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富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金二0一五年第2季度报告

发表日期:2015-07-21 14:40    来源:    关注指数: 基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年 07月 21日
§1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 7月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 4月 1日起至 2015年 6月 30日止。
§2基金产品概况
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
1.2基金净值表现
2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:过去三个月指 2015年 4月 1日-2015年 6月 30日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2015年 6月 30日。2、本基金于 2015年 3月 27日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期 6个月,即从 2015年 3月 27日起至 2015年 9月 26日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
3.3其他指标



§4管理人报告
1.1基金经理(或基金经理小组)简介
2.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》以及




其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
自 2014年四季度以来,央行连续降息带来的流动性宽松,叠加金融改革、经济转型降低风险溢价等因素促使居民的大量资产配置行为发生改变,股市替代房地产,成为居民资产配置的首选。4、5月份,在股市财富效应的驱动下,股市新增开户数大幅增加,资金加速流入 A股市场,上证综指最高达到 5178点,创业板指数持续创出新高,最高达到 4037点。进入 6月中旬以后,随着市场去杠杆,部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌,从而引发“下跌—杠杆平仓—下跌”的负向循环,上证综指自高点快速回落超过 15%,创业板指数自高点快速回落近 30%。回顾 2015年二季度,在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用下,A股市场出现了大幅波动,特别是 6月份以后主要指数日最高振幅超过 10%。总体来看,中证全指证券公司指数二季度整体下跌 11.74%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本,我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。
1.5报告期内基金的业绩表现
2.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期,本基金份额净值增长率为-12.08%,同期业绩比较基准收益率为-11.03%。
本报告期无需要说明的相关情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
5.3报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1本期国债期货投资政策
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。






本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
本报告编制日前一年内,中国证监会通报 2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况,广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题,且涉及客户数量较多,被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。广发证券为本基金跟踪标的指数的成份股。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本报告编制日前一年内,中国证监会通报 2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况,招商证券被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。招商证券为本基金跟踪标的指数的成份股。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本报告编制日前一年内,中国证监会通报 2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况,中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题,受过处理仍未改正,且涉及客户数量较多,被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3个月的行政监管措施。中信证券为本基金跟踪标的指数的成份股。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本报告编制日前一年内,方正证券因其广州兴盛路证券营业部在开展经纪业务营销业务过程中存在违规事项,违反了《证券公司代销金融产品管理规定》、《证券经纪人管理暂行规定》及《关于加强证券经纪业务管理的规定》的相关规定,中国证监会广东监管局于 2014年 12月 4日对方正证券采取了《关于对方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业部采取出具警示函措施的决定》([2014]36号)。此外,方正证券还于 2015年 1月 30日公告其于 2015年 1月29日收到中国证监会湖南监管局《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》([2015]3号)。方正证券因未及时履行对股东大会相关信息报告和披露义务,违反了《证券公司监督管理条例》及《上市公司股东大会规则》的相关规定。湖南证监局决定对方正证券采取责令改正的监管措施。
方正证券为本基金跟踪标的指数的成份股。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。本报告编制日前一年内,华泰证券因其合肥长江东大街证券营业部在开展融
资融券业务过程中存在违规事项,违反了《证券公司监督管理条例》及《证券公司融资融券业务管理办法》的相关规定,中国证监会安徽证监局对华泰证券该营业部采取了出局警示函的监督管理措施。
华泰证券为本基金跟踪标的指数的成份股。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。本报告编制日前一年内,长江证券因其在开展研究报告业务中存在违规事
项,违反了《发布证券研究报告暂行规定》的相关规定,中国证监会湖北证监局
对长江证券采取了出局警示函的监督管理措施。长江证券为本基金跟踪标的指数的成份股。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。本基金持有的其余四名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成



5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限的股票。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的文
件2、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同3、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层
8.3查阅方式投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司2015年 07月 21日

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