手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

长盛电子信息产业混合型证券投资基金2015年第3季度报告

2015-10-26 06:43:13

基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2015年10月26日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称长盛电子信息产业混合基金主代码080012 交易代码080012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月27日报告期末基金份额总额643,544,222.00份投资目标本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略(1)分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的,根据市场波动情况精选个股,构建股票投资组合。业绩比较基准80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司注:根据2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号,以下简称《运作办法》)第三十条第一项规定“百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”,根据该规定股票型证券投资基金的股票资产投资比例下限需由60%上调至80%。如果不召开持有人大会更改仓位比例,则需要基金更名为混合型基金。据此,本基金的名称由“长盛电子信息产业股票型证券投资基金”变更为“长盛电子信息产业混合型证券投资基金”,变更日期为2015年7月16日。 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2015年7月1日 - 2015年9月30日 )1.本期已实现收益-32,268,839.492.本期利润 -200,571,970.073.加权平均基金份额本期利润-0.34634.期末基金资产净值1,248,667,874.355.期末基金份额净值1.940注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2015年9月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-13.62%3.59%-26.92%3.38%13.30%0.21% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵楠本基金基金经理。2015年5月14日-9年男,1980年3月出生,中国国籍。经济学学士,北京大学光华MBA在读。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司,现任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析2015年三季度股票市场经历第二次快速下跌,上证指数跌破3000点。市场调整的最主要原因有三点:第一,股票市场继续去杠杆;第二,人民币贬值,并叠加美元加息预期,加大对资金外流的担心;第三,对救市政策预期的紊乱。随后市场在8月底9月初新低后,逐步企稳并出现了一定的反弹。应对市场的大幅波动,在操作方面,进行了积极仓位和持仓品种管理,把防御和控制风险作为重点,坚守核心个股。同时我们也在积极的关注被市场错杀个股的投资机会。 报告期内基金的业绩表现截止报告期末,本基金份额净值为1.940元,本报告期份额净值增长率为-13.62%,业绩比较基准收益率为-26.92%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,080,177,173.4784.87其中:股票 1,080,177,173.4784.872基金投资--3固定收益投资 --其中:债券 -- 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 179,873,619.6014.138其他资产 12,687,540.391.009合计 1,272,738,333.46 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业524,825,071.9942.03D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业24,570,000.001.97G交通运输、仓储和邮政业24,701,432.561.98H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业325,703,541.0526.08J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业36,520,000.002.92M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业143,857,127.8711.52S综合--合计1,080,177,173.4786.51报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002376新北洋4,736,29656,977,640.884.562300027华谊兄弟1,708,30553,999,521.054.323000733振华科技2,599,86145,419,571.673.644600498烽火通信1,835,57339,042,637.713.135300251光线传媒1,365,82837,546,611.723.016300133华策影视1,530,92537,354,570.002.997002400省广股份2,000,00036,520,000.002.928002465海格通信2,399,90830,646,825.162.459600570恒生电子660,00028,828,800.002.3110300077国民技术1,099,95428,598,804.002.29报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末无股指期货投资。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价注:本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金2,478,135.762应收证券清算款-3应收股利-4应收利息39,337.015应收申购款10,170,067.626其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计12,687,540.39报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1300027华谊兄弟53,999,521.054.32重大事项停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额631,795,284.82报告期期间基金总申购份额416,600,613.66减:报告期期间基金总赎回份额404,851,676.48报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额643,544,222.00基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件;2、《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》;3、《长盛电子信息产业股票型证券投资基金托管协议》;4、《长盛电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书》;5、法律意见书;6、基金管理人业务资格批件、营业执照;7、基金托管人业务资格批件、营业执照。存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2015年10月26日