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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2015年年度报告

发表日期:2016-03-29 08:16    来源:    关注指数:

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2016年3月29日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。本基金名称自2015年8月6日起,由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华泰柏瑞行业领先混合基金主代码460007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月3日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额197,124,537.86份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标通过采取自上而下和自下而上相结合和方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选之间合理配置基金资产。业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%风险收益特征较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖洪渊联系电话021-38601777010-66105799电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-888-000195588传真021-38601799010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益390,845,397.94238,518,132.88145,064,246.84本期利润257,793,134.14286,776,388.79186,274,981.67加权平均基金份额本期利润0.74230.27890.1770本期基金份额净值增长率24.56%39.65%25.92%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.4964-0.0216-0.2977期末基金资产净值294,968,351.78837,534,922.26945,924,353.00期末基金份额净值1.4961.2010.860注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月19.30%2.28%13.47%1.34%5.83%0.94%过去六个月-15.29%3.68%-12.43%2.14%-2.86%1.54%过去一年24.56%3.09%6.71%1.99%17.85%1.10%过去三年119.03%2.19%42.25%1.43%76.78%0.76%过去五年58.98%1.87%21.96%1.29%37.02%0.58%自基金合同生效起至今49.60%1.79%7.58%1.32%42.02%0.47%注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、图示日期为2009年8月3日至2015年12月31日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条(二)投资范围、(八)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票资产占基金资产的 60%—95%;债券资产、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%—40%3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:基金合同生效日为2009年8月3日,2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况注:无。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年12月31日,公司基金管理规模为1299.23亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期吕慧建本基金基金经理、投资部总监2009年11月18日-18年吕慧建先生,新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入本公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合型基金基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。徐晓杰本基金的基金经理2015年5月15日-9年博士研究生,9年证券(基金)从业经历。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)下进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2015年中国经济底部运行,增速前高后低,整体稳定。由于整体需求不振,PPI持续下行,企业盈利增速放缓。政府的政策重点主要在于调结构。在经济疲弱、出现一定通缩压力的情况下,货币政策较为宽松,M2年度增速为13.3%,高于年初政策目标。经济平淡,在利率下行、类别资产配置吸引力下降的大背景下,A股市场在15年上半年快速上涨。这轮上涨有着显著的主题驱动特征。政府提倡“物联网+”、证监会支持企业并购、市场资金加杠杆,创业板从年初的1742点快速上涨到4038点。6月份市场出现调整,监管机构强制去杠杆,市场踩踏下跌。7月份后,政府前后推出了多项救市政策,由于协调性欠佳,救市效果并不理想。9月份市场逐步企稳并反弹。在市场下跌、救市过程中,大盘蓝筹表现较为稳健。随后的反弹中,创业板再度取得超额收益,并一直延续到12月底。本基金在年初的时候较好地把握了成长股行情。4月份基于对市场泡沫的谨慎,把仓位调整到大盘蓝筹中。但是,这一策略在市场再度大幅上涨后并没能坚持贯彻,在5月份再度把持仓风格转移到成长股中。在6月份以来的股灾中,我们对决策层的魄力和政策的突然大幅转向认识不充分,未能及时减仓,虽然通过选股较好地把握了反弹中的市场机会,但基金净值从高点下来的幅度依然巨大,教训十分深刻。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为1.496元,本报告期份额净值增长率为24.56%,同期业绩比较基准增长率为6.71%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望回顾2015年,大宗商品的持续下跌的情况超过预期,世界经济整体疲弱,压低PPI,企业盈利增长乏力。展望2016年,我们认为中国经济可能继续低位运行,宏观指标波动钝化。从年初以来的政策信号看,16年政策重点转向去产能,淘汰过剩产能有望取得实质性进展。这对经济下行形成一定压力。作为保增长的重要手段,政府刺激地产销售的政策力度加大,并进一步加码扩张性财政政策,支持经济在目标区间内运行。我们认为,中国的经济结构将继续推进,产业结构优化,优势公司持续提高市场份额;新兴产业继续高速增长,和传统过剩产业的压力重重形成鲜明对比,不同生命周期的行业表现冰火两重天。进入2016年,大宗原材料价格经历了再度下跌后开始企稳。我们预计PPI有望环比改善,有助于企业盈利改善。2016年开年伊始,全球资产价格出现大幅下跌,A股同样跌幅巨大。这是否意味着全球资产价格体系会陷入一次全面的重新定价过程、进入一个长期熊市?在重新考虑各种因素后,我们阶段性地假设本轮下跌是市场悲观情绪的集中释放,市场在目前点位大幅下跌的可能性不大。我们会在以后的操作中仔细检视这一策略的潜在风险。从年初A股市场的走势情况看,推动去产能的政策力度超预期,房地产销售回暖,上游周期股相对走强,形成的虹吸效应,在存量资金博弈的市场环境下,加大了成长股的抛压。从一个较长的时间段来看,我们认为传统行业去产能不是短期内能够实现的,盈利的改善暂时还看不到。市场资金在成长股、价值股的配置之间取得新的平衡后,我们更愿意把资金配置在盈利前景更为明确的成长股上。A股市场在15年下半年暴跌的基础上,16年初再度大幅下跌,从高点下来调整已经较为充分。在经济整体呈L走势的假设下,我们对A股市场走势持中性预期,涨跌空间相对有限。从策略上,我们将以选股为核心,重视盈利和估值,提升净值表现。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2015年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。(3)促进公司各项内部管理制度的完善按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。(4)通过各种合规培训提高员工合规意识本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。§6 审计报告普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2016)第21915号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金报告截止日: 2015年12月31日单位:人民币元资 产附注号本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产:银行存款15,951,741.7746,922,182.70结算备付金3,532,697.725,559,195.40存出保证金265,923.95483,348.63交易性金融资产277,742,143.86794,676,459.40其中:股票投资277,742,143.86793,457,475.43基金投资--债券投资-1,218,983.97资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款963,754.4214,085,302.07应收利息6,334.6012,208.14应收股利--应收申购款95,830.19240,707.31递延所得税资产--其他资产--资产总计298,558,426.51861,979,403.65负债和所有者权益附注号本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-9,368,216.52应付赎回款1,425,932.2910,184,173.58应付管理人报酬376,192.211,068,976.26应付托管费62,698.71178,162.70应付销售服务费--应付交易费用1,360,932.453,250,971.81应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债364,319.07393,980.52负债合计3,590,074.7324,444,481.39所有者权益:实收基金197,124,537.86697,092,058.74未分配利润97,843,813.92140,442,863.52所有者权益合计294,968,351.78837,534,922.26负债和所有者权益总计298,558,426.51861,979,403.65注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.4964元,基金份额总额197,124,537.86份。 7.2 利润表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金本报告期: 2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元项 目附注号本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入279,702,480.34314,893,996.661.利息收入312,092.73443,643.35其中:存款利息收入311,195.01427,172.17债券利息收入897.7296.18资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-16,375.00其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)411,952,798.94266,130,135.86其中:股票投资收益409,472,160.50260,520,509.05基金投资收益--债券投资收益832,854.10-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,647,784.345,609,626.813.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-133,052,263.8048,258,255.914.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)489,852.4761,961.54减:二、费用21,909,346.2028,117,607.871.管理人报酬7,850,809.0113,715,284.162.托管费1,308,468.212,285,880.603.销售服务费--4.交易费用12,370,884.9611,703,726.355.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用379,184.02412,716.76三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)257,793,134.14286,776,388.79减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)257,793,134.14286,776,388.79 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)697,092,058.74140,442,863.52837,534,922.26二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-257,793,134.14257,793,134.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-499,967,520.88-300,392,183.74-800,359,704.62其中:1.基金申购款164,703,360.9494,988,858.90259,692,219.842.基金赎回款-664,670,881.82-395,381,042.64-1,060,051,924.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)197,124,537.8697,843,813.92294,968,351.78项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,100,352,026.86-154,427,673.86945,924,353.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-286,776,388.79286,776,388.79三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-403,259,968.128,094,148.59-395,165,819.53其中:1.基金申购款125,547,164.04-11,896,882.88113,650,281.162.基金赎回款-528,807,132.1619,991,031.47-508,816,100.69四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)697,092,058.74140,442,863.52837,534,922.26 报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司(现更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案,《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额,其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。因基金管理人更名,经中国证监会批准,本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞行业领先股票”,基金代码保持不变。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相基金合同的有关规定,并报中国证监会备案,本基金名称自2015年8月6日起由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%—95%;债券资产、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过 基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数X80%+上证国债指数X15%+同业存款利率X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司基金管理人的股东华泰证券的控股子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例华泰证券股份有限公司131,915,357.621.66%417,539,768.755.47%债券交易 注:无。债券回购交易注:无。7.4.8.1.2 权证交易 注:无。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券股份有限公司119,827.321.67%--关联方名称上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)华泰证券股份有限公司371,900.045.45%182,386.865.61%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费7,850,809.0113,715,284.16其中:支付销售机构的客户维护费1,626,687.553,339,175.23注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,308,468.212,285,880.60注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费注:无。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司15,951,741.77250,647.0046,922,182.70377,706.39注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.9 期末( 2015年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000065北方国际2015年10月21日重大资产重组30.532016年3月15日27.4810,000304,000.00305,300.00-600873梅花生物2015年12月17日发行股份购买资产9.14--10,00084,588.0591,400.00-注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购注:无。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购注:无。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为277,345,443.86元,属于第二层次的余额为396,700.00元,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次785,380,325.43元,第二层次9,296,133.97元,无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资277,742,143.8693.03其中:股票277,742,143.8693.032固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计19,484,439.496.537其他各项资产1,331,843.160.458合计298,558,426.51100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业235,350.000.08B采矿业--C制造业206,246,243.8669.92D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业305,300.000.10F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业45,354,050.0015.38J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业5,527,200.001.87M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业20,074,000.006.81S综合--合计277,742,143.8694.16 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1002517泰亚股份400,02624,217,574.048.212300367东方网力280,00019,516,000.006.623300285国瓷材料420,00019,110,000.006.484600485信威集团710,00018,992,500.006.445300310宜通世纪300,00018,699,000.006.346300144宋城演艺550,00015,565,000.005.287002008大族激光600,04215,535,087.385.278300017网宿科技250,00014,997,500.005.089002172澳洋科技1,000,00014,880,000.005.0410300136信维通信500,05114,776,507.055.01投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002714牧原股份68,830,863.958.222002475立讯精密64,664,899.307.723300113顺网科技63,540,796.107.594600276恒瑞医药54,281,659.726.485000566海南海药53,306,995.096.366300144宋城演艺51,571,976.236.167300253卫宁软件50,286,168.566.008300285国瓷材料48,557,108.665.809002375亚厦股份47,641,703.305.6910300017网宿科技47,383,379.445.6611601555东吴证券45,622,118.015.4512600570恒生电子45,605,191.185.4513600519贵州茅台43,695,109.085.2214601166兴业银行41,767,259.554.9915300136信维通信40,988,107.174.8916002236大华股份40,060,272.774.7817600900长江电力37,943,243.254.5318600517置信电气37,764,876.944.5119000776广发证券37,628,934.604.4920002142宁波银行37,065,897.434.4321002653海思科36,920,749.324.4122600536中国软件36,634,838.794.3723600999招商证券36,604,491.874.3724300271华宇软件36,051,735.014.3025600703三安光电35,497,629.354.2426002271东方雨虹34,602,387.444.1327000732泰禾集团32,954,438.003.9328002008大族激光32,682,319.723.9029000024招商地产32,020,092.243.8230002153石基信息31,649,135.653.7831002172澳洋科技30,896,100.083.6932002400省广股份30,467,532.303.6433002467二六三30,087,609.233.5934300273和佳股份29,814,032.433.5635300032金龙机电28,859,823.863.4536600037歌华有线28,573,474.753.4137300262巴安水务28,286,627.073.3838600109国金证券28,250,937.123.3739002081金 螳 螂27,645,315.803.3040600309万华化学27,509,484.493.2841002437誉衡药业27,395,924.343.2742002699美盛文化25,929,647.873.1043000333美的集团25,816,822.853.0844601318中国平安25,323,740.113.0245300261雅本化学25,266,825.623.0246300059东方财富25,166,282.573.0047600873梅花生物25,083,777.702.9948601336新华保险25,035,860.332.9949601818光大银行24,487,792.092.9250300011鼎汉技术24,374,422.322.9151002517泰亚股份24,262,258.862.9052002493荣盛石化23,979,828.242.8653300038梅泰诺23,622,917.842.8254002364中恒电气23,425,324.262.8055600485信威集团23,367,197.002.7956300498温氏股份23,287,149.122.7857002183怡 亚 通23,094,614.402.7658300310宜通世纪22,971,476.802.7459601788光大证券22,896,159.002.7360600409三友化工22,671,017.572.7161600845宝信软件21,891,839.352.6162601628中国人寿21,415,039.522.5663601908京运通21,261,999.142.5464002241歌尔声学20,596,863.352.4665600601方正科技20,418,631.382.4466002157正邦科技20,337,702.522.4367601377兴业证券20,161,491.512.4168300367东方网力20,085,655.122.4069002551尚荣医疗19,427,784.902.3270002299圣农发展19,285,043.122.3071002121科陆电子19,234,887.702.3072000851高鸿股份18,864,127.612.2573600332白云山18,737,661.872.2474002297博云新材18,425,112.832.2075002273水晶光电17,916,136.002.1476300139晓程科技17,914,782.402.1477300081恒信移动17,866,012.002.1378002230科大讯飞17,673,499.352.1179600986科达股份17,286,489.202.0680600399抚顺特钢17,183,101.802.0581002189利达光电17,054,305.272.0482000001平安银行16,948,500.002.02 注:不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1002714牧原股份96,696,081.7111.552000024招商地产88,880,931.3410.613600519贵州茅台84,828,050.2910.134600536中国软件83,693,558.519.995601318中国平安77,264,876.549.236002475立讯精密75,548,008.539.027002271东方雨虹73,483,016.598.778300271华宇软件70,009,206.108.369000566海南海药64,718,703.617.7310601555东吴证券59,724,220.147.1311300253卫宁软件59,655,543.797.1212002142宁波银行58,639,594.027.0013300113顺网科技58,390,162.726.9714601166兴业银行58,218,718.846.9515000776广发证券55,069,801.386.5816300032金龙机电52,523,304.486.2717600376首开股份52,475,894.626.2718600048保利地产52,009,960.166.2119002375亚厦股份51,466,164.266.1420002081金 螳 螂50,799,893.016.0721300144宋城演艺48,880,360.085.8422600276恒瑞医药48,593,249.425.8023600570恒生电子46,796,260.245.5924300273和佳股份43,233,747.995.1625601818光大银行42,619,212.145.0926600999招商证券41,946,730.605.0127600900长江电力40,832,864.364.8828000732泰禾集团40,724,445.354.8629002653海思科39,157,943.404.6830000625长安汽车38,320,475.154.5831000001平安银行37,379,699.874.4632601009南京银行37,111,701.304.4333300017网宿科技36,381,726.174.3434600556慧球科技36,087,935.464.3135600517置信电气35,973,046.614.3036002400省广股份34,840,899.734.1637002153石基信息34,508,297.774.1238600037歌华有线33,571,971.714.0139002364中恒电气33,323,252.663.9840601601中国太保32,890,972.123.9341300285国瓷材料32,582,170.893.8942601628中国人寿31,786,889.713.8043600036招商银行30,700,848.883.6744002437誉衡药业30,270,241.443.6145600109国金证券29,509,776.983.5246601377兴业证券29,489,204.003.5247300136信维通信29,322,404.703.5048002493荣盛石化29,192,518.673.4949002157正邦科技28,811,295.433.4450002304洋河股份27,702,898.103.3151300262巴安水务27,686,154.403.3152002699美盛文化27,674,130.823.3053601633长城汽车26,543,810.873.1754002268卫 士 通25,896,643.443.0955000555神州信息25,766,428.993.0856600873梅花生物25,651,227.113.0657300139晓程科技25,549,916.903.0558600309万华化学24,654,966.452.9459601336新华保险24,591,144.742.9460601788光大证券24,299,752.522.9061000333美的集团24,200,465.922.8962300059东方财富24,062,611.962.8763600703三安光电23,984,099.572.8664002467二六三23,533,247.792.8165000069华侨城A22,989,804.492.7466600601方正科技22,741,923.732.7267002236大华股份22,620,248.022.7068300075数字政通22,430,298.282.6869300011鼎汉技术22,211,927.262.6570002415海康威视22,017,376.842.6371601908京运通22,016,039.412.6372300498温氏股份21,291,432.422.5473002273水晶光电20,553,914.222.4574002241歌尔声学20,418,641.142.4475600887伊利股份19,550,360.292.3376002297博云新材19,443,816.522.3277000851高鸿股份19,253,739.272.3078002121科陆电子19,159,280.802.2979600845宝信软件18,932,337.932.2680002456欧菲光18,642,965.422.2381002183怡 亚 通18,361,714.872.1982300081恒信移动18,250,303.502.1883600332白云山18,238,991.722.1884002008大族激光18,168,883.962.1785000402金 融 街16,922,848.292.0286600518康美药业16,824,327.002.0187002230科大讯飞16,815,867.002.01注:不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额3,589,967,942.18卖出股票收入(成交)总额4,382,103,170.45注:不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有股值期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金265,923.952应收证券清算款963,754.423应收股利-4应收利息6,334.605应收申购款95,830.196其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,331,843.16 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例8,38923,497.9847,683,854.6924.19%149,440,683.1775.81% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,690,180.580.8600%注:本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 §10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2009年8月3日 )基金份额总额2,249,632,307.10本报告期期初基金份额总额697,092,058.74本报告期基金总申购份额164,703,360.94减:本报告期基金总赎回份额664,670,881.82本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额197,124,537.86 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2015年5月13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事,2015年10月19日,经公司股东会批准童辉先生为公司监事2015年12月4日,公司任命董元星先生为公司副总经理,董元星先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。2015年12月11日,公司任命程安至先生为公司副总经理,程安至先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为60,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了7年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例安信证券11,529,773,644.6519.23%1,353,697.9018.92%-方正证券11,252,381,949.1815.75%1,111,941.7315.54%-中信证券11,241,227,581.2315.61%1,130,400.9615.80%-兴业证券1837,762,286.3910.53%763,453.1810.67%-广发证券3755,517,190.799.50%689,353.769.63%-国都证券1581,516,493.777.31%514,585.177.19%-瑞银证券2430,312,220.815.41%391,572.335.47%-东兴证券2299,353,220.093.76%264,897.593.70%-湘财证券2221,057,551.032.78%205,869.602.88%-招商证券2160,552,213.222.02%147,937.422.07%-德邦证券1154,594,671.221.94%140,742.501.97%-华泰证券2131,915,357.621.66%119,827.321.67%-中金公司2125,066,278.911.57%111,045.621.55%-申银万国1101,698,307.621.28%92,677.811.30%-长江证券160,793,288.320.76%55,400.890.77%-爱建证券151,253,102.040.64%46,407.800.65%-华宝证券19,361,639.740.12%8,284.150.12%-上海证券29,184,171.000.12%8,361.220.12%-海通证券1-----齐鲁证券1-----中信建投2-----山西证券1-----中投证券2-----平安证券1-----国盛证券1-----注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1)资金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例安信证券------方正证券------中信证券------兴业证券------广发证券------国都证券------瑞银证券------东兴证券------湘财证券------招商证券------德邦证券2,052,848.00100.00%----华泰证券------中金公司------申银万国------长江证券------爱建证券------华宝证券------上海证券------海通证券------齐鲁证券------中信建投------山西证券------中投证券------平安证券------国盛证券------ 华泰柏瑞基金管理有限公司2016年3月29日

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