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富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年第4季度报告

2016-01-20 06:01:17

 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。 基金产品概况基金简称富国恒利分级债券基金主代码000382基金运作方式契约型。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。恒利A自基金合同生效日起运作每3个月开放一次申购赎回,该开放日的日期应为基金合同生效日的季度对日。恒利B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。基金合同生效日2013年12月09日报告期末基金份额总额136,545,453.92投资目标本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合财富指数。风险收益特征从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称恒利A恒利B下属分级基金的交易代码000383000384报告期末下属分级基金的份额总额(单位:份)46,395,999.8190,149,454.11下属分级基金的风险收益特征恒利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征。恒利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。主要财务指标和基金净值表现主要财务指标 单位: 人民币元主要财务指标报告期(2015年10月01日-2015年12月09日)1.本期已实现收益3,886,111.122.本期利润1,463,247.293.加权平均基金份额本期利润0.01144.期末基金资产净值137,072,035.975.期末基金份额净值1.004注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.08%0.05%1.69%0.08%-0.61%-0.03%注:过去三个月指2015年10月1日-2015年12月9日自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:截止日期为2015年12月9日。1、本基金于2013年12月9日成立,建仓期6个月,即从2013年12月9日至2014年6月8日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。2、本基金于2015年12月9日满足基金合同约定的提前终止条件,自2015年12月10日起,进入清算程序。 其他指标其他指标报告期末(2015年12 月09 日)富国恒利A与富国恒利B基金份额配比0.514656470:1期末富国恒利A份额参考净值1.000期末富国恒利B份额参考净值1.006富国恒利A的预计年收益率3.60%管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王颀亮本基金经理兼任富国收益宝货币市场基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理2015-04-20-5年硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月起任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月起任富国恒利分级债券型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理,2015年11月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期,富国基金管理有限公司作为富国恒利分级债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内基金的投资策略和运作分析2015年四季度,经济基本面仍然呈现疲弱,但开始呈现止跌回稳的态势。制造业、基建投资相对平稳;结构调整产业升级,传统消费模式和消费结构都在缓慢改变,新业态和信息类商品消费增长较快。房地产投资、出口等需求侧探底,但供给侧改革依然在如火如荼进行中。工业增速超预期回升也体现在工业利润的改善方面。工业增加值从9月5.70回升至11月6.20,12月中采制造业PMI49.7,比11月回升0.1%。非制造业PMI54.4创2015年新高。大宗商品价格下跌震荡,输入型通缩还将持续对国内工业品价格形成压制。CPI控制在1.6%之内。银行惜贷情绪严重,资金堆积在金融市场,资产匮乏。美联储加息后,对市场暂时没有起到预期之外的行情,加息预期早已被消化,靴子落地后出现股债双涨的局面。12月欧央行扩大QE但低于预期。中国顺利加入SDR,人民币兑美元在震荡中出现较大幅度贬值,尤其是年末。央行在在岸、离岸和掉期市场都进行了干预。违约风险和政治风险愈演愈烈,未来黑天鹅的爆发事件如同一个定时炸弹。 本季度,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理。四季度对纯债的仓位变化不大,只是做了轻微调整, 对转债的交易操作增加了频率,但控制仓位。权益市场涨涨跌跌波动加大,债券因为收益率前期下行较多,也处在胶着的状态。因此该组合没有大刀阔斧的大动作,都是在严格控制高风险资产仓位的前提下,做做小动作。报告期内基金的业绩表现本报告期,本基金净值增长率1.08%,同期业绩比较基准收益率1.69%。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期无需要说明的相关情形。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)权益投资--其中:股票--固定收益投资29,477,903.8221.46其中:债券29,477,903.8221.46 资产支持证券--贵金属投资--金融衍生品投资--买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--银行存款和结算备付金合计79,582,109.8357.93其他资产28,310,354.1420.61合计137,370,367.79100.00报告期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券29,477,903.8221.515企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计29,477,903.8221.51报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1108015910红河开投债01112,00011,531,520.008.41212491514宏桥0289,99010,093,278.407.36312405012榆城投100,0007,853,000.005.73411106311富阳债1105.42-报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-股指期货投资本期收益(元)-股指期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-国债期货投资本期收益(元)-国债期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金本报告期末未持有股票资产。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金5,436.212应收证券清算款28,120,362.003应收股利-4应收利息184,555.935应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计28,310,354.14报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动单位:份项目A级B级报告期期初基金份额总额45,983,284.0981,948,288.17报告期期间基金总申购份额--减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)412,715.728201165.94报告期期末基金份额总额46,395,999.8190,149,454.11基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额-报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额-报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)-基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息1、根据基金管理人2015年12月10日在公司网站,2015年12月11日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布了《关于富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,截至恒利A和恒利B的共同开放日(即2015年12月9日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为0.91亿元,本基金满足基金合同第二十一部分“二、基金合同的终止事由”第3项约定的终止条件,自2015年12月10日起,本基金进入清算程序。2、根据中国证监会出具的《关于富国恒利分级债券型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函[2015]3336号),2016年1月5日,基金管理人分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司网站上发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金清算报告》。3、本报告期内,本基金季度报告中基金产品概况、主要财务指标和基金净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等部分相关数据的报告期末截止时间为2015年12月9日。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准设立富国恒利分级债券型证券投资基金的文件2、富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同3、富国恒利分级债券型证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国恒利分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层查阅方式投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn富国基金管理有限公司2016年01月20日