用
4,969,145.31
7,329,838.21
1．管理人报酬
800,449.60
1,952,689.43
2．托管费
213,453.25
520,717.16
3．销售服务费
242,418.06
594,536.17
4．交易费用
88,873.45
413,651.54
5．利息支出
3,423,360.22
3,617,600.54
其中：卖出回购金融资产支出
3,423,360.22
3,617,600.54
6．其他费用
200,590.73
230,643.37
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
16,389,345.52
22,047,736.37
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
16,389,345.52
22,047,736.37
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
251,117,189.14
2,968,409.45
254,085,598.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
16,389,345.52
16,389,345.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-72,550,360.26
-2,446,428.12
-74,996,788.38
其中：1.基金申购款
67,472,902.49
3,109,261.86
70,582,164.35
2.基金赎回款
-140,023,262.75
-5,555,689.98
-145,578,952.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
178,566,828.88
16,911,326.85
195,478,155.73
项目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
858,323,375.14
48,580,148.73
906,903,523.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
22,047,736.37
22,047,736.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-527,791,404.67
-56,127,385.90
-583,918,790.57
其中：1.基金申购款
285,912,841.76
38,460,257.39
324,373,099.15
2.基金赎回款
-813,704,246.43
-94,587,643.29
-908,291,889.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
330,531,970.47
14,500,499.20
345,032,469.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
建信转债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第504号《关于核准建信转债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,279,275,175.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,279,859,790.73份基金份额，其中认购资金利息折合584,614.90份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》和《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为60% X天相可转债指数收益率 + 30% X 中国债券总指数收益率 + 10% X 沪深300指数收益率。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”）
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
无
权证交易
无
应支付关联方的佣金
无
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
800,449.60
1,952,689.43
其中：支付销售机构的客户维护费
298,510.09
1,101,050.17
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
213,453.25
520,717.16
注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信转债增强债券A
建信转债增强债券C
合计
中国建设银行
-
173,567.54
173,567.54
中国民生银行
-
41,978.64
41,978.64
建信基金管理有限责任公司
-
10,703.26
10,703.26
合计
-
226,249.44
226,249.44
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信转债增强债券A
建信转债增强债券C
合计
中国建设银行
-
435,111.84
435,111.84
中国民生银行
-
129,083.62
129,083.62
建信基金管理有限责任公司
-
11,486.98
11,486.98
合计
-
575,682.44
575,682.44
注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.35% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国民生银行
497,608.86
9,115.24
1,221,994.33
28,938.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
无
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额141,680,998.40元，分别于2014年7月1日和2014年7月4日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为296,475,628.52元，属于第二层级的余额为30,271,000.00元，无属于第三层级的余额(2013年6月30日：第一层级的余额为408,001,117.39元，第二层级的余额为60,798,000.00元,无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
25,873,679.30
7.55
其中：股票
25,873,679.30
7.55
2
固定收益投资
300,872,949.22
87.76
其中：债券
300,872,949.22
87.76
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
12,872,285.14
3.75
7
其他各项资产
3,202,579.40
0.93
8
合计
342,821,493.06
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
8,880,723.36
4.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,672,000.00
1.37
E
建筑业
7,663,521.76
3.92
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
5,653,134.18
2.89
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
505,500.00
0.26
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
498,800.00
0.26
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
25,873,679.30
13.24
注：以上行业分类以2014年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
601299
中国北车
999,912
4,539,600.48
2.32
2
601006
大秦铁路
638,278
4,027,534.18
2.06
3
601186
中国铁建
700,000
3,227,000.00
1.65
4
601139
深圳燃气
400,000
2,672,000.00
1.37
5
600585
海螺水泥
149,913
2,356,632.36
1.21
6
601668
中国建筑
800,000
2,256,000.00
1.15
7
601800
中国交建
579,926
2,180,521.76
1.12
8
601333
广深铁路
640,000
1,625,600.00
0.83
9
000887
中鼎股份
104,322
1,007,750.52
0.52
10
000999
华润三九
30,000
551,700.00
0.28
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
000887
中鼎股份
13,223,322.84
5.20
2
002065
东华软件
3,816,740.40
1.50
3
600085
同仁堂
2,790,767.00
1.10
4
600019
宝钢股份
2,554,934.25
1.01
5
002185
华天科技
1,560,066.67
0.61
6
600660
福耀玻璃
1,082,365.56
0.43
7
601668
中国建筑
606,000.00
0.24
8
000999
华润三九
567,870.00
0.22
9
600999
招商证券
525,657.00
0.21
10
002344
海宁皮城
493,259.05
0.19
11
002318
久立特材
412,029.15
0.16
12
603288
海天味业
51,250.00
0.02
13
603555
贵人鸟
21,200.00
0.01
14
603699
纽威股份
17,660.00
0.01
15
300359
全通教育
15,155.00
0.01
16
002716
金贵银业
14,350.00
0.01
17
002714
牧原股份
12,035.00
0.00
18
002706
良信电器
9,550.00
0.00
19
300376
易事特
9,200.00
0.00
20
603308
应流股份
8,280.00
0.00
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
000887
中鼎股份
15,597,848.37
6.14
2
601006
大秦铁路
6,313,718.96
2.48
3
002065
东华软件
3,744,184.41
1.47
4
600085
同仁堂
2,519,302.41
0.99
5
600019
宝钢股份
2,351,851.90
0.93
6
600585
海螺水泥
1,651,011.19
0.65
7
002185
华天科技
1,464,432.76
0.58
8
601299
中国北车
1,323,000.00
0.52
9
000099
中信海直
1,259,565.84
0.50
10
601800
中国交建
1,150,086.00
0.45
11
600660
福耀玻璃
1,084,107.84
0.43
12
603288
海天味业
73,312.00
0.03
13
300376
易事特
37,820.00
0.01
14
603555
贵人鸟
29,880.00
0.01
15
603699
纽威股份
24,253.70
0.01
16
300359
全通教育
23,495.00
0.01
17
002716
金贵银业
21,100.00
0.01
18
002714
牧原股份
18,775.00
0.01
19
002725
跃岭股份
16,590.00
0.01
20
002706
良信电器
14,350.00
0.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
27,816,481.92
卖出股票收入（成交）总额
38,760,195.38
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,045,000.00
5.14
其中：政策性金融债
10,045,000.00
5.14
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
20,226,000.00
10.35
7
可转债
270,601,949.22
138.43
8
其他
-
-
9
合计
300,872,949.22
153.92
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
110015
石化转债
746,440
80,593,126.80
41.23
2
113002
工行转债
454,960
47,952,784.00
24.53
3
110018
国电转债
455,480
47,533,892.80
24.32
4
110024
隧道转债
236,790
25,549,641.00
13.07
5
110020
南山转债
263,820
25,073,452.80
12.83
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金本报告末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资中，中国石油化工股份有限公司（石化转债代码：110015）于2013年11月25日公告，由于原油管道破裂致使排水暗渠爆炸，从而引发人员伤亡事故，中国政府已派出事故调查组进行全面调查。2014年1月，国务院事故调查组对中国石油化工股份有限公司及相关责任人分别给予纪律处分，中国石油化工股份有限公司于1月13日披露相关处罚结果。目前该公司生产经营稳定，成品油市场供应稳定，该处罚不影响持有该债券。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
61,848.33
2
应收证券清算款
137,929.67
3
应收股利
-
4
应收利息
2,437,854.21
5
应收申购款
564,947.19
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,202,579.40
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
110015
石化转债
80,593,126.80
41.23
2
113002
工行转债
47,952,784.00
24.53
3
110018
国电转债
47,533,892.80
24.32
4
110024
隧道转债
25,549,641.00
13.07
5
110020
南山转债
25,073,452.80
12.83
6
113003
重工转债
20,094,442.00
10.28
7
110019
恒丰转债
8,349,401.00
4.27
8
125887
中鼎转债
6,954,745.34
3.56
9
113001
中行转债
3,819,160.80
1.95
10
127001
海直转债
2,956,512.78
1.51
11
127002
徐工转债
1,409,445.00
0.72
12
113006
深燃转债
315,344.90
0.16
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
建信转债增强债券A
2,532
26,344.01
0.00
0.00%
66,703,027.49
100.00%
建信转债增强债券C
4,346
25,739.48
300,294.45
0.27%
111,563,506.94
99.73%
合计
6,878
25,962.03
300,294.45
0.17%
178,266,534.43
99.83%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
建信转债增强债券A
940.44
0.00%
建信转债增强债券C
43,108.80
0.04%
合计
44,049.24
0.02%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
建信转债增强债券A
0
建信转债增强债券C
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
建信转债增强债券A
0
建信转债增强债券C
0
合计
0
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信转债增强债券A
建信转债增强债券C
基金合同生效日（2012年5月29日）基金份额总额
634,015,836.67
4,645,843,954.06
本报告期期初基金份额总额
80,709,538.05
170,407,651.09
本报告期基金总申购份额
26,514,582.92
40,958,319.57
减:本报告期基金总赎回份额
40,521,093.48
99,502,169.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
本报告期期末基金份额总额
66,703,027.49
111,863,801.39
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于2014年3月21日召开2014年度第一次临时股东会，会议决定请解聘江先周先生董事职务、解聘罗中涛女士监事职务，并聘任杨文升先生为董事、聘任张涛女士为公司监事。2014年3月21日公司召开第三届董事会第六次会议，会议决定选举杨文升先生为公司董事长，公司分别于2014年3月27日和2014年6月21日在指定媒体和公司网站公开披露了原董事长的离任公告和现董事长的任职公告。上述事项符合《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，并已在中国证监会备案。公司已于2014年7月7日完成公司法定代表人变更手续，杨文升先生为法定代表人。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
1
24,202,173.77
50.11%
22,033.55
51.44%
-
天源证券
1
24,091,937.81
49.89%
20,802.02
48.56%
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
光大证券
16,952,564.25
10.25%
31,892,000.00
0.24%
-
-
天源证券
148,433,643.60
89.75%
13,254,900,000.00
99.76%
-
-
建信基金管理有限责任公司
2014年8月25日