基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2015年10月27日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。基金产品概况基金简称华泰柏瑞新利混合交易代码001247基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月28日报告期末基金份额总额2,552,329,471.05份投资目标在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的比例。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ）1.本期已实现收益10,118,767.582.本期利润 11,414,553.433.加权平均基金份额本期利润0.00344.期末基金资产净值2,575,407,482.005.期末基金份额净值1.0090 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.35%0.13%0.74%0.01%-0.39%0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1. 图示日期为2015年4月28日至2015年9月30日。2. 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金处于建仓期。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方纬基金经理2015年4月28日-122005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值混合股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。杨景涵基金经理2015年4月28日-10中山大学经济学硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2004年至2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至2009年9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入本公司，任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析三季度以来,本基金面对股票市场前所未有的巨幅波动,操作以稳健的绝对收益思路为主,将绝大多数资产配置在固定收益类资产上,较好的把握住了固定收益资产三季度的大幅上涨机会,同时,在二级市场较大的波动中,少量配置了一部分精选的股票,总体来看，较好地控制了净值回撤的风险，并稳步的提高了收益。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，本基金份额净值为1.009元，上涨0.35%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.74%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望随着政府大力救市，不规范配资和融资的清理结束，对程序化违规交易的打击和对股指期货上的过度投机的抑制，股灾逐渐平息。当前看，中国经济整体运行平稳，A股市场总体估值水平较低，具有投资价值，市场逐渐企稳回升是大概率事件。但这次股灾规模较大，投资者心有余悸，资金风险厌恶水平处于高位，因此市场复苏的过程不会一帆风顺，未来市场进入震荡整理筑底是大概率事件。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明注：无。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资38,915,150.981.20其中：股票 38,915,150.981.202固定收益投资 3,038,665,000.0093.69其中：债券 3,038,665,000.0093.69 资产支持证券 --3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --6银行存款和结算备付金合计 131,736,115.664.067其他资产 34,040,200.971.058合计 3,243,356,467.61 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业11,040,326.600.43D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业4,466,206.000.17F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业18,877,145.810.73K房地产业4,531,472.570.18L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计38,915,150.981.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1601166兴业银行320,0004,659,200.000.182000625长安汽车309,7854,572,426.600.183600048保利地产567,1434,531,472.570.184601288农业银行1,480,0004,484,400.000.175601668中国建筑772,7004,466,206.000.176000651格力电器275,0004,449,500.000.177600000浦发银行124,0642,063,184.320.088000333美的集团80,0002,018,400.000.089601169北京银行230,0001,980,300.000.0810601939建设银行370,0001,916,600.000.07 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券392,192,000.0015.232央行票据--3金融债券1,227,297,000.0047.65其中：政策性金融债1,227,297,000.0047.654企业债券50,010,000.001.945企业短期融资券850,118,000.0033.016中期票据519,048,000.0020.157可转债--8其他--9合计3,038,665,000.00117.99 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）115020815国开082,600,000267,098,000.0010.37201951215附息国债122,500,000249,000,000.009.67315021015国开102,300,000239,292,000.009.29415020715国开071,900,000194,142,000.007.54515021315国开131,700,000172,924,000.006.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金242,286.932应收证券清算款-3应收股利-4应收利息33,796,870.305应收申购款1,043.746其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计34,040,200.97 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额5,164,119,268.04报告期期间基金总申购份额260,794.74减:报告期期间基金总赎回份额2,612,050,591.73报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额2,552,329,471.05 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况无。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 备查文件目录备查文件目录1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告存放地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司2015年10月27日