基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
场内简称
国投消费
基金主代码
161213
交易代码
前端：161213 / 后端：161215
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2010年12月16日
基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
50,188,643.59
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011-01-20
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
业绩比较基准
95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘凯
洪渊
联系电话
400-880-6868
010-66105799
电子邮箱
service@ubssdic.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-880-6868
95588
传真
0755-82904048
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202 号普华永道中心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27 号投资广场23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年
2013年
本期已实现收益
48,858,732.06
16,787,639.09
-4,703,735.66
本期利润
42,451,681.34
34,557,908.02
67,062,410.26
加权平均基金份额本期利润
0.5998
0.1502
0.1291
本期加权平均净值利润率
41.85%
16.51%
15.02%
本期基金份额净值增长率
33.52%
20.99%
14.85%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
2014年末
2013年末
期末可供分配利润
23,205,081.29
-3,148,758.77
-35,473,500.99
期末可供分配基金份额利润
0.4624
-0.0243
-0.1279
期末基金资产净值
73,393,724.88
141,560,723.20
250,974,122.70
期末基金份额净值
1.462
1.095
0.905
3.1.3 累计期末指标
2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率
46.20%
9.50%
-9.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
20.33%
1.82%
17.14%
1.71%
3.19%
0.11%
过去六个月
-13.44%
2.99%
-13.69%
2.73%
0.25%
0.26%
过去一年
33.52%
2.63%
32.33%
2.46%
1.19%
0.17%
过去三年
85.53%
1.77%
81.17%
1.69%
4.36%
0.08%
过去五年
46.64%
1.55%
37.97%
1.50%
8.67%
0.05%
自基金合同生效日起至今
46.20%
1.54%
30.89%
1.50%
15.31%
0.04%
注：1、本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的被动式、指数型基金，对中证下游消费与服务产业指数成份股的配置基准约为95%，并适度运用股指期货增强指数跟踪效果，故以95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准，能够较为准确地反映本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2015年12月底，公司有员工207人，其中118人具有硕士或博士学位；公司管理53只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵建
本基金基金经理
2014年4月25日
－
13
中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司、上海一维科技有限公司。2010年6月加入国投瑞银。现任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金（LOF）、国投瑞银金融地产交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级基金和国投瑞银白银期货基金（LOF）基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。
3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。
检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年A股市场走势剧烈震荡，金融创新特别是加杠杆的投资行为，进一步加速了居民大类资产配置的转移，市场整体风格倾向于小盘股。上半年A股市场在杠杆资金规模持续加大的背景下走出波澜壮阔的牛市，截至6月中旬，上半年上证综指涨幅超过60%。但年中在去杠杆背景下股灾一触即发，6月底以后市场经历两轮凌厉下跌，2个月左右时间内市场暴跌45%。而自9月之后市场逐渐修复，并在4季度再度走强。从分类指数看，沪深300指数上涨5.88%，创业板指数上涨84.41%。
基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.462元，本报告期份额净值增长率为33.52%，同期业绩比较基准收益率为32.33%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要受报告期内指数成分股调整、基金的申购赎回活动、部分利息股息收入及扣减费率等综合因素的影响。报告期内，日跟踪偏离度绝对值的平均值为0.14%，年化跟踪误差为3.51%，符合基金合同约定的日跟踪偏离度绝对值的平均值不超过0.35%以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，宏观经济在经历了长时间的疲软之后，有望逐渐企稳。宽松的货币政策和中央力推的"房地产去库存"，使得房地产投资可能在2016年出现环比持平或改善，叠加"供给侧改革"对制造业的积极影响，经济增长的回落趋势有望逆转。但是货币宽松周期也逐步进入尾声，宽松货币政策将逐渐让位于积极的财政政策。结合证券市场的微观格局，考虑机构投资者的配置结构偏向小盘股以及股票债券融资规模的扩容，A股市场大概率呈现出宽幅震荡的格局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为48,858,732.06元，期末可供分配利润为23,205,081.29元。本基金本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银中证下游消费服务指数证券投资基金（LOF）的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银中证下游消费服务指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银中证下游消费服务指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款
5,088,891.77
6,482,928.73
结算备付金
－
48.36
存出保证金
10,769.18
27,455.80
交易性金融资产
68,597,153.84
134,036,974.19
其中：股票投资
68,597,153.84
134,036,974.19
基金投资
债券投资
－
－
资产支持证券投资
－
－
贵金属投资
－
－
衍生金融资产
－
－
买入返售金融资产
－
－
应收证券清算款
－
2,476,928.91
应收利息
1,010.65
1,908.74
应收股利
－
－
应收申购款
12,914.65
101,887.27
递延所得税资产
－
－
其他资产
－
－
资产总计
73,710,740.09
143,128,132.00
负债和所有者权益
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－
－
交易性金融负债
－
－
衍生金融负债
－
－
卖出回购金融资产款
－
－
应付证券清算款
－
－
应付赎回款
10,390.32
1,059,172.11
应付管理人报酬
36,954.99
80,283.18
应付托管费
8,006.92
17,394.67
应付销售服务费
－
－
应付交易费用
16,623.83
98,956.21
应交税费
－
－
应付利息
－
－
应付利润
－
－
递延所得税负债
－
－
其他负债
245,039.15
311,602.63
负债合计
317,015.21
1,567,408.80
所有者权益：
实收基金
50,188,643.59
129,332,997.75
未分配利润
23,205,081.29
12,227,725.45
所有者权益合计
73,393,724.88
141,560,723.20
负债和所有者权益总计
73,710,740.09
143,128,132.00
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.462元，基金份额总额50,188,643.59份。
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
一、收入
43,905,089.25
37,117,100.57
1.利息收入
39,120.19
86,207.42
其中：存款利息收入
39,120.19
86,203.83
债券利息收入
－
3.59
资产支持证券利息收入
－
－
买入返售金融资产收入
－
－
其他利息收入
－
－
2.投资收益（损失以“-”填列）
50,161,798.22
19,242,754.47
其中：股票投资收益
49,118,559.40
15,485,909.06
基金投资收益
债券投资收益
－
206.28
资产支持证券投资收益
－
－
贵金属投资收益
－
－
衍生工具收益
－
－
股利收益
1,043,238.82
3,756,639.13
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-6,407,050.72
17,770,268.93
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
111,221.56
17,869.75
减：二、费用
1,453,407.91
2,559,192.55
1．管理人报酬
609,006.64
1,260,009.47
2．托管费
131,951.45
273,002.01
3．销售服务费
－
－
4．交易费用
286,978.82
405,211.57
5．利息支出
－
－
其中：卖出回购金融资产支出
－
－
6．其他费用
425,471.00
620,969.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
42,451,681.34
34,557,908.02
减：所得税费用
－
－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
42,451,681.34
34,557,908.02
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
129,332,997.75
12,227,725.45
141,560,723.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
－
42,451,681.34
42,451,681.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-79,144,354.16
-31,474,325.50
-110,618,679.66
其中：1.基金申购款
53,580,062.42
25,337,641.70
78,917,704.12
2.基金赎回款
-132,724,416.58
-56,811,967.20
-189,536,383.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－
－
－
五、期末所有者权益
（基金净值）
50,188,643.59
23,205,081.29
73,393,724.88
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
277,259,115.36
-26,284,992.66
250,974,122.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
－
34,557,908.02
34,557,908.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-147,926,117.61
3,954,810.09
-143,971,307.52
其中：1.基金申购款
18,965,003.67
99,747.56
19,064,751.23
2.基金赎回款
-166,891,121.28
3,855,062.53
-163,036,058.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－
－
－
五、期末所有者权益
（基金净值）
129,332,997.75
12,227,725.45
141,560,723.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王彬
—————————
基金管理人负责人
王彬
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]第1279号《关于核准国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,246,852,046.96元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第405号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,247,019,303.98份基金份额，其中认购资金利息折合167,257.02份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2011]第21号文审核同意，本基金267,400,074.00份基金份额于2011年1月20日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为中证下游消费与服务产业指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于中证下游消费与服务产业指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的80%；中证下游消费与服务产业指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值的投资比例不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。本基金的业绩比较基准为：95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5. 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
国投泰康信托有限公司
基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司
基金管理人的股东
国投瑞银资产管理(香港)有限公司
基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司
基金管理人的子公司
注：1、根据国投泰康信托有限公司于2015年2月27日发布的公告，国投信托有限公司根据银监复(2014)962号增资扩股并引入新的股东，增资后公司名称由"国投信托有限公司"变更为"国投泰康信托有限公司"。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
609,006.64
1,260,009.47
其中：支付销售机构的客户维护费
261,923.26
493,086.22
注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
131,951.45
273,002.01
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.13% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
5,088,891.77
38,250.29
6,482,928.73
78,964.09
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
300104
乐视网
2015-12-07
重大事项停牌
60.18
－
16,600
1,115,357.80
998,988.00
601018
宁波港
2015-08-04
重大事项停牌
8.16
2016-02-22
7.34
80,648
223,382.08
658,087.68
600690
青岛海尔
2015-10-19
重大事项停牌
9.92
2016-02-01
8.93
60,280
405,566.55
597,977.60
000876
新希望
2015-08-17
重大事项停牌
17.63
2016-03-02
17.09
21,130
412,723.97
372,521.90
002065
东华软件
2015-12-21
重大事项停牌
25.10
－
13,898
217,979.01
348,839.80
600645
中源协和
2015-12-30
重大事项停牌
65.01
2016-01-04
63.90
4,851
92,013.82
315,363.51
600873
梅花生物
2015-12-17
重大事项停牌
9.14
－
33,248
243,864.31
303,886.72
002219
恒康医疗
2015-07-08
重大事项停牌
18.18
－
16,150
96,661.47
293,607.00
002568
百润股份
2015-12-21
重大事项停牌
42.69
2016-01-18
38.42
4,800
201,737.00
204,912.00
000028
国药一致
2015-10-21
重大事项停牌
69.67
－
2,540
109,373.94
176,961.80
300043
互动娱乐
2015-12-17
重大事项停牌
15.80
－
11,100
227,972.00
175,380.00
002143
印纪传媒
2015-12-09
重大事项停牌
40.55
2016-01-05
36.50
4,100
153,788.01
166,255.00
600572
康恩贝
2015-12-28
重大事项停牌
13.36
2016-01-04
13.18
11,877
56,218.95
158,676.72
002174
游族网络
2015-07-23
重大事项停牌
89.53
2016-02-15
80.58
1,275
62,090.51
114,150.75
600880
博瑞传播
2015-09-16
重大事项停牌
7.50
2016-01-18
8.25
15,103
182,445.99
113,272.50
注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为63,598,272.86元，属于第二层次的余额为4,998,880.98元，无属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次130,022,569.71元，第二层次4,014,404.48元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
68,597,153.84
93.06
其中：股票
68,597,153.84
93.06
2
固定收益投资
－
－
其中：债券
－
－
资产支持证券
－
－
3
贵金属投资
－
－
4
金融衍生品投资
－
－
5
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计
5,088,891.77
6.90
7
其他各项资产
24,694.48
0.03
8
合计
73,710,740.09
100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
963,523.67
1.31
B
采矿业
－
－
C
制造业
34,000,565.69
46.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
－
－
E
建筑业
－
－
F
批发和零售业
3,823,262.36
5.21
G
交通运输、仓储和邮政业
5,996,289.32
8.17
H
住宿和餐饮业
179,620.00
0.24
I
信息传输、软件和信息技术服务业
14,145,073.15
19.27
J
金融业
－
－
K
房地产业
－
－
L
租赁和商务服务业
2,601,165.40
3.54
M
科学研究和技术服务业
315,363.51
0.43
N
水利、环境和公共设施管理业
1,802,489.34
2.46
O
居民服务、修理和其他服务业
－
－
P
教育
－
－
Q
卫生和社会工作
421,273.32
0.57
R
文化、体育和娱乐业
3,802,370.38
5.18
S
综合
－
－
合计
68,050,996.14
92.72
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
－
－
B
采矿业
－
－
C
制造业
－
－
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
－
－
E
建筑业
－
－
F
批发和零售业
－
－
G
交通运输、仓储和邮政业
－
－
H
住宿和餐饮业
－
－
I
信息传输、软件和信息技术服务业
432,885.20
0.59
J
金融业
－
－
K
房地产业
－
－
L
租赁和商务服务业
－
－
M
科学研究和技术服务业
－
－
N
水利、环境和公共设施管理业
－
－
O
居民服务、修理和其他服务业
－
－
P
教育
－
－
Q
卫生和社会工作
－
－
R
文化、体育和娱乐业
113,272.50
0.15
S
综合
－
－
合计
546,157.70
0.74
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
8,967
1,956,509.73
2.67
2
000651
格力电器
85,548
1,911,997.80
2.61
3
600887
伊利股份
107,812
1,771,351.16
2.41
4
600104
上汽集团
58,958
1,251,088.76
1.70
5
000333
美的集团
38,085
1,249,949.70
1.70
6
600637
东方明珠
32,782
1,242,109.98
1.69
7
300059
东方财富
21,194
1,102,723.82
1.50
8
002024
苏宁云商
78,920
1,061,474.00
1.45
9
600276
恒瑞医药
20,935
1,028,327.20
1.40
10
300104
乐视网
16,600
998,988.00
1.36
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
000839
中信国安
21,272
432,885.20
0.59
2
600880
博瑞传播
15,103
113,272.50
0.15
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300104
乐视网
1,471,466.00
1.04
2
600446
金证股份
678,414.00
0.48
3
300002
神州泰岳
676,259.00
0.48
4
300003
乐普医疗
597,440.00
0.42
5
300033
同花顺
544,981.00
0.38
6
600594
益佰制药
539,547.00
0.38
7
300199
翰宇药业
475,662.00
0.34
8
300244
迪安诊断
427,590.00
0.30
9
600017
日照港
425,408.00
0.30
10
300291
华录百纳
411,600.00
0.29
11
000651
格力电器
395,164.00
0.28
12
300267
尔康制药
384,249.00
0.27
13
600887
伊利股份
382,302.00
0.27
14
600717
天津港
380,678.00
0.27
15
300315
掌趣科技
371,364.00
0.26
16
600536
中国软件
367,334.00
0.26
17
600519
贵州茅台
351,820.00
0.25
18
600398
海澜之家
345,025.00
0.24
19
002439
启明星辰
344,520.00
0.24
20
600380
健康元
339,318.00
0.24
注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
3,934,010.42
2.78
2
600887
伊利股份
3,554,347.97
2.51
3
600519
贵州茅台
3,508,799.30
2.48
4
600104
上汽集团
2,815,264.10
1.99
5
000333
美的集团
2,372,176.07
1.68
6
300059
东方财富
2,307,550.98
1.63
7
601006
大秦铁路
2,211,665.62
1.56
8
002024
苏宁云商
1,948,823.87
1.38
9
300168
万达信息
1,883,091.02
1.33
10
600050
中国联通
1,753,244.55
1.24
11
000625
长安汽车
1,695,804.14
1.20
12
000858
五 粮 液
1,640,355.71
1.16
13
600570
恒生电子
1,482,982.18
1.05
14
600518
康美药业
1,465,828.98
1.04
15
600018
上港集团
1,353,704.23
0.96
16
000100
TCL 集团
1,333,085.78
0.94
17
601519
大智慧
1,256,793.93
0.89
18
000538
云南白药
1,240,395.96
0.88
19
600276
恒瑞医药
1,202,162.93
0.85
20
600637
东方明珠
1,162,333.52
0.82
注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
22,460,393.78
卖出股票的收入（成交）总额
130,640,749.31
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
10,769.18
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
－
4
应收利息
1,010.65
5
应收申购款
12,914.65
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
24,694.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况
说明
1
300104
乐视网
998,988.00
1.36
重大事项停牌
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额比例
持有
份额
占总份额比例
3,295
15,231.76
5,087,986.00
10.14%
45,100,657.59
89.86%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
叶建忠
93,000.00
9.99%
2
北京益有容咨询有限公司
88,636.00
9.53%
3
李罗兰
50,010.00
5.37%
4
杨素珍
50,003.00
5.37%
5
邱法美
50,001.00
5.37%
5
高红娟
50,001.00
5.37%
7
王晓玲
30,002.00
3.22%
8
陆永青
30,000.00
3.22%
9
周晓燕
27,898.00
3.00%
10
陈宝琴
21,100.00
2.27%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
15,369.60
0.030%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年12月16日)基金份额总额
1,247,019,303.98
本报告期期初基金份额总额
129,332,997.75
本报告期基金总申购份额
53,580,062.42
减：本报告期基金总赎回份额
132,724,416.58
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额
50,188,643.59
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、袁野先生自2015年9月9日起任管理人副总经理。
2、袁野先生自2015年10月19日起兼任国投瑞银资本副总经理。
另，刘纯亮先生自2016年2月3日起不再任管理人总经理，王彬女士接任管理人总经理；包爱丽女士自2016年2月3日起不再任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为55,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司
1
39,587,379.75
25.86%
36,202.31
25.89%
光大证券
1
38,751,679.63
25.32%
35,311.22
25.25%
国信证券
1
26,070,502.90
17.03%
23,936.71
17.12%
国泰君安
1
16,298,095.65
10.65%
14,837.90
10.61%
广发证券
1
13,242,417.45
8.65%
12,068.89
8.63%
招商证券
1
10,320,863.34
6.74%
9,410.98
6.73%
东莞证券
1
6,659,715.42
4.35%
6,063.41
4.34%
宏源证券
1
2,140,958.95
1.40%
1,994.02
1.43%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所债券、回购及权证交易。
3、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日