手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告

2016-03-29 08:16:23

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2016年3月29日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年报报告正文。本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华泰柏瑞量化优选混合基金主代码000877基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月17日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额270,531,917.32份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金投资策略如下:1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。2、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。3、资产支持证券投资策略:在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融衍生工具投资策略:在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。业绩比较基准95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖田青联系电话021-38601777010-67595096电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400-888-0001010-67595096传真021-38601799010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年12月17日(基金合同生效日)-2014年12月31日本期已实现收益308,013,214.33-383,550.21本期利润320,218,857.01-383,550.21加权平均基金份额本期利润0.4792-0.0002本期基金份额净值增长率34.94%-0.02%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.3491-0.0002期末基金资产净值364,982,668.561,619,838,375.23期末基金份额净值1.34910.9998注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月23.70%1.72%15.65%1.59%8.05%0.13%过去六个月-8.31%2.84%-15.64%2.54%7.33%0.30%过去一年34.94%2.40%5.70%2.36%29.24%0.04%成立至今34.91%2.35%12.70%2.34%22.21%0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:图示日期为2014年12月17日至2015年12月31日。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况注:无。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年12月31日,公司基金管理规模为1299.23亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期田汉卿副总经理、本基金的基金经理2014年12月17日-12副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理, 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。盛豪量化投资部副总监、本基金的基金经理2015年10月13日-7英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)下进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小,因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2015年前5个月创业板和中小盘的急速上涨之后A股市场6至8月大幅回调,在政府救市政策作用下逐步企稳,并于四季度走出一波较强的反弹行情。 到12月份, 我们认为创业板和中小盘有泡沫,适当降低了对中小创的配置。 同时,根据公募基金相关法规和本基金合同,我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间,股指期货仍然大幅贴水,我们选择保持一定比例的股指期货长仓,一方面获取比较确定的超额收益,另一方面提升组合流动性,并在合适的时机对股指期货进行了移仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末,本基金份额净值为1.3491,基金的总收益为34.94%。基金相对于沪深300全收益指数(收益为 7.22%)的超额收益为27.72%,相对于比较基准(95%沪深300价格指数收益 + 银行活期存款利率*5%)的超额收益为29.24%。风险方面,相对于沪深300总收益指数的年化跟踪误差严格控制在目标范围之内。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望股票市场在经历了2015年的大幅波动之后,2016年将是比较挑战的一年。 在进一步去产能和结构调整的情况下,经济增长仍将面临很大的压力。同时,市场中多年积累的各种风险较多,政府救市政策尚未退出,境外的不确定性因素增强,人民币汇率也成为影响股市的一个重要因素。所以,当前股票市场缺少基本面的有力支撑,影响因素较多。 但总的来看市场中流动性较多,资金依然缺少合适的投资方向,在经济不发生大的动荡的情况下,资金很可能在股市每次调整之后再次回流到股市,带动股市上涨。 在今年年初的大幅调整之后,风险得到一定的释放,在市场普遍比较悲观的情况下,市场反而酝酿机会。我们预计2016年的股票市场可能会出现比较大幅度的波动。建议投资人在追求收益的同时注意风险管理。 本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略,紧密关注市场的变化,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2015年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。(3)促进公司各项内部管理制度的完善按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。(4)通过各种合规培训提高员工合规意识本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,可进行收益分配。本报告期内,本基金未进行利润分配。4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国建设银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 审计报告本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2016)第21932号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2015年12月31日单位:人民币元资 产附注号本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产:银行存款13,918,916.2382,383,947.63结算备付金29,418,677.13-存出保证金7,439,487.82-交易性金融资产304,725,464.62-其中:股票投资294,705,464.62-基金投资--债券投资10,020,000.00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-1,538,000,000.00应收证券清算款13,273,259.72-应收利息323,769.45541,819.73应收股利--应收申购款255,611.63-递延所得税资产--其他资产--资产总计369,355,186.601,620,925,767.36负债和所有者权益附注号本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款1,244,025.25-应付管理人报酬464,010.15932,050.44应付托管费77,335.02155,341.69应付销售服务费--应付交易费用2,244,207.77-应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债342,939.85-负债合计4,372,518.041,087,392.13所有者权益:实收基金270,531,917.321,620,221,925.44未分配利润94,450,751.24-383,550.21所有者权益合计364,982,668.561,619,838,375.23负债和所有者权益总计369,355,186.601,620,925,767.36注:1、报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.3491元,基金份额总额270,531,917.32份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年度和2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间。 7.2 利润表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元项 目附注号本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日一、收入341,795,104.47703,841.921.利息收入5,414,456.95671,437.48其中:存款利息收入1,357,754.58455,342.23债券利息收入187,317.82-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入3,869,384.55216,095.25其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)316,738,337.83-其中:股票投资收益317,777,006.27-基金投资收益--债券投资收益-26,260.00-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益-8,348,280.00-股利收益7,335,871.56-3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)12,205,642.68-4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)7,436,667.0132,404.44减:二、费用21,576,247.461,087,392.131.管理人报酬11,926,595.45932,050.442.托管费1,987,765.92155,341.693.销售服务费--4.交易费用7,299,787.69-5.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用362,098.40-三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)320,218,857.01-383,550.21减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)320,218,857.01-383,550.21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,620,221,925.44-383,550.211,619,838,375.23二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-320,218,857.01320,218,857.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,349,690,008.12-225,384,555.56-1,575,074,563.68其中:1.基金申购款593,482,117.49227,145,367.36820,627,484.852.基金赎回款-1,943,172,125.61-452,529,922.92-2,395,702,048.53四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)270,531,917.3294,450,751.24364,982,668.56项目上年度可比期间2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,620,221,925.44-1,620,221,925.44二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--383,550.21-383,550.21三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---其中:1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,620,221,925.44-383,550.211,619,838,375.23 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1132号《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,619,915,951.10元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第768号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,619,915,951.10份基金份额,其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年度和2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日和2014年12月31日的财务状况以及2015年度和2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年6月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司基金管理人的股东华泰证券的控股子公司注: 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易-7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例华泰证券3,903,585,049.0681.16%-- 债券交易注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.2 权证交易注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券3,512,262.2380.92%1,691,989.9575.40%关联方名称上年度可比期间2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费11,926,595.45932,050.44其中:支付销售机构的客户维护费6,450,861.68624,151.38注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,987,765.92155,341.69注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费注: 无。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注: 无。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入建设银行13,918,916.231,178,136.6882,383,947.63455,342.23注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.9 期末( 2015年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000002万 科A19/12/2015重大资产重组24.43--402,2005,784,720.279,825,746.00-600859王府井19/12/2015重要事项未公告27.2214/01/201627.22129,6003,149,795.923,527,712.00-000430张家界15/12/2015重大资产重组15.5614/01/201614.00205,2002,734,045.353,192,912.00-600271航天信息10/10/2015重大资产重组71.46--38,8732,067,893.622,777,864.58-002320海峡股份26/06/2015重大资产重组19.2907/01/201624.69131,6002,468,798.202,538,564.00-600572康恩贝29/12/2015重要事项未公告13.3604/01/201613.18116,8671,665,875.731,561,343.12-601137博威合金19/12/2015重大资产重组24.8529/02/201622.3727,200661,046.51675,920.00-002084海鸥卫浴18/12/2015重大事项13.2715/01/201611.9428,000332,429.00371,560.00- 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购无。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为270,233,842.92元,属于第二层次的余额为34,491,621.70元,无属于第三层次的余额。(2014年12月31日:无)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资294,705,464.6279.79其中:股票294,705,464.6279.792固定收益投资10,020,000.002.71其中:债券10,020,000.002.71 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计43,337,593.3611.737其他各项资产21,292,128.625.768合计369,355,186.60100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业2,983,228.830.82C制造业113,942,596.7431.22D电力、热力、燃气及水生产和供应业19,452,842.925.33E建筑业10,358,825.182.84F批发和零售业5,606,216.451.54G交通运输、仓储和邮政业9,523,632.002.61H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业2,621,723.000.72J金融业109,894,515.7430.11K房地产业16,533,718.364.53L租赁和商务服务业421,413.400.12M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业3,192,912.000.87O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业173,840.000.05S综合--合计294,705,464.6280.75 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安349,15412,569,544.003.442000002万 科A402,2009,825,746.002.693601166兴业银行536,0009,149,520.002.514601668中国建筑1,394,0278,838,131.182.425601009南京银行491,1438,693,231.102.386000776广发证券416,3958,098,882.752.227002142宁波银行502,1957,789,044.452.138000418小天鹅A309,9917,439,784.002.049600066宇通客车323,9767,286,220.242.0010600011华能国际810,8927,079,087.161.94注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.Huatai-pb.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1000776广发证券48,084,444.772.972000651格力电器43,984,570.652.723601318中国平安38,869,583.682.404601668中国建筑35,304,135.862.185000002万 科A35,152,345.742.176600000浦发银行35,089,762.812.177600036招商银行34,937,224.802.168600837海通证券33,899,787.512.099600999招商证券30,248,948.761.8710601818光大银行29,713,894.001.8311601788光大证券29,083,490.961.8012600015华夏银行29,049,014.751.7913600585海螺水泥28,965,159.351.7914600742一汽富维27,850,839.781.7215600011华能国际26,711,464.101.6516000001平安银行26,631,584.231.6417000418小天鹅A26,065,983.091.6118600823世茂股份25,423,894.451.5719002267陕天然气25,376,205.311.5720002179中航光电25,235,628.021.56 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000776广发证券48,777,122.553.012000651格力电器47,854,667.742.953600000浦发银行37,096,631.942.294600837海通证券36,681,689.882.265600015华夏银行35,499,199.282.196600823世茂股份33,849,263.662.097600742一汽富维31,934,786.831.978000002万 科A31,766,319.871.969600036招商银行31,468,788.561.9410601818光大银行31,157,706.221.9211002179中航光电31,032,605.111.9212002249大洋电机29,734,345.091.8413002267陕天然气29,324,289.801.8114600585海螺水泥29,206,326.011.8015600694大商股份29,023,161.931.7916601668中国建筑27,592,997.981.7017600873梅花生物27,441,770.711.6918601398工商银行27,208,636.451.6819000418小天鹅A27,186,390.301.6820601318中国平安26,778,252.121.65 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额2,388,131,651.51卖出股票收入(成交)总额2,421,635,795.84 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券10,020,000.002.75其中:政策性金融债10,020,000.002.754企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8其他--9合计10,020,000.002.75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)115040315农发03100,00010,020,000.002.75 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明IF1601沪深300股指期货16012527,546,000.001,281,780.00-IF1603沪深300股指期货160388,582,880.00520,920.00-公允价值变动总额合计(元)1,802,700.00股指期货投资本期收益(元)-8,348,280.00注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策根据公募基金相关法规和本基金合同,我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间,股指期货仍然大幅贴水,我们选择保持一定比例的股指期货长仓,一方面获取比较确定的超额收益,另一方面提升组合流动性,并在合适的时机对股指期货进行了移仓。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。广发证券股份有限公司2015年8月26日发布关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,公司被中国证监会立案调查。广发证券股份有限公司2015年9月12日发布关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》的公告。证监会拟决定:一、对广发证券责令整改,给予警告,没收违法所得6,805,135.75元,并处以20,415,407.25元罚款; 二、对王新栋给予警告,并处以10万元罚款; 三、对林建何给予警告,并处以10万元罚款; 四、对梅纪元给予警告,并处以10万元罚款; 五、对周翔给予警告,并处以10万元罚款。此事件对公司整体影响不大,股价已经充分反应。我们量化选股模型认为公司的成长性和估值在非银金融股中都是较好的,所以进行了配置。基金持仓会随着市场变化而变化。 8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金7,439,487.822应收证券清算款13,273,259.723应收股利-4应收利息323,769.455应收申购款255,611.636其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计21,292,128.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000002万 科A9,825,746.002.69重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例3,30481,880.12117,545,149.8843.45%152,986,767.4456.55% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金157,616.830.0583% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10-50本基金基金经理持有本开放式基金0 §10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2014年12月17日 )基金份额总额1,620,221,925.44本报告期期初基金份额总额1,620,221,925.44本报告期基金总申购份额593,482,117.49减:本报告期基金总赎回份额1,943,172,125.61本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额270,531,917.32 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2015年5月13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事。 2015年10月19日,经公司股东会批准童辉先生为公司监事。 2015年12月4日,公司任命董元星先生为公司副总经理,董元星先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2015年12月11日,公司任命程安至先生为公司副总经理,程安至先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券23,903,585,049.0681.16%3,512,262.2380.92%-宏信证券2307,581,239.276.40%275,985.976.36%-华宝证券1219,583,014.054.57%204,499.124.71%-恒泰证券1149,090,784.463.10%135,867.783.13%-方正证券1123,461,934.612.57%112,511.482.59%-东海证券276,448,879.001.59%71,196.601.64%-爱建证券119,950,872.490.41%18,580.430.43%-浙商证券19,944,709.410.21%9,262.410.21%-国信证券2-----注:1、公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件: 1) 具有相应的业务经营资格; 2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内,本基金新增交易单元为华宝证券、恒泰证券、方正证券、东海证券、爱建证券、浙商证券、国信证券。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华泰证券--2,287,800,000.0078.95%--宏信证券--590,000,000.0020.36%--华宝证券------恒泰证券------方正证券------东海证券------爱建证券------浙商证券--20,000,000.000.69%--国信证券------ §12 影响投资者决策的其他重要信息无。  华泰柏瑞基金管理有限公司2016年3月29日