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建信信息产业股票型证券投资基金2015年半年度报告

2015-08-29 07:08:54
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2015年8月29日 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告期自2015年3月24日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信信息产业股票  基金主代码 001070  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年3月24日  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 中国光大银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 1,523,008,428.51份   基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。  业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。  风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。   基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 建信基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 吴曙明 张建春   联系电话 010-66228888 010-63639180   电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com  客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95595  传真 010-66228001 010-63639132   信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn  基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所   主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年3月24日 - 2015年6月30日 )  本期已实现收益 523,586,594.82  本期利润 511,940,374.75  加权平均基金份额本期利润 0.2149  本期基金份额净值增长率 17.60%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )  期末可供分配基金份额利润 0.1759  期末基金资产净值 1,790,856,795.05  期末基金份额净值 1.176  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同自2015年3月24日起生效,至2015年6月30日未满六个月。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 -7.11% 3.17% -6.30% 2.97% -0.81% 0.20%  过去三个月 17.37% 2.31% 9.45% 2.22% 7.92% 0.09%  自基金合同生效起至今 17.60% 2.20% 11.14% 2.14% 6.46% 0.06%  注:本基金业绩比较基准为85%*沪深300指数收益率+15%*中债综合指数收益率(全价)。沪深300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富(总值)指数为掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金基金合同于2015年3月24日生效,截止报告期末仍处于建仓期。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司,设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。 截至2015年6月30日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金,共计55只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为1654.99亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    邵卓 本基金的基金经理 2015年3月24日 - 8 2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国股票基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年的牛市是杠杆资金主导的牛市,沪深两市融资余额在2015年1月初是1万亿左右,2015年4月初达到1.5万亿,5月初达到1.85万亿,高点出现在6月18日的2.27万亿。6月中下旬以来,随着增量资金进入放缓,A股出现了剧烈调整,截至2015年6月30日,上证综指和创业板指数分别在高点下跌17.4%和29.2%,很多个股调整幅度达到50%。 过去半年以来杠杆资金的大量介入推高了全市场平均市盈率,去杠杆导致市场短期快速下跌,并陷入继续降杠杆的负反馈过程中。前期过高的涨幅导致目前很多板块估值仍然较高,难以提供有效安全边际。因此市场继续下跌的风险仍然存在,直到杠杆资金出清,股票价格回到一定安全边际基础上。 建信信息产业基金在2015年3月24日成立,4月和5月份采取分布稳健建仓的策略,净值稳定提升,最高在6月12日达到1.395。6月份市场调整以来,建信信息产业基金主动降低仓位,尽力减小市场下跌的影响。随着市场调整进一步充分,未来建信信息产业基金将聚焦在长期发展空间广阔的新兴产业,精选股价调整到位的优质上市公司,力争获取超越行业的收益率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率17.60%,波动率2.20%,业绩比较基准收益率11.14%,波动率2.14%. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年,国内宏观经济仍然面临较大压力,在此情况下,宽松的货币环境预计仍将持续。但也需要注意到继续降息的空间已经有限,同时下半年如果美联储决定加息可能会对全球资本流动带来重大影响。本基金将综合考量成长的确定性、估值的合理性,聚焦投资于信息产业相关板块和行业,为投资者创造超额回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。 自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度,中国光大银行在建信信息产业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对建信信息产业股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度,中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——建信基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制的“建信信息产业股票型证券投资基金2015年半年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金 报告截止日: 2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日  资 产:    银行存款  973,251,007.91  结算备付金  22,221,025.00  存出保证金  1,565,648.61  交易性金融资产  1,613,754,309.98  其中:股票投资  1,613,754,309.98  基金投资  -  债券投资  -  资产支持证券投资  -  贵金属投资  -  衍生金融资产  -  买入返售金融资产  -  应收证券清算款  -  应收利息  181,341.44  应收股利  -  应收申购款  4,066,295.53  递延所得税资产  -  其他资产  -  资产总计  2,615,039,628.47  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日  负 债:    短期借款  -  交易性金融负债  -  衍生金融负债  -  卖出回购金融资产款  -  应付证券清算款  575,986,800.43  应付赎回款  232,627,888.85  应付管理人报酬  3,542,533.88  应付托管费  590,422.31  应付销售服务费  -  应付交易费用  10,775,504.27  应交税费  -  应付利息  -  应付利润  -  递延所得税负债  -  其他负债  659,683.68  负债合计  824,182,833.42  所有者权益:    实收基金  1,523,008,428.51  未分配利润  267,848,366.54  所有者权益合计  1,790,856,795.05  负债和所有者权益总计  2,615,039,628.47  注:1. 报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.176元,基金份额总额1,523,008,428.51份。 2. 本基金合同自2015年3月24日起生效,至2015年6月30日未满六个月。 利润表 会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金 本报告期:2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日  一、收入  542,296,173.61  1.利息收入  2,442,085.09  其中:存款利息收入  2,321,891.72  债券利息收入  -  资产支持证券利息收入  -  买入返售金融资产收入  120,193.37  其他利息收入  -  2.投资收益(损失以“-”填列)  546,852,921.17  其中:股票投资收益  541,734,767.43  基金投资收益  -  债券投资收益  -  资产支持证券投资收益  -  贵金属投资收益  -  衍生工具收益  -  股利收益  5,118,153.74  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  -11,646,220.07  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  4,647,387.42  减:二、费用  30,355,798.86  1.管理人报酬  10,918,936.82  2.托管费  1,819,822.81  3.销售服务费  -  4.交易费用  17,500,510.25  5.利息支出  -  其中:卖出回购金融资产支出  -  6.其他费用  116,528.98  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  511,940,374.75  减:所得税费用  -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  511,940,374.75  注:本基金合同自2015年3月24日起生效,至2015年6月30日未满六个月。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金 本报告期:2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 2,453,670,444.62 - 2,453,670,444.62  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 511,940,374.75 511,940,374.75  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -930,662,016.11 -244,092,008.21 -1,174,754,024.32  其中:1.基金申购款 173,473,109.72 53,681,445.03 227,154,554.75  2.基金赎回款 -1,104,135,125.83 -297,773,453.24 -1,401,908,579.07  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 1,523,008,428.51 267,848,366.54 1,790,856,795.05  注:本基金合同自2015年3月24日起生效,至2015年6月30日未满六个月。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信信息产业股票型基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第121号《关于准予建信信息产业股票型证券投资基金注册的批复》准予,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自2015年3月2日至2015年3月20日止。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,452,652,332.70元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第202号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,453,670,444.62份基金份额,其中认购资金利息折合1,018,111.92份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资业绩比较基准为85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 10,918,936.82  其中:支付销售机构的客户维护费 5,884,619.60  注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 1,819,822.81  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日   期末余额 当期利息收入  中国光大银行 973,251,007.91 170,637.54   本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末( 2015年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002368 太极股份 2015年5月14日 重大资产重组 52.73 - - 1,027,404 60,358,566.25 54,175,012.92 -  300190 维尔利 2015年5月25日 筹划非公开发行股票 31.15 - - 1,325,222 33,253,729.70 41,280,665.30 -  002398 建研集团 2015年6月8日 筹划非公开发行股票 20.51 2015年7月1日 25.64 1,516,797 40,151,500.38 31,109,506.47 -  300287 飞利信 2015年6月2日 重大资产重组 38.08 - - 815,606 27,511,971.20 31,058,276.48 -  002209 达 意 隆 2015年6月8日 重大事项停牌 21.58 2015年7月13日 23.89 1,229,785 22,068,220.98 26,538,760.30 -  300431 暴风科技 2015年6月11日 重大事项停牌 211.45 2015年7月13日 276.80 124,800 33,766,094.00 26,388,960.00 -  600676 交运股份 2015年5月27日 筹划非公开发行股票 19.76 2015年7月7日 17.78 1,247,402 23,766,396.58 24,648,663.52 -  603898 好莱客 2015年6月15日 重大资产重组 137.49 - - 129,276 10,659,269.52 17,774,157.24 -  000917 电广传媒 2015年5月28日 重大事项停牌 30.81 - - 404,600 10,341,697.34 12,465,726.00 -  002044 江苏三友 2015年6月18日 重大资产置换等 55.00 2015年7月1日 49.50 186,117 6,787,280.41 10,236,435.00 -  002414 高德红外 2015年5月13日 重大事项停牌 39.36 - - 134,800 4,974,942.00 5,305,728.00 -  注:本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易,故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,332,772,418.75元,属于第二层次的余额为280,981,891.23元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注6.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,613,754,309.98 61.71   其中:股票 1,613,754,309.98 61.71  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -    资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 995,472,032.91 38.07  7 其他各项资产 5,813,285.58 0.22  8 合计 2,615,039,628.47 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 96,204,518.40 5.37  B 采矿业 12,928,481.66 0.72  C 制造业 596,648,472.31 33.32  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 19,098,482.82 1.07  F 批发和零售业 32,268,634.28 1.80  G 交通运输、仓储和邮政业 54,926,323.52 3.07  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 583,752,923.28 32.60  J 金融业 52,064,134.40 2.91  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 37,642,975.44 2.10  M 科学研究和技术服务业 31,109,506.47 1.74  N 水利、环境和公共设施管理业 97,109,857.40 5.42  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 1,613,754,309.98 90.11  注:以上行业分类以2015年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 000998 隆平高科 3,421,194 92,714,357.40 5.18  2 300302 同有科技 2,565,206 90,936,552.70 5.08  3 600271 航天信息 1,316,888 85,215,822.48 4.76  4 000997 新 大 陆 2,346,927 62,428,258.20 3.49  5 002275 桂林三金 2,156,128 55,110,631.68 3.08  6 300186 大华农 1,252,165 54,594,394.00 3.05  7 002368 太极股份 1,027,404 54,175,012.92 3.03  8 600109 国金证券 2,133,776 52,064,134.40 2.91  9 300059 东方财富 813,700 51,336,333.00 2.87  10 002373 千方科技 1,176,871 50,946,745.59 2.84  注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 600570 恒生电子 184,328,562.31 10.29  2 000997 新 大 陆 171,313,455.36 9.57  3 300302 同有科技 147,880,695.34 8.26  4 000998 隆平高科 134,931,447.54 7.53  5 300235 方直科技 116,788,654.20 6.52  6 002275 桂林三金 112,514,757.93 6.28  7 002236 大华股份 110,637,632.93 6.18  8 002400 省广股份 107,018,251.71 5.98  9 002081 金 螳 螂 100,973,532.52 5.64  10 300431 暴风科技 98,469,230.00 5.50  11 600109 国金证券 95,932,723.77 5.36  12 601328 交通银行 88,304,577.46 4.93  13 600787 中储股份 87,440,163.80 4.88  14 002373 千方科技 86,458,682.02 4.83  15 002318 久立特材 84,180,643.15 4.70  16 600271 航天信息 80,922,147.86 4.52  17 300202 聚龙股份 80,607,039.38 4.50  18 300422 博世科 79,850,795.00 4.46  19 600961 株冶集团 77,149,055.45 4.31  20 002208 合肥城建 74,151,841.57 4.14  21 600821 津劝业 73,689,306.05 4.11  22 002042 华孚色纺 73,494,510.98 4.10  23 600536 中国软件 71,670,561.53 4.00  24 300115 长盈精密 70,310,010.11 3.93  25 600050 中国联通 68,157,821.77 3.81  26 002407 多氟多 66,891,903.54 3.74  27 002152 广电运通 63,453,167.09 3.54  28 600859 王府井 62,383,800.92 3.48  29 300284 苏交科 62,139,645.34 3.47  30 002612 朗姿股份 60,568,739.60 3.38  31 002368 太极股份 60,358,566.25 3.37  32 000801 四川九洲 60,131,705.33 3.36  33 300367 东方网力 58,671,258.67 3.28  34 300369 绿盟科技 57,654,188.60 3.22  35 002398 建研集团 57,075,922.83 3.19  36 600436 片仔癀 52,809,889.79 2.95  37 600588 用友网络 52,557,106.46 2.93  38 600478 科力远 51,955,016.36 2.90  39 600011 华能国际 51,799,744.91 2.89  40 300186 大华农 51,264,776.42 2.86  41 002469 三维工程 50,521,537.53 2.82  42 002522 浙江众成 49,927,861.40 2.79  43 300059 东方财富 49,540,956.40 2.77  44 600626 申达股份 49,370,398.13 2.76  45 002477 雏鹰农牧 48,444,968.11 2.71  46 300017 网宿科技 46,169,271.36 2.58  47 300131 英唐智控 44,579,337.06 2.49  48 002228 合兴包装 42,988,253.87 2.40  49 000617 石油济柴 42,568,746.20 2.38  50 002066 瑞泰科技 42,562,599.49 2.38  51 002280 联络互动 42,375,916.86 2.37  52 000858 五 粮 液 42,299,905.87 2.36  53 002185 华天科技 42,208,348.68 2.36  54 300236 上海新阳 41,691,878.29 2.33  55 300442 普丽盛 41,508,664.11 2.32  56 300181 佐力药业 41,124,032.80 2.30  57 600850 华东电脑 39,932,148.94 2.23  58 300253 卫宁软件 37,833,569.85 2.11  59 002008 大族激光 37,526,059.07 2.10  60 600330 天通股份 37,303,446.41 2.08  61 002177 御银股份 37,136,897.83 2.07  62 002413 常发股份 36,901,151.98 2.06  注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 600570 恒生电子 156,030,411.68 8.71  2 000997 新 大 陆 122,461,742.24 6.84  3 002042 华孚色纺 115,984,585.52 6.48  4 002236 大华股份 111,305,811.94 6.22  5 002612 朗姿股份 102,475,817.94 5.72  6 300302 同有科技 101,509,462.71 5.67  7 601328 交通银行 99,537,115.54 5.56  8 002407 多氟多 96,194,737.87 5.37  9 300235 方直科技 93,793,467.32 5.24  10 002081 金 螳 螂 86,521,597.40 4.83  11 002400 省广股份 83,175,494.56 4.64  12 300431 暴风科技 82,217,873.50 4.59  13 600961 株冶集团 81,326,437.11 4.54  14 300115 长盈精密 76,235,301.74 4.26  15 002208 合肥城建 73,722,933.41 4.12  16 600436 片仔癀 73,143,794.79 4.08  17 002522 浙江众成 72,900,977.37 4.07  18 300202 聚龙股份 68,891,156.64 3.85  19 600050 中国联通 68,177,208.89 3.81  20 600536 中国软件 66,805,427.96 3.73  21 600859 王府井 64,942,171.92 3.63  22 002477 雏鹰农牧 60,500,130.24 3.38  23 300284 苏交科 60,255,007.68 3.36  24 600011 华能国际 55,791,827.12 3.12  25 600787 中储股份 55,690,724.76 3.11  26 002373 千方科技 55,361,558.79 3.09  27 002413 常发股份 54,431,082.81 3.04  28 300181 佐力药业 53,076,425.43 2.96  29 300369 绿盟科技 51,050,331.39 2.85  30 600478 科力远 50,291,601.66 2.81  31 600626 申达股份 50,122,147.39 2.80  32 600821 津劝业 48,092,625.43 2.69  33 002066 瑞泰科技 47,736,370.91 2.67  34 600588 用友网络 46,559,909.10 2.60  35 600850 华东电脑 46,019,535.44 2.57  36 002469 三维工程 44,313,916.44 2.47  37 002318 久立特材 43,898,508.37 2.45  38 300422 博世科 43,829,486.32 2.45  39 002228 合兴包装 43,567,733.98 2.43  40 600400 红豆股份 43,208,630.61 2.41  41 000801 四川九洲 42,987,113.27 2.40  42 002275 桂林三金 42,480,287.84 2.37  43 000998 隆平高科 42,196,659.40 2.36  44 300131 英唐智控 40,157,481.03 2.24  45 300253 卫宁软件 39,580,944.85 2.21  46 300263 隆华节能 39,456,459.72 2.20  47 603883 老百姓 39,126,677.90 2.18  48 000049 德赛电池 38,957,966.22 2.18  49 600340 华夏幸福 38,886,080.78 2.17  50 600037 歌华有线 37,719,791.46 2.11  51 600280 中央商场 37,452,830.56 2.09  52 002185 华天科技 36,938,456.41 2.06  53 002177 御银股份 36,308,924.52 2.03  注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,488,620,367.49  卖出股票收入(成交)总额 5,404,954,604.87  注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 1,565,648.61  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 181,341.44  5 应收申购款 4,066,295.53  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,813,285.58   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002368 太极股份 54,175,012.92 3.03 重大资产重组   基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  40,830 37,301.21 1,485,457.16 0.10% 1,521,522,971.35 99.90%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 53.73 0.00%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年3月24日 )基金份额总额 2,453,670,444.62  本报告期期初基金份额总额 -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 173,473,109.72  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,104,135,125.83  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 1,523,008,428.51  注:1、上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 2、本基金合同自2015年3月24日起生效,至2015年6月30日未满六个月。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2015年3月26日召开2015年度第一次临时股东会会议,决定解聘杨文升先生、欧阳伯权先生公司董事职务,并解聘顾建国先生独立董事职务,批准聘任许会斌先生、张维义先生为公司董事,以及李全先生为公司独立董事。2015年3月26日公司召开第四届董事会第一次会议,会议选举许会斌先生为公司董事长。2015年5月28日,公司依法完成了法定代表人变更手续,许会斌先生为法定代表人。公司已根据相关法律法规要求,在指定媒体公开披露了公司前述人员的变更信息,并已在监管机构备案。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。   基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中信建投 1 3,209,886,795.27 27.00% 2,922,283.30 27.12% -  东方证券 1 2,483,755,820.83 20.89% 2,261,211.66 20.98% -  中金公司 1 2,348,120,928.39 19.75% 2,137,733.02 19.84% -  兴业证券 1 2,316,396,171.39 19.48% 2,084,784.83 19.35% -  齐鲁证券 1 1,532,264,747.54 12.89% 1,369,491.46 12.71% -  国联证券 1 - - - - -   基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  中信建投 - - - - - -  东方证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  兴业证券 - - 2,605,000,000.00 100.00% - -  齐鲁证券 - - - - - -  国联证券 - - - - - -  注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人; 3、本基金合同于2015年3月24日正式生效,与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 建信基金管理有限责任公司 2015年8月29日