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新基点评:华泰柏瑞量化驱动(001074)

发表日期:2015-03-02 16:42    来源:易天富基金研究中心    关注指数:

  基金概况

基金代码 001074 发行日期 2015-3-2 至 2015-3-20
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司

  投资目标

  利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长 期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  业绩比较基准

  95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

  基金经理简介

  田汉卿女士,硕士研究生学历。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理,2013年9月起任公司副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

  易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价

  基金公司简介

  华泰柏瑞基金管理有限公司,成立日期2004年11月18日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%,49%,2%的股权。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  基金公司简介

  华泰柏瑞基金管理有限公司,成立日期2004年11月18日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%,49%,2%的股权。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  产品优势

  1、华泰柏瑞量化驱动(001074)证券投资基金是一只混合型基金,该基金由华泰柏瑞量化投资团队掌门人田汉卿女士担纲管理。她是国内少数拥有海外一线量化团队核心投资岗位经验的基金经理之一,在BGI期间管理的量化基金规模超过15亿美元,拥有丰富的实战经验,其管理的华泰柏瑞量化指数增强基金2014年年化收益率达70.42%。据了解,华泰柏瑞量化驱动延续了华泰柏瑞量化模型的选股优势,但在产品设计上又更为灵活,仓位调整区间为0-95%,预留的操作空间更大,便于在实际操作中获取更高的阿尔法收益,可谓华泰柏瑞量化指数增强基金的“升级版”。介于目前市场整体处于牛市运行过程中,我们认为,可向稳健型投资者积极推荐该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

  2、产品设计特点:

  1)独家模型 见证超额正能量。该基金以华泰柏瑞量化投资团队独家开发的聪明量化模型为基础——从基本面出发,通过上百个独家因子,全市场估测出预期较优的个股构建组合,力求在任何市场情况下都获得相对稳定的超额收益。华泰柏瑞量化优选所采用的量化投资方法在境外有多年的投资业绩支持,在国内A股市场的应用也通过回测得到充分验证。

  2)精准风控 追求投资性价比。华泰柏瑞量化优选采用海外顶尖的Barra和Axioma风险估测模型,能预测并事先控制投资组合的风险,并通过分散投资、个股仓位控制等技术手段降低波动率,力争提升每单位风险的超额回报(即“投资性价比”)。股票资产投资比例可在0-95%之间灵活调整,以求在极端情况下也可尽量规避下行风险。

  3、基金公司和基金经理分析:

  1)华泰柏瑞量化投资团队成员拥有海外知名金融公司的实战投资研究经验和世界一流高等学府的学历背景,具有量化投资不可或缺的扎实的金融工程功底和丰富的海外投资经验,熟悉包括A股和港股在内的亚洲市场。华泰柏瑞基金为其量化投资团队配置了国际顶尖的优化器、风险模型、程序化交易系统、数据供应和信息技术;中后台团队经过多年合作,默契、高效。公司2013年8月发行的量化产品华泰柏瑞量化增强表现十分出色,截止2月26日,跑赢同期沪深300指数接近25%。如下图所示。

  2)基金经理分析:该基金由华泰柏瑞量化投资团队掌门人田汉卿女士担纲管理。她是国内少数拥有海外一线量化团队核心投资岗位经验的基金经理之一,在BGI期间管理的量化基金规模超过15亿美元,拥有丰富的实战经验。

  4、市场整体分析:该基金为混合型基金,跟股票市场关联度较高。近日在基建及券商的带动下,大盘再次长阳拔起,开门红包迟一天发放,盘中创业板和主板的跷跷板效应再次出现,但尾盘普涨,资金已不似之前集中攻击,行情进入分化期,短期看,大盘下一目标3400应该没有问题,在此之上能否再上台阶要看之后是否有持续性的热点出现,创业板短期调整,但还有上升空间,操作上,目前适合均衡配置,成长蓝筹两手抓。基金的操作上,易天富金融认为,市场进入反弹期,但已有分化,配置上要趋向均衡。具体操作方面,指数型基金逢低加仓或买入;蓝筹型基金逢低可部分配置,但下一阶段主流机会尚不明确,不到重仓时;成长型基金受益于近期创业板的相对强势,已经持有的可继续持有,但创业板目前也处于较为尴尬的位置,不适宜追高。

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