基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况基金简称交银荣泰保本混合基金主代码519729交易代码519729基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月25日报告期末基金份额总额137,910,971.85份投资目标本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长。投资策略本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金保证人中国投融资担保股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)1.本期已实现收益-23,886,113.982.本期利润-24,675,101.993.加权平均基金份额本期利润-0.17094.期末基金资产净值156,210,954.255.期末基金份额净值1.133注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-12.51%1.38%0.81%0.01%-13.32%1.37%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2013年12月25日至2015年9月30日）/注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期项廷锋交银双利债券、交银策略回报灵活配置混合、交银荣祥保本混合、交银荣泰保本混合、交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银荣和保本混合、交银多策略回报灵活配置混合的基金经理，公司投资总监2013-12-25-16年项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部总经理，2013年9月4日至2014年12月18日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。注：1、本基金基金经理项廷锋先生于2015年10月7日因病去世，经本公司研究决定，其基金经理相关职责由本公司基金经理李娜女士代为履行。 2、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度工业增加值处于6%附近区间，经济增长整体乏力，CPI在2%之下持续低位运行基本面运行没有脱离“新常态”的范畴；与此相对应，政策层面基调维持“稳增长”与“促转型”并重，货币政策和财政政策依然“双宽”。股票市场方面，在配资清理范围扩大以及人民币贬值等因素影响下，投资者悲观情绪持续宣泄，市场在8月下旬再次出现剧烈震荡。债券市场方面，在高收益资产稀缺的格局下，资金持续流入债券市场，推动了收益率的不断下行。策略层面，本基金在前半季度市场反弹中净值表现基本符合管理预期，但在8月下旬遭遇市场剧烈震荡致使净值受到了影响，债券操作方面则是基于慢牛判断，维持中性偏高仓位。 展望四季度，经济企稳回升仍需政策持续配合推动，CPI超预期加速上行的概率仍不大，基本面维持新常态。股票方面，估值迎来合理回归，杠杆的去化已进入后半程，市场悲观情绪逐步缓和后，有可能出现结构性行情，重点关注政经改革进展与稳增长政策的路径，投资应对需保持谨慎、灵活；债券市场预计仍处于慢牛格局之中，由于信用利差继续收窄的空间已不大，重点关注利率债投资机会，同时特别警惕信用风险。 4.5报告期内基金的业绩表现截至2015年9月30日，本基金份额净值1.133元，本报告期份额净值增长率为-12.51%，同期业绩比较基准增长率为0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内无需预警说明。§5投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）1权益投资55,892,928.7331.18其中：股票55,892,928.7331.182固定收益投资113,216,000.0063.16其中：债券113,216,000.0063.16资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计5,474,359.593.057其他资产4,680,978.482.618合计179,264,266.80100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业2,088,000.001.34C制造业33,189,261.2321.25D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,770,400.001.13E建筑业1,364,317.500.87F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业2,004,000.001.28H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业9,948,150.006.37J金融业--K房地产业4,168,600.002.67L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业609,000.000.39N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业751,200.000.48S综合--合计55,892,928.7335.785.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1300159新研股份300,0004,443,000.002.842600565迪马股份380,0003,636,600.002.333601989中国重工300,0003,003,000.001.924000938紫光股份39,9752,789,055.751.795600584长电科技200,0002,630,000.001.686603993洛阳钼业200,0002,088,000.001.347600787中储股份200,0002,004,000.001.288300166东方国信60,0001,767,000.001.139002280联络互动50,0001,763,000.001.1310300075数字政通70,0001,641,500.001.055.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券113,216,000.0072.48其中：政策性金融债113,216,000.0072.484企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8同业存单--9其他--10合计113,216,000.0072.485.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）114042414农发24500,00051,570,000.0033.01214040714农发07500,00051,555,000.0033.003018001国开1301100,00010,091,000.006.465.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金145,216.962应收证券清算款1,149,933.203应收股利-4应收利息3,384,883.985应收申购款944.346其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,680,978.485.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(％)流通受限情况说明1600565迪马股份3,636,600.002.33重大事项2000938紫光股份2,789,055.751.79重大事项5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额161,842,059.54本报告期期间基金总申购份额10,773,775.20减：本报告期期间基金总赎回份额34,704,862.89本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额137,910,971.85注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会批准交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金招募说明书》；4、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件、营业执照；7、关于申请募集交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金之法律意见书；8、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金保证合同》；9、报告期内交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。