基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月三十日 §1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金系原封闭式基金金鑫证券投资基金转型而来。金鑫基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2014年7月11日起至2014年8月11日17：00止，议案内容包括金鑫证券投资基金由封闭式转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。本次会议议案于2014年8月12日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。自2014年9月15日起，原《金鑫证券投资基金基金合同》终止，《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“国泰金鑫股票型证券投资基金”。
本报告中，原金鑫证券投资基金报告期自2014年1月1日至2014年9月14日止，国泰金鑫股票型证券投资基金报告期自2014年9月15日（基金合同生效日）起至2014年12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
国泰金鑫股票
基金主代码
519606
交易代码
519606
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月15日
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,533,716,730.64份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金将从中观角度出发，捕捉新政策背景下出现的行业投资机会，进行行业资产配置，并辅以个股强化策略。选择成长型股票是本基金投资策略的核心，本基金将以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手选择具有长期可持续成长能力的股票。
3、固定收益品种投资策略
由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 另外，本基金在中小企业私募债的投资中，将利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合Z-Score、KMV等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
业绩比较基准
90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
林海中
田青
联系电话
021-31081600转
010-67595096
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
（021）31089000，400-888-8688
010-67595096
传真
021-31081800
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.gtfund.com
基金年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1国泰金鑫股票型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
本期已实现收益
223,558,835.54
本期利润
274,998,904.35
加权平均基金份额本期利润
0.0964
本期基金份额净值增长率
12.32%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.0765
期末基金资产净值
1,787,086,488.90
期末基金份额净值
1.165
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）本基金合同生效日为2014年9月15日，截止至2014年12月31日不满一年。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
13.13%
1.25%
39.46%
1.48%
-26.33%
-0.23%
自基金转型起至今
12.32%
1.22%
40.22%
1.41%
-27.90%
-0.19%
3.1.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鑫股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年9月15日至2014年12月31日)
/
注： （1）本基金的合同生效日为2014年9月15日，截至2014年12月31日，本基金运作时间不满一年；
（2）本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项 资产配置比例符合合同约定。
3.1.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金鑫股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注：本基金合同于2014年9月15日生效，截止至2014年12月31日未满一年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.1.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立至今(2014年9月15日至2014年12月31日）尚未进行利润分配。
3.2金鑫证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年
2013年
2012年
本期已实现收益
93,382,930.85
696,722,833.01
-117,120,485.82
本期利润
-134,405,675.70
1,083,516,459.80
235,815,518.55
加权平均基金份额本期利润
-0.0448
0.3612
0.0786
本期基金份额净值增长率
-3.32%
35.46%
8.36%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2013年末
2012年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0279
0.1500
-0.0822
期末基金资产净值
3,376,630,777.14
4,138,336,453.65
3,054,819,993.85
期末基金份额净值
1.1255
1.3794
1.0183
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本报告期自2014年1月1日至2014年9月14日（合同失效前日）止。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2014.7.1-2014.9.14
4.25%
1.59%
-
-
-
-
2014.4.1-2014.9.14
2.44%
1.92%
-
-
-
-
2014.1.1-2014.9.14
-3.32%
1.94%
-
-
-
-
2012.1.1-2014.9.14
41.91%
2.15%
-
-
-
-
2010.1.1-2014.9.14
15.40%
2.18%
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
369.55%
2.56%
-
-
-
-
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鑫证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(1999年10月21日至2014年9月14日)
/
注：本基金的合同生效日为1999年10月21 日。本基金自基金合同生效之日起三个月内，各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
3.2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鑫证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注：（1）2014年图示的指标计算期间为2014年1月1日至2014年9月14日；
(2) 本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2014年
0.2091
627,300,000.81
-
627,300,000.81
-
2013年
-
-
-
-
-
2012年
-
-
-
-
-
合计
0.2091
627,300,000.81
-
627,300,000.81
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2014年12月31日，本基金管理人共管理49只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王航
本基金的基金经理（原国泰金鑫封闭）、国泰事件驱动股票、国泰国策驱动混合、国泰金龙行业混合、国泰金马稳健混合的基金经理，权益投资总监
2014-09-15
-
14年
硕士研究生，CFA。曾任职于南方证券有限公司；2003年1月加盟国泰基金管理有限公司；历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理；2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理，2010年4月至2014年9月兼任金鑫证券投资基金的基金经理，2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理，2013年9月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理，2014年2月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2014年3月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2014年9月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金（原金鑫证券投资基金）的基金经理。2013年9月至2014年3月任投资副总监，2014年3月起任权益投资总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与基金管理人旗下国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金发生一次同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金为以完全复制为目标的指数基金，本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年市场先抑后扬，7月之后在大盘蓝筹股带领下市场大幅上涨，上证指数全年上涨超过50%。宏观基本面与股市冰火两重天，经济走势疲弱，12月中采制造业PMI为50.1%，创2014年年内最低，新订单、购进价格、原材料库存、就业处于底部回落趋势。本基金全年维持高股票仓位，重点配置金融、汽车、机械等行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金自2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日的净值增长率为12.32%，同期业绩比较基准为40.22%。金鑫证券投资基金自2014年1月1日至2014年9月14日( 基金合同失效日) 的净值增长率为-3.32%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，在实体经济疲软、依靠内生动力难以有效复苏的背景下，政策走向和改革进展仍是左右资本市场起落的关键因素。我们认为财政支持与金融宽松政策将会继续，不排除政策加码的可能性；2015年是全面深化改革的关键之年，一些重大改革措施有望陆续出台，对打破行业垄断、国企增效的预期将提升市场整体的风险偏好。由于去年四季度市场上涨过快，加上两融推波助澜势必引发监管层关注，相关监管政策的出台无疑会加大市场震荡幅度，但左右市场走势的几个关键因素并未发生改变，因此我们乐观看待2015年市场走势。从中期角度看，在流动性持续宽松以及国企改革加快推进的大背景下，低估值的大盘蓝筹股仍有估值提升空间，但在货币政策进一步宽松之前的等待阶段，估值修复行情将从金融、地产、建筑等大盘蓝筹品种转向中大盘的白马成长股，我们看好低估值、业绩增速稳定的家电、汽车、食品饮料、医药板块中的龙头品种；由于原油等大宗原材料价格大幅下跌，加上国内压缩产能，部分中游行业毛利率出现企稳改善迹象，本身估值较低，如果受到例如国企改革等事件性因素驱动，将是较好的配置时机；投资主题方面，安全、信息化、环保这些社会经济发展所遇到的瓶颈因素仍是本基金2015年关注的重点；互联网对传统行业的渗透正在加速进行，互联网之于目前中国的意义不仅仅是渠道或者平台，更是在改革过程中，促进各行各业打破垄断、推进市场化的重要手段，理应引起足够重视。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1金鑫证券投资基金
7.1.1 资产负债表
会计主体：金鑫证券投资基金
报告截止日：2014年9月14日
单位：人民币元
资产
本期末
2014年9月14日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
-
-
银行存款
151,513,412.53
154,820,156.66
结算备付金
1,128,768.79
5,246,830.60
存出保证金
656,447.70
529,382.93
交易性金融资产
3,210,155,898.98
4,010,464,927.62
其中：股票投资
2,524,375,488.98
3,114,979,927.62
基金投资
-
-
债券投资
685,780,410.00
895,485,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
34,345,704.85
-
应收利息
19,414,002.93
20,275,351.10
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
324,154.37
-
资产总计
3,417,538,390.15
4,191,336,648.91
负债和所有者权益
本期末
2014年9月14日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
33,640,710.46
41,738,653.84
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,929,138.79
5,192,771.24
应付托管费
321,523.14
865,461.88
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,065,647.23
2,430,068.61
应交税费
2,423,239.69
2,423,239.69
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
527,353.70
350,000.00
负债合计
40,907,613.01
53,000,195.26
所有者权益：
-
-
实收基金
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
未分配利润
376,630,777.14
1,138,336,453.65
所有者权益合计
3,376,630,777.14
4,138,336,453.65
负债和所有者权益总计
3,417,538,390.15
4,191,336,648.91
注：报告截止日2014年9月14日（基金合同失效前日），基金份额净值1.1255元，基金份额总额3,000,000,000.00份。
7.1.2 利润表
会计主体：金鑫证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年9月14日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入
-79,478,206.88
1,164,251,918.31
1.利息收入
20,091,086.21
25,374,450.08
其中：存款利息收入
745,606.47
385,158.71
债券利息收入
19,144,154.59
24,913,229.80
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
201,325.15
76,061.57
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
128,219,192.56
751,983,209.63
其中：股票投资收益
100,634,312.90
730,524,787.32
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-792,209.93
1,837,921.63
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
28,377,089.59
19,620,500.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-227,788,606.55
386,793,626.79
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
120.90
100,631.81
减：二、费用
54,927,468.82
80,735,458.51
1．管理人报酬
37,378,953.12
56,942,413.68
2．托管费
6,229,825.52
9,490,402.35
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
9,345,795.86
12,667,901.69
5．利息支出
32,131.96
1,227,191.48
其中：卖出回购金融资产支出
32,131.96
1,227,191.48
6．其他费用
1,940,762.36
407,549.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-134,405,675.70
1,083,516,459.80
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-134,405,675.70
1,083,516,459.80
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鑫证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年9月14日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
1,138,336,453.65
4,138,336,453.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-134,405,675.70
-134,405,675.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-627,300,000.81
-627,300,000.81
五、期末所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
376,630,777.14
3,376,630,777.14
项目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
54,819,993.85
3,054,819,993.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
1,083,516,459.80
1,083,516,459.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
0.00
五、期末所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
1,138,336,453.65
4,138,336,453.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陈勇胜，主管会计工作负责人：张琼，会计机构负责人：王嘉浩
7.1.4 报表附注
7.1.4.1基金基本情况
金鑫证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]第29号文批准，由国泰证券有限公司(后合并组建国泰君安证券股份有限公司)、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资有限责任公司(后更名为中投信托有限责任公司)和国泰基金管理有限公司四家发起人依照《金鑫证券投资基金基金契约》(后更名为《金鑫证券投资基金基金合同》)发起，并于1999年10月21日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为3,000,000,000份基金份额。
本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]第76号文审核同意，于1999年11月26日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字[1999]29号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资部分主要投资于沪深两市中具有良好成长性的国企股。
本基金原发起人之一的国泰证券有限公司于1999年8月与原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股组建成立国泰君安证券股份有限公司。本基金原发起人之一的浙江省国际信托投资有限责任公司于2007年3月被中国建银投资有限责任公司收购原股东持有的全部股权，后经中国银行业监督管理委员会批准，于2007年11月更名为“中投信托有限责任公司”。国泰证券有限公司和浙江省国际信托投资有限责任公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额，由国泰君安证券股份有限公司和中投信托有限责任公司承接。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2015年3月26日批准报出。
7.1.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 金鑫证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年1月1日至2014年9月14日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年9月14日(基金合同失效前日)的财务状况以及2014年1月1日至2014年9月14日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.1.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.1.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.1.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.1.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.1.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.1.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)
基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司
基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)
基金发起人
中投信托有限责任公司(“中投信托”,原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”)
基金发起人
上海爱建信托投资有限责任公司(“爱建信托”)
基金发起人
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)
基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司(“宏源证券”)
基金销售机构、受中国建投控制的公司
国泰元鑫资产管理有限公司
基金管理人的控股子公司
注：1)下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2)申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1279号批复的核准。宏源证券股票（股票代码：000562）已自2014年12月10日开始连续停牌，并于2015年1月26日起在深圳证券交易所终止上市。在换股实施股权登记日（2015年1月23日）收市后，宏源证券股票实施换股转换成申万宏源A股股票，并于2015年1月26日在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
7.1.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
国泰君安
589,557,189.10
9.88%
104,375,764.04
1.27%
宏源证券
158,469,725.94
2.66%
267,841,030.32
3.27%
7.1.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.1.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
宏源证券
28,973,670.15
16.61%
-
-
7.1.4.8.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国泰君安
536,730.82
9.88%
363,841.49
17.63%
宏源证券
144,269.94
2.66%
144,269.94
6.99%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国泰君安
95,023.47
1.23%
-
-
宏源证券
243,842.04
3.16%
-
-
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.1.4.8.2关联方报酬
7.1.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
37,378,953.12
56,942,413.68
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.1.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
6,229,825.52
9,490,402.35
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.1.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
建设银行
60,081,876.52
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
建设银行
0.00
-
-
-
-
-
7.1.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.1.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期初持有的基金份额
7,500,000.00
7,500,000.00
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
7,500,000.00
7,500,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.25%
0.25%
7.1.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末2014年9月14日
上年度末2013年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰君安
3,750,000.00
0.13%
3,750,000.00
0.13%
中投信托
3,750,000.00
0.13%
3,750,000.00
0.13%
爱建信托
7,500,000.00
0.25%
7,500,000.00
0.25%
7.1.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年9月14日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
151,513,412.53
700,813.05
154,820,156.66
313,194.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.1.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均未有在承销期参与关联方承销证券的情况。
7.1.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.1.4.9期末（2014年9月14日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.1.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600637
百视通
2014-05-29
资产重组
31.99
2014-11-24
35.19
500,000.00
14,054,493.46
15,995,000.00
-
注：本基金截至2014年9月14日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.1.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.1.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.1.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2014年9月14日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为2,764,139,898.98 元，属于第二层级的余额为446,016,000.00 元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级3,644,997,445.72元，第二层级365,467,481.9元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2 国泰金鑫股票型证券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2014年12月31日
资 产：
-
银行存款
182,257,498.23
结算备付金
1,393,434.94
存出保证金
591,956.08
交易性金融资产
1,812,215,874.94
其中：股票投资
1,746,207,874.94
基金投资
-
债券投资
66,008,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
38,632,470.63
应收利息
1,533,269.06
应收股利
-
应收申购款
24,014,364.80
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,060,638,868.68
负债和所有者权益
本期末
2014年12月31日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
267,262,165.34
应付管理人报酬
2,737,929.92
应付托管费
456,321.65
应付销售服务费
-
应付交易费用
2,685,309.64
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
410,653.23
负债合计
273,552,379.78
所有者权益：
-
实收基金
1,412,639,464.84
未分配利润
374,447,024.06
所有者权益合计
1,787,086,488.90
负债和所有者权益总计
2,060,638,868.68
注： （1）报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.165元，基金份额总额1,533,716,730.64份。
（2）本财务报表的实际编制期间为2014年9月15日(基金合同生效日)至2014年12月31日。
7.2.2 利润表
会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金
本报告期：2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
一、收入
296,441,392.17
1.利息收入
5,221,300.68
其中：存款利息收入
1,071,065.11
债券利息收入
4,086,796.11
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
63,439.46
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
235,805,355.05
其中：股票投资收益
233,364,101.99
基金投资收益
-
债券投资收益
2,489,911.66
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-48,658.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
51,440,068.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
3,974,667.63
减：二、费用
21,442,487.82
1．管理人报酬
13,603,786.51
2．托管费
2,267,297.70
3．销售服务费
-
4．交易费用
5,066,401.19
5．利息支出
2,888.82
其中：卖出回购金融资产支出
2,888.82
6．其他费用
502,113.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
274,998,904.35
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
274,998,904.35
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金
本报告期：2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
376,630,777.14
3,376,630,777.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
274,998,904.35
274,998,904.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,587,360,535.16
-277,182,657.43
-1,864,543,192.59
其中：1.基金申购款
1,150,476,236.57
107,923,390.22
1,258,399,626.79
2.基金赎回款
-2,737,836,771.73
-385,106,047.65
-3,122,942,819.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,412,639,464.84
374,447,024.06
1,787,086,488.90
报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理人负责人：陈勇胜，主管会计工作负责人：张琼，会计机构负责人：王嘉浩
7.2.4 报表附注
7.2.4.1基金基本情况
国泰金鑫股票型证券投资基金是根据原金鑫证券投资基金(以下简称“基金金鑫”)基金份额持有人大会2014年8月12日决议通过的《关于金鑫证券投资基金转型有关事项的议案》，由原基金金鑫转型而来。原基金金鑫存续期限至2014年9月15日止。自2014年9月15日起，原基金金鑫更名为国泰金鑫股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《金鑫证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效，本基金存续期限不定。原基金金鑫于基金合同失效前经审计的基金资产净值为1,787,086,488.90元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据基金金鑫份额持有人大会后续安排，本基金自2014年9月22日起至2014年10月17日止开放集中申购。集中申购共募集不包括认购资金利息人民币1,171,265,664.91元，折合基金份额1,171,265,664.91份，认购资金产生的利息人民币507,646.75元，折合基金份额507,646.75份，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第336号验资报告予以验证。国泰基金管理有限公司以2014年10月22日为拆分基准日，对本基金进行了份额拆分。拆分基准日拆分前基金份额净值为1.086元，精确到小数点后9位为1.085639720元。国泰基金管理有限公司按照1：1.085639720的比例拆分。拆分后当日基金份额净值调整为1.000元，拆分后基金份额计算结果保留至整数位，所产生的误差归入基金资产。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。本基金的业绩比较基准为：90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2015年3月26日批准报出。
7.2.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 金鑫股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年9月15日(基金合同生效日) 至2014年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日止的财务状况以及2014年9月15日(基金合同生效日) 至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4重要会计政策和会计估计
7.2.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年9月15日(基金合同生效日)至2014年12月31日。
7.2.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.2.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.2.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.2.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.2.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.2.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.2.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.2.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.2.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.2.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.2.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.2.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.2.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.2.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.2.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国电力财务有限公司
基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)
基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司
基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司
基金管理人的控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.8.1.1应支付关联方的佣金
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
7.2.4.8.2关联方报酬
7.2.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
13,603,786.51
其中：支付销售机构的客户维护费
1,437,399.83
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.2.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,267,297.70
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.2.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.2.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.2.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
基金合同生效日（2014年9月15日）持有的基金份额
7,500,000.00
期初持有的基金份额
-
期间申购/买入总份额
-
期间因拆分变动份额
642,298.00
减：期间赎回/卖出总份额
-
期末持有的基金份额
8,142,298.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.53%
注：国泰基金管理有限公司持有原基金金鑫份额为7,500,000.00份，2014年10月24日确权折算份额642,298.00份。
7.2.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.2.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
182,257,498.23
1,056,241.73
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
7.2.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.2.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600401
海润光伏
2014-09-16
2015-09-14
非公开发行
7.72
6.91
3,000,000.00
23,160,000.00
20,730,000.00
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.2.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.2.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.2.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.2.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为1,781,482,874.94 元，属于第二层级的余额为30,733,000.00元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 金鑫证券投资基金
8.1.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,524,375,488.98
73.87
其中：股票
2,524,375,488.98
73.87
2
固定收益投资
685,780,410.00
20.07
其中：债券
685,780,410.00
20.07
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
152,642,181.32
4.47
7
其他各项资产
54,740,309.85
1.60
8
合计
3,417,538,390.15
100.00
8.1.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
1,813,657,485.66
53.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
91,062,875.76
2.70
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
15,995,000.00
0.47
J
金融业
225,720,859.31
6.68
K
房地产业
111,833,169.85
3.31
L
租赁和商务服务业
112,140,000.00
3.32
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
130,836,098.40
3.87
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
23,130,000.00
0.69
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
2,524,375,488.98
74.76
8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
600587
新华医疗
7,200,000
255,240,000.00
7.56
2
000625
长安汽车
13,300,000
182,875,000.00
5.42
3
600885
宏发股份
7,022,924
162,721,149.08
4.82
4
600401
海润光伏
14,715,268
146,564,069.28
4.34
5
002672
东江环保
3,759,658
130,836,098.40
3.87
6
600563
法拉电子
3,396,812
124,934,745.36
3.70
7
002400
省广股份
4,500,000
112,140,000.00
3.32
8
002353
杰瑞股份
2,531,922
106,112,851.02
3.14
9
300146
汤臣倍健
3,107,311
96,264,494.78
2.85
10
600900
长江电力
12,013,572
91,062,875.76
2.70
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
300024
机器人
123,868,130.99
2.99
2
002008
大族激光
118,690,225.57
2.87
3
600563
法拉电子
117,847,896.59
2.85
4
600406
国电南瑞
110,148,929.36
2.66
5
600401
海润光伏
108,644,702.76
2.63
6
002672
东江环保
107,927,232.22
2.61
7
002242
九阳股份
106,050,949.17
2.56
8
000625
长安汽车
104,146,323.23
2.52
9
600835
上海机电
102,784,364.51
2.48
10
600312
平高电气
93,908,747.40
2.27
11
300146
汤臣倍健
92,247,295.59
2.23
12
600000
浦发银行
91,411,242.85
2.21
13
300124
汇川技术
89,125,007.99
2.15
14
002614
蒙发利
82,332,779.12
1.99
15
600067
冠城大通
81,687,378.76
1.97
16
600900
长江电力
76,039,508.33
1.84
17
601318
中国平安
71,557,558.39
1.73
18
600703
三安光电
64,687,106.39
1.56
19
600196
复星医药
64,482,093.27
1.56
20
000919
金陵药业
62,962,166.70
1.52
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002400
省广股份
201,594,041.10
4.87
2
600597
光明乳业
191,110,438.46
4.62
3
600000
浦发银行
173,262,704.93
4.19
4
300124
汇川技术
147,756,936.82
3.57
5
600887
伊利股份
136,340,730.61
3.29
6
600587
新华医疗
132,949,634.53
3.21
7
600827
百联股份
129,278,439.65
3.12
8
600637
百视通
120,160,320.64
2.90
9
000625
长安汽车
119,814,684.44
2.90
10
002353
杰瑞股份
119,641,209.00
2.89
11
600835
上海机电
119,045,874.48
2.88
12
002024
苏宁云商
96,933,678.29
2.34
13
600196
复星医药
95,971,044.07
2.32
14
002242
九阳股份
90,145,591.20
2.18
15
600406
国电南瑞
82,586,061.44
2.00
16
600073
上海梅林
76,569,711.60
1.85
17
300024
机器人
74,224,584.13
1.79
18
600837
海通证券
74,209,794.32
1.79
19
600583
海油工程
67,427,528.57
1.63
20
300182
捷成股份
66,168,586.97
1.60
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
2,756,006,186.61
卖出股票的收入（成交）总额
3,213,932,660.69
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
246,402,062.00
7.30
2
央行票据
-
-
3
金融债券
430,021,000.00
12.74
其中：政策性金融债
430,021,000.00
12.74
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
9,357,348.00
0.28
8
其他
-
-
9
合计
685,780,410.00
20.31
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
019322
13国债22
1,603,100
160,342,062.00
4.75
2
130243
13国开43
1,000,000
100,060,000.00
2.96
3
090417
09农发17
800,000
79,904,000.00
2.37
4
090311
09进出11
800,000
79,896,000.00
2.37
5
130428
13农发28
700,000
70,070,000.00
2.08
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.1.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
656,447.70
2
应收证券清算款
34,345,704.85
3
应收股利
-
4
应收利息
19,414,002.93
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
324,154.37
8
其他
-
9
合计
54,740,309.85
8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2 国泰金鑫股票型证券投资基金
8.2.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,746,207,874.94
84.74
其中：股票
1,746,207,874.94
84.74
2
固定收益投资
66,008,000.00
3.20
其中：债券
66,008,000.00
3.20
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
183,650,933.17
8.91
7
其他各项资产
64,772,060.57
3.14
8
合计
2,060,638,868.68
100.00
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
834,736,031.20
46.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
94,388,889.98
5.28
E
建筑业
20,173,836.00
1.13
F
批发和零售业
42,419,514.87
2.37
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
402,637,126.27
22.53
K
房地产业
192,718,975.14
10.78
L
租赁和商务服务业
97,515,000.00
5.46
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
51,606,131.04
2.89
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
10,012,370.44
0.56
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,746,207,874.94
97.71
8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
000625
长安汽车
10,592,684
174,037,798.12
9.74
2
600587
新华医疗
5,315,700
166,540,881.00
9.32
3
601318
中国平安
2,153,782
160,909,053.22
9.00
4
601601
中国太保
3,859,389
124,658,264.70
6.98
5
002400
省广股份
4,500,000
97,515,000.00
5.46
6
600900
长江电力
8,846,194
94,388,889.98
5.28
7
000786
北新建材
3,508,531
88,695,663.68
4.96
8
000002
万 科Ａ
4,540,769
63,116,689.10
3.53
9
002470
金正大
2,181,656
58,686,546.40
3.28
10
600067
冠城大通
7,032,272
56,961,403.20
3.19
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
601009
南京银行
88,540,248.70
4.95
2
000786
北新建材
85,485,252.41
4.78
3
002470
金正大
62,353,979.00
3.49
4
002497
雅化集团
53,633,940.40
3.00
5
002444
巨星科技
51,643,102.84
2.89
6
002588
史丹利
50,037,118.54
2.80
7
600511
国药股份
48,070,621.64
2.69
8
600657
信达地产
45,059,295.66
2.52
9
000401
冀东水泥
42,064,054.75
2.35
10
600521
华海药业
40,377,244.49
2.26
11
002179
中航光电
33,370,323.82
1.87
12
002672
东江环保
31,723,959.74
1.78
13
601601
中国太保
29,679,494.02
1.66
14
601628
中国人寿
25,572,572.14
1.43
15
600031
三一重工
25,047,259.82
1.40
16
600388
龙净环保
23,852,871.39
1.33
17
600401
海润光伏
23,160,000.00
1.30
18
601318
中国平安
20,449,391.85
1.14
19
000024
招商地产
18,256,631.47
1.02
20
002572
索菲亚
13,473,770.81
0.75
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
600885
宏发股份
143,289,781.20
8.02
2
600401
海润光伏
127,199,293.83
7.12
3
601009
南京银行
123,260,905.58
6.90
4
002672
东江环保
106,195,278.35
5.94
5
600563
法拉电子
102,892,681.82
5.76
6
600312
平高电气
96,895,940.05
5.42
7
600109
国金证券
95,265,517.86
5.33
8
002444
巨星科技
95,258,608.65
5.33
9
002353
杰瑞股份
90,037,296.21
5.04
10
300146
汤臣倍健
86,419,117.89
4.84
11
002179
中航光电
75,649,509.64
4.23
12
002008
大族激光
72,887,798.59
4.08
13
600587
新华医疗
69,333,808.20
3.88
14
002614
蒙发利
61,886,304.64
3.46
15
000625
长安汽车
60,321,850.18
3.38
16
000970
中科三环
51,717,975.53
2.89
17
600525
长园集团
50,932,256.96
2.85
18
002497
雅化集团
50,877,026.94
2.85
19
300024
机器人
46,696,713.66
2.61
20
002023
海特高新
31,721,139.39
1.78
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
963,719,123.79
卖出股票的收入（成交）总额
2,028,129,141.63
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
56,005,000.00
3.13
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,003,000.00
0.56
其中：政策性金融债
10,003,000.00
0.56
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
66,008,000.00
3.69
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
019306
13国债06
460,000
46,000,000.00
2.57
2
019207
12国债07
100,000
10,005,000.00
0.56
3
110214
11国开14
100,000
10,003,000.00
0.56
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.2.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》〔2014〕103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。
本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.2.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
591,956.08
2
应收证券清算款
38,632,470.63
3
应收股利
-
4
应收利息
1,533,269.06
5
应收申购款
24,014,364.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
64,772,060.57
8.2.12.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 国泰金鑫股票型证券投资基金
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
46,473
33,002.32
662,543,132.76
43.20%
871,173,597.88
56.80%
9.1.2 金鑫证券投资基金
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
49,288
60,866.74
1,997,488,619.00
66.58%
1,002,511,381.00
33.42%
9.2期末上市基金前十名持有人
9.2.1金鑫证券投资基金
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险( 集团) 公司
388,751,485.00
12.96%
2
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪
230,441,345.00
7.68%
3
中国人寿保险股份有限公司
179,291,632.00
5.98%
4
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品
145,224,781.00
4.84%
5
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪
77,325,302.00
2.58%
6
伦敦市投资管理有限公司－客户资金
75,439,678.00
2.51%
7
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
72,889,450.00
2.43%
8
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪
69,295,866.00
2.31%
9
阳光财产保险股份有限公司－自有资金
63,324,888.00
2.11%
10
中国人寿保险股份有限公司
53,538,855.00
1.78%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3.1 国泰金鑫股票型证券投资基金
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.00%
9.3.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4金鑫证券投资基金
9.4.1期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.00%
9.4.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年9月15日)基金份额总额
3,000,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
1,249,012,208.50
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
2,972,214,637.86
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
256,919,160.00
本报告期期末基金份额总额
1,533,716,730.64
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
金鑫证券投资基金（以下简称“金鑫基金”，基金代码500011）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2014年7月11日起至2014年8月11日17：00止。参加本次大会投票表决的金鑫基金基金份额持有人及代理人所持基金份额共计1,838,260,236份，占权益登记日金鑫基金总份额30亿份的61.28％，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金鑫证券投资基金基金合同》的有关规定。
本次大会审议了《关于金鑫证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：有效表决票所代表的基金份额为1,838,260,236份，其中，1,837,960,236份基金份额同意，300,000份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次大会投票表决的持有人及代理人所持基金份额总数的99.98％，达到参加本次大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金鑫证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2014年9月24日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第六届董事会第十次会议审议通过，李志坚先生不再担任公司副总经理。
2014年12月13日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司总经理变更公告》，经本基金管理人第六届董事会第十三次会议审议通过，金旭女士不再担任公司总经理。2014年12月11日起由公司董事长陈勇胜先生代任总经理。
报告期内基金托管人重大人事变动如下：
本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为130,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 国泰金鑫股票型证券投资基金
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中信证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
宏源证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
901,006,442.13
30.35%
820,272.40
30.35%
-
中信建投
3
722,897,101.60
24.35%
658,126.84
24.35%
-
招商证券
3
707,481,489.41
23.83%
644,093.55
23.83%
-
中投证券
2
257,815,496.01
8.68%
234,715.69
8.68%
-
平安证券
3
207,727,244.71
7.00%
189,116.08
7.00%
-
上海证券
1
164,515,543.45
5.54%
149,776.75
5.54%
-
国泰君安
2
7,244,948.11
0.24%
6,596.01
0.24%
-
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
中信证券
10,490,480.00
100.00%
20,000,000.00
100.00%
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
信达证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
华融证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
宏源证券
-
-
-
-
-
-
国盛证券
-
-
-
-
-
-
国元证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
中投证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
上海证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
11.7.2 金鑫证券投资基金
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
民生证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
新增
华融证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
3
1,462,183,666.49
24.51%
1,331,171.50
24.51%
-
中信建投
3
878,898,655.45
14.73%
800,151.79
14.73%
-
上海证券
1
788,213,817.90
13.21%
717,593.57
13.21%
-
国泰君安
2
589,557,189.10
9.88%
536,730.82
9.88%
-
信达证券
1
533,913,611.88
8.95%
486,076.51
8.95%
-
银河证券
2
443,890,328.18
7.44%
404,118.45
7.44%
-
中投证券
2
343,738,984.08
5.76%
312,937.66
5.76%
-
东方证券
1
322,827,488.15
5.41%
293,901.51
5.41%
-
平安证券
3
276,770,235.28
4.64%
251,972.02
4.64%
-
中信证券
2
166,327,582.76
2.79%
151,423.96
2.79%
-
宏源证券
2
158,469,725.94
2.66%
144,269.94
2.66%
-
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
招商证券
30,351,587.67
17.40%
-
-
-
-
中信建投
2,385,975.58
1.37%
80,000,000.00
100.00%
-
-
银河证券
11,886,332.05
6.82%
-
-
-
-
东方证券
100,796,103.37
57.80%
-
-
-
-
宏源证券
28,973,670.15
16.61%
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
国盛证券
-
-
-
-
-
-
华融证券
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
国元证券
-
-
-
-
-
-
上海证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
信达证券
-
-
-
-
-
-