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海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金2015年年度报告

2016-03-28 06:43:19

基金管理人:海富通基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称海富通中证内地低碳指数基金主代码519034交易代码519034基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月25日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额23,534,030.10份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。投资策略本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准中证内地低碳经济主题指数×95%+人民币税后活期存款利率×5%。风险收益特征本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名奚万荣田青联系电话021-38650891010-67595096电子邮箱wrxi@hftfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话40088-40099010-67595096传真021-33830166010-662758532.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hftfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益28,839,355.709,250,088.733,802,901.27本期利润21,146,491.3011,103,600.3925,444,962.22加权平均基金份额本期利润0.61920.19080.2741本期基金份额净值增长率18.17%22.31%26.35%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.69080.1696-0.0184期末基金资产净值39,790,381.9961,108,040.3597,984,198.73期末基金份额净值1.6911.4311.170注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、本基金合同于2012年5月25日生效,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月27.33%2.17%16.45%1.71%10.88%0.46%过去六个月-13.81%3.48%-12.16%2.89%-1.65%0.59%过去一年18.17%3.01%27.41%2.62%-9.24%0.39%过去三年82.61%2.06%100.32%1.87%-17.71%0.19%自基金合同生效起至今69.10%1.91%77.65%1.77%-8.55%0.14%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年5月25日至2015年12月31日)/注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/注:图中列示的2012年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期5月25日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2015年-----2014年-----2013年-----合计-----注:本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2015年12月31日,本基金管理人共管理31只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘璎本基金的基金经理;海富通上证周期ETF基金经理;海富通上证周期ETF联接基金经理;海富通上证非周期ETF联接基金经理;海富通上证非周期ETF基金经理;海富通中证100指数(LOF)基金经理;指数投资部指数投资负责人2012-05-25-14年管理学硕士,持有基金从业人员资格证书。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF基金经理助理;2007年3月至2010年6月担任华安上证180ETF基金经理,2008年4月至2010年6月担任华安中国A 股增强指数基金经理。2010年6月加入海富通基金管理有限公司。2010年11月起任海富通上证周期ETF及海富通上证周期ETF联接基金经理。2011年4月起任海富通上证非周期ETF及海富通上证非周期ETF联接基金经理。2012年1月起兼任海富通中证100指数(LOF)基金经理。2012年5月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理。2013年10月起任指数投资部指数投资负责人。注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2015年A股年线犹如一把正挂的利剑,刺痛了每一个投资者的心。在A股历史中,2015年注定是不平凡的一年,一、二季度,股指单边向上,直冲5178.19高点;三季度在去杠杆压力下,市场恐怖下跌,千股涨停后又现千股跌停,创下全年2850.71低点;四季度,市场热点密集轮动,三个月上证综指上涨15.93%,深证成指上涨26.80%。虽然,2015年全年市场形势严峻,投资者被“过山车”式的上涨下跌“颠”的晕眩。但2015年投资者只要自始至终坚持,还是能收获不错的收益。央行5次降息降准,市场流动性宽裕,再加上“资产荒”,使得2015全年股票市场有不俗表现。全年来看,上证综指上涨9.41%,报收3539.18点。深证成指上涨14.98%,报收12664.89点。而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好,中小板指全年上涨53.70%,报收8393.83点。创业板指全年上涨84.41%,报收2714.5点。就中信证券行业指数来看,传媒、计算机、轻工制造、通信、机械、电子元器件等涨幅都翻了一番。而传统行业,诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后,不足10%。互联网营销、虚拟现实、智能电视等概念涨幅在两倍以上,次新股、网络游戏、网络安全、大数据、工业4.0等概念涨幅在一倍以上。报告期间,本基金完成了年中、年末的指数成份股调整。作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金净值增长率为18.17%,同期业绩比较基准收益率为27.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2016年,我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、复杂多变的国际国内环境。站在国际视角,2016年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、美国进入加息周期的第一年,不同经济体的经济周期存在差异,国际资本流动预计将出现显著变化。从国内经济发展看,2016年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年;供给侧改革作为新一年的政策重点,有望重塑中国经济竞争力。同时,短期也可能带来意外的阵痛和风险,比如债务违约率可能在局部快速提升、淘汰落后产能导致失业率上升等问题。在全新形势下,我们对中国经济的长期走势充满信心,也对短期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。从证券市场来看,目前A股市场整体估值不贵,但是结构性差异较大,低估值与高估值并存。同时,A股市场本身制度环境的变化也给市场走势增添变数,注册制的推出、大股东减持规则的变化、上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致A股市场中长期估值中枢的改变。考虑到当前国内经济所面临的困难局面、国际市场的复杂格局以及中国资本市场自身的不断演变,我们认为2016年A股投资操作将面临较大的难度,应调低基金投资的预期收益。新的一年,我们将根据形势变化适当调整投资研究的重心,提升对宏观经济与全球市场的关注,并注意跳出前几年一直沿用的盈利模式和惯性思维框架,积极关注新形势、新机遇和新风险。在认清困难形势的同时,我们认为还应积极寻找结构性机会。一方面,供给侧改革将改善产能过剩行业的竞争格局,龙头公司有望从中受益从而提升投资价值;另一方面,在市场波动中顺应中国经济转型方向的成长股也会有被错杀的机会,在合适的价格上买入优质成长股也将是我们的主要策略之一。未来,本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合与指数的拟合度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金自2015年9月23日至2015年12月31日,已连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟通过基金转型的方式解决。解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体:海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金报告截止日:2015年12月31日单位:人民币元资产本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产:银行存款2,802,355.504,643,488.53结算备付金84,475.801,848.00存出保证金32,845.759,745.24交易性金融资产37,320,134.1757,744,804.48其中:股票投资37,320,134.1757,744,804.48基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款147,910.40137,389.62应收利息712.771,260.87应收股利--应收申购款46,308.93111,983.25递延所得税资产--其他资产--资产总计40,434,743.3262,650,519.99负债和所有者权益本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款273,742.931,100,966.94应付管理人报酬35,181.0049,851.10应付托管费7,036.219,970.22应付销售服务费--应付交易费用27,433.1737,644.98应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债300,968.02344,046.40负债合计644,361.331,542,479.64所有者权益:实收基金23,534,030.1042,704,383.01未分配利润16,256,351.8918,403,657.34所有者权益合计39,790,381.9961,108,040.35负债和所有者权益总计40,434,743.3262,650,519.99注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.691元,基金份额总额23,534,030.10份。 7.2 利润表会计主体:海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入22,685,587.7512,693,110.511.利息收入43,972.8244,648.03其中:存款利息收入43,940.8644,648.03债券利息收入31.96-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)30,043,565.1210,666,683.26其中:股票投资收益29,214,615.539,935,401.14基金投资收益--债券投资收益155,471.24-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益673,478.35731,282.123.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7,692,864.401,853,511.664.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)290,914.21128,267.56减:二、费用1,539,096.451,589,510.121.管理人报酬613,457.78699,430.672.托管费122,691.57139,886.163.销售服务费--4.交易费用349,110.76226,677.965.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用453,836.34523,515.33三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,146,491.3011,103,600.39减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)21,146,491.3011,103,600.397.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)42,704,383.0118,403,657.3461,108,040.35二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-21,146,491.3021,146,491.30三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-19,170,352.91-23,293,796.75-42,464,149.66其中:1.基金申购款123,533,482.1295,208,773.63218,742,255.752.基金赎回款-142,703,835.03-118,502,570.38-261,206,405.41四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)23,534,030.1016,256,351.8939,790,381.99项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)83,777,277.6914,206,921.0497,984,198.73二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-11,103,600.3911,103,600.39三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-41,072,894.68-6,906,864.09-47,979,758.77其中:1.基金申购款54,065,932.6416,191,619.7870,257,552.422.基金赎回款-95,138,827.32-23,098,483.87-118,237,311.19四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)42,704,383.0118,403,657.3461,108,040.35报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1801号文核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币756,109,208.17元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》于2012年5 月25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为756,241,204.93份基金份额,其中认购资金利息折合131,996.76份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股(包括中小板、创业板股票及其它经中国证监会核准上市的股票)、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、现金、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中证内地低碳经济主题指数×95%+人民币税后活期存款利率×5%。本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2016年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致,本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例海通证券94,894,755.4343.69%15,256,590.6011.30%7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例海通证券84,561.2343.09%11,477.1941.84%关联方名称上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例海通证券13,862.7011.44%1,346.713.58%注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费613,457.78699,430.67其中:支付销售机构的客户维护费269,258.76304,853.41注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费122,691.57139,886.16注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日报告期初持有的基金份额--报告期间申购/买入总份额2,178,763.16-报告期间因拆分变动份额--减:报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额2,178,763.16-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例9.26%- 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行2,802,355.5041,450.424,643,488.5343,785.65合计2,802,355.5041,450.424,643,488.5343,785.65注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002340格林美2015-12-29重大事项15.202016-01-0614.3551,140699,904.74777,328.00-300011鼎汉技术2015-12-31筹划非公开发行股票事项29.802016-01-2226.8210,651273,965.42317,399.80-600168武汉控股2015-10-08重大事项9.68--13,538173,994.78131,047.84-7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为36,094,358.53元,属于第二层次的余额为1,225,775.64元,无第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次57,744,804.48元,无属于第二层次和第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资37,320,134.1792.30其中:股票37,320,134.1792.302固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,886,831.307.147其他各项资产227,777.850.568合计40,434,743.32100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业- -C制造业23,761,817.1759.72D电力、热力、燃气及水生产和供应业8,004,200.9520.12E建筑业390,584.610.98F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,049,805.842.64J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业3,274,550.838.23O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合708,126.931.78合计37,189,086.3393.468.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业131,047.840.33E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计131,047.840.338.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600900长江电力235,8063,197,529.368.042601985中国核电225,4032,150,344.625.403002594比亚迪30,9341,992,149.605.014002202金风科技83,4071,900,845.534.785600703三安光电70,7891,718,756.924.326300070碧水源31,1871,614,550.994.067601727上海电气135,2061,560,277.243.928600674川投能源105,8061,138,472.562.869002466天齐锂业7,8581,106,013.502.7810600406国电南瑞62,9381,049,805.842.64注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com 网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600168武汉控股13,538131,047.840.338.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601727上海电气4,063,343.006.652600703三安光电3,823,213.206.263002202金风科技3,669,233.736.004600900长江电力3,668,257.716.005002594比亚迪3,568,527.005.846600406国电南瑞3,377,118.825.537600875东方电气3,295,266.005.398600674川投能源3,102,096.885.089600089特变电工2,992,422.514.9010300070碧水源2,794,039.394.5711300072三聚环保2,322,036.803.8012601179中国西电2,293,728.003.7513601985中国核电2,266,400.003.7114000581威孚高科2,077,630.553.4015000970中科三环2,071,086.003.3916000400许继电气1,827,863.002.9917002266浙富控股1,694,687.102.7718002129中环股份1,659,554.432.7219600517置信电气1,592,176.002.6120300055万邦达1,526,045.902.5021600580卧龙电气1,452,141.002.3822601012隆基股份1,432,272.002.3423000012南 玻A1,415,890.002.3224300274阳光电源1,388,576.802.2725000690宝新能源1,378,772.892.2626002573清新环境1,374,563.412.2527002466天齐锂业1,327,788.002.1728000826启迪桑德1,311,773.002.1529600151航天机电1,300,866.672.1330300004南风股份1,238,497.002.0331002340格林美1,237,742.002.0332600770综艺股份1,234,284.002.0233600388龙净环保1,228,061.002.01注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600900长江电力7,337,296.9312.012600089特变电工6,137,641.4010.043601727上海电气6,085,352.049.964600406国电南瑞5,254,986.838.605002202金风科技5,195,381.228.506600703三安光电5,063,960.148.297600674川投能源4,731,893.537.748002594比亚迪4,172,238.946.839600875东方电气4,087,333.656.6910300070碧水源4,033,287.036.6011601179中国西电3,921,771.946.4212000970中科三环3,268,290.475.3513000581威孚高科3,156,791.995.1714300072三聚环保2,902,060.024.7515002129中环股份2,743,337.594.4916000012南 玻A2,608,442.124.2717000690宝新能源2,606,447.204.2718000400许继电气2,521,270.644.1319000826启迪桑德2,503,322.824.1020002266浙富控股2,403,026.703.9321600388龙净环保2,397,670.133.9222601012隆基股份2,350,310.953.8523600770综艺股份2,344,314.053.8424600517置信电气2,166,659.743.5525600008首创股份2,130,406.703.4926600187国中水务2,037,358.773.3327300055万邦达1,882,334.363.0828002573清新环境1,879,562.113.0829600478科力远1,858,684.773.0430300274阳光电源1,845,032.623.0231002665首航节能1,815,179.062.9732600312平高电气1,788,395.442.9333000541佛山照明1,769,993.262.9034600151航天机电1,767,343.082.8935300004南风股份1,626,064.682.6636002005德豪润达1,601,079.772.6237002340格林美1,561,428.462.5638600499科达洁能1,520,397.822.4939600261阳光照明1,487,266.732.4340600580卧龙电气1,439,225.392.3641000049德赛电池1,389,111.292.2742601158重庆水务1,347,478.192.2143002056横店东磁1,346,358.572.2044600481双良节能1,329,997.452.1845002309中利科技1,324,245.752.17注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额87,621,636.35卖出股票的收入(成交)总额129,568,057.79注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内本基金投资的上海电气(601727)的公司董事长黄迪南于2015年3月13日因信息披露违规被上交所公告予以监管关注。对该股票的投资决策程序的说明:本基金系指数型基金,对该股票的投资均系被动按照指数成分股进行复制。其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金32,845.752应收证券清算款147,910.403应收股利-4应收利息712.775应收申购款46,308.936其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计227,777.858.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600168武汉控股131,047.840.33重大事项§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例5,7374,102.152,178,763.169.26%21,355,266.9490.74%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金2,421.670.0103%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0§10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2012年5月25日)基金份额总额756,241,204.93 本报告期期初基金份额总额42,704,383.01本报告期基金总申购份额123,533,482.12减:本报告期基金总赎回份额142,703,835.03本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额23,534,030.10§11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2015年1月17日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过,聘请俞涛先生担任本公司职工监事,高勇前先生不再担任本公司职工监事。2015年2月14日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过,同意田仁灿先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。2015年4月8日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司2015年第四次临时股东会审议通过,同意田仁灿先生辞去本公司董事职务,由简伟信(Vincent Camerlynck)先生继任本公司董事。2015年5月4日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】753号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理,同时公司董事长张文伟先生不再代行总经理职务。2015年7月14日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四十二次临时会议审议通过,聘任奚万荣先生担任公司督察长,原公司督察长章明女士转任公司副总经理。2015年8月20日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四十五次临时会议审议通过,同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。2015年10月15日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过,聘请陈虹女士担任本公司监事,奚万荣先生不再担任本公司监事。2016年1月20日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。基金托管人2015年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 55,000.00元。目前事务所已提供审计服务的年限是4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况海富通基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月10日收到上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行为期6个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。本报告期内,公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。公司整改期于2015年8月10日正式结束,公司自该日起可以正常上报基金产品。除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券2-----国泰君安1-----国金证券1-----申万宏源1-----华泰证券1-----中银国际2-----红塔证券1-----中泰证券1-----东兴证券1-----国都证券1-----中金公司1-----民生证券1-----上海证券1-----东北证券1-----光大证券1-----财富证券1-----银河证券1-----国信证券2-----海通证券294,894,755.4343.69%84,561.2343.09%-瑞银证券167,839,076.2631.23%62,264.0031.73%-广发证券132,515,833.1114.97%29,602.5915.08%-中投证券114,949,499.286.88%13,610.156.93%-安信证券24,900,354.182.26%4,336.292.21%-国元证券11,099,740.190.51%1,001.280.51%-德邦证券1685,039.080.32%606.190.31%-招商证券2305,396.610.14%278.290.14%-注:1、本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。(2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券------国泰君安------国金证券------申万宏源------华泰证券------中银国际------红塔证券------中泰证券------东兴证券------国都证券------中金公司------民生证券------上海证券------东北证券------光大证券------财富证券------银河证券------国信证券------海通证券------瑞银证券------广发证券641,503.20100.00%----中投证券------安信证券------国元证券------德邦证券------招商证券------§12 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始,海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模超过469亿元人民币。作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2015年12月31日,海富通为近80家企业超过349亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2015年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过103亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2015年12月31日,投资咨询及海外业务规模超过111亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司二〇一六年三月二十八日