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工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金2014年年度报告

2015-03-30 03:04:30
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:二〇一五年三月三十日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 工银金融地产股票  基金主代码 000251  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年8月26日  基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司  基金托管人 兴业银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 1,469,294,503.41份  基金合同存续期 不定期   基金产品说明 投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。  投资策略 基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。  业绩比较基准 80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率  风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金。   基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 朱碧艳 吴荣   联系电话 400-811-9999 021-62677777-213117   电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn  客户服务电话 400-811-9999 95561  传真 010-66583158 021-62535823   信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn  基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年8月26日(基金合同生效日)-2013年12月31日  本期已实现收益 271,484,761.32 10,251,322.40  本期利润 692,246,421.98 12,998,105.17  加权平均基金份额本期利润 2.3404 0.0814  本期基金份额净值增长率 102.49% 8.60%  3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末  期末可供分配基金份额利润 0.5873 0.0696  期末基金资产净值 3,230,559,233.98 152,519,330.33  期末基金份额净值 2.199 1.086  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、本基金基金合同生效日为2013年8月26日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 57.52% 2.02% 61.24% 2.10% -3.72% -0.08%  过去六个月 84.17% 1.59% 72.82% 1.62% 11.35% -0.03%  过去一年 102.49% 1.33% 66.88% 1.35% 35.61% -0.02%  自基金合同生效起至今 119.90% 1.18% 70.21% 1.33% 49.69% -0.15%  注:1、本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率,每日进行再平衡过程; 2、本基金基金合同生效日为2013年8月26日。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2013年8月26日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2013年8月26日成立以来未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。 截至2014年12月31日,公司旗下管理52只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金,证券投资基金管理规模逾2500亿元人民币。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    鄢耀 本基金的基金经理 2013年8月26日 - 7 先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员;2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理。  王君正 本基金的基金经理 2013年8月26日 - 6 曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理。  注:1、任职日期说明: 1)鄢耀的任职日期为基金合同生效的日期 2)王君正的任职日期为基金合同生效的日期 2、离任日期说明:无 3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4、本基金无基金经理助理 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 1、公平交易原则 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为公平对待不同基金份额持有人,公平对待基金持有人和其他资产委托人,在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和客户资产,不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 2、适用范围 本制度适用于本公司所管理的不同投资组合,包括封闭式基金、开放式基金,以及社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理,指管理公募基金基金经理,如封闭式基金、开放式基金。投资经理,指管理其他受托资产的投资经理,如企业年金、特定客户资产管理等专项受托资产。 3、公平交易的具体措施 3.1 在研究和投资决策环节: 3.1.1 在公司股票池的基础上,研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,参考公司《股票池管理办法》,建立股票池,各基金基金经理、其他受托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。 3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行,在授权的范围内,独立、自主、审慎决策。 3.1.3 基金经理不得兼任投资经理,且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。 3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为,参考公司《关联交易管理制度》执行。 3.2在交易执行环节: 3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下,对于社保基金或其他专项受托资产组合配备专门的交易员,未经授权,其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资产组合的日常交易,并进行交易系统权限的屏蔽。 3.2.2公平交易执行原则:价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施,保证交易在不同基金资产、不同受托资产间的公正,保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。 3.2.3公平交易执行方法: 3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则,及时、迅速、准确地执行。 3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块”,对于涉及到同一证券品种的交易执行,系统自动通过公平交易模块完成。 公平交易模块执行原理如下: 1) 同向交易指令: a) 限价指令:交易员采用投资交易系统中的公平委托系统,按照各组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行;b) 市价指令:对于市价同向交易指令,交易员首先应该按照“时间优先”的原则执行交易指令,并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行;对于同时同向交易指令,交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块,按照各基金委托数量设置委托比例,按比例具体执行;c) 部分限价指令与部分市价指令:对于不同基金经理下达的不同类型的同向交易指令,交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令,在市场价格未达到限价时,先执行市价指令、后执行限价指令; 2)反向交易指令 a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令,并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款,公司规定同一公募基金、年金、专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令;c)同一公募基金不允许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生的同日反向交易,按要求投资组合经理要填写反向交易申请表,并要求相关投资经理提供决策依据,并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。 3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易,涉及到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况,各基金/投资经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参照《集中交易管理办法》,银行间市场债券买卖和回购交易,由交易员填写《银行间市场交易审批单》,经相关基金经理/投资经理、交易主管审批,并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易,填写《大宗交易申请表》,经公司主管领导、法律合规部审批后执行。债券一级市场交易,填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》,经公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易,参考上述审批流程执行。 3.2.5 对于非公开发行股票申购,各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流程》,独立确定申购价格和数量,中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。 3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令,中央交易室填写《公平交易审批单》,经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部,以保证分配结果符合公平交易的原则。 3.2.7公平交易争议处理 在公平交易执行过程中若发生争议,或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情况,交易主管将具体情况报告公司主管领导,公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争议内容进行协调处理。 3.3公平交易的检查和价格监控 3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核,并定期向督察长报告。如发现有疑问的交易情况,就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问,由基金/投资经理作出合理解释。 3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息,对于投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,如发现异常情况的,基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性解释。 3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,如发现异常应向基金/投资经理提出,相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。 3.4 评估和分析 3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,进行专项说明,提交法律合规部,法律合规部应将此说明载入监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明,其中,如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%,应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中,除上述内容外,还应披露公平交易制度和控制方法,并在公司整体公平交易制度执行情况中,对当年度同向交易价差做专项分析。其中,中央交易室负责公平交易制度的披露,法律合规部负责公平交易控制方法的披露,风险管理部负责按本制度3.4.1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。 4.报告 公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了日内、3日内、5日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本报告期未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,基金通过自上而下分析宏观经济、流动性、政策等驱动因素,主要在金融地产板块内进行轮动配置,并通过自下而上分析挖掘金融地产板块内的优秀公司和个股进行重点配置,取得了较好的效果。 报告期内基金的业绩表现 2014年,本基金份额净值增长率为102.49%,比较基准收益率为66.88%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年,我们判断宏观经济仍处于偏弱状态,低位运行,货币政策有进一步宽松的必要,但放松时间点和幅度难以准确把握,金融地产板块在2014年底大幅上涨后,估值得到了较大幅度的修复,板块的进一步上涨需要看到货币政策的进一步全面宽松或者宏观经济基本面的明确好转,在投资上难度大于2014年。整体而言,我们认为无风险利率仍会逐步下降,改革红利将进一步释放,对全年的走势保持谨慎乐观。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1职责分工 参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体:工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 报告截止日: 2014年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日  资 产:     银行存款  537,230,867.89 38,239,960.80  结算备付金  6,114,004.28 5,572,415.59  存出保证金  697,211.99 126,973.39  交易性金融资产  2,910,362,415.45 83,632,022.97  其中:股票投资  2,735,042,215.45 68,868,522.97  基金投资  - -  债券投资  175,320,200.00 14,763,500.00  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  90,000,000.00 25,000,000.00  应收证券清算款  - 1,445,902.64  应收利息  888,209.94 284,240.84  应收股利  - -  应收申购款  136,895,002.08 1,135.92  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  3,682,187,711.63 154,302,652.15  负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  342,737,580.48 1,103,426.98  应付赎回款  101,486,986.25 43,244.83  应付管理人报酬  2,896,703.71 193,023.63  应付托管费  482,783.96 32,170.62  应付销售服务费  - -  应付交易费用  3,582,970.74 309,792.80  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  441,452.51 101,662.96  负债合计  451,628,477.65 1,783,321.82  所有者权益:     实收基金  1,469,294,503.41 140,505,892.00  未分配利润  1,761,264,730.57 12,013,438.33  所有者权益合计  3,230,559,233.98 152,519,330.33  负债和所有者权益总计  3,682,187,711.63 154,302,652.15  注:本基金基金合同生效日为2013年8月26日。 报告截止日2014年12月31日,基金份额净值为人民币2.199元,基金份额总额为1,469,294,503.41份。 利润表 会计主体:工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年8月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日  一、收入  711,254,295.50 14,864,929.26  1.利息收入  1,729,028.07 1,581,209.04  其中:存款利息收入  812,291.16 505,907.70  债券利息收入  718,247.95 170,827.96  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  198,488.96 904,473.38  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  287,159,179.33 10,429,536.83  其中:股票投资收益  273,402,004.98 10,335,190.68  基金投资收益  - -  债券投资收益  9,558,339.48 40,906.31  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  4,198,834.87 53,439.84  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  420,761,660.66 2,746,782.77  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  1,604,427.44 107,400.62  减:二、费用  19,007,873.52 1,866,824.09  1.管理人报酬  6,657,387.67 864,490.54  2.托管费  1,109,564.58 144,081.83  3.销售服务费  - -  4.交易费用  10,758,752.94 724,573.66  5.利息支出  103,880.99 -  其中:卖出回购金融资产支出  103,880.99 -  6.其他费用  378,287.34 133,678.06  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  692,246,421.98 12,998,105.17  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  692,246,421.98 12,998,105.17  注:本基金基金合同生效日为2013年8月26日。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 140,505,892.00 12,013,438.33 152,519,330.33  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 692,246,421.98 692,246,421.98  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 1,328,788,611.41 1,057,004,870.26 2,385,793,481.67  其中:1.基金申购款 2,081,597,726.88 1,591,526,010.53 3,673,123,737.41  2.基金赎回款 -752,809,115.47 -534,521,140.27 -1,287,330,255.74  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 1,469,294,503.41 1,761,264,730.57 3,230,559,233.98  项目 上年度可比期间 2013年8月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 221,006,316.08 - 221,006,316.08  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 12,998,105.17 12,998,105.17  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -80,500,424.08 -984,666.84 -81,485,090.92  其中:1.基金申购款 4,203,408.91 231,007.84 4,434,416.75  2.基金赎回款 -84,703,832.99 -1,215,674.68 -85,919,507.67  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 140,505,892.00 12,013,438.33 152,519,330.33  注:本基金基金合同生效日为2013年8月26日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______郭特华______ ______毕万英______ ____朱辉毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 工银瑞信金融地产股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]675号文《关于核准工银瑞信基金融地产行业股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由工银瑞信基金管理有限公司于2013年7月17日至2013年8月21日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(2013)验字第60802052_A32号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年8月26日正式生效,设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币220,991,126.61元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币15,189.47元,以上实收基金(本息)合计为人民币221,006,316.08元,折合221,006,316.08份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准:80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》;上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构  瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东  工银瑞信资产管理(国际)有限公司 基金管理人的子公司  工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司  工银瑞信添益快线货币市场基金 基金管理人控制的结构化主体  工银瑞信新瑞分级资产管理计划 基金管理人子公司控制的结构化主体  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期及上年度可比期间2013年8月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年8月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 6,657,387.67 864,490.54  其中:支付销售机构的客户维护费 801,504.59 15,053.29  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年8月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,109,564.58 144,081.83  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间2013年8月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年8月26日 (基金合同生效日) 至2013年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  兴业银行股份有限公司 537,230,867.89 721,360.66  8,239,960.80  169,706.70  中国工商银行股份有限公司 - 29,583.27  30,000,000.00  314,083.40  注:1、本年度期末余额仅为活期存款,利息收入为活期存款利息收入和存款投资收入。 2、上年度期末余额为活期存款和存款投资,利息收入为活期存款利息收入和存款投资收入。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末( 2014年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002329 皇氏集团 2014年12月1日 重大事项 29.60 2015年1月30日 27.61 336,127 7,657,684.04 9,949,359.20 -  002482 广田股份 2014年12月10日 重大事项 19.66 2015年1月6日 16.64 291,310 4,446,270.67 5,727,154.60 -  600767 运盛实业 2014年10月27日 重大事项 16.38 2015年2月9日 12.30 342,246 3,687,641.97 5,605,989.48 -   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收申购款等、应付证券清算款、应付赎回款,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币2,886,723,712.17元,属于第二层次的余额为人民币23,638,703.28元,属于第三层次的余额为人民币零元。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 2,735,042,215.45 74.28   其中:股票 2,735,042,215.45 74.28  2 固定收益投资 175,320,200.00 4.76   其中:债券 175,320,200.00 4.76    资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 90,000,000.00 2.44   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 543,344,872.17 14.76  7 其他各项资产 138,480,424.01 3.76  8 合计 3,682,187,711.63 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 126,271,237.66 3.91  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,832,414.09 0.95  E 建筑业 5,727,882.60 0.18  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 4,604,088.21 0.14  H 住宿和餐饮业 21,611,830.86 0.67  I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,932,607.68 7.74  J 金融业 1,632,216,000.44 50.52  K 房地产业 602,054,507.02 18.64  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 4,868,606.67 0.15  N 水利、环境和公共设施管理业 51,888,375.00 1.61  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 5,034,665.22 0.16   合计 2,735,042,215.45 84.66  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601988 中国银行 73,055,343 303,179,673.45 9.38  2 601318 中国平安 3,924,069 293,167,194.99 9.07  3 600000 浦发银行 12,800,000 200,832,000.00 6.22  4 600036 招商银行 11,005,825 182,586,636.75 5.65  5 000712 锦龙股份 6,000,000 163,200,000.00 5.05  6 002315 焦点科技 2,975,346 163,048,960.80 5.05  7 600606 金丰投资 8,560,668 110,775,043.92 3.43  8 000002 万 科A 7,427,303 103,239,511.70 3.20  9 600030 中信证券 3,000,000 101,700,000.00 3.15  10 000024 招商地产 3,277,996 86,506,314.44 2.68   注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601988 中国银行 292,707,171.74 191.91  2 000712 锦龙股份 264,850,390.35 173.65  3 601318 中国平安 255,536,777.49 167.54  4 600000 浦发银行 210,144,456.92 137.78  5 600036 招商银行 208,620,949.89 136.78  6 002315 焦点科技 197,976,524.04 129.80  7 600030 中信证券 168,146,892.32 110.25  8 000001 平安银行 165,435,380.97 108.47  9 000002 万 科A 119,577,891.12 78.40  10 601628 中国人寿 112,826,547.93 73.98  11 300059 东方财富 102,432,609.38 67.16  12 600837 海通证券 100,489,675.87 65.89  13 600606 金丰投资 98,464,249.97 64.56  14 601601 中国太保 94,984,052.81 62.28  15 600016 民生银行 94,094,458.95 61.69  16 000024 招商地产 93,428,384.96 61.26  17 600340 华夏幸福 81,866,703.24 53.68  18 600048 保利地产 76,212,991.81 49.97  19 601818 光大银行 76,186,435.92 49.95  20 601336 新华保险 61,841,613.34 40.55  21 600705 中航资本 59,081,341.75 38.74  22 000402 金 融 街 59,037,990.88 38.71  23 000069 华侨城A 52,461,950.63 34.40  24 000671 阳 光 城 49,734,392.45 32.61  25 000776 广发证券 49,522,269.70 32.47  26 600683 京投银泰 48,891,539.75 32.06  27 600015 华夏银行 48,168,639.26 31.58  28 600684 珠江实业 47,772,195.59 31.32  29 601939 建设银行 47,284,785.36 31.00  30 000042 中洲控股 46,880,187.71 30.74  31 601555 东吴证券 46,411,575.80 30.43  32 600999 招商证券 44,818,382.16 29.39  33 600466 迪康药业 44,764,159.49 29.35  34 601328 交通银行 44,208,276.68 28.99  35 000685 中山公用 42,194,011.42 27.66  36 601688 华泰证券 40,074,855.30 26.28  37 002285 世联行 36,886,004.12 24.18  38 601998 中信银行 34,687,141.20 22.74  39 600776 东方通信 33,228,689.11 21.79  40 300274 阳光电源 31,936,887.20 20.94  41 601169 北京银行 29,599,040.18 19.41  42 000732 泰禾集团 29,544,485.62 19.37  43 601788 光大证券 27,477,342.54 18.02  44 002421 达实智能 27,353,309.64 17.93  45 000651 格力电器 27,247,431.18 17.86  46 300017 网宿科技 26,376,327.56 17.29  47 002146 荣盛发展 24,846,154.20 16.29  48 000524 东方宾馆 23,983,887.51 15.73  49 002142 宁波银行 23,925,916.28 15.69  50 601901 方正证券 23,478,753.71 15.39  51 601009 南京银行 21,983,169.61 14.41  52 600109 国金证券 21,936,846.94 14.38  53 000150 宜华地产 20,244,160.58 13.27  54 600704 物产中大 20,002,919.30 13.12  55 000728 国元证券 19,542,525.65 12.81  56 600266 北京城建 19,309,035.78 12.66  57 000931 中 关 村 17,594,012.03 11.54  58 600376 首开股份 16,994,097.70 11.14  59 600325 华发股份 16,678,718.64 10.94  60 002368 太极股份 16,418,419.40 10.76  61 601099 太平洋 16,412,020.19 10.76  62 601668 中国建筑 16,306,209.96 10.69  63 600170 上海建工 15,813,518.01 10.37  64 000540 中天城投 15,731,981.50 10.31  65 600277 亿利能源 15,723,041.15 10.31  66 300033 同花顺 15,487,589.04 10.15  67 000961 中南建设 15,475,284.66 10.15  68 601377 兴业证券 15,326,465.80 10.05  69 601288 农业银行 14,300,000.00 9.38  70 600639 浦东金桥 13,777,950.82 9.03  71 600893 航空动力 13,156,806.25 8.63  72 000709 河北钢铁 12,756,939.00 8.36  73 000416 民生控股 12,722,438.37 8.34  74 300180 华峰超纤 12,677,276.89 8.31  75 600151 航天机电 12,376,437.72 8.11  76 600369 西南证券 12,113,874.45 7.94  77 300377 赢时胜 11,769,407.50 7.72  78 002373 千方科技 11,762,672.19 7.71  79 600118 中国卫星 11,627,209.78 7.62  80 002081 金 螳 螂 11,271,150.01 7.39  81 300070 碧水源 11,167,092.22 7.32  82 000750 国海证券 11,067,845.05 7.26  83 601992 金隅股份 10,814,961.35 7.09  84 600185 格力地产 10,481,913.72 6.87  85 600710 常林股份 10,138,715.95 6.65  86 002658 雪迪龙 10,000,496.08 6.56  87 300005 探路者 9,834,228.24 6.45  88 000851 高鸿股份 9,410,262.18 6.17  89 600767 运盛实业 9,391,654.27 6.16  90 600748 上实发展 9,319,215.95 6.11  91 300113 顺网科技 9,318,354.43 6.11  92 002663 普邦园林 9,132,150.18 5.99  93 600773 西藏城投 8,960,532.01 5.88  94 000562 宏源证券 8,584,718.08 5.63  95 002482 广田股份 8,481,530.67 5.56  96 000656 金科股份 8,262,722.44 5.42  97 002276 万马股份 8,119,280.83 5.32  98 600696 多伦股份 8,073,936.63 5.29  99 600858 银座股份 7,858,852.51 5.15  100 002244 滨江集团 7,763,914.85 5.09  101 600240 华业地产 7,748,315.75 5.08  102 000838 国兴地产 7,669,035.88 5.03  103 002329 皇氏集团 7,657,684.04 5.02  104 600643 爱建股份 7,623,955.73 5.00  105 000666 经纬纺机 7,616,333.79 4.99  106 600067 冠城大通 7,468,691.95 4.90  107 600816 安信信托 7,256,519.10 4.76  108 600149 廊坊发展 7,075,075.00 4.64  109 000975 银泰资源 7,013,235.08 4.60  110 600519 贵州茅台 6,949,806.30 4.56  111 300269 联建光电 6,853,179.04 4.49  112 600565 迪马股份 6,788,582.60 4.45  113 002051 中工国际 6,762,955.66 4.43  114 600979 广安爱众 6,704,400.77 4.40  115 600884 杉杉股份 6,526,240.28 4.28  116 600077 宋都股份 6,521,133.30 4.28  117 300016 北陆药业 6,410,896.40 4.20  118 002678 珠江钢琴 6,300,239.22 4.13  119 000400 许继电气 6,239,536.78 4.09  120 000979 中弘股份 6,218,571.00 4.08  121 600153 建发股份 6,077,904.59 3.99  122 000415 渤海租赁 5,935,235.60 3.89  123 000031 中粮地产 5,855,374.00 3.84  124 600485 信威集团 5,840,030.90 3.83  125 000797 中国武夷 5,825,569.24 3.82  126 000568 泸州老窖 5,797,541.37 3.80  127 000620 新华联 5,777,322.43 3.79  128 600259 广晟有色 5,766,021.90 3.78  129 002475 立讯精密 5,753,951.88 3.77  130 000516 开元投资 5,726,255.00 3.75  131 002631 德尔家居 5,719,546.37 3.75  132 002672 东江环保 5,595,638.16 3.67  133 600383 金地集团 5,562,491.18 3.65  134 000673 当代东方 5,512,544.00 3.61  135 600176 中国玻纤 5,361,601.09 3.52  136 000932 华菱钢铁 5,296,837.37 3.47  137 600208 新湖中宝 5,208,442.03 3.41  138 000905 厦门港务 5,169,690.00 3.39  139 000831 五矿稀土 5,097,316.00 3.34  140 300162 雷曼光电 5,016,065.00 3.29  141 000686 东北证券 5,001,250.04 3.28  142 000004 国农科技 4,891,831.92 3.21  143 300095 华伍股份 4,875,986.38 3.20  144 300284 苏交科 4,827,028.78 3.16  145 300281 金明精机 4,826,869.06 3.16  146 000403 ST生化 4,792,887.10 3.14  147 300085 银之杰 4,690,075.99 3.08  148 600597 光明乳业 4,649,511.58 3.05  149 002375 亚厦股份 4,614,316.20 3.03  150 600739 辽宁成大 4,585,009.86 3.01  151 300137 先河环保 4,543,057.24 2.98  152 300101 振芯科技 4,515,331.51 2.96  153 601000 唐山港 4,499,453.85 2.95  154 600111 包钢稀土 4,421,172.87 2.90  155 000959 首钢股份 4,397,500.58 2.88  156 300003 乐普医疗 4,392,435.02 2.88  157 300213 佳讯飞鸿 4,358,290.78 2.86  158 000917 电广传媒 4,324,713.52 2.84  159 601186 中国铁建 4,319,981.00 2.83  160 002181 粤 传 媒 4,319,121.98 2.83  161 600133 东湖高新 4,299,412.45 2.82  162 002569 步森股份 4,271,787.26 2.80  163 600549 厦门钨业 4,238,323.81 2.78  164 000612 焦作万方 4,220,154.11 2.77  165 600745 中茵股份 4,215,681.16 2.76  166 600754 锦江股份 4,191,384.00 2.75  167 600236 桂冠电力 4,187,926.53 2.75  168 600662 强生控股 4,125,324.00 2.70  169 600019 宝钢股份 4,111,076.95 2.70  170 002415 海康威视 4,110,866.77 2.70  171 002279 久其软件 4,053,265.00 2.66  172 000883 湖北能源 3,970,124.67 2.60  173 600158 中体产业 3,958,491.46 2.60  174 300392 腾信股份 3,951,773.10 2.59  175 300170 汉得信息 3,905,941.34 2.56  176 600545 新疆城建 3,898,568.29 2.56  177 002390 信邦制药 3,896,777.49 2.55  178 002240 威华股份 3,895,859.50 2.55  179 002307 北新路桥 3,894,045.80 2.55  180 600881 亚泰集团 3,879,174.00 2.54  181 300065 海兰信 3,867,468.42 2.54  182 000948 南天信息 3,797,935.22 2.49  183 600064 南京高科 3,792,198.21 2.49  184 002133 广宇集团 3,696,595.75 2.42  185 000661 长春高新 3,684,461.72 2.42  186 600572 康恩贝 3,627,495.78 2.38  187 300279 和晶科技 3,518,128.68 2.31  188 002580 圣阳股份 3,454,861.30 2.27  189 600122 宏图高科 3,389,817.32 2.22  190 000543 皖能电力 3,367,690.00 2.21  191 002063 远光软件 3,355,485.00 2.20  192 002105 信隆实业 3,285,099.94 2.15  193 600505 西昌电力 3,257,438.00 2.14  194 002508 老板电器 3,239,884.16 2.12  195 000571 新大洲A 3,203,499.00 2.10  196 002241 歌尔声学 3,171,665.43 2.08  197 000625 长安汽车 3,168,363.45 2.08  198 002615 哈尔斯 3,106,109.86 2.04  199 002205 国统股份 3,078,450.00 2.02  200 600791 京能置业 3,075,764.55 2.02  201 600406 国电南瑞 3,073,039.26 2.01  202 300368 汇金股份 3,071,955.91 2.01  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600030 中信证券 139,244,020.31 91.30  2 000712 锦龙股份 122,028,907.05 80.01  3 000001 平安银行 111,003,710.71 72.78  4 600837 海通证券 105,268,535.00 69.02  5 300059 东方财富 82,546,675.91 54.12  6 601628 中国人寿 81,725,110.64 53.58  7 600705 中航资本 81,268,923.73 53.28  8 601601 中国太保 68,486,370.22 44.90  9 000402 金 融 街 63,456,015.29 41.61  10 601336 新华保险 62,099,317.45 40.72  11 600048 保利地产 59,824,050.04 39.22  12 601939 建设银行 56,882,591.12 37.30  13 601318 中国平安 56,761,335.85 37.22  14 600036 招商银行 54,747,573.04 35.90  15 600000 浦发银行 54,178,626.45 35.52  16 601688 华泰证券 53,704,339.65 35.21  17 600015 华夏银行 51,277,932.63 33.62  18 601788 光大证券 48,914,538.49 32.07  19 601555 东吴证券 48,637,531.90 31.89  20 601328 交通银行 47,829,104.92 31.36  21 000002 万 科A 46,412,327.75 30.43  22 600016 民生银行 43,320,379.62 28.40  23 000671 阳 光 城 42,662,478.25 27.97  24 000024 招商地产 40,065,084.24 26.27  25 601818 光大银行 39,831,678.00 26.12  26 601998 中信银行 38,103,192.91 24.98  27 600776 东方通信 35,139,115.40 23.04  28 601169 北京银行 30,528,754.88 20.02  29 600340 华夏幸福 30,070,075.21 19.72  30 601988 中国银行 28,477,028.80 18.67  31 600109 国金证券 25,979,946.00 17.03  32 600704 物产中大 25,979,370.13 17.03  33 002146 荣盛发展 25,418,906.99 16.67  34 002142 宁波银行 25,399,957.90 16.65  35 300274 阳光电源 25,246,711.71 16.55  36 601009 南京银行 24,867,985.00 16.30  37 300033 同花顺 23,779,611.87 15.59  38 000728 国元证券 23,518,215.22 15.42  39 601901 方正证券 23,039,517.47 15.11  40 600325 华发股份 20,265,977.50 13.29  41 600266 北京城建 20,232,101.68 13.27  42 000931 中 关 村 19,772,041.60 12.96  43 000150 宜华地产 19,737,073.88 12.94  44 601099 太平洋 19,475,692.35 12.77  45 600376 首开股份 18,662,625.36 12.24  46 601668 中国建筑 18,029,215.48 11.82  47 601377 兴业证券 18,020,975.73 11.82  48 000540 中天城投 17,993,986.27 11.80  49 000961 中南建设 17,172,009.76 11.26  50 600683 京投银泰 16,924,178.36 11.10  51 002368 太极股份 16,766,389.11 10.99  52 600277 亿利能源 16,510,410.83 10.83  53 600170 上海建工 14,765,913.45 9.68  54 601288 农业银行 14,500,000.00 9.51  55 000685 中山公用 14,038,879.81 9.20  56 000709 河北钢铁 13,716,212.30 8.99  57 600118 中国卫星 13,660,829.53 8.96  58 600893 航空动力 13,633,395.26 8.94  59 600369 西南证券 13,414,230.77 8.80  60 600639 浦东金桥 13,246,139.42 8.68  61 002285 世联行 13,040,644.88 8.55  62 300377 赢时胜 12,720,117.90 8.34  63 000750 国海证券 12,668,521.85 8.31  64 000416 民生控股 12,595,365.80 8.26  65 600185 格力地产 11,937,845.87 7.83  66 002081 金 螳 螂 11,886,923.76 7.79  67 600151 航天机电 11,514,445.19 7.55  68 300070 碧水源 11,269,242.55 7.39  69 601992 金隅股份 11,235,683.27 7.37  70 600710 常林股份 11,091,705.84 7.27  71 000851 高鸿股份 10,582,625.92 6.94  72 600999 招商证券 10,341,664.36 6.78  73 002315 焦点科技 10,118,595.53 6.63  74 000562 宏源证券 10,087,190.37 6.61  75 002658 雪迪龙 9,911,444.02 6.50  76 300113 顺网科技 9,824,896.90 6.44  77 000732 泰禾集团 9,530,177.21 6.25  78 002663 普邦园林 9,151,887.52 6.00  79 600773 西藏城投 8,783,930.26 5.76  80 600748 上实发展 8,681,939.84 5.69  81 000975 银泰资源 8,678,246.06 5.69  82 000666 经纬纺机 8,434,371.09 5.53  83 600643 爱建股份 8,388,415.02 5.50  84 000656 金科股份 8,264,397.83 5.42  85 000069 华侨城A 8,019,029.01 5.26  86 000838 国兴地产 7,926,443.82 5.20  87 002421 达实智能 7,920,068.81 5.19  88 002244 滨江集团 7,862,278.04 5.15  89 600816 安信信托 7,625,674.46 5.00  90 600858 银座股份 7,566,549.53 4.96  91 300016 北陆药业 7,532,507.57 4.94  92 600240 华业地产 7,435,210.27 4.87  93 300269 联建光电 7,394,716.03 4.85  94 600696 多伦股份 7,392,271.66 4.85  95 600176 中国玻纤 7,386,861.13 4.84  96 600519 贵州茅台 7,267,046.37 4.76  97 002678 珠江钢琴 6,986,336.30 4.58  98 600077 宋都股份 6,895,852.49 4.52  99 600565 迪马股份 6,819,547.73 4.47  100 300162 雷曼光电 6,753,977.21 4.43  101 000979 中弘股份 6,684,484.81 4.38  102 600884 杉杉股份 6,664,079.13 4.37  103 600606 金丰投资 6,618,408.35 4.34  104 000516 开元投资 6,579,848.77 4.31  105 300281 金明精机 6,507,815.44 4.27  106 600383 金地集团 6,482,620.24 4.25  107 002373 千方科技 6,475,069.02 4.25  108 600485 信威集团 6,158,961.78 4.04  109 000415 渤海租赁 6,124,121.56 4.02  110 000400 许继电气 5,956,569.36 3.91  111 000568 泸州老窖 5,953,271.96 3.90  112 000620 新华联 5,897,323.66 3.87  113 002051 中工国际 5,815,113.52 3.81  114 002631 德尔家居 5,808,531.83 3.81  115 600767 运盛实业 5,646,447.94 3.70  116 600208 新湖中宝 5,632,637.03 3.69  117 600259 广晟有色 5,569,533.60 3.65  118 600153 建发股份 5,545,141.79 3.64  119 000797 中国武夷 5,475,482.02 3.59  120 300392 腾信股份 5,465,769.62 3.58  121 000932 华菱钢铁 5,452,489.16 3.57  122 002672 东江环保 5,405,633.99 3.54  123 002375 亚厦股份 5,392,457.45 3.54  124 002475 立讯精密 5,391,083.41 3.53  125 000673 当代东方 5,283,234.42 3.46  126 300137 先河环保 5,132,347.53 3.37  127 000831 五矿稀土 5,111,100.99 3.35  128 000883 湖北能源 5,104,217.21 3.35  129 002614 蒙发利 5,058,346.04 3.32  130 000948 南天信息 5,024,755.71 3.29  131 000686 东北证券 4,942,975.00 3.24  132 002569 步森股份 4,863,857.15 3.19  133 000004 国农科技 4,770,072.95 3.13  134 600158 中体产业 4,764,647.00 3.12  135 300085 银之杰 4,755,600.29 3.12  136 300065 海兰信 4,752,541.64 3.12  137 600979 广安爱众 4,680,210.77 3.07  138 600236 桂冠电力 4,659,842.16 3.06  139 300101 振芯科技 4,640,891.98 3.04  140 600662 强生控股 4,601,138.50 3.02  141 000905 厦门港务 4,591,701.00 3.01  142 000959 首钢股份 4,554,101.99 2.99  143 600133 东湖高新 4,495,779.00 2.95  144 300095 华伍股份 4,461,879.42 2.93  145 601186 中国铁建 4,397,388.98 2.88  146 002181 粤 传 媒 4,355,925.70 2.86  147 600597 光明乳业 4,353,933.26 2.85  148 000612 焦作万方 4,347,207.77 2.85  149 600739 辽宁成大 4,340,139.08 2.85  150 600111 包钢稀土 4,339,743.89 2.85  151 600745 中茵股份 4,304,534.39 2.82  152 300003 乐普医疗 4,301,859.00 2.82  153 600754 锦江股份 4,268,370.81 2.80  154 002279 久其软件 4,232,097.91 2.77  155 300170 汉得信息 4,228,795.78 2.77  156 600549 厦门钨业 4,224,186.70 2.77  157 600064 南京高科 4,164,990.20 2.73  158 002307 北新路桥 4,114,592.45 2.70  159 600019 宝钢股份 4,097,857.10 2.69  160 600545 新疆城建 4,076,439.04 2.67  161 002415 海康威视 4,040,771.95 2.65  162 002105 信隆实业 4,035,999.46 2.65  163 000917 电广传媒 4,022,900.60 2.64  164 002240 威华股份 4,006,927.94 2.63  165 600067 冠城大通 3,960,888.90 2.60  166 000776 广发证券 3,956,827.62 2.59  167 300290 荣科科技 3,932,816.28 2.58  168 002482 广田股份 3,928,748.13 2.58  169 002133 广宇集团 3,924,764.16 2.57  170 600881 亚泰集团 3,816,834.18 2.50  171 600585 海螺水泥 3,758,617.72 2.46  172 000661 长春高新 3,656,610.17 2.40  173 600572 康恩贝 3,606,589.75 2.36  174 002390 信邦制药 3,603,702.00 2.36  175 002063 远光软件 3,592,806.31 2.36  176 002508 老板电器 3,537,823.12 2.32  177 300242 明家科技 3,508,289.00 2.30  178 000651 格力电器 3,492,051.00 2.29  179 300368 汇金股份 3,483,722.75 2.28  180 600887 伊利股份 3,427,437.10 2.25  181 002580 圣阳股份 3,381,331.43 2.22  182 300279 和晶科技 3,368,933.75 2.21  183 600122 宏图高科 3,356,158.09 2.20  184 300037 新宙邦 3,344,674.00 2.19  185 000625 长安汽车 3,343,081.79 2.19  186 000543 皖能电力 3,342,939.59 2.19  187 000571 新大洲A 3,333,988.44 2.19  188 002268 卫 士 通 3,328,176.10 2.18  189 600406 国电南瑞 3,290,043.00 2.16  190 600791 京能置业 3,265,295.80 2.14  191 600149 廊坊发展 3,220,618.01 2.11  192 002615 哈尔斯 3,185,334.14 2.09  193 002241 歌尔声学 3,087,329.06 2.02  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,457,888,343.36  卖出股票收入(成交)总额 3,454,228,043.20  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 20,118,000.00 0.62  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 2,356,200.00 0.07  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 152,846,000.00 4.73  8 其他 - -  9 合计 175,320,200.00 5.43  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 113005 平安转债 500,000 90,210,000.00 2.79  2 113001 中行转债 400,000 62,636,000.00 1.94  3 019414 14国债14 200,000 20,118,000.00 0.62  4 112190 11亚迪02 23,100 2,356,200.00 0.07   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 697,211.99  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 888,209.94  5 应收申购款 136,895,002.08  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 138,480,424.01   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 113005 平安转债 90,210,000.00 2.79  2 113001 中行转债 62,636,000.00 1.94   期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  59,380 24,743.93 531,079,746.01 36.15% 938,214,757.40 63.85%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 5,437,339.33 0.37%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100  本基金基金经理持有本开放式基金 0   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013年8月26日 )基金份额总额 221,006,316.08  本报告期期初基金份额总额 140,505,892.00  本报告期基金总申购份额 2,081,597,726.88  减:本报告期基金总赎回份额 752,809,115.47  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 1,469,294,503.41  注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人: 报告期内基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人: 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 无  为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用伍万伍仟元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中信建投 2 8,912,116,386.56 100.00% 6,251,354.39 100.00% -  注:"1. 券商的选择标准和程序 (1) 选择标准:注重综合服务能力 a) 券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、 在最近一年内无重大违规行为。 b) 券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c) 与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 (2) 选择程序 a) 确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权 益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。 b) 签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、 委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。 2. 券商的评估,保留和更换程序 (1) 席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在 服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。 (2) 对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续 约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。 (3) 若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。" 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。