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安信现金管理货币市场基金2015年第2季度报告

2015-07-21 06:07:26
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2015年07月21日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称
安信现金管理货币

基金主代码
750006

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年02月05日

报告期末基金份额总额
1,135,929,314.22份

投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略
1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析,并结合央行公开市场操作等情况,合理预测货币市场利率趋势变化,决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素,优先选择国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下,根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选,重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下,建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,确保基金资产的变现能力。

业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人
安信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
安信现金管理货币A
安信现金管理货币B

下属分级基金的交易代码
750006
750007

报告期末下属分级基金的份额总额
173,014,482.65份
962,914,831.57份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2015年04月01日-2015年06月30日)


安信现金管理货币A
安信现金管理货币B

1.本期已实现收益
2,288,028.44
11,627,591.73

2.本期利润
2,288,028.44
11,627,591.73

3.期末基金资产净值
173,014,482.65
962,914,831.57

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、安信现金管理货币A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.0174%
0.0206%
0.3366%
0.0000%
0.6808%
0.0206%

2、安信现金管理货币B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.0783%
0.0206%
0.3366%
0.0000%
0.7417%
0.0206%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
安信现金管理货币
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年02月05日-2015年06月30日)


注:1、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2015年6月30日。
2、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



李勇
本基金的基金经理、公司固定投资总监兼固定收益部总经理
2013年02月05日
-
9
李勇先生,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

张翼飞
本基金的基金经理
2014年03月26日
-
4.5
张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任职于安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、此处李勇的任职日期为本基金合同生效日,张翼飞的任职日期为其注册成为本基金的基金经理注册生效日。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年第2季度,中短端债券市场呈现牛市行情,长端债券呈现波动态势,期限利差较显著。主要原因是:1、货币政策接连降准降息,利好资金面。2、地方债的供给压力阻碍了长端收益率的下行。3、虽然当前通胀率较低,但是市场对宽松货币政策实行一段时间以后,通胀率的走势有些担忧。我们在第2季度对信用债的配置仓位较高,但是在久期上采用了较为保守的策略,在获取票息的同时,也取得一定的资本利得,同时避免了长期限债券的波动风险,整个2季度期间,净值保持了比较平稳的增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.0174%,B类份额净值收益率为1.0783%,同期比较基准份额收益率均为0.3366%,本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准0.6808%和0.7417%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们坚定的看好第3季度的债券市场,核心观点是:1、经济形势仍然不好,出口、发电量、PMI等指标数据继续低位运行。2、股市迅速下跌,甚至面临一定的系统性风险,在此种情况下,如果货币政策收紧,很可能会雪上加霜,导致情况更加不可控,因此判断货币政策至少会继续维持当前的宽松态势。3、股市下跌通过财富效应、融资减少等影响企业投资途径,在一定程度上会对实体经济的改善带来负面影响。4、通胀仍然不高,货币政策没有收紧的客观需要。5、债券类资产,尤其是高评级的债券类资产有很好的避险属性。值此市场情绪大幅度波动之际,避险资产的需求是上升的。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
605,414,061.47
51.90


其中:债券
605,414,061.47
51.90


 资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
69,300,303.95
5.94


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
480,495,523.14
41.19

4
其他资产
11,290,369.85
0.97

5
合计
1,166,500,258.41
100.00


5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
6.75


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
29,699,865.15
2.61


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
59


报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况,但根据本基金基金合同的约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
41.37
2.61


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
14.88
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
1.76
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—180天
10.15
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
180天(含)—397天(含)
33.54
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
101.70
2.61


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例
(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
137,454,065.00
12.10


其中:政策性金融债
137,454,065.00
12.10

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
467,959,996.47
41.20

6
中期票据
-
-

7
其他
-
-

8
合计
605,414,061.47
53.30

9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-


5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
041561022
15阳泉CP003
600,000
59,973,075.48
5.28

2
011524001
15中冶SCP001
600,000
59,968,400.15
5.28

3
041469034
14铜陵化工CP001
500,000
50,119,926.86
4.41

4
041560006
15昌源水务CP001
400,000
40,379,856.44
3.55

5
140311
14进出11
300,000
30,439,901.56
2.68

6
041560012
15津建材CP001
300,000
30,359,168.35
2.67

7
011599103
15厦翔业SCP002
300,000
30,208,660.55
2.66

8
071511004
15国信证券CP004
300,000
29,999,649.22
2.64

9
041556021
15渝文资CP001
300,000
29,994,936.13
2.64

10
041569016
15新兴CP001
300,000
29,986,190.87
2.64


5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
16

报告期内偏离度的最高值
0.4089%

报告期内偏离度的最低值
0.0474%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2011%


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
10,785,766.83

4
应收申购款
504,603.02

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
11,290,369.85


§6 开放式基金份额变动
单位:份

安信现金管理货币A
安信现金管理货币B

报告期期初基金份额总额
272,762,679.58
477,952,205.02

报告期基金总申购份额
435,182,660.15
2,639,971,812.18

减:报告期基金总赎回份额
534,930,857.08
2,155,009,185.63

报告期期末基金份额总额
173,014,482.65
962,914,831.57

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息



§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件;
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》;
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》;
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
二〇一五年七月二十一日