手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

华安创业板50指数分级证券投资基金2015年第3季度报告

2015-10-27 06:10:45

基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一五年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月6日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称华安创业板50指数分级场内简称创业50基金主代码160420基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2015年7月6日报告期末基金份额总额144,428,220.44份投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4% 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为95%×创业板50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华安创业板50指数分级A华安创业板50指数分级B华安创业板50指数分级下属分级基金场内简称创业50A创业50B创业50下属分级基金的交易代码150303150304160420报告期末下属分级基金的份额总额53,058,002份53,058,003份38,312,215.44份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2015年7月6日-2015年9月30日)1.本期已实现收益-15,209,520.512.本期利润-16,925,137.773.加权平均基金份额本期利润-0.16954.期末基金资产净值95,586,183.615.期末基金份额净值0.66183.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-33.82%2.90%-15.05%4.10%-18.77%-1.20%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安创业板50指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年7月6日至2015年9月30日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期许之彦本基金的基金经理,指数与量化投资事业总部高级总监2015-7-6-12年理学博士,12年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任本基金的基金经理。钱晶本基金的基金经理2015-7-6-4年硕士,4年证券、基金行业从业经验,曾任国信证券分析师。2014年12月加入华安基金,任指数投资部量化分析师。2015年5月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任本基金的基金经理。2015年8月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,在股灾的背景下,市场出现全面下跌,上证综指下跌28.63%,创业板指下跌27.14%,创业板50指数下跌26.32%,表现略好于上证综指和创业板指。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和净值表现和业绩基准的偏差幅度。在实际操作过程中,在股灾二次探底期间,基金一度接近触发下折阀值,由于下折可能带来的风险,因此在仓位上做了一定的灵活调整,也导致了在市场反弹期间,净值表现跑输了跟踪指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现截止2015年9月30日,本基金份额净值为0.6618元,本报告期份额净值增长率为-33.82%,同期业绩比较基准增长率为-15.05%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望报告期内,市场经历“股灾”,本次股灾的原因是多方面的,导火线是融资盘的清理,从场外配资盘开始,并一度影响到场内约2万亿的两融余额。尽管7月初政府出手,缓解了融资盘清理引发的流动性危机,但是投资者情绪已然发生了重大变化。政府救市后,上证综指在3700至4000一带盘整后,在8月中旬再度大幅下跌,并一度跌破2900点。 展望未来,我们认为股灾前后,市场面临的宏观环境并没有发生太大变化,基本面依旧疲弱,流动性方面,货币进一步宽松,7天回购利率中枢有所下行,我们预计宽裕的流动性有助于无风险利率保持在低位。但是,当前市场主要的症结还是在于投资者风险偏好的下降,并且,情绪修复的进程可能需要比较长的时间。 创业板50指数的成分股是最大的50家代表中国未来经济发展方向的创业板龙头企业,如果市场出现情绪上的好转,我们认为会有相当的超额收益。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资12,852,091.6213.39其中:股票12,852,091.6213.392固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计83,058,282.0386.537其他资产81,772.920.098合计95,992,146.57100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极股票投资。5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业3,905,310.034.09D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业200,376.000.21F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,540,809.213.70J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业961,906.001.01M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业388,841.000.41O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作277,160.000.29R文化、体育和娱乐业3,577,689.383.74S综合--合计12,852,091.6213.455.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300027华谊兄弟86,8002,746,352.002.872300058蓝色光标88,100940,027.000.983300059东方财富18,564667,932.720.704300216千山药机16,600550,124.000.585300024机器人8,900504,630.000.536300070碧水源8,900388,841.000.417300168万达信息12,500380,625.000.408300104乐视网8,000327,040.000.349300251光线传媒11,300310,637.000.3210300017网宿科技5,315280,153.650.295.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极股票投资 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策无5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价无 5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票5.11.3 其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金34,740.792应收证券清算款-3应收股利-4应收利息15,388.485应收申购款101.036其他应收款-7待摊费用31,542.628其他-9合计81,772.925.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有债券投资5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1300070碧水源388,841.000.41重大事项停牌2300168万达信息380,625.000.40重大事项停牌3300216千山药机550,124.000.58重大事项停牌4300027华谊兄弟2,746,352.002.87重大事项停牌5300058蓝色光标940,027.000.98重大事项停牌5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位:份项目华安创业板50指数分级A华安创业板50指数分级B华安创业板50指数分级基金合同生效日(2015年7月6日)基金份额总额--228,797,653.81基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额--144,067,595.65减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额--228,437,029.02报告期期间基金拆分变动份额53,058,002.0053,058,003.00-106,116,005.00报告期期末基金份额总额53,058,002.0053,058,003.0038,312,215.44§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。§8 影响投资者决策的其他重要信息§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》2、《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》3、《华安创业板50指数分级证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅 华安基金管理有限公司二〇一五年十月二十七日