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方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告

2014-10-27 12:04:14
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。   §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦互利定期开放债券  基金主代码 000247  基金交易代码 000247  基金运作方式 契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式  基金合同生效日 2013年9月11日  报告期末基金份额总额 104,676,734.46份  投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。  投资策略 本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。  业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率*140%  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 方正富邦基金管理有限公司  基金托管人 交通银行股份有限公司   §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)  1.本期已实现收益 4,870,236.13  2.本期利润 3,832,278.66  3.加权平均基金份额本期利润 0.0161  4.期末基金资产净值 111,962,436.18  5.期末基金份额净值 1.07  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.71% 0.10% 1.06% 0.01% 0.65% 0.09%   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金合同于2013年9月11日生效,本基金合同生效日起至披露时点不满1年。 2、本基金的建仓期为2013年9月11日至2014年3月10日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    沈毅 公司投资总监兼研究总监 2014年1月9日 - 12年 本科毕业于清华大学国民经济管理专业,硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理(MBA)专业。1993年8月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处,历任交易员、投资经理职务;2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部,任投资经理职务;2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司投资部,历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务;2007年11月加入长江养老保险股份有限公司投资部,任部门总经理职务;2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部,任部门总经理职务;2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司,任基金投资部总监兼研究部总监职务;2014年1月,任基金经理。  注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年3季度,美元摆脱了2013年3季度以来的盘整格局,开始一波强劲上扬。受此影响,人民币汇率维持宽幅度的震荡。虽然贸易条件有所改善,但热钱回流迹象相当明显,央行在公开市场的立场也转向宽松。同时央行启动SLF和PSL作为新的利率管理工具,降低资金成本。随着压缩表外融资各项措施的落实到位,以及房地产市场热钱的退出,债券成为低风险偏好资金的重点配置领域,收益率快速下降。本基金在3季度操作中,重点配置的城投债券等品种,表现突出,但由于9月份基金放开申购赎回,基金规模波动幅度较大,业绩受到一定影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2014年9月30日,本基金份额净值为1.070元,本报告期份额净值增长率为1.71%,同期业绩比较基准收益率为1.06%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度,十二届四中全会以及年底中央经济工作会议,将给宏观经济的走向带来一定的变数。随着预算法和税收配套改革的实施,地方债务走向规范,城投债券仍可长期配置,其他信用品种仍面临一定的不确定性。利率及准利率类品种目前到期收益率较低,但受资金成本下降及风险偏好下降的推动,仍可进行波段操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 125,810,184.40 89.43   其中:债券 125,810,184.40 89.43    资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 9,813,515.85 6.98  8 其他各项资产 5,059,509.69 3.60  9 合计 140,683,209.94 100.00   5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 1,664,430.00 1.49  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 62,284,000.00 55.63  5 企业短期融资券 40,466,000.00 36.14  6 中期票据 19,736,000.00 17.63  7 可转债 1,659,754.40 1.48  8 其他 - -  9 合计 125,810,184.40 112.37   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1380331 13乌兰察布债 200,000 20,790,000.00 18.57  2 1380295 13虞新区债 200,000 20,774,000.00 18.55  3 1380303 13吴忠城投债 200,000 20,720,000.00 18.51  4 041362040 13天士力集CP002 200,000 20,236,000.00 18.07  5 041462011 14冀物流CP001 100,000 10,101,000.00 9.02   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 6,760.10  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 5,052,749.59  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,059,509.69  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 110023 民生转债 1,659,754.40 1.48   5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 267,402,574.07  报告期期间基金总申购份额 40,896,259.55  减:报告期期间基金总赎回份额 203,622,099.16  报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) -  报告期期末基金份额总额 104,676,734.46  注:本基金为定期开放式基金,本基金在本报告期不开放申购、赎回业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准基金募集的文件; (2)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (3)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (4)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日