海富通精选贰号混合型证券投资基金2015年半年度报告

基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。  2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 海富通精选贰号混合  基金主代码 519015  交易代码 519015  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2007年4月9日  基金管理人 海富通基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 736,422,892.49份  基金合同存续期 不定期   2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。  投资策略 本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。  业绩比较基准 MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％  风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。   2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 奚万荣 王永民   联系电话 021-38650891 010-66594896   电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com  客户服务电话 40088-40099 95566  传真 021-33830166 010-66594942   2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com  基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所   3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）  本期已实现收益 302,883,192.44  本期利润 293,913,855.72  加权平均基金份额本期利润 0.2708  本期基金份额净值增长率 31.97%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)  期末可供分配基金份额利润 -0.0673  期末基金资产净值 686,850,262.97  期末基金份额净值 0.933  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 -13.61% 3.09% -5.26% 2.24% -8.35% 0.85%  过去三个月 11.07% 2.28% 8.62% 1.71% 2.45% 0.57%  过去六个月 31.97% 1.89% 22.31% 1.45% 9.66% 0.44%  过去一年 42.88% 1.45% 66.12% 1.17% -23.24% 0.28%  过去三年 44.65% 1.12% 61.20% 0.95% -16.55% 0.17%  自基金合同生效起至今 54.48% 1.25% 68.16% 1.21% -13.68% 0.04%   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通精选贰号混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年4月9日至2015年6月30日) / 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理32只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    丁俊 本基金的基金经理；海富通精选混合基金经理；海富通收益增长混合基金经理；海富通股票混合基金经理；投资副总监 2014-01-17 - 13年 硕士。持有基金从业人员资格证书。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选混合和海富通风格优势股票基金经理助理，2007年8月至2012年1月任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2012年1月至2014年3月任海富通基金管理有限公司研究总监。2014年1月起任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2014年3月起任投资副总监。2014年4月起兼任海富通收益增长混合。2014年4月至2015年6月兼任海富通股票混合基金经理。  注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 对于2015年上半年市场走势，可以用一句话概括：辛辛苦苦大半年，一月回到半年前。 今年始，大盘从3258.63点起步，经过两个多月的横盘整理后，从3月中旬开始发力，并于6月12日拿下5178.19高点，创7年多新高。期间经历了“5?28”一天300多点的跌幅。大盘创下新高后旋即掉头往下，在6月份余下的11个交易日里跌去900点，跌幅近20%。投资者预设的反弹点位一再被击破，千股跌停局面频现。 政策方面，在暴跌之前，一带一路、自贸区、互联网+、中国制造2015、京津冀、军工改革、国企改革等题材概念，在国家政策扶持下你方唱罢我登场；资金面上，今年上半年，央行分别进行了3次降准和降息，尤其是6月27日，在市场跌跌不休的情况下，央行送出降息降准双礼包，但市场表现差强人意。 指数方面，虽然经历了6月中下旬的暴跌，四大指数涨幅还是喜人。创业板指涨幅远超主板，为94.23%，紧随其后的是中小板指，涨幅69.06%，上证综指和深证成指涨幅与前两个相比相对较小，分别为32.23%和30.17%。创业板、中小板涨幅较好与国家鼓励企业创新转型不无关系。从具体行业里面也可以看出端倪，就中信证券一级行业指数而言，今年上半年，计算机、通信、轻工制造和餐饮旅游等行业翻了一倍，而银行、券商和保险以及传统的煤炭、有色、钢铁等涨幅殿后。 一季度之初本基金配置金融地产比例较高，但随着政府对互联网+等新兴产业扶持政策陆续出台及场外资金流入减缓，本基金逐步减持了金融地产配置比例，而转向互联网+等行业布局。除了已经为市场所公认的互联网金融、医疗等，二季度还重点加大了传统企业转型互联网+的投资比例，布局了一批涨幅相对滞后且质地不错的公司。随着上证综指上涨至5000点以上以及证监会清查场外融资力度加大，本基金开始减持前期涨幅过大的互联网+资产，同时降低股票配置比例至基准。季末指数出现持续大幅下跌，市场陷入担心融资盘崩溃的恐慌之中，针对此本基金大幅提高了股票配置比例，配置了一批跌幅明显且质地不错的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为31.97％，同期基金业绩比较基准收益率为22.31％，基金净值跑赢业绩比较基准9.66个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，政府预计将延续既有的货币政策和财政政策，一系列已出台的稳增长政策有望在三四季度对经济起到拉动作用，宏观经济将触底企稳。至于A股市场，鉴于资金杠杆效应导致了指数的暴涨暴跌，引发市场参与者的深刻反思，也降低了参与者的热情。随着资金杠杆的下降，市场对下半年资金面的乐观判断开始动摇，对市场走势构成制约，同时投资者对于估值和业绩的重新考量也可能触发投资风格的转变。 基于此，下半年A股市场预计将出现宽幅振荡格局。但在牛市格局下，类似振荡有望夯实市场基础，为今后上行创造条件，与此同时结构性机会预计将层出不穷。 下半年，本基金除了继续高度关注具备业绩兑现潜力的互联网+成长股之外，同时还将重点寻觅被市场忽略的估值相对合理且具备一定增速的其他类公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配：无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通精选贰号混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通精选贰号混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  资产：     银行存款 6.4.7.1 47,431,832.44 97,279,573.70  结算备付金  1,645,831.76 2,382,547.64  存出保证金  600,729.83 329,312.86  交易性金融资产 6.4.7.2 680,436,388.10 825,375,770.98  其中：股票投资  517,905,606.00 613,085,770.98  基金投资  - -  债券投资  162,530,782.10 212,290,000.00  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产 6.4.7.3 - -  买入返售金融资产 6.4.7.4 - -  应收证券清算款  - 17,349,966.27  应收利息 6.4.7.5 1,194,508.57 1,981,443.58  应收股利  - -  应收申购款  203,514.14 -  递延所得税资产  - -  其他资产 6.4.7.6 - -  资产总计  731,512,804.84 944,698,615.03  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  负债：     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债 6.4.7.3 - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  32,625,889.48 -  应付赎回款  8,352,704.28 3,359,897.78  应付管理人报酬  1,066,818.47 1,230,218.93  应付托管费  177,803.06 205,036.46  应付销售服务费  - -  应付交易费用 6.4.7.7 2,189,870.77 1,980,578.36  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债 6.4.7.8 249,455.81 350,049.48  负债合计  44,662,541.87 7,125,781.01  所有者权益：     实收基金 6.4.7.9 736,422,892.49 1,325,921,628.39  未分配利润 6.4.7.10 -49,572,629.52 -388,348,794.37  所有者权益合计  686,850,262.97 937,572,834.02  负债和所有者权益总计  731,512,804.84 944,698,615.03  注：1、报告截止日2015年06月30日，基金份额净值0.933元，基金份额总额736,422,892.49份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体：海富通精选贰号混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  一、收入  310,725,373.96 -29,766,927.24  1.利息收入  4,986,420.11 6,339,632.31  其中：存款利息收入 6.4.7.11 209,872.48 642,798.94  债券利息收入  4,776,547.63 5,686,868.86  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  - 9,964.51  其他利息收入  - -  2.投资收益（损失以“-”填列）  314,700,016.60 -44,468,234.08  其中：股票投资收益 6.4.7.12 313,446,186.36 -45,512,501.74  基金投资收益  - -  债券投资收益 6.4.7.13 -4,720.00 -2,086,357.93  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益 6.4.7.14 - -  衍生工具收益 6.4.7.15 - -  股利收益 6.4.7.16 1,258,550.24 3,130,625.59  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -8,969,336.72 8,361,005.92  4.汇兑收益（损失以“-”号填列）  - -  5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 8,273.97 668.61  减：二、费用  16,811,518.24 12,573,028.62  1．管理人报酬  6,842,120.58 8,134,670.85  2．托管费  1,140,353.40 1,355,778.45  3．销售服务费  - -  4．交易费用 6.4.7.19 8,595,798.35 2,866,215.40  5．利息支出  12,737.08 -  其中：卖出回购金融资产支出  12,737.08 -  6．其他费用 6.4.7.20 220,508.83 216,363.92  三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  293,913,855.72 -42,339,955.86  减：所得税费用  - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列）  293,913,855.72 -42,339,955.86   6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通精选贰号混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 1,325,921,628.39 -388,348,794.37 937,572,834.02  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 293,913,855.72 293,913,855.72  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -589,498,735.90 44,862,309.13 -544,636,426.77  其中：1.基金申购款 12,169,775.92 -747,218.02 11,422,557.90  2.基金赎回款 -601,668,511.82 45,609,527.15 -556,058,984.67  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 736,422,892.49 -49,572,629.52 686,850,262.97  项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 1,750,516,586.39 -565,734,800.01 1,184,781,786.38  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -42,339,955.86 -42,339,955.86  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -132,254,462.47 46,227,158.01 -86,027,304.46  其中：1.基金申购款 1,472,829.96 -515,710.81 957,119.15  2.基金赎回款 -133,727,292.43 46,742,868.82 -86,984,423.61  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 1,618,262,123.92 -561,847,597.86 1,056,414,526.06   报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通精选贰号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第63号《关于同意海富通精选贰号混合型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,596,643,748.57元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》于2007年4月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,599,641,740.00份基金份额,其中认购资金利息折合2,997,991.43份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,权证投资0%-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:MSCI China A指数×65%＋上证国债指数×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金报告期内无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 6,842,120.58 8,134,670.85  其中：支付销售机构的客户维护费 1,218,214.63 1,460,379.47  注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 1,140,353.40 1,355,778.45  注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行 47,431,832.44 166,941.78 281,689,483.07 628,931.64  注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项. 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  000558 莱茵置业 2015-06-15 筹划重大事项 32.80 2015-07-13 29.52 461,227 6,200,805.41 15,128,245.60 -  002325 洪涛股份 2015-06-03 筹划重大事项 31.15 - - 224,300 4,458,140.00 6,986,945.00 -  002665 首航节能 2015-06-30 筹划重大合作事项 27.70 2015-07-01 30.00 248,800 6,430,089.99 6,891,760.00 -  300163 先锋新材 2015-06-30 筹划重大事项 29.92 - - 132,800 4,631,336.00 3,973,376.00 -  300266 兴源环境 2015-06-03 筹划重大事项 55.23 - - 139,858 4,581,603.89 7,724,357.34 -  300291 华录百纳 2015-06-30 筹划重大事项 37.76 2015-07-13 34.65 92,900 4,680,958.00 3,507,904.00 -  300373 扬杰科技 2015-06-09 筹划重大事项 82.50 2015-07-14 74.25 107,100 6,319,609.39 8,835,750.00 -  601111 中国国航 2015-06-30 筹划非公开发行股票事项 15.36 2015-07-29 13.78 707,500 9,523,965.38 10,867,200.00 -  002727 一心堂 2015-04-13 筹划重大事项 82.62 2015-08-17 70.42 179,321 8,581,197.62 14,815,501.02 -  注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）  1 权益投资 517,905,606.00 70.80   其中：股票 517,905,606.00 70.80  2 固定收益投资 162,530,782.10 22.22   其中：债券 162,530,782.10 22.22   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 49,077,664.20 6.71  7 其他各项资产 1,998,752.54 0.27  8 合计 731,512,804.84 100.00   7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 6,174,295.00 0.90  C 制造业 243,215,834.35 35.41  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,543,125.00 1.10  E 建筑业 6,986,945.00 1.02  F 批发和零售业 25,850,700.38 3.76  G 交通运输、仓储和邮政业 50,014,996.70 7.28  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,265,867.81 11.98  J 金融业 - -  K 房地产业 26,653,669.98 3.88  L 租赁和商务服务业 8,276,280.00 1.20  M 科学研究和技术服务业 20,835,988.00 3.03  N 水利、环境和公共设施管理业 16,697,289.78 2.43  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 12,949,394.00 1.89  R 文化、体育和娱乐业 10,441,220.00 1.52  S 综合 - -   合计 517,905,606.00 75.40   7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 300253 卫宁软件 703,275 36,570,300.00 5.32  2 002152 广电运通 538,282 17,408,039.88 2.53  3 600115 东方航空 1,355,842 16,703,973.44 2.43  4 600029 南方航空 1,067,841 15,526,408.14 2.26  5 000558 莱茵置业 461,227 15,128,245.60 2.20  6 002727 一心堂 179,321 14,815,501.02 2.16  7 600271 航天信息 227,279 14,707,224.09 2.14  8 300136 信维通信 556,800 13,864,320.00 2.02  9 600420 现代制药 309,979 13,484,086.50 1.96  10 000400 许继电气 517,239 13,013,733.24 1.89  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 600048 保利地产 54,960,111.35 5.86  2 600000 浦发银行 47,023,921.16 5.02  3 601166 兴业银行 42,605,685.48 4.54  4 601688 华泰证券 42,287,059.20 4.51  5 600999 招商证券 42,118,471.33 4.49  6 600588 用友网络 41,819,130.46 4.46  7 600276 恒瑞医药 36,928,630.43 3.94  8 600340 华夏幸福 35,045,681.26 3.74  9 600068 葛洲坝 32,715,000.18 3.49  10 601318 中国平安 32,329,932.03 3.45  11 000402 金 融 街 31,379,858.47 3.35  12 000400 许继电气 29,565,105.54 3.15  13 000776 广发证券 28,469,502.95 3.04  14 600030 中信证券 28,118,622.75 3.00  15 000069 华侨城Ａ 27,695,985.05 2.95  16 002609 捷顺科技 26,587,355.89 2.84  17 300010 立思辰 25,715,973.89 2.74  18 300231 银信科技 24,632,901.30 2.63  19 000063 中兴通讯 24,002,299.11 2.56  20 600655 豫园商城 23,920,415.47 2.55  21 002236 大华股份 23,708,415.62 2.53  22 002325 洪涛股份 23,229,783.00 2.48  23 002400 省广股份 21,826,215.89 2.33  24 601009 南京银行 20,022,722.31 2.14  25 601169 北京银行 19,688,511.23 2.10  26 600369 西南证券 19,526,978.92 2.08  27 600343 航天动力 19,379,030.68 2.07  28 601377 兴业证券 19,236,750.50 2.05  29 000963 华东医药 19,161,774.10 2.04  30 002383 合众思壮 19,051,633.57 2.03  31 002657 中科金财 18,981,222.55 2.02  32 002276 万马股份 18,979,010.42 2.02  33 002030 达安基因 18,808,208.50 2.01  注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 601166 兴业银行 76,729,375.10 8.18  2 600048 保利地产 75,075,473.87 8.01  3 600000 浦发银行 62,921,605.93 6.71  4 600588 用友网络 60,754,430.60 6.48  5 601318 中国平安 46,786,345.57 4.99  6 600068 葛洲坝 43,628,589.00 4.65  7 601688 华泰证券 42,784,252.29 4.56  8 600999 招商证券 42,390,931.41 4.52  9 002657 中科金财 38,891,957.79 4.15  10 002707 众信旅游 37,860,112.58 4.04  11 600276 恒瑞医药 37,399,189.36 3.99  12 000069 华侨城Ａ 37,155,534.30 3.96  13 600340 华夏幸福 35,932,084.40 3.83  14 600655 豫园商城 35,676,099.22 3.81  15 600570 恒生电子 35,075,035.05 3.74  16 300010 立思辰 34,480,756.95 3.68  17 600705 中航资本 31,776,587.43 3.39  18 002609 捷顺科技 29,795,758.09 3.18  19 601336 新华保险 29,713,203.06 3.17  20 300024 机器人 29,631,558.22 3.16  21 000776 广发证券 29,333,568.22 3.13  22 002304 洋河股份 28,854,850.45 3.08  23 002276 万马股份 26,606,123.71 2.84  24 000063 中兴通讯 25,178,417.45 2.69  25 000402 金 融 街 24,901,508.93 2.66  26 002236 大华股份 24,027,846.80 2.56  27 601766 中国中车 22,550,067.77 2.41  28 601628 中国人寿 22,041,314.25 2.35  29 300378 鼎捷软件 21,847,151.90 2.33  30 002400 省广股份 21,263,795.85 2.27  31 000625 长安汽车 20,734,613.80 2.21  32 601009 南京银行 20,602,596.65 2.20  33 300231 银信科技 20,474,930.36 2.18  34 600893 中航动力 20,403,905.24 2.18  35 002030 达安基因 20,335,070.29 2.17  36 600030 中信证券 20,325,936.00 2.17  37 600015 华夏银行 20,029,263.42 2.14  38 601169 北京银行 19,958,818.48 2.13  39 000975 银泰资源 19,342,466.81 2.06  40 600343 航天动力 19,286,200.71 2.06  41 002325 洪涛股份 19,164,423.54 2.04  42 002383 合众思壮 19,110,606.41 2.04  43 600369 西南证券 19,024,231.90 2.03  44 000963 华东医药 19,007,617.92 2.03  45 600643 爱建股份 18,856,490.33 2.01  46 002438 江苏神通 18,775,620.76 2.00  注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,620,077,817.17  卖出股票的收入（成交）总额 3,020,237,409.69  注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 国家债券 63,570,000.00 9.26  2 央行票据 - -  3 金融债券 98,102,000.00 14.28   其中：政策性金融债 98,102,000.00 14.28  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 858,782.10 0.13  8 其他 - -  9 合计 162,530,782.10 23.66   7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 110217 11国开17 800,000 78,032,000.00 11.36  2 010107 21国债⑺ 600,000 63,570,000.00 9.26  3 150211 15国开11 200,000 20,070,000.00 2.92  4 110031 航信转债 5,910 858,782.10 0.13   7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的南方航空（600029）于2014年12月31日公告称，中国南方航空股份有限公司于2014年12月30日接到控股股东中国南方航空集团公司通知，公司副总经理陈港、公司运行总监田晓东因涉嫌职务犯罪已被立案侦查。公司于2015年1月6日再次公告，中国南方航空股份有限公司于2015年1月5日接到控股股东中国南方航空集团公司通知，公司董事、副总经理、财务总监、总会计师徐杰波、公司副总经理周岳海因涉嫌职务犯罪已被立案侦查。 对该股票的投资决策程序的说明：国际油价的大幅下跌将给公司带来明显的业绩弹性，并且随着行业供给放缓而行业需求的稳步提升，公司也有望从中受益。此外，随着2014年12月12日广东新设自贸区获批，公司作为广东地区的主要基地航空，也将从中受益。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 600,729.83  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 1,194,508.57  5 应收申购款 203,514.14  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,998,752.54   7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明  1 000558 莱茵置业 15,128,245.60 2.20 筹划重大事项  2 002727 一心堂 14,815,501.02 2.16 筹划重大事项   8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  31,317 23,515.12 4,703,611.30 0.64% 731,719,281.19 99.36%   8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月9日）基金份额总额 8,599,641,740.00  本报告期期初基金份额总额 1,325,921,628.39  本报告期基金总申购份额 12,169,775.92  减：本报告期基金总赎回份额 601,668,511.82  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 736,422,892.49  注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年1月17日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。 2015年2月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。 2015年4月8日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司2015年第四次临时股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent Camerlynck）先生继任本公司董事。 2015年5月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】753号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长张文伟先生不再代行总经理职务。 2015年7月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士转任公司副总经理。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 海富通基金管理有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日收到上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期6个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前，公司已经完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   德邦证券 1 - - - - -  国元证券 2 - - - - -  申万宏源 1 1,227,162,305.77 21.76% 1,117,195.90 22.58% -  中信证券 1 1,106,494,018.06 19.62% 979,141.28 19.79% -  银河证券 1 1,001,396,452.89 17.75% 911,669.35 18.43% -  中金公司 1 986,332,559.10 17.49% 872,805.20 17.64% -  平安证券 1 772,778,591.04 13.70% 683,831.43 13.82% -  方正证券 2 546,151,300.00 9.68% 382,055.90 7.72% -  注：1、本基金本报告期交易单元未发生变化。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会议核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会议核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  德邦证券 - - - - - -  国元证券 - - - - - -  申万宏源 - - - - - -  中信证券 - - - - - -  银河证券 - - 125,000,000.00 72.25% - -  中金公司 - - - - - -  平安证券 - - - - - -  方正证券 - - 48,000,000.00 27.75% - -   11 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过451亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2015年6月30日，海富通为80多家企业超过391亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2015年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过124亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2015年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过144亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日