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新华鑫安保本一号混合型证券投资基金2014年年度报告

2015-03-27 01:03:51
基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务材料已经审计。 本报告期自2014年6月18日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华鑫安保本一号混合  基金主代码 519167  交易代码 519167  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年6月18日  基金管理人 新华基金管理有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 440,924,537.45份  2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用投资组合保险策略,严格控制风险,在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。  投资策略 在投资策略方面,本基金将主要采用可变比例组合保本策略(VPPI,Variable Proportion Portfolio Insurance)。在保本周期内,基金管理人将严格依据所选择的量化策略模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进行动态优化调整,以达到保本和锁定部分收益的目的。同时,本基金管理人将依据与担保人或保本义务人签订的风险管理协议,对基金资产进行严格的风险控制并适时调整投资组合。  业绩比较基准 (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5。  风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。  2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 新华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 齐岩 林葛   联系电话 010-88423386 010-66060069   电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com  客户服务电话 4008198866 95599  传真 010-88423310 010-63201816  2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn  基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日  本期已实现收益 77,758,528.44  本期利润 79,493,166.38  加权平均基金份额本期利润 0.1557  本期基金份额净值增长率 15.40%  3.1.2 期末数据和指标 2014年末  期末可供分配基金份额利润 0.15  期末基金资产净值 509,009,712.59  期末基金份额净值 1.154  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金于2014 年6 月18 日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 10.96% 0.39% 1.45% 0.02% 9.51% 0.37%  过去六个月 15.75% 0.30% 2.98% 0.02% 12.77% 0.28%  自基金合同生效起至今 15.40% 0.30% 3.20% 0.02% 12.20% 0.28%  注: 1、本基金业绩比较基准采用(一年期银行定期存款税后收益率+1%)*1.5。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年6月18日至2014年12月31日) / 注:1、本基金自2014年6月18日成立,至2014年12月31日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为6个月,建仓结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 注:本基金于2014年6月18日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2014年6月18日成立,截止2014年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至2014年12月31日,新华基金管理有限公司旗下管理着二十三只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    姚秋 本基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理。 2014-08-07 - 1 经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理。  贲兴振 本基金基金经理、现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。 2014-06-18 - 7 经济学硕士,7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理有限公司作为新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年初以来,经济数据维持低位徘徊,通胀压力持续消减,债券收益率经历的前期大幅下行后,有企稳态势。我们在二季度产品成立时,建立了以纯债为主的固定收益类仓位,在第三季度和四季度初,适度加大了对转债和股票的投资力度。四季度,我们综合考虑经济基本面特征以及各类资产估值水平所处的位置,适度降低了纯债仓位,微幅调整了转债仓位,并继续维持股票投资力度。债券投资方面,我们在情景分析的基础上,动态维护以中高等级信用债券为主的低风险债券投资组合,根据经济形势、收益率水平和资金面状况进行仓位变化。转债方面,我们维持前期以大盘转债为主的风格,并对部分获利较多的品种进行减仓,力图控制转债风险对整个组合的风险贡献度。对于股票类资产,我们除着重投资于金融、地产等前期滞涨的蓝筹品种外,也在关注医药、农业、食品饮料等行业的投资机会。由于本基金于2014年12月触发了提前终止第一个保本周期的条款,我们对投资组合进行了大幅减仓。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.154元,本报告期份额净值增长率为15.40%,同期比较基准的增长率为3.2%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年,以第二产业指标为代表的宏观数据显示经济增速仍在放缓,微观数据显示出的向好迹象也较为有限。未来通胀仍然受食品价格扰动影响和大宗商品价格影响,目前仍不具备趋势性走高条件,在美元升值已达一定幅度、继续升值预期有所减弱的情况下,货币政策仍有较大的实施空间。在内生动力不足的条件下,经济的走稳需要政策面的持续配合。我们预计货币政策继续维持偏松基调的概率较大。总体来看,宏观条件对债券市场的的影响仍偏正面,但由于收益率水平已经部分隐含了政策放松预期,预计债市的投资机会和获利幅度均将逊于2014年度。我们对债市持中性偏乐观的判断,在债券投资操作中,我们将在防范信用风险的前提下,逐步建立中等久期的债券组合。转债类资产随着部分大盘转债的到期,逐步进入到标的稀缺阶段,存续标的的行业覆盖更少,投机性大幅提高,为此,我们将谨慎配置转债类资产。对于股票投资,我们将在控制风险的前提下,逐步建立一定仓位,由于上季度金融地产类股票涨幅较大,我们将适时根据估值水平的变化确定不同风格股票的占比。如果权益市场出现较大幅度回调,我们将适当增加对股票资产的配置比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值制度并在必要时修改; ② 确保估值方法符合现行法规; ③ 批准证券估值的步骤和方法; ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: ① 获得独立、完整的证券价格信息; ② 每日证券估值; ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估; ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录; ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告; ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程; ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯; ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年6月18日成立,截止2014年12月31日未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—新华基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12月31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 新华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 张吉范 李荣坤签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 报告截止日:2014年12月31日 单位:人民币元 资产 本期末 2014年12月31日  资 产: -  银行存款 62,843,590.31  结算备付金 29,257,650.77  存出保证金 118,028.45  交易性金融资产 263,315,992.98  其中:股票投资 -  基金投资 -  债券投资 263,315,992.98  资产支持证券投资 -  贵金属投资 -  衍生金融资产 -  买入返售金融资产 167,000,000.00  应收证券清算款 -  应收利息 7,372,488.94  应收股利 -  应收申购款 34,133,035.64  递延所得税资产 -  其他资产 -  资产总计 564,040,787.09  负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日  负 债: -  短期借款 -  交易性金融负债 -  衍生金融负债 -  卖出回购金融资产款 7,500,000.00  应付证券清算款 47,000,000.00  应付赎回款 -  应付管理人报酬 141,903.52  应付托管费 56,761.39  应付销售服务费 -  应付交易费用 42,103.07  应交税费 -  应付利息 5,210.64  应付利润 -  递延所得税负债 -  其他负债 285,095.88  负债合计 55,031,074.50  所有者权益: -  实收基金 440,924,537.45  未分配利润 68,085,175.14  所有者权益合计 509,009,712.59  负债和所有者权益总计 564,040,787.09  注:本基金于2014年6月18日成立,报告截止日2014年12月31日未满一年,基金份额净值1.154元,基金份额总额440,924,537.45份。 7.2 利润表 会计主体:新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 本报告期:2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日  一、收入 96,155,893.25  1.利息收入 27,631,881.99  其中:存款利息收入 251,354.49  债券利息收入 26,310,465.01  资产支持证券利息收入 -  买入返售金融资产收入 1,070,062.49  其他利息收入 -  2.投资收益(损失以“-”填列) 66,789,373.32  其中:股票投资收益 5,744,763.35  基金投资收益 -  债券投资收益 61,044,609.97  资产支持证券投资收益 -  贵金属投资收益 -  衍生工具收益 -  股利收益 -  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,734,637.94  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  5.其他收入(损失以“-”号填列) -  减:二、费用 16,662,726.87  1.管理人报酬 4,433,943.37  2.托管费 551,687.29  3.销售服务费 -  4.交易费用 84,393.22  5.利息支出 11,301,617.26  其中:卖出回购金融资产支出 11,301,617.26  6.其他费用 291,085.73  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 79,493,166.38  减:所得税费用 -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 79,493,166.38  注:本基金于2014年6月18日成立,报告截止日2014年12月31日未满一年。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 本报告期:2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 527,969,641.22 - 527,969,641.22  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 79,493,166.38 79,493,166.38  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -87,045,103.77 -11,407,991.24 -98,453,095.01  其中:1.基金申购款 301,030,373.67 46,358,681.07 347,389,054.74  2.基金赎回款 -388,075,477.44 -57,766,672.31 -445,842,149.75  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 440,924,537.45 68,085,175.14 509,009,712.59  注:本基金于2014年6月18日成立,报告截止日2014年12月31日未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]351号文件《关于核准新华鑫安保本一号混合型证券投资基金募集的批复》批准,由新华基金管理有限公司作为发起人,于2014 年5月26日至6月13 日向社会公开募集,首次募集资金总额527,969,641.22元,其中募集资金产生利息203,567.11元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014] 37100022号验资报告予以验证。2014年6月18日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金以定期开放的方式运作,即在基金保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外),期间不开放申购、赎回及转换转入转出业务;到期操作期间开放赎回和转换转出业务,不开放申购和转换转入业务;过渡期只可进行过渡期申购,不开放赎回、转换转出业务。 本基金保本周期最长为十八个月,在每一保本周期内均设置该保本周期的目标收益率,在保本周期内,如本基金份额净值累计收益率连续5 个工作日达到或超过预设目标收益率,则基金管理人将在满足条件之日起10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提前到期日距离满足条件之日起不超过20 个工作日),并进入到期操作期间。到期操作期间截止日次一工作日(含该日)起至下一保本周期开始日前一工作日(含该日)的时间为过渡期,最长不超过20 个工作日;在过渡期最后一个工作日本基金份额净值折算为1.000 元。过渡期结束后,本基金将进入下一保本周期,同时重新开始计算下一保本周期的目标收益率。 根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金将转型为非保本的股票型证券投资基金,基金名称相应变更为“新华精选低波动股票型证券投资基金”。 根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产:固定收益资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、中小企业私募债券、可转换公司债(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等)、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产;风险资产为股票、权证等权益类资产;本基金不参与定向增发。本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等固定收益资产占基金资产的比例不低于60%。在每个到期操作期间的前3个月、到期操作期间、过渡期及过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制;在到期操作期间和过渡期,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,在保本周期内(保本周期到期日除外),本基金不受该比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)金融资产和金融负债的初始确认和终止确认(证券投资基金成本计价方法) ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 A股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 B债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按附注四、4(1)、①、C所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 C权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资,权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 ②贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 ③其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 (2)金融资产和金融负债的后续计量 本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,按照公允价值后续计量,公允价值变动计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,采用实际利率法,按摊余成本计量。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 ①股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票,在同一股票上市交易后,在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 ②债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,如估值技术难以可靠计量,则以成本计量。 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 全国银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别确定公允价值。 ③权证投资 因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值;因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 ④如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金管理人采取固定及浮动相结合的管理费收取方式。即本基金在保本周期内收取固定管理费,在保本周期到期日收取浮动管理费。本基金固定管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率逐日计提。本基金在保本周期到期日收取浮动年管理费,即本基金浮动管理费的适用费率是根据保本周期内的基金份额净值增长率的大小来决定的。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; (2)、本基金收益分配方式: ①保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; ②基金转型为“新华精选低波动股票型证券投资基金”后,基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享受同等分配权。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)自 2008年 9月 19 日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出股票按1‰征收,买入股票不征收。 (5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  中国农业银行股份有限公司 基金托管人  新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人  恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东  杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东  深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司  恒泰长财证券股份有限公司 基金管理人股东的全资子公司  中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东  新华信托股份有限公司 基金管理人股东  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日   成交金额 占当期债券成交总额的比例  恒泰证券股份有限公司 145,636,103.13 6.38%  7.4.8.1.2 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日   成交金额 占当期债券回购成交总额的比例  恒泰证券股份有限公司 6,867,000,000.00 29.16%  7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 4,433,943.37  其中:支付销售机构的客户维护费 464,025.42  注:本基金采取固定及浮动相结合的管理费收取方式。即本基金在保本周期内收取固定管理费,在保本周期到期日收取浮动管理费。 1、本基金的固定管理费按前一日资金资产净值0.5%年费率计提。固定管理费的计算方法为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数. 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 551,687.29  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如:每日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数. 7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入  中国农业银行股份有限公司 62,843,590.31 102,930.31  7.4.9 期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至2014年12月31日,本基金从事证券交易债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,500,000元,于2015年01月02日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 固定收益投资 263,315,992.98 46.68   其中:债券 263,315,992.98 46.68   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 167,000,000.00 29.61   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 92,101,241.08 16.33  7 其他各项资产 41,623,553.03 7.38  8 合计 564,040,787.09 100.00   8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000024 招商地产 9,822,643.00 1.93  2 000002 万 科A 9,584,390.26 1.88  3 601668 中国建筑 2,825,900.00 0.56  4 000423 东阿阿胶 2,084,754.00 0.41  5 000069 华侨城A 990,070.00 0.19  6 601336 新华保险 13,538.28 0.00  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的年度报告正文。 8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000024 招商地产 13,187,519.75 2.59  2 000002 万 科A 11,260,231.00 2.21  3 601668 中国建筑 3,267,601.24 0.64  4 000423 东阿阿胶 2,176,589.55 0.43  5 000069 华侨城A 1,152,970.00 0.23  6 601336 新华保险 21,147.35 0.00  8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 25,321,295.54  卖出股票的收入(成交)总额 31,066,058.89  8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 163,200,992.98 32.06  5 企业短期融资券 100,115,000.00 19.67  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 263,315,992.98 51.73  8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 011474004 14陕煤化SCP004 400,000 40,016,000.00 7.86  2 1480389 14遵汇城投债 300,000 31,059,000.00 6.10  3 124553 14佳城投 300,000 30,907,536.98 6.07  4 124715 14四平债 300,000 30,690,000.00 6.03  5 011499019 14阳泉SCP001 300,000 30,051,000.00 5.90  8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.7.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 8.8报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.8.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 8.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2本基金本报告期无股票投资持仓。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 118,028.45  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 7,372,488.94  5 应收申购款 34,133,035.64  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 41,623,553.03  §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  4,803 91,801.90 7,298,918.55 1.66% 433,625,618.90 98.34%  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年6月18日)基金份额总额 527,969,641.22  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 301,030,373.67  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 388,075,477.44  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 440,924,537.45   §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年6月11日,晏益民先生担任新华基金管理有限公司副总经理一职。 因中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。2014年,瑞华会计师事务所为本基金提供审计服务。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   新时代证券 2 - - - - -  民生证券 2 - - - - -  恒泰证券 2 - - - - -  华西证券 1 - - - - -  川财证券 1 - - - - -  银河证券 1 - - - - -  中信证券 2 - - - - -  招商证券 1 - - - - -  瑞银证券 1 - - - - -  国海证券 1 - - - - -  申银万国 1 - - - - -  东兴证券 1 - - - - -  光大证券 1 - - - - -  东方证券 1 - - - - -  中金证券 1 - - - - -  中信建投 1 24,428,448.30 43.32% 17,353.92 42.04% -  华创证券 1 19,407,033.26 34.42% 13,786.72 33.40% -  兴业证券 1 3,348,862.00 5.94% 2,379.04 5.76% -  齐鲁证券 1 3,267,601.24 5.79% 2,974.72 7.21% -  国泰君安 1 2,839,438.28 5.04% 2,585.03 6.26% -  民族证券 1 2,084,754.00 3.70% 1,481.04 3.59% -  渤海证券 1 990,070.00 1.76% 703.34 1.70% -  国金证券 1 21,147.35 0.04% 19.26 0.05% -  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内新成立基金,共租用28个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  民生证券 149,893,558.24 6.57% 2,479,100,000.00 10.53% - -  恒泰证券 145,636,103.13 6.38% 6,867,000,000.00 29.16% - -  华西证券 3,144,579.00 0.14% - - - -  国海证券 2,900,316.80 0.13% - - - -  东兴证券 86,393,497.44 3.79% 2,980,200,000.00 12.65% - -  光大证券 2,848,961.58 0.12% - - - -  华创证券 1,205,910.00 0.05% - - - -  兴业证券 8,296,820.09 0.36% - - - -  齐鲁证券 244,067,061.90 10.69% 3,181,300,000.00 13.51% - -  国泰君安 1,625,273,499.95 71.22% 4,424,600,000.00 18.79% - -  国金证券 12,435,114.49 0.54% 3,620,700,000.00 15.37% - -   新华基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日