尊敬的东海证券期期盈集合资产管理计划委托人： 为了更好地服务广大投资者，我司作为管理人拟变更《东海证券期期盈集合资产管理计划合同》（下称“合同”）、《东海证券期期盈集合资产管理计划说明书》（下称“说明书”）、《东海证券期期盈集合资产管理计划风险揭示书》（下称“风险揭示书”）中的部分条款。 一、合同变更的相关约定 《合同》第二十六部分对合同的补充、修改与变更程序做出了明确约定。 二、《合同》变更内容 （一）“二、释义”中 1、“推广机构”释义中补充 “及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构（以管理人公告为准）”。 2、“注册登记机构”释义 “即中国证券登记结算有限责任公司（简称‘中登公司’）” 变更为“本集合计划的注册登记机构为东海证券股份有限公司”。 3、“封闭期”释义 “本集合计划分期设立，每一期计划在其运作周期内封闭运作，封闭期内不办理参与、退出业务” 变更为“指不接受委托人参与、退出等业务的工作日”。 4、“开放期、开放日”释义 “指接受委托人参与本计划或其他业务申请的日期，本集合计划不定期开放，开放期以管理人公告为准” 变更为“指接受委托人参与本计划或其他业务申请的日期”。 5、删除“运作周期起始日”释义 “对于推广期参与的集合计划份额，运作周期起始日为集合计划成立日；对于开放日参与的集合计划份额，运作周期起始日为开放期结束后的下一工作日”。 6、删除“运作周期到期日”释义 “本集合计划分期设立，具体运作周期到期日以管理人公告为准”。 7、删除“运作周期、持有期”释义 “指每一期集合计划从运作周期起始日起，至当期运作周期到期日止，经过的自然天数，具体以管理人公告为准”。 8、删除“预期年化收益率K”释义 “在集合计划每个开放期前，由管理人公告本期计划预期的年化收益率，仅作为投资者的参考，不作为实际收益分配的依据”。 9、删除“实际年化收益率S”释义 “本集合计划分期设立，在每一期计划的运作周期到期日，管理人根据合同约定按当期获得的实际收益计算的年化收益率”。 10、删除“业绩比较基准”释义 “本集合计划分期设立，每一期计划的业绩比较基准即为当期公布的预期年化收益率”。 11、删除“股票质押式回购交易”释义 “指符合条件的资金融入方（以下简称‘融入方’）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（以下简称‘融出方’）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易”。 （二）“四、集合资产管理计划的基本情况”中 1、删除“（四）运作周期” “管理人于每个开放期的前五个工作日内公布下一期集合计划的运作周期起始日、运作周期到期日等要素。 委托人于同一开放期参与的集合计划归结为一期集合计划，享有相同的预期年化收益率；委托人于不同开放期参与的集合计划归结为不同期集合计划，享有的预期年化收益率不一定相同。每期集合计划独立估值，独立运作，独立进行收益分配。 若遇某一期集合计划运作周期到期日的下一自然日为非交易日,则运作周期到期日的下一自然日（含）至下一个交易日（不含）期间将要产生的利息收入在运作周期到期日计算，计入该期集合计划资产”。 由于删除此条款，后续条款的序号作出相应变更。 2、“（五）投资范围和投资比例”中“1、投资范围” “本集合计划将投资于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、具备良好担保措施的中小企业私募债、债券逆回购、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级基金优先份额、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及其他中国证监会允许投资的固定收益证券品种。 本集合计划可参与债券正回购业务。 本集合计划可投资于股票质押式回购交易，由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押回购交易业务协议》，质权人登记为管理人，由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。委托人签署本合同即代表同意以上约定，本集合计划参与股票质押式回购交易无需征询委托人同意” 变更为 “本集合计划将投资于银行存款、货币市场基金、债券型基金、债券回购以及剩余期限不超过3年的固定收益类投资品种（含投资者回售权的债券以行权剩余期限计算），一级市场申购以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。其中，固定收益证券品种包括但不限于国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、具备良好担保措施的中小企业私募债、债券逆回购、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、中证报价系统发行的收益凭证、债券远期等债券类资产，货币市场基金、债券型基金、分级基金优先份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及其他中国证监会允许投资的固定收益证券品种。 本集合计划可参与债券正回购业务。 一级市场申购指新上市债券（可转债、可交换债以及其他银行间和交易所上市的债券品种）的申购；不得参与一级市场新股申购。 本集合计划可投资于股票,但仅限于由可转换债券转换的和由可交换债券交换的股票；不得参与股票、可转债、可交换债的二级市场买入交易。 管理人拟投资中证报价系统发行的收益凭证、债券远期前，应与托管人就系统支持、清算交收、估值核算达成书面一致后方可进行投资”。 3、“（五）投资范围和投资比例”中“2、资产配置比例” “（1）国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级基金优先份额、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等,占集合资产管理计划资产总值的比例为：0-100%； （2）具备良好担保措施的中小企业私募债：0-10%，投资于单个中小企业私募债的比例不超过集合计划资产净值的1%； （3）债券正回购：参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; （4）股票质押式回购交易：占集合计划资产净值的比例为：0-100%” 变更为 “（1）现金、银行存款、剩余期限在1年以内的政府债券、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购等固定收益类占集合计划资产总值的投资比例不低于10%； （2）剩余期限1年以上但不超过3年的银行存款和协议存款、各种固定收益投资品种、中证报价系统发行的收益凭证占集合计划资产总值的投资比例为：0%-90%； （3）债券远期交易占集合计划资产总值的投资比例为：0%-30%； （4）债券正回购：参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; （5）一级债券申购套利部分（可转债、可交换债及其他银行间和交易所上市债券）占集合计划资产总值的投资比例为：0%-50%； （6）股票（仅限由可转换债券转换的和由可交换债券交换股票）占集合计划资产净值的投资比例为：0－20%”。 4、“（七）封闭期、开放期及流动性安排”中“1、封闭期” “除了管理人公告的开放期外，其余时间都为集合计划封闭期” 变更为“封闭期以管理人公告为准”。 5、“（七）封闭期、开放期及流动性安排”中“2、开放期” “本集合计划不定期开放，开放期以管理人公告为准，开放期内委托人可以申请参与本计划” 变更为“除了管理人公告的封闭期以外，每个工作日均为开放日。在开放日，委托人可以申请参与和退出本集合计划”。 6、“（七）封闭期、开放期及流动性安排”中“3、流动性安排” “本集合计划分期设立，每一期计划当期运作周期到期日管理人自动将委托人持有的计划份额全部退出给委托人” 变更为“本集合计划在开放期至少保留10%的现金类资产以应对集合计划委托人的退出；当出现巨额退出时，本集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合决定全额退出、部分顺延退出或暂停退出”。 7、“（九）参与本集合计划的最低金额”中 “追加参与的最低金额为1,000元” 变更为“超过最低金额的部分无金额级差”。 8、“（十）本集合计划的风险收益特征及适合推广对象”中 “本集合计划是债券型短期理财产品，属于风险低、预期收益较为稳定的品种。风险收益水平低于股票型和混合型产品，高于货币市场产品” 变更为“本集合计划属于风险低、预期收益较为稳定的品种。风险收益水平低于股票型和混合型产品，高于货币市场产品”。 9、“（十一）本集合计划的推广”中“1、推广机构”中补充 “及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构（以管理人公告为准）”。 10、“（十二）本集合计划的各项费用”中“3、管理费” “本集合计划的年管理费率为0” 变更为“本集合计划的年管理费率为0.4％”。 11、“（十二）本集合计划的各项费用”中“5、业绩报酬” “在集合计划开放前的五个工作日内，由管理人公告该期计划的预期年化收益率，作为该期业绩比较基准。在该期计划运作周期到期日的下一工作日，由管理人公布该运作周期内的实际年化收益率（扣除相关费用后），若实际年化收益率小于或等于该期业绩比较基准，管理人不收取业绩报酬；若实际年化收益率大于该期业绩比较基准，管理人将提取超过业绩比较基准部分的100％作为业绩报酬” 变更为“本集合计划不提取业绩报酬”。 （三）“五、集合计划的参与和退出”中 1、“（一）集合计划的参与”中“2、参与的原则” “（2）委托人应当在推广机构指定营业网点签署电子签名约定书，之后可到推广机构指定营业网点，或通过推广机构指定的网络系统，签署电子签名合同。电子合同在管理人、托管人、委托人三方完成签署。委托人应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料，管理人和其他推广机构应当按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录。委托人保证其所提供的信息及资料真实、准确、完整，否则应当承担由此造成的一切后果。 （3）“金额参与”原则，即参与以金额申请。在推广期，每份集合计划的参与价格为1.00元；在开放期，参与价格遵循“未知价”原则，即每份集合计划的参与价格为参与申请日当日的计划份额净值” 变更为 “（2）委托人应当在推广机构签署电子签名约定书，之后可到推广机构指定的渠道，以电子形式与集合计划管理人和托管人之间签署电子签名合同。电子合同在管理人、托管人、委托人三方完成签署。委托人应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料，管理人和其他推广机构应当按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录。委托人保证其所提供的信息及资料真实、准确、完整，否则应当承担由此造成的一切后果。 （3）“金额参与”原则，即参与以金额申请。在推广期和开放期，每份集合计划的参与价格为1.00元”。 2、“（一）集合计划的参与”中“5、参与费及参与份额的计算” “（2）参与份额的计算方法” “推广期：参与份额＝参与金额/1.00 开放期：参与份额＝参与金额/参与申请日的集合计划份额净值” 变更为“推广期和开放期：参与份额＝参与金额/1.00”。 3、“（一）集合计划的参与”中“6、参与资金利息的处理方式” “委托人参与集合计划的，从当期计划运作周期起始日起享有集合计划收益，参与资金在推广期或开放期内产生的利息归入该期集合计划收入” 变更为“委托人参与集合计划的参与资金在推广期或开放期内产生的利息归入该期集合计划收入”。 4、“（二）集合计划的退出”中“1、退出的办理时间” “退出在集合计划运作周期到期日办理” 变更为“委托人可在开放期退出本集合计划”。 5、“（二）集合计划的退出”中“2、退出的原则” “（1）本集合计划不支持委托人主动发起的赎回操作。本计划将于当期运作周期到期日自动发起赎回。 （2）退出集合计划的价格以当期集合计划运作周期到期日资产净值/当期集合计划运作周期到期日总份额为基准进行计算。 （3）采用份额退出的方式，即退出以份额申请” 变更为 “（1）本集合计划始终按集合计划份额面值1.00元进行退出； （2）采用份额退出的方式，即退出以份额申请； （3）“先进先出”原则，委托人在退出集合计划份额时，按先进先出的原则，即对该委托人在该营业网点参与的集合计划份额进行处理时，参与确认日期在前的集合计划份额先退出，参与确认日期在后的集合计划份额后退出； （4）当日的退出申请可以且只能在当日交易时间结束之前撤销； （5）当日退出的集合计划份额享受当日的收益分配； （6）除单个委托人大额退出、巨额退出和连续巨额退出外，退出一般不受限制”。 6、“（二）集合计划的退出”中“2、退出的程序和确认” “（1）退出申请的提出和确认 集合计划当期运作周期到期日，管理人自动将委托人持有的全部份额退出给委托人，委托人无需手工操作。 （2）退出款项划付 集合计划运作周期到期日后的次一工作日，管理人应指示托管人将退出款项从集合计划托管专户划出。推广机构在收到退出款项后，划往委托人指定的银行账户” 变更为 “（1）退出申请的提出和确认 委托人可在原参与网点，在规定的开放期内办理退出申请。推广机构在T日规定时间受理的委托人申请，管理人在T+1日内对该申请的有效性进行确认。委托人在T+2日后可向集合计划推广机构查询退出的成交情况。 （2）退出款项划付 若管理人确认委托人退出申请成功，管理人应出具指令指示托管人于T+2日内将退出款项从集合计划资金托管账户划出至注册登记机构。推广机构在收到退出款项后于2个工作日内划往委托人指定的银行账户。在发生巨额退出的情形时，款项的支付办法参照本合同的有关条款处理”。 7、“（二）集合计划的退出”中“4、退出费及退出份额的计算” “（2）退出金额的计算方法 退出金额=退出份额×（当期集合计划运作周期到期日资产净值/当期集合计划运作周期到期日总份额）-管理人业绩报酬” 变更为“退出金额=退出份额×集合计划份额面值”。 8、“（二）集合计划的退出”中补充 “6、单个委托人大额退出的认定、申请和处理方式 （1）单个委托人大额退出的认定 对单个委托人单日退出份额超过1000万份（含），即视为单个委托人大额退出。 （2）单个委托人大额退出的处理方式 委托人大额退出应在开放退出期前10个工作日通知管理人。委托人向推广机构提出申请，由推广机构以传真形式代委托人向管理人提交《集合资产管理计划交易申请表》，说明委托人的姓名、身份证号、退出份额、基金账号、联系方式等内容。若委托人未按照上述要求提前通知管理人，则管理人可以拒绝接受其大额退出申请。 7、巨额退出的认定和处理方式 （1）巨额退出的认定 当本集合计划单个退出开放日净退出申请份额超过上一退出开放日集合计划总份额的10%时，即认为发生了巨额退出。 （2）巨额退出的处理方式 当出现巨额退出时，计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额退出、部分顺延退出。 ①全额退出：当管理人认为有能力支付委托人的全部退出申请时，按正常退出程序执行。 ②部分顺延退出：当管理人认为支付委托人的全部退出申请有困难或认为支付委托人的全部退出申请可能会对集合计划的资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受退出比例不低于上一日集合计划总份额10％的前提下，对其余退出申请延期可予以办理。对于当日的退出申请，应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例，确定当日受理的退出份额；未能受理的退出部分，委托人可选择延期办理或撤销退出申请。对于选择延期办理的退出申请，管理人将在下一个工作日内办理，退出价格为下一工作日的该类份额的份额净值。转入下一个工作日的退出申请不享有优先权，以此类推，直到全部退出为止。 （3）告知客户的方式 当发生巨额退出并采用部分顺延退出时，管理人应在3个工作日内通过管理人网站报告委托人，并说明有关处理方法。 8、连续巨额退出的认定和处理方式 （1）连续巨额退出的认定 集合计划在单个开放退出期内，连续2个开放退出日净退出申请份额均超过上一日集合计划份额总数的10%时，即认为发生了连续巨额退出。 （2）连续巨额退出的顺序、价格确定和款项支付 出现连续巨额退出时，管理人可采用全额退出或部分顺延退出(具体含义见前款巨额退出的处理方式)方式处理，当管理人认为有必要时，也可拒绝或暂停接受退出申请，并对已经接受的退出申请，采用全额退出或部分顺延退出方式处理。 （3）告知客户的方式 当发生连续巨额退出并采用部分顺延退出时，集合计划管理人应在3个工作日内以管理人网址公告方式报告委托人，并说明有关处理方法”。 （四）“十、集合计划账户与资产”中 “（一）集合计划账户的开立”中 “管理人委托中登公司担任本计划的注册登记机构，并承担相应委托责任” 变更为“本集合计划的注册登记机构为东海证券股份有限公司”。 （五）“十二、集合计划的估值”中 1、“（三）份额净值” “本集合计划的份额面值为1.00元” 变更为 “（三）每万份收益及七日年化收益率 每万份集合计划当日净收益R＝（当日集合计划净收益/当日集合计划总份额）×10000 上述收益的精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。 以最近七日收益所折算的年资产收益率%＝[（7R/7）×365/10000]×100% 7R＝ Ri为最近第i自然日的每万份集合计划收益，收益率采取四舍五入方式保留至小数点后第四位”。 2、“（七）估值方法”中“1、债券估值方法” “（1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （5）对于包括中小企业私募债在内的只在上交所固定收益平台或者深交所综合协议平台交易的债券，按照成本估值。 （6）在对银行间市场的固定收益品种估值时，应主要依据第三方估值机构公布的收益率曲线及估值价格进行估值。 （7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （8）在任何情况下，资产管理人如采用本项第（1）－（7）小项规定的方法对计划资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果资产管理人认为按本项第（1）－（7）小项规定的方法对计划资产进行估值不能客观反映其公允价值的，资产管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，资产管理人可根据具体情况与资产托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值” 变更为 “（1）未上市的债券以其成本价计算，其应计利息在实际持有期间内逐日计提； （2）交易所上市流通的债券遵从摊余成本法估值，同时，每一估值日交易所收盘价对本计划持有的估值对象进行重新评估并计算偏离度（即影子定价），若当日无收盘价的，以最近一日收盘价作为影子价格进行重新评估并计算偏离度； （3）对于只在上交所固定收益平台或深交所综合协议平台交易的债券，遵从摊余成本法估值。同时，每一估值日对本计划持有的估值对象进行重新评估并计算偏离度，即影子定价； （4）在银行间同业市场上市交易的债券遵从摊余成本法估值。同时，每一估值日，采用公允价值（第三方公布）对本计划持有的估值对象进行重新评估并计算偏离度，即影子定价； （5）中小企业私募债遵从摊余成本法估值。同时，每一估值日，采用成本对本计划持有的估值对象进行重新评估并计算偏离度，即影子定价； （6）当偏离度的绝对值达到规定目标0.50%时，管理人根据风险控制的需要调整组合，使本计划资产净值更能公允地反映本计划资产价值，确保以摊余成本法计算的价值不会对本计划份额持有人造成实质性的损害。 本计划资产净值的偏离度=（“影子定价”确定的本计划资产净值-“成本摊余”确定的本计划资产净值）/“成本摊余”确定的本计划资产净值； （7）因被动转股或换股而持有的股票，按成本估值。股票变现后，所得盈亏（已扣减费用）计入待摊风险资产盈亏中，并在下一个交易所交易日开始向后直线摊销90天，若距本计划到期日不足90日则按实际剩余天数摊销； （8）本计划投资的可转债（不含分离交易可转债）和剩余期限大于397 天的债券上市出售变现后，如当日变现所得大于摊余成本，则为盈利；如当日变现所得少于摊余成本，则为亏损。投资可转债和剩余期限大于397 天的债券变现获得的盈利或产生的亏损实行向后摊销的方式，计入待摊风险资产盈亏中，在90日平均摊销至集合计划资产净值。如投资获得盈亏当日距本计划到期日不足90日的，待摊风险资产盈亏应根据实际剩余期限进行均匀摊销； （9）债券远期估值 ①远期买入，买入债券按市价计入账面，在合约期内按市价进行估值，对远期合约价款记入负债，对买入市价计价的资产与远期合约价计价的负债的差额，在合约期内直线摊销； ②远期卖出，原持仓债券，按原有核算及估值方法持续进行，对远期卖出债券按市价记入负债（与买入债券同样方法在合约期内估值），对远期合约价款记入资产，资产与负债的差额，在合约期内直线摊销； ③鉴于交收信用风险，当市价变动造成的有利可能收益或不利可能损失，对市价和和约价的差额计算的可能盈亏超过交纳的保证金的部分不进行估值； （10）在任何情况下，资产管理人如采用本项第（1）－（9）小项规定的方法对计划资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果资产管理人认为按本项第（1）－（9）小项规定的方法对计划资产进行估值不能客观反映其公允价值的，资产管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，资产管理人可根据具体情况与资产托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值”。 3、“（七）估值方法”中删除 “6、股票质押回购的估值方法 （1）对于投资股票质押式回购交易的，以成本列示，按协议或预期收益在实际持有期间内逐日计提利息。 （2）异常情况处理： ①股票质押式回购提前购回 提前购回约定利率与到期购回一致，不影响集合计划估值。 ②股票质押式回购延期购回 延期购回利率与到期购回的利率不一致的，管理人与托管人在综合考虑估值影响的前提下，与托管人确定估值方法。原则上以以下方式估值：在发出延期购回的当日起，以延期购回利率计提利息，直至延期购回到期日。 融入方自发起初始交易指令至发出延期购回指令的期间，因原股票质押回购交易商定利率与延期购回利率所产生的应付资金差额，自发出延期购回指令当日起，在延期期间每日按照直线法摊余估值。 ③股票质押回购违约部分估值方式 如有确凿证据表明发生融入方违约，常规的估值不能客观反映资产公允价值的，管理人可根据具体情况，在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上，在与托管人商议后，按最能反映资产公允价值的方法估值”。 4、“（七）估值方法”中补充 “6、收益凭证以成本列示，按约定的利率在实际持有期间内逐日计提利息”。 5、“（八）估值程序”中删除 “每期集合计划资产单独核算、单独估值”。 （六）“十三、集合计划的费用、业绩报酬”中 1、“（一）集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间” “1、托管费 本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的资产净值的年费率计提（集合计划每期运作周期到期日的下一交易日不计提）。本集合计划的年托管费率为0.1%。计算方法如下： H=E×0.1%÷365 H为每日应支付的托管费; E为前一日的集合计划资产净值。 托管人的托管费每日计算，于每个运作周期到期日后的五个工作日内，由托管人依据管理人的划款指令从本集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。若遇某一期集合计划运作周期到期日的下一自然日为非交易日,则运作周期到期日的下一自然日（含）至下一个交易日（不含）期间的托管费在运作周期到期日计提” 变更为 “1、托管费 本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.1%。计算方法如下： H=E×0.1%÷365 H为每日应支付的托管费; E为前一日的集合计划资产净值。 集合计划托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初的第６个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。产品终止后，依据清算程序支付托管人尚未支付的托管费”。 2、“（一）集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间” “2、管理费 本集合计划不收取管理费，管理费为0” 变更为 “2、管理费 本集合计划应给付管理人管理费，按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年管理费率为0.4%。计算方法如下： H＝E×0.4%÷365 H为每日应支付的管理费； E为前一日的集合计划资产净值。 集合计划管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初的第６个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费”。 3、“（一）集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间” “上述计划费用中第3至5项费用由管理人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付。上述计划费用如有明确证据表明对应的特定运作期次产品，则纳入相应运作期次的资产核算，否则按费用发生时存续所有期次产品的初始规模分摊费用” 变更为 “上述计划费用中第3至5项费用由管理人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付”。 4、“（三）管理人的业绩报酬” “1、管理人收取业绩报酬的原则 本集合计划分期设立，在每期计划进行收益分配时，管理人根据本运作周期的实际年化收益率S和当期业绩比较基准K提取业绩报酬，业绩报酬在收益分配中扣除。 2、业绩报酬的计提方法 在集合计划当期开放日前五个工作日内，由管理人公告本期计划的预期年化收益率K，作为当期的业绩比较基准。在计划运作周期到期日的下一工作日，由管理人公布本期计划的实际年化收益率S。 管理人业绩报酬在当期集合计划到期日按以下公式计提： （1）如果S＞K，则提取超出业绩比较基准部分的100%作为管理人业绩报酬。 管理人业绩报酬=（S-K）×100%×M×C×D/365 （2）如果S≤K，则不提取管理人业绩报酬，全部收益归委托人所有。 管理人业绩报酬=0 其中， N为当期集合计划运作周期到期日资产净值/当期集合计划运作周期到期日总份额； C为每份集合计划的参与价格； M为当期集合计划运作周期到期日或计划终止日委托人持有份额总数； D为集合计划从运作周期起始日起，至当期运作周期到期日止，经过的自然天数； S为当期实际年化收益率； K为当期预期年化收益率，即业绩比较基准。 3、业绩报酬支付 业绩报酬从委托人退出计划资金清算款中支付，在当期集合计划运作周期到期日的下一交易日计提，由管理人在业绩报酬计提当日向托管人提供业绩报酬金额，托管人据此计提应付管理人业绩报酬。业绩报酬的计算与复核由管理人负责，托管人对业绩报酬无复核义务。托管人依据管理人的划款指令从本集合计划资产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延” 变更为“管理人不提取业绩报酬”。 （七）“十四、集合计划的收益分配”中 1、“（三）收益分配” “本集合计划在存续期内不进行收益分配” 变更为 “（三）收益分配原则 1、本集合计划每一份额享有同等收益分配权。 2、本集合计划的分红方式为红利再投资，红利再投资增加的份额计入集合计划份额总规模。 3、集合计划投资当前出现净亏损，不进行收益分配。 4、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值。 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案的确定与披露 1、“每日分配、按日支付”。本集合计划份额净值始终保持1.0000元，每日将集合计划净收益分配给份额持有人，并且每日进行支付，结转为相应的集合计划份额。当日收益分配的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。 2、本集合计划根据每日收益情况，将当日净收益全部计提给委托人，每一计划份额计提的收益相等。若当日净收益大于零，为委托人记正收益；若当日净收益小于零，为委托人记负收益；若当日净收益等于零，当日不为委托人记收益。 3、本集合计划每日计算并计提收益，以人民币方式薄记，每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转计划份额）方式，若当日净收益大于零，则增加委托人集合计划份额；若当日净收益等于零，则委托人集合计划份额不变；若当日净收益小于零，则缩减委托人集合计划份额。委托人可通过退出计划份额获得现金收益。 4、T日参与的份额不享有T日分红权益，自下一工作日起享有分红权益；T日退出的份额仍享有T日分红权益，自下一工作日起不享有分红权益。 5、在不影响委托人利益情况下，集合计划管理人可调整拟定新的收益分配方案，由托管人核实后确定，并通过推广代销网点、管理人网站通告委托人。 （五）收益分配方式 集合计划计算收益时，以人民币元方式簿记；管理人向注册登记机构下达权益分配指令，再由注册登记机构根据本集合计划的分配方式将权益分配至委托人账户。 本集合计划收益分配以红利再投资的形式进行，每日计提，每日结转。 （六）收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由集合计划委托人自行承担”。 （八）“十五、投资理念与投资策略”中 1、“（三）投资策略”中“1、资产配置策略” “首先，深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响，密切关注市场资金面松紧变化，把握市场利率走势，合理确定集合计划的投资标的和预期年化收益率。 其次，根据本集合计划运作周期到期日固定的期限要求，将集合资产在银行存款、债券质押式逆回购等货币市场工具以及短期融资券、央行票据、债券等短期低风险资产间进行合理配置，在有效控制风险的基础上尽可能提高集合计划的收益” 变更为 “首先，深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响，密切关注市场资金面松紧变化，把握市场利率走势，合理确定集合计划的投资标的。 其次，将集合资产在银行存款、债券质押式逆回购等货币市场工具以及短期融资券、央行票据、债券等短期低风险资产间进行合理配置，在有效控制风险的基础上尽可能提高集合计划的收益”。 2、“（三）投资策略”中删除 “5、股票质押式回购投资策略 管理人制定了标的证券选择标准和科学的质押率。管理人将筛选标的证券流动性好、质押率低的证券标的。 从标的股票的选择上看，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，并结合行业景气度变化，对当前市场投资规模做出判断。宏观经济或股票市场处于高位，则融入方项目未来回报率不达预期概率较大，同时质押股票触发预警线的可能性也较大，应降低当前投资规模。反之，宏观经济或股票市场处于低位，则融入方项目未来回报率超出预期概率较大，同时质押股票触发预警线的可能性也较小，应扩大当前投资规模。 从融入方来看，管理人对融入方群体进行严格管理。管理人将筛选融入方信用级别较高的股票质押式回购交易，严格控制风险。同时对融入方具体财务状况、业务发展情况、所属行业等方面判断其还款付息能力，对不具备还款付息能力的融入方请求予以拒绝。 市场资金面的变化会影响股票质押式回购的收益，管理人将积极对货币政策和资金供求判断，通过主动性管理选择来增强产品收益”。 （九）“十六、投资决策与风险控制”中 1、管理人职能部门名称变更 由于管理人职能部门名称的变更，原“风险控制部”变更为“风控部”，原“研究发展部”、“研究总监”统一变更为“研究员”，故对“十六、投资决策与风险控制”中涉及的相关内容予以变更。 2、“（二）集合计划的投资程序”中“2、研究发展部” “（2）定期或不定期更新证券库，提交投资决策委员会审议” 变更为 “（2）定期或不定期更新证券库，提交投资决策小组、投资决策委员会审议”。 3、“（三）风险控制”中“3、管理人的风险控制措施”中“（1）客户资产风险防范” “②独立账户与专用交易单元 管理人、托管人为本集合计划单独开立证券账户和资金账户。本集合计划的场内交易投资运作在证券交易所的专用交易单元上进行，并报证券交易所、证券登记结算机构以及管理人住所地资产管理分公司所在地中国证监会派出机构及中国证券业协会备案” 变更为 “②独立账户与专用交易单元 管理人、托管人为本集合计划单独开立证券账户和资金账户。本集合计划的场内交易投资运作在证券交易所的专用交易单元上进行，并报证券交易所、证券登记结算机构以及管理人住所地资产管理分公司所在地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会备案”。 （十）“十七、投资限制及禁止行为”中 “（一）投资限制”中 “如法律法规或监管部门修改或取消上述限制，履行适当程序后，本集合计划可相应调整投资组合限制的规定，则本集合计划不受上述限制” 变更为 “因证券市场波动、上市公司合并、委托资产规模变动等资产管理人之外的因素致使委托资产投资不符合上述规定的比例，资产管理人应当在10个交易日内调整完毕（如遇相关证券不能上市交易的，上述时间期限自动顺延）。如法律法规或监管部门修改或取消上述限制，履行适当程序后，本集合计划可相应调整投资组合限制的规定，则本集合计划不受上述限制”。 （十一）“十八、集合计划的信息披露”中 1、删除“（一）非定期报告” “包括集合计划开放日及当期预期年化收益率公告、集合计划当期运作周期到期公告以管理人网站公告的形式提供给委托人”。 2、“（二）定期报告” “定期报告包括每期集合计划的资产管理季度（年度）报告、托管季度（年度）报告、年度审计报告和对账单” 变更为 “定期报告包括集合计划的每万份收益及七日年化收益率、资产管理季度（年度）报告、托管季度（年度）报告、年度审计报告和对账单”。 3、“（二）定期报告”中补充 “1、每万份收益及七日年化收益率 每个开放日披露截止前一个开放日每万份收益及七日年化收益率状况，节假日期间和节假日后第一个工作日的每万份收益及七日年化收益率同时披露。收益计算由管理人负责，由托管人复核”。 4、“（二）定期报告”中“4、对账单” “管理人应当在每期集合计划运作到期后的15个工作日内以书面或电子邮件方式向委托人寄送对账单，对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值，参与、退出明细，以及收益分配等情况” 变更为 “管理人应当在每季度结束后的15个工作日内以书面或电子邮件方式向委托人寄送对账单，对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值，参与、退出明细，以及收益分配等情况”。 （十二）“二十三、违约责任与争议处理”中 1、“（二）争议的处理” “因履行本合同发生的争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，任何一方均有权将争议提交位于上海的中国国际经济贸易仲裁委员会解决” 变更为 “因履行本合同发生的争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，任何一方均有权将争议提交位于上海的上海国际仲裁中心解决”。 （十三）“二十四、风险揭示”中 1、“（九）本集合计划的特有风险”中删除 “1、预期收益无法实现的风险 本集合计划公布的预期年化收益率，不代表对未来运作期收益率的保证。最终收益率以运作期实际年化收益率为准，投资者实际获得的收益可能低于预期年化收益率”。 2、“（九）本集合计划的特有风险”中补充 “1、流动性风险 由于本集合计划既投资短期金融工具，也投资新债、中小企业私募债和一级市场可转债，同时，本集合计划的债券组合平均剩余期限范围和单个债券剩余期限范围都分别大于货币市场基金的债券组合平均剩余期限范围和单个债券剩余期限范围，因此，本集合计划的流行性风险要较货币市场基金为大”。 3、“（九）本集合计划的特有风险”中删除 “4、参与股票质押式回购的风险 本集合计划的投资范围包含股票质押式回购。股票质押式回购交易具有市场风险、信用风险、利益冲突风险、操作风险及其他各类风险。 （1）市场风险。待购回期间，质押标的证券市值下跌，须按约定提前购回、补充质押标的证券或采取其他约定方式提高履约保障比例的风险。 待购回期间，标的证券处于质押状态，融入方无法卖出或另作他用，融入方可能承担因证券价格波动而产生的风险。 待购回期间，质押标的证券发生跨市场吸收合并等情形，融入方面临提前购回的风险。 （2）信用风险。融入方违约，根据约定质押标的证券可能被处置的风险；因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给融入方造成损失的风险。 （3）利益冲突的风险。在股票质押式回购中，管理人既可以是融出方或融出方管理人，又根据融入方委托办理交易指令申报以及其他与股票质押式回购有关的事项，可能存在利益冲突的风险。 （4）特殊类型标的证券。标的证券质押或处置需要获得国家相关主管部门的批准或备案的，融入方应遵守相关法律法规的规定，事先办理相应手续。否则，融入方应自行承担由此而产生的风险。 （5）标的证券范围调整。标的证券可能被交易所暂停用于股票质押式回购或被管理人调整出范围，导致初始交易或补充质押无法成交的风险。 （6）交易期限。股票质押式回购累计的回购期限超过交易所和中国结算规定的最长期限的，无法通过交易所进行购回交易的风险。 （7）异常情况。融入方进行股票质押式回购时可能存在各类异常情况及由此可能引发的风险，包括但不限于： ①质押标的证券或证券账户、资金账户被司法等机关冻结或强制执行； ②质押标的证券被作出终止上市决定； ③集合资产管理计划提前终止； ④管理人被暂停或终止股票质押式回购权限； ⑤管理人进入风险处置或破产程序。 （8）操作风险。由于技术系统故障、资金交收或质押与解除质押登记失败、通知与送达异常、管理人未履行职责等原因导致的操作风险。 （9）政策风险。由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对融入方的存续交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 （10）流动性风险。集合计划在股票质押式回购待购回期间提前终止，但回购未到期或违约处置未完成可能导致计划客户无法及时收回投资的风险。 （11）限售股风险。质押标的证券为有限售条件股份，违约处置时仍处于限售期，无法及时处置的风险。 （12）司法冻结风险。标的证券被质押后，因资金融入方的原因导致标的证券被司法冻结或强制执行，标的证券无法被及时处置的风险。 （13）未履行职责风险。管理人未按照约定尽职履行交易申报、合并管理、盯市、违约处置等职责从而损害客户利益的风险。 （14）不可抗力风险。在股票质押式回购的存续期间，如果因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形，可能会给融入方造成经济损失”。 （十四）“二十六、合同的补充、修改与变更”中 “1、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订，自该修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人网站公告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本集合计划合同及说明书与新的法律法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反法律法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人网站公告后的下一集合计划运作周期起始日开始生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可在运作周期到期日退出本集合计划。 2、由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人网站公告。管理人须在公告后5个工作日内以书面或者管理人网站公告方式向委托人发送合同变更征询意见。合同变更内容在征询意见发出后的下一集合计划运作周期起始日生效。委托人不同意变更的，可在合同变更内容生效前按照本合同的规定退出集合计划，不再参与下一期集合计划。委托人继续参与下一期集合计划的，视为委托人同意合同变更。 委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排： 集合计划将于当期运作周期到期日自动发起赎回指令，将全部份额退出给委托人，并以当期集合计划运作周期到期日资产净值/当期集合计划运作周期到期日总份额为基准（扣除业绩报酬等）计算退出金额” 变更为 “1、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订，自该修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人网站公告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本集合计划合同及说明书与新的法律法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反法律法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人网站公告满5个工作日后开始生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可在更新或修改内容生效前按照本合同的规定退出本集合计划。 2、由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人网站公告。管理人须在公告后5个工作日内以书面或者管理人网站公告方式向委托人发送合同变更征询意见。合同变更内容在征询意见发出后满5个工作日后开始生效。委托人不同意变更的，应在征询意见函发出后的5个工作日内提出退出本集合计划的申请；意见答复不同意变更且逾期未退出的，管理人有权在合同变更生效后将相关份额强制退出计划；逾期未退出且未有意见答复的，视同委托人同意本合同变更。 自合同变更生效之日起，公告内容即成为本合同组成部分。”。 《说明书》、《风险揭示书》中的相关条款根据以上（一）—（十四）项内容做出相应修改。 三、退出方案的安排 管理人于2015年6月11日设立特别开放期，对变更内容有异议的委托人有权选择在特别开放期申请退出本集合计划份额，我司将受理委托人的退出申请，并为委托人办理退出业务。 四、合同变更的公告和生效 为充分保障委托人的知情权，我司拟提前在开放期之前即2015年6月10日在管理人网站（www.longone.com.cn）公告相关内容。特别开放期后的第一个工作日，即2015年6月12日生效，具体时间见管理人网站。 五、合同变更的效力 合同变更后，委托人、管理人和托管人应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。 附件：1、东海证券期期盈集合资产管理计划合同.pdf 2、东海证券期期盈集合资产管理计划说明书.pdf 3、东海证券期期盈集合资产管理计划风险揭示书.pdf 4、关于东海证券期期盈集合资产管理计划合同变更的征询意见函.pdf 东海证券股份有限公司 2015年6月10日