建信月盈安心理财债券型证券投资基金2014年年度报告

基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信月盈安心理财  基金主代码 530028  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2012年12月20日  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 中国民生银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 1,689,458,406.58份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称： 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B  下属分级基金的交易代码： 530028 531028  报告期末下属分级基金的份额总额 1,238,422,535.63份 451,035,870.95份   基金产品说明 投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。  业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）  风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。   基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 路彩营 赵天杰   联系电话 010-66228888 010-58560666   电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn  客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568  传真 010-66228001 010-58560798   信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn  基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年12月20日(基金合同生效日)-2012年12月31日   建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B  本期已实现收益 51,227,143.15 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11  本期利润 51,227,143.15 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11  本期净值收益率 5.0837% 5.3885% 3.9388% 4.2437% 0.1451% 0.1538%  3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末  期末基金资产净值 1,238,422,535.63 451,035,870.95 789,389,378.08 166,398,138.43 12,544,376,958.95 4,793,797,496.61  期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金的利润分配按日结转基金份额； 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信月盈安心理财A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去三个月 1.1830% 0.0080% 0.3403% 0.0000% 0.8427% 0.0080%  过去六个月 2.3336% 0.0067% 0.6805% 0.0000% 1.6531% 0.0067%  过去一年 5.0837% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 3.7337% 0.0087%  自基金合同生效起至今 9.3812% 0.0069% 2.7444% 0.0000% 6.6368% 0.0069%   建信月盈安心理财B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去三个月 1.2570% 0.0080% 0.3403% 0.0000% 0.9167% 0.0080%  过去六个月 2.4830% 0.0067% 0.6805% 0.0000% 1.8025% 0.0067%  过去一年 5.3885% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 4.0385% 0.0087%  自基金合同生效起至今 10.0299% 0.0069% 2.7444% 0.0000% 7.2855% 0.0069%   自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1、业绩比较基准收益率计算方法调整为（业绩比较基准年利率/365）乘以实际天数。 2、本基金基金合同于2012年12月20日生效，成立当年基金收益率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 建信月盈安心理财A  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2014 51,227,143.15 - - 51,227,143.15   2013 94,407,188.40 - - 94,407,188.40   2012 18,173,338.66 - - 18,173,338.66   合计 163,807,670.21 - - 163,807,670.21   单位：人民币元 建信月盈安心理财B  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2014 33,831,929.41 - - 33,831,929.41   2013 32,646,114.11 - - 32,646,114.11   2012 7,362,031.11 - - 7,362,031.11   合计 73,840,074.63 - - 73,840,074.63    管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。 截至2014年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金共46只开放式基金，管理的基金资产规模共计为1215.98亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    陈建良 本基金的基金经理 2014年1月21日 - 7 2005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，任基金经理助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。  高珊 本基金的基金经理 2012年12月20日 - 8 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理。  朱建华 本基金的基金经理 2012年12月20日 2014年3月27日 6 硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长，2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理，2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司，历任高级债券研究员、货币市场基金的基金经理助理，2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理；2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了4659对投资组合，有1083对投资组合未通过T检验，其中371对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它712对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中682对平均溢价率低于2%，其它30对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中29对贡献率未超过5%，另外1对是由于组合规模较小所致，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为3日时，配了5257对投资组合，有1290对投资组合未通过T检验，但其中356对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它934对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中924对平均溢价率低于5%，其它10对平均溢价率超过5%的投资组合中，其贡献率均未超过5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为5日时，配了5340对投资组合，有1615对投资组合未通过T检验，但其中484对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它1131对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，其中1129对平均溢价率低于10%，其它2对平均溢价率超过10%的投资组合中，其贡献率均未超过5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观2014年全球经济，虽然美国数据出现反弹，但其他经济体的增长前景并不乐观；欧元区和日本仍陷于增长的泥潭中；英国经济虽然进入复苏期，但依赖房地产业的增长模式将在加息环境中受到挑战；国内方面，近期公布的数据显示，需求不足仍在延续，经济再度下行已成现实。从中央经济工作会议的表态来看，“财政政策发力，货币政策维稳”将成为本届政府的政策导向，连续降准降息刺激经济增长暂被雪藏。 中国银行间债券市场在经历了近10个月的牛市之后，终于因为股债的“跷跷板效应”引发了资金的大幅外流。11月中旬以后，流动性开始了超预期的紧缩。造成近期资金价格波动的原因，客观上是受IPO、节假日、缴税等短期因素干扰，而主观上则是由于央行对流动性调控的态度趋于谨慎所致。市场机构由于降杠杆需求而在二级市场大量抛券，造成债券利率大幅上行，倒推一级发行利率急剧走高。短久期、重防御成为市场的主流配置，稍长的信用债再次陷入流动性陷阱，货币理财类基金成为市场为数不多的亮点，但也由于负偏离显现而岌岌可危。 回顾全年的基金管理工作，建信月盈安心理财债券型证券投资基金在配置上采用了稳健的投资风格，通过杠杆操作在保证收益的前提下较好的应付了可能的流动性风险。并且根据申赎合理安排资金，抓住了年底收益率的高点配置了合理期限的高收益资产，收官业绩表现良好。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金月盈理财A净值收益率5.0837%，波动率0.0887%，月盈理财B净值收益率5.3885%，波动率0.0087%；业绩比较基准收益率1.3500%，波动率0.0000%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，全球经济已经开始显露出一些早期的积极迹象，日本和新兴经济体PMI开始筑底，欧洲和美国工业产出的扩张带动全球工业和贸易反弹，但仍处于底部震荡之中。我国经济下行风险未消，油价下跌、内需不足还将加剧通缩压力，政府通过重大项目投资刺激经济增长的政策导向已十分明确。经济出现边际回暖最快出现在三季度，而一二季度多为基建投资对实体经济的托底作用，2015上半年经济基本面依然支撑债市牛市格局。 央行对货币市场维持中性的态度恐不会改变，一季度资金面在1、2月大概率将以波动为主，3月末的资金价格可能会脉冲式上行。2015年IPO提速对资金面的干扰效应目前尚不明确，在缺乏政策利好的情况下，主导债市的观望情绪有望延续至春节后，这段期间影响债市的主要因素仍将是资金面。国债和金融债在每次的流动性冲击过后会具有较大的投资价值；至于信用品种，虽然短期可能存在流动性回暖带来的收益率整体下行，但组合投资应规避低评级信用债、坚守高等级品种以规避风险。自中证登黑天鹅事件后，基金管理人会时刻提防全年债券的流动性风险，对于来自资金面的超预期冲击不可不防。 未来建信月盈安心理财债券型证券投资基金仍将维持中性的剩余期限，保持稳健的投资风格，以存款为主信用债投资为辅，在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，为投资人获得合理的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度月盈安心理财A应分配利润为51,227,143.15元，月盈安心理财B应分配收益为33,831,929.41元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》，托管建信月盈安心理财债券型证券投资基金（以下简称“建信月盈安心理财债券基金”）。 本报告期，中国民生银行在建信月盈安心理财债券基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——建信基金管理有限责任公司在建信月盈安心理财债券基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——建信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由建信月盈安心理财债券基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“建信月盈安心理财债券基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2015)第20578号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日  资 产：     银行存款  969,551,178.62 425,676,545.66  结算备付金  - -  存出保证金  - -  交易性金融资产  1,035,436,089.05 339,642,553.67  其中：股票投资  - -  基金投资  - -  债券投资  1,035,436,089.05 339,642,553.67  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - 227,601,244.40  应收证券清算款  - -  应收利息  32,987,189.54 11,066,525.62  应收股利  - -  应收申购款  16,590,653.29 15,213,000.00  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  2,054,565,110.50 1,019,199,869.35  负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日  负 债：     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  363,738,734.39 62,719,768.64  应付证券清算款  - -  应付赎回款  - -  应付管理人报酬  445,050.92 194,284.19  应付托管费  131,866.95 57,565.69  应付销售服务费  340,448.51 190,541.71  应付交易费用  47,235.51 11,355.87  应交税费  - -  应付利息  86,792.36 5,494.14  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  316,575.28 233,342.60  负债合计  365,106,703.92 63,412,352.84  所有者权益：     实收基金  1,689,458,406.58 955,787,516.51  未分配利润  - -  所有者权益合计  1,689,458,406.58 955,787,516.51  负债和所有者权益总计  2,054,565,110.50 1,019,199,869.35  注：报告截止日2014年12月31日，基金份额总额1,689,458,406.58份。其中建信月盈安心理财债券基金A类基金份额净值1.000元，基金份额总额1,238,422,535.63份；建信月盈安心理财债券基金B类基金份额净值1.000元，基金份额总额451,035,870.95份。 利润表 会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  一、收入  105,370,404.84 149,111,243.06  1.利息收入  89,665,342.27 148,168,704.64  其中：存款利息收入  43,635,592.07 104,285,902.20  债券利息收入  36,572,107.72 20,557,676.22  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  9,457,642.48 23,325,126.22  其他利息收入  - -  2.投资收益（损失以“-”填列）  15,705,062.57 942,538.42  其中：股票投资收益  - -  基金投资收益  - -  债券投资收益  15,705,062.57 942,538.42  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  - -  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  - -  4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）  - -  5.其他收入（损失以“-”号填列）  - -  减：二、费用  20,311,332.28 22,057,940.55  1．管理人报酬  4,658,875.20 8,772,461.78  2．托管费  1,380,407.41 2,599,247.95  3．销售服务费  3,234,193.42 7,442,563.88  4．交易费用  - -  5．利息支出  10,530,978.41 2,754,525.72  其中：卖出回购金融资产支出  10,530,978.41 2,754,525.72  6．其他费用  506,877.84 489,141.22  三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）  85,059,072.56 127,053,302.51  减：所得税费用  - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列）  85,059,072.56 127,053,302.51   所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 955,787,516.51 - 955,787,516.51  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 85,059,072.56 85,059,072.56  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 733,670,890.07 - 733,670,890.07  其中：1.基金申购款 7,858,329,372.44 - 7,858,329,372.44  2.基金赎回款 -7,124,658,482.37 - -7,124,658,482.37  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -85,059,072.56 -85,059,072.56  五、期末所有者权益（基金净值） 1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58  项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 17,338,174,455.56 - 17,338,174,455.56  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 127,053,302.51 127,053,302.51  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -16,382,386,939.05 - -16,382,386,939.05  其中：1.基金申购款 4,608,939,636.04 - 4,608,939,636.04  2.基金赎回款 -20,991,326,575.09 - -20,991,326,575.09  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -127,053,302.51 -127,053,302.51  五、期末所有者权益（基金净值） 955,787,516.51 - 955,787,516.51   报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1524号《关于核准建信月盈安心理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集17,309,621,823.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第516号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为17,312,639,085.79份基金份额，其中认购资金利息折合3,017,262.56份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确认日起每月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券)以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2015年3月25日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回包括因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至实收基金科目，每个运作期到期日以红利再投资方式集中支付累计收益。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 4,658,875.20 8,772,461.78  其中：支付销售机构的客户维护费 1,501,029.93 3,115,963.03  注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数； 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,380,407.41 2,599,247.95  注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 合计  中国建设银行 3,075,007.10 30,595.94 3,105,603.04  中国民生银行 2,953.56 0.00 2,953.56  建信基金 3,936.20 10,048.57 13,984.77  合计 3,081,896.86 40,644.51 3,122,541.37  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 合计  中国建设银行 7,335,118.44 43,418.52 7,378,536.96  中国民生银行 10,802.71 30.18 10,832.89  建信基金 1,479.11 35,714.50 37,193.61  合计 7,347,400.26 79,163.20 7,426,563.46  注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国民生银行 79,975,897.95 - - - - -  上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国民生银行 19,966,446.03 - - - - -   各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国民生银行-活期存款 1,551,178.62 27,981.70 1,676,545.66 56,667.01  中国民生银行-定期存款 78,000,000.00 7,618,511.03 50,000,000.00 30,766,767.03  注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 至报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 至报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额363,738,734.39元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额  120219 12国开19 2015年1月6日 99.85 1,000,000 99,850,000.00  011499069 14宁城建SCP001 2015年1月6日 100.00 500,000 50,000,000.00  041461053 14沪临港CP002 2015年1月6日 99.99 400,000 39,996,000.00  041459008 14亨通CP001 2015年1月6日 100.00 300,000 30,000,000.00  011437009 14中建材SCP009 2015年1月6日 99.91 300,000 29,973,000.00  011474003 14陕煤化SCP003 2015年1月6日 99.92 300,000 29,976,000.00  041463002 14富兴CP001 2015年1月6日 100.00 200,000 20,000,000.00  011489002 14鞍钢股SCP002 2015年1月6日 100.00 200,000 20,000,000.00  041462040 14富通CP002 2015年1月6日 99.97 200,000 19,994,000.00  041454029 14玉皇化工CP002 2015年1月6日 100.01 190,000 19,001,900.00  041452031 14建发CP001 2015年1月6日 100.00 160,000 16,000,000.00  合计    3,750,000 374,790,900.00   交易所市场债券正回购 至本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,035,436,089.05元，无属于第一层次或第三层次的余额 (2013年12月31日：第二层次339,642,553.67元，无第一层次或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 固定收益投资 1,035,436,089.05 50.40   其中：债券 1,035,436,089.05 50.40    资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 - -   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 969,551,178.62 47.19  4 其他各项资产 49,577,842.83 2.41  5 合计 2,054,565,110.50 100.00   债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%）  1 报告期内债券回购融资余额 18.11   其中：买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）  2 报告期末债券回购融资余额 363,738,734.39 21.53   其中：买断式回购融资 - -  注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 111  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65   本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）  1 30天以内 18.62 21.53   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 18.94 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 24.30 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—180天 31.96 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 180天(含)—397天（含） 24.86 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 118.68 21.53   期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 169,862,368.91 10.05   其中：政策性金融债 119,868,215.07 7.10  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 865,573,720.14 51.23  6 中期票据 - -  7 其他 - -  8 合计 1,035,436,089.05 61.29  9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -   期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%）  1 041458015 14浙小商CP001 1,000,000 100,618,097.09 5.96  2 120219 12国开19 1,000,000 99,850,872.61 5.91  3 041453047 14武钢CP001 500,000 50,011,468.50 2.96  4 011499069 14宁城建SCP001 500,000 50,001,396.26 2.96  5 041461005 14西基投CP001 500,000 50,000,029.81 2.96  6 071425005 14国都证券CP005 500,000 49,994,153.84 2.96  7 011424005 14中冶SCP005 500,000 49,990,482.00 2.96  8 041464012 14晋焦煤CP001 500,000 49,989,976.93 2.96  9 041461053 14沪临港CP002 400,000 39,996,200.21 2.37  10 011499054 14南方水泥SCP002 400,000 39,988,910.13 2.37   “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 145  报告期内偏离度的最高值 0.4909%  报告期内偏离度的最低值 0.0422%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2629%   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 32,987,189.54  4 应收申购款 16,590,653.29  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 49,577,842.83   基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  建信月盈安心理财A 8,104 152,816.21 8,421,273.24 0.68% 1,230,001,262.39 99.32%  建信月盈安心理财B 44 10,250,815.25 89,034,480.93 19.74% 362,001,390.02 80.26%  合计 8,148 207,346.39 97,455,754.17 5.77% 1,592,002,652.41 94.23%  注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 建信月盈安心理财A 1,973,157.77 0.16%   建信月盈安心理财B - -   合计 1,973,157.77 0.12%  注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B  基金合同生效日（2012年12月20日）基金份额总额 12,526,928,706.28 4,786,712,530.87  本报告期期初基金份额总额 789,389,378.08 166,398,138.43  本报告期基金总申购份额 4,362,362,746.33 3,495,966,626.11  减:本报告期基金总赎回份额 3,913,329,588.78 3,211,328,893.59  本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -  本报告期期末基金份额总额 1,238,422,535.63 451,035,870.95  注：上述总申购份额含红利再投资份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2014年3月21日召开2014年度第一次临时股东会，会议决定解聘江先周先生公司董事职务并聘任杨文升先生为公司董事。 同日，我公司召开第三届董事会第六次会议，会议选举杨文升先生为公司董事长，江先周先生不再担任公司董事长。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币110,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   光大证券 1 - - - - -  天源证券 1 - - - - -  注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  光大证券 - - - - - -  天源证券 - - 1,112,500,000.00 100.00% - -   偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2015年3月31日