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诺德优选30混合型证券投资基金2015年半年度报告

2015-08-25 06:08:32
基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年八月二十五日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德优选30混合  基金主代码 570007  交易代码 570007  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年5月5日  基金管理人 诺德基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 84,995,483.43份  基金合同存续期 不定期  2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,在严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争优势的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。  投资策略 本基金秉承长期投资和价值投资的理念,在过度分散和过度集中之间寻求一种平衡,精选股票构建投资组合,在对宏观经济、行业和企业基本面进行深入研究的基础上,挖掘成长性良好且经营稳健的企业,进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。  业绩比较基准 沪深300指数×80%+同业存款利率×20%  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。  2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 张欣 王永民   联系电话 021-68879999 010-66594896   电子邮箱 xin.zhang@nuodefund.com fcid@bankofchina.com  客户服务电话 400-888-0009 95566  传真 021-68877727 010-66594942  2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com  基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所  3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)  本期已实现收益 126,054,664.74  本期利润 129,888,381.71  加权平均基金份额本期利润 0.8158  本期基金份额净值增长率 78.45%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)  期末可供分配基金份额利润 0.6811  期末基金资产净值 142,886,466.79  期末基金份额净值 1.681  注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 -9.09% 3.97% -5.92% 2.80% -3.17% 1.17%  过去三个月 19.90% 3.02% 8.65% 2.09% 11.25% 0.93%  过去六个月 78.45% 2.38% 21.44% 1.81% 57.01% 0.57%  过去一年 100.12% 1.86% 80.17% 1.47% 19.95% 0.39%  过去三年 109.60% 1.55% 64.09% 1.19% 45.51% 0.36%  自基金合同生效起至今 68.10% 1.46% 36.19% 1.16% 31.91% 0.30%  注:业绩比较基准=沪深300指数*80%+同业存款利率*20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德优选30混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月5日至2015年6月30日) / 注:"诺德优选30混合型证券投资基金成立于2011年5月5日,图示时间段为2011年5月5日至2015年06月30日。 本基金建仓期间自2011年5月5日至2011年11月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。" 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了九只开放式基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李圣春 本基金基金经理 2013-05-28 - 8 第二军医大学医学硕士,2009年12月加入诺德基金管理有限公司研究部,先后担任了医药行业研究员、基金经理助理、基金经理等职务,曾先后任职于上海市中药研究所、上海药谷药业有限公司、上海用正医药科技有限公司、上海塔晶投资管理有限公司,具有基金从业资格,现任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。  注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015开年,经济数据下滑明显,稳增长、促转型并进,进入新常态。1季度,稳增长预期明确,改革预期强烈,市场热度持续蹿升,以创业板和中小板为代表的成长股快速上涨,录得巨大涨幅,大盘蓝筹虽然落后,也获得了不错的涨幅。2季度,在政府鼓励互联网+、工业4.0、万众创新的一系列政策的推动下,创业板、中小板一路狂飙,大盘也创出了5178点的新高。然而,进入6月中旬,随着对场外配资监管力度的加大,以杠杆牛为特征的市场出现了快速下跌,回吐2季度的大部分涨幅。 报告期内本基金秉承“持续成长性”投资风格,坚持“精选个股”策略。重点配置了医药、商业零售、房地产、休闲服务、纺织服装和农林牧渔等行业。持仓主要集中在业绩成长确定、估值相对较低个股上。本基金“持续成长”和精选个股的投资风格,契合上半年的市场风格,最终大幅跑赢业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.681元,累计净值为1.681 元。本报告期份额净值增长率为78.45%,同期业绩比较基准增长率为21.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,新常态下的经济数据仍不乐观,但政府的定向刺激使市场对经济预期相对稳定,预计经济仍将在相对较低的合理区间内运行。在稳增长基础上促转型的大背景下,传统行业压力仍然较大,落后产能逐步被淘汰,行业集中度将提高,盈利有所改观,但过程将很缓慢。代表未来方向的新兴行业占比将逐步上升,但受稳增长的制约,同样可能不快。在经济运行下台阶、改革不断推进,流动性适度宽松的情形下,证券市场呈现震荡上行的态势可能性很大。而稳增长基础上的调结构、促转型,可能使新兴行业和有改革预期的传统蓝筹交替表现。由于前几年是成长股的牛市,以及上半年的卓越表现,相对而言后者的表现机会可能性更多。 我们一直坚信“持续的成长”能够穿越经济的周期。目前经济环境下,坚定看好 “持续稳定成长”的行业和代表新经济行业的投资机会,包括医药、信息服务、大众消费、以及高端装备等新兴产业,还有解决环保根源问题的能源结构相关产业。为此,本基金将继续精选优质个股,持续跟踪,在优质公司持续成长中获得确定收益,力求避免短期波动对长期投资的扰动,获得长期稳定收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定; 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施; 投资研究部总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断; 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺德中小盘混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺德优选30混合型证券投资基金 报告截止日:2015年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  资产:  - -  银行存款 6.4.7.1 14,831,453.79 20,329,176.31  结算备付金  1,157,056.12 637,385.78  存出保证金  194,570.48 107,311.47  交易性金融资产 6.4.7.2 127,632,770.00 230,303,524.24  其中:股票投资  127,632,770.00 230,303,524.24  基金投资  - -  债券投资  - -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产 6.4.7.3 - -  买入返售金融资产 6.4.7.4 - -  应收证券清算款  4,812,567.67 9,115,551.19  应收利息 6.4.7.5 3,629.81 4,616.84  应收股利  - -  应收申购款  359,262.94 5,931.61  递延所得税资产  - -  其他资产 6.4.7.6 - -  资产总计  148,991,310.81 260,503,497.44  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  负债:  - -  短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债 6.4.7.3 - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - -  应付赎回款  5,012,434.85 916,132.15  应付管理人报酬  221,336.08 361,940.54  应付托管费  36,889.37 60,323.42  应付销售服务费  - -  应付交易费用 6.4.7.7 548,319.97 480,238.89  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债 6.4.7.8 285,863.75 360,436.52  负债合计  6,104,844.02 2,179,071.52  所有者权益:  - -  实收基金 6.4.7.9 84,995,483.43 274,238,472.84  未分配利润 6.4.7.10 57,890,983.36 -15,914,046.92  所有者权益合计  142,886,466.79 258,324,425.92  负债和所有者权益总计  148,991,310.81 260,503,497.44  注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.681元,基金份额总额84,995,483.43份。 6.2 利润表 会计主体:诺德优选30混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  一、收入  134,073,834.61 8,299,512.03  1.利息收入  96,430.61 211,442.88  其中:存款利息收入 6.4.7.11 90,833.38 137,187.77  债券利息收入  - -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  5,597.23 74,255.11  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  130,109,214.33 14,895,576.23  其中:股票投资收益 6.4.7.12 129,255,718.42 12,923,814.51  基金投资收益  - -  债券投资收益 6.4.7.13 - -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益 6.4.7.14 - -  衍生工具收益 6.4.7.15 - -  股利收益 6.4.7.16 853,495.91 1,971,761.72  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 3,833,716.97 -6,808,180.15  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 34,472.70 673.07  减:二、费用  4,185,452.90 4,878,381.15  1.管理人报酬  1,554,568.64 2,724,686.20  2.托管费  259,094.79 454,114.34  3.销售服务费  - -  4.交易费用 6.4.7.19 2,167,111.44 1,511,597.99  5.利息支出  - -  其中:卖出回购金融资产支出  - -  6.其他费用 6.4.7.20 204,678.03 187,982.62  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  129,888,381.71 3,421,130.88  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  129,888,381.71 3,421,130.88  6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德优选30混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 274,238,472.84 -15,914,046.92 258,324,425.92  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 129,888,381.71 129,888,381.71  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -189,242,989.41 -56,083,351.43 -245,326,340.84  其中:1.基金申购款 23,324,836.34 13,168,090.37 36,492,926.71  2.基金赎回款 -212,567,825.75 -69,251,441.80 -281,819,267.55  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 84,995,483.43 57,890,983.36 142,886,466.79  项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 468,081,787.61 -77,425,498.09 390,656,289.52  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,421,130.88 3,421,130.88  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -52,483,181.72 7,394,214.12 -45,088,967.60  其中:1.基金申购款 1,999,153.77 -243,018.84 1,756,134.93  2.基金赎回款 -54,482,335.49 7,637,232.96 -46,845,102.53  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 415,598,605.89 -66,610,153.09 348,988,452.80  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:潘福祥,主管会计工作负责人:潘福祥,会计机构负责人:高奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德优选30混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2011】320号《关于核准诺德优选30股票型证券投资基金募集的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》和《诺德优选30股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,180,935,449.27元,业经普华永道中天验字(2011)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,181,283,217.92份基金份额,其中认购资金利息折合347,768.65份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德优选30混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%,其中投资于基金持仓权重前30位股票的资产占股票资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例范围为5%-40%;其中,基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为:沪深300 指数×80%+同业存款利率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券基金投资业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金未发生会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构  长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  Lord Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东  清华控股有限公司 基金管理人的股东  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行交易业务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 1,554,568.64 2,724,686.20  其中:支付销售机构的客户维护费 716,877.82 1,287,584.03  注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 259,094.79 454,114.34  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末,本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行 14,831,453.79 80,929.93 54,202,399.26 125,323.97  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 6.4.9 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有新发/增发证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  601718 际华集团 2015-06-17 重大事项 12.54 2015-07-02 13.61 310,000.00 3,172,998.18 3,887,400.00 -  000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 62.50 2015-08-05 69.20 60,000.00 3,302,572.30 3,750,000.00 -  注:本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金未从事债券正回购交易,无质押债券。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 127,632,770.00 85.66   其中:股票 127,632,770.00 85.66  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 15,988,509.91 10.73  7 其他各项资产 5,370,030.90 3.60  8 合计 148,991,310.81 100.00   7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 58,387,300.00 40.86  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,639,200.00 15.14  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 25,901,870.00 18.13  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 10,968,000.00 7.68  L 租赁和商务服务业 10,736,400.00 7.51  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 127,632,770.00 89.32  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600138 中青旅 320,000 6,758,400.00 4.73  2 000421 南京中北 600,000 6,756,000.00 4.73  3 600511 国药股份 133,000 6,701,870.00 4.69  4 600483 福能股份 360,000 6,386,400.00 4.47  5 600223 鲁商置业 600,000 6,384,000.00 4.47  6 601965 中国汽研 480,000 6,244,800.00 4.37  7 600535 天士力 120,000 5,971,200.00 4.18  8 600195 中牧股份 200,000 5,620,000.00 3.93  9 600697 欧亚集团 180,000 5,576,400.00 3.90  10 000151 中成股份 180,000 5,490,000.00 3.84  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600705 中航资本 18,505,527.25 7.16  2 000421 南京中北 15,219,097.49 5.89  3 600676 交运股份 13,815,880.57 5.35  4 601799 星宇股份 12,974,557.60 5.02  5 000592 平潭发展 12,134,493.13 4.70  6 002156 通富微电 9,466,961.72 3.66  7 600594 益佰制药 9,135,876.00 3.54  8 300070 碧水源 9,089,516.11 3.52  9 002325 洪涛股份 8,997,108.01 3.48  10 000712 锦龙股份 8,797,534.00 3.41  11 000831 五矿稀土 8,667,532.46 3.36  12 300055 万邦达 8,414,218.87 3.26  13 600138 中青旅 8,363,863.56 3.24  14 600535 天士力 8,320,532.06 3.22  15 002630 华西能源 8,139,461.00 3.15  16 600271 航天信息 7,911,235.41 3.06  17 002072 凯瑞德 7,874,674.56 3.05  18 002273 水晶光电 7,606,265.27 2.94  19 600158 中体产业 7,569,495.00 2.93  20 002385 大北农 7,418,454.59 2.87  21 600697 欧亚集团 7,304,755.62 2.83  22 603899 晨光文具 7,276,890.50 2.82  23 002539 新都化工 7,217,937.37 2.79  24 600000 浦发银行 7,166,640.00 2.77  25 300162 雷曼光电 7,150,926.27 2.77  26 600223 鲁商置业 7,093,650.00 2.75  27 600511 国药股份 6,970,396.33 2.70  28 300228 富瑞特装 6,711,419.00 2.60  29 300175 朗源股份 6,656,860.70 2.58  30 300058 蓝色光标 6,620,928.00 2.56  31 002475 立讯精密 6,589,488.76 2.55  32 603555 贵人鸟 6,573,334.84 2.54  33 000811 烟台冰轮 6,541,522.06 2.53  34 603366 日出东方 6,485,232.60 2.51  35 603003 龙宇燃油 6,430,159.89 2.49  36 000157 中联重科 6,393,920.00 2.48  37 600106 重庆路桥 6,307,862.31 2.44  38 002229 鸿博股份 6,271,206.50 2.43  39 600483 福能股份 6,114,177.00 2.37  40 000425 徐工机械 6,103,729.92 2.36  41 600279 重庆港九 6,091,304.00 2.36  42 000063 中兴通讯 5,887,204.46 2.28  43 000039 中集集团 5,839,160.00 2.26  44 601377 兴业证券 5,808,000.00 2.25  45 600195 中牧股份 5,798,744.23 2.24  46 000002 万 科A 5,764,200.00 2.23  47 600687 刚泰控股 5,690,392.00 2.20  48 601888 中国国旅 5,649,155.30 2.19  49 000530 大冷股份 5,594,447.00 2.17  50 601992 金隅股份 5,495,725.51 2.13  51 000605 渤海股份 5,471,603.00 2.12  52 002695 煌上煌 5,470,193.13 2.12  53 002152 广电运通 5,434,273.99 2.10  54 002085 万丰奥威 5,409,840.00 2.09  55 600755 厦门国贸 5,404,488.92 2.09  56 600461 洪城水业 5,298,442.14 2.05  57 000151 中成股份 5,212,533.65 2.02  58 600979 广安爱众 5,204,106.00 2.01  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600728 佳都科技 36,435,214.70 14.10  2 600158 中体产业 22,605,511.87 8.75  3 600705 中航资本 19,076,174.00 7.38  4 300055 万邦达 18,212,176.43 7.05  5 600535 天士力 16,997,543.18 6.58  6 600676 交运股份 15,786,045.64 6.11  7 300228 富瑞特装 15,595,646.11 6.04  8 000592 平潭发展 15,569,911.77 6.03  9 002156 通富微电 15,543,925.66 6.02  10 600584 长电科技 15,228,774.60 5.90  11 600057 象屿股份 14,451,556.94 5.59  12 002065 东华软件 14,260,406.28 5.52  13 601799 星宇股份 13,878,917.26 5.37  14 002678 珠江钢琴 12,691,599.61 4.91  15 002072 凯瑞德 12,507,539.60 4.84  16 600271 航天信息 12,349,935.00 4.78  17 002104 恒宝股份 11,881,331.01 4.60  18 300347 泰格医药 11,524,222.40 4.46  19 002317 众生药业 10,837,804.51 4.20  20 002385 大北农 10,702,626.01 4.14  21 300234 开尔新材 10,485,961.94 4.06  22 600287 江苏舜天 10,409,894.54 4.03  23 000963 华东医药 10,339,622.87 4.00  24 600409 三友化工 10,185,830.09 3.94  25 000421 南京中北 9,958,450.89 3.86  26 002102 冠福股份 9,911,448.50 3.84  27 300070 碧水源 9,910,370.19 3.84  28 603555 贵人鸟 9,784,765.99 3.79  29 600594 益佰制药 9,360,295.89 3.62  30 603899 晨光文具 9,217,465.00 3.57  31 600358 国旅联合 9,139,818.50 3.54  32 600171 上海贝岭 9,127,867.00 3.53  33 002404 嘉欣丝绸 8,969,988.18 3.47  34 002273 水晶光电 8,929,494.67 3.46  35 300162 雷曼光电 8,893,541.72 3.44  36 000831 五矿稀土 8,867,548.03 3.43  37 000811 烟台冰轮 8,444,629.06 3.27  38 000712 锦龙股份 8,293,699.77 3.21  39 002325 洪涛股份 8,255,038.44 3.20  40 002275 桂林三金 8,157,172.61 3.16  41 600517 置信电气 8,006,319.74 3.10  42 002475 立讯精密 7,962,851.10 3.08  43 300175 朗源股份 7,906,896.58 3.06  44 300146 汤臣倍健 7,694,289.44 2.98  45 300058 蓝色光标 7,680,275.87 2.97  46 603003 龙宇燃油 7,638,988.83 2.96  47 600687 刚泰控股 7,619,183.30 2.95  48 600106 重庆路桥 7,498,815.86 2.90  49 000157 中联重科 6,966,037.00 2.70  50 000661 长春高新 6,876,952.63 2.66  51 600000 浦发银行 6,836,984.34 2.65  52 000555 神州信息 6,757,315.00 2.62  53 002085 万丰奥威 6,555,047.10 2.54  54 002229 鸿博股份 6,526,887.94 2.53  55 002309 中利科技 6,395,778.55 2.48  56 000425 徐工机械 6,377,259.14 2.47  57 000063 中兴通讯 6,078,054.84 2.35  58 002695 煌上煌 6,056,557.90 2.34  59 000039 中集集团 6,044,675.14 2.34  60 300207 欣旺达 6,030,658.81 2.33  61 601377 兴业证券 5,743,603.00 2.22  62 000002 万 科A 5,666,753.90 2.19  63 002542 中化岩土 5,652,991.80 2.19  64 000997 新 大 陆 5,572,784.84 2.16  65 002538 司尔特 5,449,657.40 2.11  66 002630 华西能源 5,444,901.10 2.11  67 600279 重庆港九 5,317,666.10 2.06  68 600571 信雅达 5,297,183.00 2.05  69 600461 洪城水业 5,181,049.41 2.01  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 555,430,494.87  卖出股票的收入(成交)总额 791,190,684.50  注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 194,570.48  2 应收证券清算款 4,812,567.67  3 应收股利 -  4 应收利息 3,629.81  5 应收申购款 359,262.94  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,370,030.90  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  1,432 59,354.39 1,853,345.76 2.18% 83,142,137.67 97.82%  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 5,398,288.94 6.35%  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100  本基金基金经理持有本开放式基金 0  9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年5月5日)基金份额总额 1,181,283,217.92  本报告期期初基金份额总额 274,238,472.84  本报告期基金总申购份额 23,324,836.34  减:本报告期基金总赎回份额 212,567,825.75  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 84,995,483.43   注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。 2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金2015年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任过本基金募集的验资机构,提供过相关服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、本基金托管人及高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   申银万国 1 - - - - -  湘财证券 1 - - - - -  金元证券 1 - - - - -  光大证券 1 - - - - -  中信证券 2 - - - - -  国联证券 1 - - - - -  民生证券 1 - - - - -  方正证券 1 - - - - -  东北证券 1 - - - - -  安信证券 2 - - - - -  海通证券 1 417,431,385.07 31.00% 380,030.46 31.00% -  国海证券 2 309,949,724.37 23.02% 282,178.61 23.02% -  中投证券 2 239,617,061.93 17.79% 218,147.63 17.79% -  东方证券 2 97,235,072.40 7.22% 88,522.95 7.22% -  浙商证券 1 93,662,854.44 6.96% 85,270.70 6.96% -  东兴证券 1 91,113,925.46 6.77% 82,950.13 6.77% -  国泰君安 2 71,342,655.66 5.30% 64,950.44 5.30% -  招商证券 1 21,910,134.04 1.63% 19,947.34 1.63% -  国信证券 2 4,282,731.00 0.32% 3,899.03 0.32% -  注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期内基金管理人未新租用交易单元、退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  国海证券 - - 18,000,000.00 50.70% - -  招商证券 - - 17,500,000.00 49.30% - -   11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日