基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2015年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
安信现金管理货币
基金主代码
750006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年02月05日
报告期末基金份额总额
750,714,884.60份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准
七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信现金管理货币A
安信现金管理货币B
下属分级基金的交易代码
750006
750007
报告期末下属分级基金的份额总额
272,762,679.58份
477,952,205.02份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2015年01月01日-2015年03月31日）
安信现金管理货币A
安信现金管理货币B
1.本期已实现收益
3,852,271.23
6,886,429.90
2.本期利润
3,852,271.23
6,886,429.90
3.期末基金资产净值
272,762,679.58
477,952,205.02
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、安信现金管理货币A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.2509%
0.0133%
0.3329%
0.0000%
0.9180%
0.0133%
2、安信现金管理货币B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.3112%
0.0133%
0.3329%
0.0000%
0.9783%
0.0133%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
安信现金管理货币A
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年02月05日-2015年03月31日）
注：1、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2015年3月31日。
2、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李勇
本基金的基金经理、公司固定投资总监兼固定收益部总经理
2013年02月05日
－
9
李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
张翼飞
本基金的基金经理
2014年03月26日
－
4.5
张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任职于安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理；现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。
注：1、此处李勇的任职日期为本基金合同生效日，张翼飞的任职日期为其注册成为本基金的基金经理注册生效日。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1季度市场呈现先涨后跌的行情。主要原因是：
1、前期年初和春节后资金面改善明显，市场受到资金的推动，明显上涨。
2、后期由于资金面意外收紧，以及3月初新股对资金面的影响，以及3月末季末资金面紧张程度显著超过预期，导致短债市场显著回调。
3、长债市场由于1万亿地方债等供给压力增加，也出现了显著回调。
我们在1季度，对信用债的配置仓位较高，但是久期上，采用了越来越保守的策略，显著降低了配置期限，整个1季度期间，净值保持了比较平稳的增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2015年3月31日，本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.2509%，B类份额净值收益率为1.3112%，同期比较基准份额收益率均为0.3329%，本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准0.9180%和0.9783%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
供给方面，1季度由于地方债的1万亿额度确定，而且市场预期亚投行可能发行人民币债券融资，对利率债的供给压力预期陡然增强，利率债发生了显著的调整。基础利率方面，虽然央行连续采取降息降准的政策，但是两融资产破万亿，这相当于在很大程度上抬高了全社会的加权平均无风险利率水平，对债券市场也有不利的影响。
展望2季度，我们对债券市场整体还是看好的。原因如下：
1、目前长债收益率高位，除了供给因素之外，很重要的原因在于短债的收益居高不下；而短债的收益居高不下很重要的原因在于新股发行导致的周期性的资金紧张。我们认为这种周期性的紧张长期可能随着注册制的推出而显著改善，短期可能随着市场自适应能力的增强而逐步改善，从而逐步改善短债收益率，进而助涨整个市场。
2、货币政策正在逐步的向着有利于市场的方向迈进。
3、虽然经济可能好转，但经济好转的重要前提条件是资金的宽裕，以及利率的下降。而这两者，都意味着债券的走牛。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
359,416,309.88
40.12
其中：债券
359,416,309.88
40.12
资产支持证券
－
－
2
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
3
银行存款和结算备付金合计
466,289,151.53
52.05
4
其他资产
70,087,131.21
7.82
5
合计
895,792,592.62
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
12.23
其中：买断式回购融资
－
序号
项目
金额
占基金资产净值比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
144,392,407.80
19.23
其中：买断式回购融资
－
－
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例（%）
原因
调整期
1
2015年03月02日
21.98
大额赎回
2个交易日
2
2015年03月03日
21.16
大额赎回
1个交易日
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
133
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
88
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
序号
发生日期
平均剩余期限
原因
调整期
1
2015年01月04日
125.00
大额赎回
4个交易日
2
2015年01月05日
126.00
大额赎回
3个交易日
3
2015年01月06日
133.00
大额赎回
2个交易日
4
2015年01月07日
125.00
大额赎回
1个交易日
5
2015年02月05日
122.00
大额赎回
2个交易日
6
2015年02月06日
123.00
大额赎回
1个交易日
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，但根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
28.94
19.23
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
－
－
2
30天(含)—60天
28.92
－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
－
－
3
60天(含)—90天
20.51
－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
－
－
4
90天(含)—180天
16.26
－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
－
－
5
180天(含)—397天（含）
27.33
－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
－
－
合计
121.98
19.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
－
－
2
央行票据
－
－
3
金融债券
47,109,456.65
6.28
其中：政策性金融债
47,109,456.65
6.28
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
312,306,853.23
41.60
6
中期票据
－
－
7
其他
－
－
8
合计
359,416,309.88
47.88
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
－
－
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
041469034
14铜陵化工CP001
500,000
50,127,882.92
6.68
2
011481006
14淮南矿SCP006
500,000
50,015,537.76
6.66
3
041560006
15昌源水务CP001
400,000
40,011,302.70
5.33
4
041560012
15津建材CP001
300,000
30,053,777.29
4.00
5
041566002
15淮南矿业CP001
300,000
30,030,915.01
4.00
6
011599103
15厦翔业SCP002
300,000
29,940,740.79
3.99
7
130342
13进出42
200,000
20,182,008.19
2.69
8
041460047
14闽交运CP001
200,000
20,133,863.33
2.68
9
041558007
15鲁地矿股CP001
200,000
19,994,785.70
2.66
10
011599010
15豫能源SCP001
200,000
19,989,410.94
2.66
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.2009%
报告期内偏离度的最低值
0.0564%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.12298%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
－
2
应收证券清算款
－
3
应收利息
10,347,161.94
4
应收申购款
59,739,969.27
5
其他应收款
－
6
待摊费用
－
7
其他
－
8
合计
70,087,131.21
§6 开放式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货币A
安信现金管理货币B
报告期期初基金份额总额
413,836,589.61
654,399,423.41
报告期基金总申购份额
555,057,147.50
1,206,421,884.89
减：报告期基金总赎回份额
696,131,057.53
1,382,869,103.28
报告期期末基金份额总额
272,762,679.58
477,952,205.02
注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人2015年01月09日发布公告，从2015年01月05日起聘任孙晓奇为公司副总经理，汪建不再担任公司副总经理；聘任乔江晖为公司督察长，孙晓奇不再担任公司督察长。
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
二〇一五年四月二十日