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建信信息产业股票型证券投资基金2015年年度报告

2016-03-29 08:03:24

基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司送出日期:2016年3月29日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2015年3月24日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称建信信息产业股票基金主代码001070基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月24日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额718,351,281.81份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国光大银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明张建春联系电话010-66228888010-63639180电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cnzhangjianchun@cebbank.com客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095595传真010-66228001010-63639132 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年3月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日2014年2013年本期已实现收益470,581,235.43--本期利润523,160,331.77--加权平均基金份额本期利润0.3438--本期基金份额净值增长率28.40%--3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.2405--期末基金资产净值922,027,129.87--期末基金份额净值1.284--注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金基金合同于2015年3月24日生效,截止报告期末未满一年。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月30.75%1.94%14.50%1.42%16.25%0.52%过去六个月9.18%2.80%-13.11%2.28%22.29%0.52%自基金合同生效起至今28.40%2.60%-3.44%2.23%31.84%0.37%注:本基金业绩比较基准为:85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。本基金为股票型证券投资基金,投资范围主要包括A股、债券类资产、货币市场投资品种以及现金等金融工具。各类资产长期平均投资比例为:股票投资占基金资产的比例为85%;债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为15%。沪深300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富(总值)指数为掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2015年3月24日生效,截至报告期末未满一年。2、本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金基金合同于2015年3月24日生效,基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同自2015年3月24日起生效,基金合同生效以来未发生利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。截至2015年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金共61只开放式基金,管理的公募基金资产规模共计为3146.88亿元。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期邵卓本基金的基金经理2015年3月24日-8硕士。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。2011年9月加入我公司,历任研究员、研究主管、基金经理,2015年3月24日起任建信信息产业股票基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下: 当时间窗为1日时,配了11556对投资组合,有2201对投资组合未通过T检验,其中659对投资组合的正溢价率占优频率小于55%, 其它1542对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,其中981对平均溢价率低于2%,其它561对平均溢价率超过2%的投资组合中,其中559对贡献率均未超过5%,另外2对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;当时间窗为3日时,配了12297对投资组合,有3181对投资组合未通过T检验,但其中939对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它2242对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,其中1911对平均溢价率低于5%,其它331对平均溢价率超过5%的投资组合中,其中330对贡献率均未超过5%,另外1对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;当时间窗为5日时,配了12704对投资组合,有3824对投资组合未通过T检验,但其中1156对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它2668对正溢价率占优频率大于55%的投资组合,其中2506对平均溢价率低于10%,其它162对平均溢价率超过10%的投资组合中,其贡献率均未超过5%,同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2015年是A股市场波动巨大的一年,上半年在杠杆资金刺激下整个A股市场出现了大幅上涨,年中的去杠杆过程又导致了市场快速下跌。整体上我们认为,A股市场过去一年的表现主要是流动性因素驱动,叠加了市场对于改革和经济结构转型的预期,微观层面上中小上市公司外延并购导致的高市值弹性提供了股价上涨的具体路径。但是在实体经济缺乏内生增长支撑的情况下,流动性和乐观情绪驱动的牛市基础相对脆弱,相应地也兑现到了15年下半年市场的剧烈调整上。建信信息产业基金在2015年3月份成立,截至2015年12月31日,累计净值1.284元,在同期成立的基金产品中表现相对较好。在2015年4月底之前,基金仓位和配置相对保守;2015年5月份后在初步积累了一定净值收益的基础上增强了组合配置的进攻性,2015年6月12日实现了1.395的阶段性最高净值;股灾阶段利用新基金建仓期仓位配置的灵活性,降低了总体仓位,控制了净值回撤幅度;9月份之后基金仓位变化较小,以自下而上个股选择为主。 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率28.4%,波动率2.6%,业绩比较基准收益率-3.44%,波动率2.23%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年,经济仍面临一定的下行压力,PPI仍严重通缩,目前企业库存增速维持低位,但是去产能并未大规模展开,随着企业经营的进一步恶化以及供给侧结构改革的推进,2016年企业去产能很可能加速,并伴随着信用风险的释放;物价方面,经济下行态势下明年全年CPI压力不大。货币政策方面16年预计依旧在维持偏松局面。2016年的A股市场投资面临较大的挑战,海外美元加息、国内人民币汇率、供给侧改革等方面都可能带来系统性风险的冲击;同时“资产荒”局面下只要股市下跌到一定程度,权益市场对全社会资本的配置性需求来说,就仍然具有吸引力。因此2016年将是机会和挑战并存的一年,但挑战将比过去3年更大。2016年,本基金将延续稳健的投资策略,精选新兴产业潜力方向和价值低估个股,努力为投资者实现收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2015年度,中国光大银行股份有限公司在建信信息产业股票型证券投资基金托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对建信信息产业股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2015年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——建信基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制的“建信信息产业股票型证券投资基金2015年年度报告”进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信信息产业股票型证券投资基金(以下简称“建信信息产业股票基金”)的财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2016)第21947号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金报告截止日: 2015年12月31日单位:人民币元资 产附注号本期末2015年12月31日资 产:银行存款79,006,546.19结算备付金7,782,537.45存出保证金4,328,877.94交易性金融资产773,141,226.65其中:股票投资773,141,226.65基金投资-债券投资-资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款81,200,499.66应收利息31,005.28应收股利-应收申购款1,354,902.52递延所得税资产-其他资产-资产总计946,845,595.69负债和所有者权益附注号本期末2015年12月31日负 债:短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款8,434,985.14应付管理人报酬1,221,238.94应付托管费203,539.83应付销售服务费-应付交易费用14,753,281.72应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债205,420.19负债合计24,818,465.82所有者权益:实收基金718,351,281.81未分配利润203,675,848.06所有者权益合计922,027,129.87负债和所有者权益总计946,845,595.69注:1.报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.284元,基金份额总额718,351,281.81份。2.本财务报表的实际编制期间为2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 利润表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期: 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日单位:人民币元项 目附注号本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日一、收入583,362,912.541.利息收入3,543,972.23其中:存款利息收入3,423,778.86债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入120,193.37其他利息收入-2.投资收益(损失以“-”填列)518,626,074.26其中:股票投资收益513,376,203.05基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益5,249,871.213.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)52,579,096.344.汇兑收益(损失以“-”号填列)-5.其他收入(损失以“-”号填列)8,613,769.71减:二、费用60,202,580.771.管理人报酬19,487,226.492.托管费3,247,871.013.销售服务费-4.交易费用37,127,616.475.利息支出-其中:卖出回购金融资产支出-6.其他费用339,866.80三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)523,160,331.77减:所得税费用-四、净利润(净亏损以“-”号填列)523,160,331.77 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期:2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日单位:人民币元项目本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)2,453,670,444.62-2,453,670,444.62二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-523,160,331.77523,160,331.77三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,735,319,162.81-319,484,483.71-2,054,803,646.52其中:1.基金申购款556,750,829.9780,491,378.86637,242,208.832.基金赎回款-2,292,069,992.78-399,975,862.57-2,692,045,855.35四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)718,351,281.81203,675,848.06922,027,129.87 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______孙志晨______ ______丁颖______ ____宋亚辉 ____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况建信信息产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]121号《关于准予建信信息产业股票型证券投资基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,452,652,332.70元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第202号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,453,670,444.62份基金份额,其中认购资金利息折合1,018,111.92份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为85% X沪深300指数收益率+15% X中债总财富(总值)指数收益率。本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2016年3月25日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构光大银行股份有限公司(“光大银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费19,487,226.49其中:支付销售机构的客户维护费10,145,847.32注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。基金托管费单位:人民币元项目本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,247,871.01注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。销售服务费本基金本报告期期间无销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日期末余额当期利息收入中国光大银行79,006,546.193,214,696.86注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。期末( 2015年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券报告期末,本基金未持有因认购新发、增发证券而流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注300036超图软件2015年10月30日 重大资产重组43.182016年1月15日35.11202,5007,466,822.008,743,950.00-000829天音控股2015年11月9日重大资产重组12.22--711,9178,125,064.738,699,625.74-600654中安消2015年12月14日重大事项28.84--160,2004,958,432.104,620,168.00-注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。交易所市场债券正回购至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为751,077,482.91元,属于第二层次的余额为22,063,743.74元,无属于第三层次的余额。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资773,141,226.6581.65其中:股票773,141,226.6581.652固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计86,789,083.649.177其他各项资产86,915,285.409.188合计946,845,595.69100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业33,797,687.003.67B采矿业--C制造业369,067,787.9040.03D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业120,229,621.2013.04G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业221,591,050.5824.03J金融业--K房地产业28,455,079.973.09L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计773,141,226.6583.85注:以上行业分类以2015年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1002368太极股份1,027,40468,938,808.407.482300113顺网科技535,22054,255,251.405.883600718东软集团1,539,62047,805,201.005.184600485信威集团1,743,57246,640,551.005.065300202聚龙股份1,245,32140,086,882.994.356002308威创股份1,249,26630,794,406.903.347000705浙江震元1,535,00128,796,618.763.128000998隆平高科1,143,50027,158,125.002.959000593大通燃气1,864,20026,713,986.002.9010600855航天长峰590,50023,431,040.002.54注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)1300202聚龙股份222,441,620.9024.132000997新 大 陆196,260,311.7721.293000998隆平高科192,969,231.9220.934601398工商银行189,215,877.6320.525600570恒生电子184,328,562.3119.996300302同有科技168,804,225.5418.317002236大华股份160,779,561.1317.448002275桂林三金133,833,551.9314.529300431暴风科技133,206,985.9314.4510002081金 螳 螂126,544,690.4013.7211600787中储股份124,368,432.7413.4912300367东方网力122,809,776.7413.3213300235方直科技116,788,654.2012.6714002208合肥城建112,558,463.7812.2115600271航天信息112,311,783.5612.1816601328交通银行110,557,707.4611.9917601006大秦铁路108,630,224.6411.7818002400省广股份107,018,251.7111.6119600536中国软件104,489,875.8511.3320300422博世科102,085,258.0011.0721600961株冶集团98,253,087.2210.6622600850华东电脑96,982,254.3410.5223600109国金证券95,932,723.7710.4024600821津劝业94,669,545.9710.2725600478科力远92,527,196.7810.0426002152广电运通91,103,247.639.8827600009上海机场90,227,418.839.7928601988中国银行90,119,059.859.7729300017网宿科技88,515,051.759.6030002042华孚色纺88,159,238.989.5631002373千方科技86,458,682.029.3832600588用友网络85,097,199.269.2333002318久立特材84,180,643.159.1334300369绿盟科技81,562,144.508.8535002066瑞泰科技78,855,742.698.5536000801四川九洲76,787,114.998.3337600011华能国际74,836,433.788.1238300113顺网科技74,086,431.088.0439300156神雾环保73,763,486.108.0040300115长盈精密70,310,010.117.6341601888中国国旅68,794,839.137.4642600050中国联通68,157,821.777.3943600718东软集团67,275,944.737.3044002407多氟多66,891,903.547.2545002477雏鹰农牧63,376,550.566.8746600859王府井62,383,800.926.7747300284苏交科62,139,645.346.7448300136信维通信60,985,926.276.6149002405四维图新60,942,106.706.6150002612朗姿股份60,568,739.606.5751002368太极股份60,358,566.256.5552600340华夏幸福58,377,416.696.3353300101振芯科技58,013,227.966.2954300186大华农57,893,595.426.2855002398建研集团57,075,922.836.1956300285国瓷材料56,475,359.206.1357600118中国卫星53,987,501.965.8658600058五矿发展53,716,453.105.8359300195长荣股份52,921,288.655.7460600436片仔癀52,809,889.795.7361601288农业银行52,769,665.005.7262002469三维工程50,521,537.535.4863002674兴业科技50,376,011.875.4664000802北京文化50,124,950.175.4465002522浙江众成49,927,861.405.4266300059东方财富49,540,956.405.3767600626申达股份49,370,398.135.3568600990四创电子49,129,090.895.3369600298安琪酵母48,422,134.885.2570600138中青旅47,745,660.165.1871600483福能股份47,496,851.545.1572002033丽江旅游46,668,899.265.0673300066三川股份45,653,145.364.9574300131英唐智控44,579,337.064.8375000963华东医药44,110,534.624.7876000625长安汽车43,882,294.734.7677601618中国中冶43,831,524.874.7578300295三六五网43,752,509.944.7579002228合兴包装42,988,253.874.6680000547航天发展42,892,854.114.6581000617石油济柴42,568,746.204.6282600485信威集团42,463,946.454.6183002056横店东磁42,459,031.354.6084002280联络互动42,375,916.864.6085000858五 粮 液42,299,905.874.5986000333美的集团42,247,671.714.5887002185华天科技42,208,348.684.5888000751锌业股份42,135,073.524.5789000783长江证券41,990,179.504.5590300207欣旺达41,863,140.604.5491600093禾嘉股份41,853,714.384.5492600420现代制药41,845,868.124.5493300236上海新阳41,691,878.294.5294300442普丽盛41,508,664.114.5095300181佐力药业41,124,032.804.4696002594比亚迪40,079,830.884.3597002196方正电机39,576,109.434.2998600855航天长峰38,313,990.814.1699300043互动娱乐38,064,468.334.13100600654中安消37,867,911.504.11101600406国电南瑞37,863,583.954.11102300253卫宁软件37,833,569.854.10103300332天壕环境37,729,810.604.09104002008大族激光37,526,059.074.07105600330天通股份37,303,446.414.05106000488晨鸣纸业37,148,758.384.03107002177御银股份37,136,897.834.03108002413雷科防务36,901,151.984.00109300263隆华节能35,547,861.803.86110300217东方电热35,206,311.513.82111300275梅安森34,351,032.003.73112600730中国高科34,214,490.003.71113000002万 科A33,976,340.003.68114000049德赛电池33,700,349.383.66115601901方正证券33,447,961.753.63116300190维尔利33,313,651.673.61117600674川投能源33,021,020.723.58118300352北信源32,949,099.903.57119000157中联重科32,621,887.003.54120600639浦东金桥32,569,054.133.53121600284浦东建设32,566,611.003.53122000829天音控股32,496,252.993.52123000417合肥百货32,485,992.003.52124603308应流股份32,349,874.303.51125002588史丹利32,173,693.393.49126300183东软载波32,094,181.333.48127002325洪涛股份31,997,881.003.47128002172澳洋科技31,826,419.003.45129600285羚锐制药31,769,253.103.45130000513丽珠集团31,761,662.353.44131000958东方能源31,616,643.633.43132002299圣农发展31,583,875.563.43133002308威创股份31,427,442.793.41134600867通化东宝31,164,180.563.38135600143金发科技30,617,745.803.32136600037歌华有线30,584,006.373.32137300322硕贝德30,144,075.053.27138600501航天晨光29,775,002.063.23139600038中直股份29,679,399.183.22140002331皖通科技29,569,228.243.21141000062深圳华强28,918,614.603.14142002045国光电器28,870,017.603.13143600303曙光股份28,657,924.633.11144600686金龙汽车28,598,340.143.10145000732泰禾集团28,594,567.903.10146300327中颖电子28,542,771.613.10147002249大洋电机28,310,302.803.07148000705浙江震元28,025,843.333.04149600827百联股份27,794,568.233.01150300287飞利信27,524,248.192.99151300077国民技术27,440,866.342.98152000593大通燃气27,431,248.162.98153600280中央商场27,400,574.702.97154600400红豆股份27,389,924.832.97155002209达 意 隆27,244,697.762.95156601318中国平安27,188,834.002.95157600795国电电力27,159,915.002.95158600500中化国际27,098,182.692.94159002020京新药业26,666,258.942.89160002462嘉事堂26,560,842.192.88161002502骅威股份26,540,273.002.88162300180华峰超纤26,399,134.402.86163600358国旅联合26,196,645.222.84164600687刚泰控股26,174,196.622.84165002582好想你26,091,332.382.83166600055华润万东26,065,209.202.83167002153石基信息25,950,361.162.81168300144宋城演艺25,912,332.442.81169002354天神娱乐25,833,131.282.80170002321华英农业25,798,328.982.80171300020银江股份25,490,956.522.76172600054黄山旅游25,483,361.202.76173603883老百姓25,449,709.002.76174300400劲拓股份25,344,185.052.75175600771广誉远25,240,799.002.74176002449国星光电25,001,017.002.71177000957中通客车24,999,571.942.71178000709河北钢铁24,753,358.002.68179601628中国人寿24,670,182.172.68180300048合康变频24,596,196.242.67181002576通达动力24,482,746.602.66182600720祁连山24,390,674.702.65183600449宁夏建材24,388,150.062.65184002675东诚药业24,387,889.422.65185600676交运股份23,766,396.582.58186002383合众思壮23,728,001.882.57187000796凯撒旅游23,677,770.002.57188002104恒宝股份23,479,435.422.55189600848上海临港23,310,617.892.53190600260凯乐科技23,250,418.022.52191600372中航电子22,861,915.582.48192002243通产丽星22,728,912.002.47193600566济川药业22,558,381.552.45194601788光大证券22,386,538.992.43195600016民生银行22,248,565.042.41196300018中元华电22,197,906.002.41197000786北新建材22,186,726.752.41198002230科大讯飞22,157,071.002.40199300339润和软件21,883,800.502.37200300385雪浪环境21,733,258.002.36201002714牧原股份21,409,110.002.32202300360炬华科技21,351,632.002.32203300147香雪制药21,038,605.652.28204300045华力创通20,943,970.002.27205002426胜利精密20,814,973.322.26206000686东北证券20,630,335.102.24207002086东方海洋20,583,791.502.23208300427红相电力20,548,542.002.23209600585海螺水泥20,511,667.642.22210002074国轩高科20,500,472.682.22211600409三友化工20,474,831.472.22212002465海格通信20,464,375.002.22213002137麦达数字20,359,238.002.21214002290禾盛新材20,313,469.002.20215000952广济药业20,210,781.002.19216600815厦工股份19,906,402.612.16217600831广电网络19,666,907.592.13218300300汉鼎股份19,591,612.002.12219600146商赢环球19,368,443.002.10220002289宇顺电子19,345,524.502.10221600745中茵股份19,325,654.452.10222002268卫 士 通19,292,973.282.09223600960渤海活塞19,233,683.892.09224300227光韵达19,138,413.322.08225600026中海发展19,016,586.002.06226601872招商轮船18,994,375.402.06227600060海信电器18,754,932.882.03228000925众合科技18,457,693.442.00注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)1300302同有科技212,741,668.8223.072300202聚龙股份210,035,880.2622.783000997新 大 陆209,602,850.9922.734601398工商银行193,373,319.5220.975600570恒生电子192,265,229.7420.856002236大华股份163,169,502.7517.707000998隆平高科152,443,519.5816.538300431暴风科技138,215,985.2414.999002042华孚色纺128,741,046.3713.9610300367东方网力126,003,347.7313.6711002081金 螳 螂121,748,098.1913.2012601328交通银行121,090,397.1413.1313600271航天信息120,723,919.6713.0914600787中储股份119,166,501.2212.9215300235方直科技112,975,911.9312.2516002275桂林三金110,920,829.7512.0317002208合肥城建109,694,702.0411.9018300017网宿科技107,991,688.9611.7119601006大秦铁路106,636,777.3211.5720600850华东电脑103,778,678.8011.2621002400省广股份102,997,942.4711.1722002612朗姿股份102,475,817.9411.1123600536中国软件102,154,936.3111.0824600961株冶集团99,481,756.1510.7925002373千方科技96,864,314.5210.5126300422博世科96,401,807.3410.4627002407多氟多96,194,737.8710.4328600009上海机场95,719,312.7010.3829300156神雾环保95,320,617.3810.3430601988中国银行94,930,766.0810.3031002152广电运通94,058,183.7610.2032600478科力远93,600,735.9410.1533300369绿盟科技90,286,541.439.7934600821津劝业85,145,668.389.2335000801四川九洲83,738,415.779.0836002066瑞泰科技82,743,409.768.9737600011华能国际80,623,878.808.7438600588用友网络80,427,581.708.7239300136信维通信78,760,315.388.5440300115长盈精密76,235,301.748.2741002477雏鹰农牧75,854,966.588.2342002318久立特材73,715,055.147.9943600436片仔癀73,143,794.797.9344002522浙江众成72,900,977.377.9145600050中国联通68,177,208.897.3946601888中国国旅67,579,787.727.3347600859王府井64,942,171.927.0448600109国金证券64,413,752.716.9949300186大华农62,337,946.896.7650300101振芯科技61,754,775.766.7051300284苏交科60,255,007.686.5452300066三川股份58,156,192.106.3153600990四创电子55,079,683.165.9754300285国瓷材料54,791,696.705.9455300195长荣股份54,529,240.375.9156002413雷科防务54,431,082.815.9057601288农业银行54,174,129.155.8858000625长安汽车53,703,353.255.8259300181佐力药业53,077,108.715.7660000802北京文化52,134,131.795.6561002674兴业科技51,784,172.615.6262002033丽江旅游51,482,512.685.5863600483福能股份50,830,118.375.5164600420现代制药50,691,722.295.5065600626申达股份50,122,147.395.4466002228合兴包装49,626,694.915.3867300207欣旺达49,155,454.015.3368000547航天发展47,568,627.795.1669300295三六五网46,318,742.245.0270600138中青旅45,990,693.164.9971600298安琪酵母45,930,964.004.9872600340华夏幸福45,511,210.964.9473002398建研集团45,130,665.764.8974300113顺网科技44,912,455.704.8775000963华东医药44,775,037.854.8676600093禾嘉股份44,318,287.734.8177002469三维工程44,313,916.444.8178600406国电南瑞44,039,992.004.7879000333美的集团43,550,709.614.7280600400红豆股份43,208,630.614.6981601618中国中冶42,155,195.844.5782000783长江证券42,090,406.784.5683000488晨鸣纸业41,405,051.294.4984002185华天科技41,216,268.634.4785000858五 粮 液40,885,211.814.4386600118中国卫星40,853,605.554.4387300059东方财富40,542,561.604.4088002209达 意 隆40,539,171.944.4089002056横店东磁40,436,405.724.3990002196方正电机40,200,801.054.3691300131英唐智控40,157,481.034.3692600058五矿发展40,009,353.974.3493300043互动娱乐39,950,516.864.3394002045国光电器39,711,316.894.3195002594比亚迪39,626,395.744.3096300253卫宁软件39,580,944.854.2997300263隆华节能39,456,459.724.2898603883老百姓39,126,677.904.2499000049德赛电池38,957,966.224.23100300332天壕环境38,654,317.864.19101002325洪涛股份38,055,697.624.13102600303曙光股份37,767,470.304.10103600037歌华有线37,719,791.464.09104600280中央商场37,453,474.284.06105300442普丽盛36,886,340.414.00106002177御银股份36,308,924.523.94107300236上海新阳36,285,111.543.94108600654中安消35,984,746.743.90109000417合肥百货35,851,404.593.89110600143金发科技35,541,656.703.85111600674川投能源34,711,510.143.76112600055华润万东34,706,379.733.76113600284浦东建设34,658,454.703.76114600730中国高科34,004,888.173.69115002331皖通科技33,936,222.463.68116300077国民技术33,568,912.903.64117002502骅威股份33,455,377.383.63118002299圣农发展32,966,796.153.58119300183东软载波32,773,964.083.55120600358国旅联合32,490,644.503.52121000751锌业股份32,422,484.823.52122300217东方电热32,245,219.003.50123600687刚泰控股32,129,777.913.48124601901方正证券31,852,461.443.45125002172澳洋科技31,805,551.323.45126002321华英农业31,713,023.633.44127300352北信源31,705,382.463.44128300045华力创通31,446,559.763.41129000617石油济柴31,392,535.653.40130600639浦东金桥31,381,818.943.40131002405四维图新31,371,853.193.40132000002万 科A31,364,007.763.40133600848上海临港31,268,237.313.39134600771广誉远31,129,621.083.38135300020银江股份31,094,681.203.37136600038中直股份30,946,146.983.36137000958东方能源30,922,373.683.35138002280联络互动30,903,672.503.35139000732泰禾集团30,828,770.383.34140000157中联重科30,200,052.803.28141600686金龙汽车30,130,209.403.27142300180华峰超纤29,750,772.853.23143000062深圳华强29,590,985.053.21144002008大族激光29,409,811.123.19145002588史丹利29,389,101.573.19146002086东方海洋29,036,676.473.15147600285羚锐制药29,031,194.943.15148600867通化东宝28,987,430.403.14149000952广济药业28,807,622.533.12150603308应流股份28,537,397.923.10151300427红相电力28,048,211.913.04152300190维尔利27,358,608.662.97153300275梅安森27,189,648.432.95154000513丽珠集团27,135,143.902.94155002153石基信息26,748,203.472.90156300287飞利信26,649,946.342.89157002354天神娱乐26,583,378.032.88158002020京新药业26,139,786.322.84159300327中颖电子26,111,890.102.83160300048合康变频25,841,028.452.80161600260凯乐科技25,634,734.752.78162600330天通股份25,578,874.822.77163600795国电电力25,491,487.762.76164601318中国平安25,441,644.152.76165002249大洋电机25,193,415.992.73166300339润和软件24,475,974.642.65167601628中国人寿24,423,834.662.65168002137麦达数字24,272,995.462.63169300018中元华电24,238,295.322.63170000957中通客车24,122,516.582.62171300144宋城演艺24,056,476.212.61172002104恒宝股份23,913,905.292.59173600566济川药业23,905,457.102.59174002582好想你23,807,454.652.58175002290禾盛新材23,668,005.402.57176600720祁连山23,479,894.002.55177601872招商轮船23,054,453.212.50178002573清新环境22,816,133.772.47179600449宁夏建材22,494,867.332.44180600054黄山旅游22,418,273.352.43181002383合众思壮22,161,371.252.40182300314戴维医疗21,936,683.082.38183600500中化国际21,868,467.762.37184601633长城汽车21,798,436.092.36185000829天音控股21,480,885.562.33186601788光大证券21,203,732.142.30187000686东北证券21,163,702.272.30188002675东诚药业21,144,063.252.29189002230科大讯飞21,116,375.362.29190000786北新建材21,050,796.412.28191300160秀强股份20,858,562.132.26192600718东软集团20,748,051.822.25193600016民生银行20,646,759.402.24194000796凯撒旅游20,367,619.102.21195600026中海发展20,043,878.322.17196002019亿帆鑫富20,008,971.552.17197600585海螺水泥19,880,297.832.16198300079数码视讯19,720,734.152.14199300385雪浪环境19,307,317.002.09200600409三友化工19,244,144.262.09201002116中国海诚19,225,076.442.09202002074国轩高科19,222,273.262.08203300360炬华科技19,088,192.332.07204300227光韵达19,053,310.512.07205300322硕贝德19,014,736.322.06206000768中航飞机18,841,174.082.04207603366日出东方18,535,592.402.01注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额12,391,454,152.63卖出股票收入(成交)总额12,184,268,225.37注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未投资于国债期货。本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金4,328,877.942应收证券清算款81,200,499.663应收股利-4应收利息31,005.285应收申购款1,354,902.526其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计86,915,285.40 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例24,10129,805.87706,658.040.10%717,644,623.7799.90% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金673,570.390.09% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2015年3月24日 )基金份额总额2,453,670,444.62本报告期期初基金份额总额-基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额556,750,829.97减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额2,292,069,992.78基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额718,351,281.81注:1、总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。2、本基金基金合同于2015年3月24日生效,截止报告期末未满一年。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动我公司于2015年3月26日召开2015年度第一次临时股东会,会议决定选举许会斌、孙志晨、曹伟、张维义、袁时奋、殷红军、李全、王建国、伏军为第四届董事会董事,杨文升、欧阳伯权、顾建国不再继续担任公司董事。同日,我公司召开第四届董事会第一次会议,会议选举许会斌先生为公司董事长,杨文升先生不再担任公司董事长。公司已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会和北京监管局。公司目前现有9名董事,其中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名,符合《证券投资基金管理公司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。2015年5月22日,公司副总经理王新艳女士由于个人原因离职,公司第四届董事会第一次临时会议已批准其离职。2015年7月30日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。同日,公司董事会决定聘任张威威、曲寅军、吴曙明三人担任我公司高管,张威威、曲寅军的职务为公司副总裁,吴曙明为督察长。2015年8月25日,公司副总裁何斌先生由于个人原因离职,公司第四届董事会第四次临时会议已批准其离职。公司根据监管要求,向中国基金业协会履行了高管任免备案程序。同时,公司对上述高级管理人员离任进行了离任审查并按规定向监管机构报备。基金管理人上述人员的重大变动已依法进行了披露。报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币100,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信建投15,025,860,035.9420.45%4,591,356.4720.48%-齐鲁证券14,199,642,806.7117.09%3,780,730.0316.86%-兴业证券13,626,814,112.8814.76%3,270,961.9214.59%-东方证券13,461,437,252.1714.09%3,171,328.2814.15%-中金公司13,245,807,514.5613.21%2,954,988.9313.18%-申万宏源12,952,855,241.8512.02%2,749,999.5512.27%-银河证券21,881,268,577.767.66%1,735,967.677.74%-中信证券1178,886,327.190.73%163,019.180.73%-华宝证券1-----国联证券1-----注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;(4)佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。3、本基金合同于2015年3月24日生效,与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信建投------齐鲁证券------兴业证券--2,605,000,000.00100.00%--东方证券------中金公司------申万宏源------银河证券------中信证券------华宝证券------国联证券------ 建信基金管理有限责任公司2016年3月29日