景顺长城品质投资混合型证券投资基金2015年年度报告

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2016年3月29日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称景顺长城品质投资混合场内简称无基金主代码000020交易代码000020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月19日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额331,812,493.49份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标通过采用品质投资（Quality investing）策略，投资于具备卓越企业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金资产的长期资本增值。投资策略资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指标进行品质投资分析。债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。股指期货投资策略：本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。业绩比较基准沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。风险收益特征本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨皞阳林葛联系电话0755-82370388010-66060069电子邮箱investor@igwfmc.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话 400888860695599传真0755-22381339010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年2013年3月19日(基金合同生效日)-2013年12月31日本期已实现收益83,347,204.897,504,568.9841,258,688.80本期利润79,467,101.3231,818,774.3147,321,824.16加权平均基金份额本期利润0.30050.13800.0664本期基金份额净值增长率58.15%18.17%0.70%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.54180.17490.0072期末基金资产净值624,450,080.69152,302,406.78308,055,622.84期末基金份额净值1.8821.1901.007注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月23.33%1.91%13.76%1.34%9.57%0.57%过去六个月-6.41%2.91%-11.95%2.14%5.54%0.77%过去一年58.15%2.66%7.52%1.99%50.63%0.67%自基金合同生效起至今88.20%1.85%44.81%1.44%43.39%0.41% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金的建仓期为自2013年3月19日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：2013年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2013年3月19日（基金合同生效日）至2013年12月31日。过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效日（2013年3月19日）起至本报告期末未进行利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。截止2015年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理52只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期詹成景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金经理2015年12月29日-4通信电子工程博士。曾担任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入本公司，担任研究员、投资经理等职务；自2015年12月起担任基金经理。余广景顺长城核心竞争力混合型基金、景顺长城品质投资混合型基金、景顺长城优势企业混合型基金、景顺长城精选蓝筹混合型基金、景顺长城能源基建混合型基金基金经理，股票投资部投资总监2013年3月19日-11银行和金融工商管理硕士，中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际（中国）证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入本公司，担任研究员等职务；自2010年5月起担任基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、余广先生于2015年3月2日离任景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金经理。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：1、授权、研究分析与投资决策的内部控制建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。2、交易执行的内部控制本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。3、交易指令分配的控制所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。4、公平交易监控本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2015年中国经济仍然处于探底的过程中，通缩风险持续存在，宽松的货币政策成为稳增长的主力军。2015年拉动经济的三架马车中，出口负增长，投资增速下滑，唯有消费平稳，GDP累计同比从2014年的7.3%下滑至6.9%，创下2008年金融危机以来历史最低。从经济结构上看，第三产业对GDP的贡献率已经提升到50.5%，结构升级取得了一定成效。全年来看GDP平减指数延续下行趋势，15年物价整体走弱，CPI回落至1.50%的水平，创下6年新低；受到经济转型和需求疲软影响，工业企业主动及被动的产能过剩和库存积压，导致PPI全年下降5.2%，也是连续4年负增长，整体经济通缩风险犹存。2015年央行总共宣布降准5次，降息5次，同时央行自2015年1月重启了暂停一年的逆回购操作，有效引导银行间利率下行，M2增幅从2014年12.2%大幅扩张至13.7%，M1增幅从3.2%急剧增长至15.7%，央行宽松工具的大量使用，带动广义和狭义货币加速扩张，为经济转型提供了宽松的环境。2015年A股市场是波澜壮阔的一年，年初伴随着宽松的流动性和强烈的深化改革的良好预期，各路资金争相入市，上证综指和创业板指数的涨幅雄冠全球，但随着场外杠杆资金的清理，投机情绪的回落和流动性约束导致的被动减仓，6月份和8月份股指出现了惨烈的下跌，期间政府积极入市托底，安抚投资者情绪，10月份创业板股票带领市场出现较大反弹。全年上证综指和创业板指数分别上涨9.4%和84.4%。2015年市场走势激烈动荡，本基金保持均衡配置的风格，选股一直是我们投资流程的关键环节，我们坚持自下而上，买入持有管理优秀、成长性较好以及估值相对便宜或者合理的个股，投资于具备卓越企业品质资质的公司，通过分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性成长，实现了基金资产的资本增值。报告期内基金的业绩表现2015年，本基金份额净值增长率为58.15%，业绩比较基准收益率为7.52%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年，在人口红利消失、传统行业产能明显过剩、全球经济疲软的背景下，我们预计国内经济增速仍继续下行，通胀难以显著上行，反而需要防范日益加重的通缩风险。预计2016年财政政策将更为积极，并大力推进供给侧结构改革。货币政策以维稳国内经济增速和人民币汇率为主，但货币宽松力度和宽松频率可能有所减弱。2016年，我们认为A股市场机遇和挑战并存。本基金均衡配置的风格将在下一阶段延续，我们将坚持品质投资策略，自下而上，买入持有管理优秀、成长性较好以及估值相对便宜或者合理的个股，投资于具备卓越企业品质资质的公司，力争获取长期投资回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。4、已签约的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——景顺长城基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。审计报告本报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金报告截止日： 2015年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产：银行存款65,608,910.7914,296,632.92结算备付金1,124,446.87237,989.92存出保证金751,131.8453,700.03交易性金融资产557,915,303.83141,194,025.66其中：股票投资557,915,303.83141,194,025.66基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息12,782.863,004.91应收股利--应收申购款2,235,255.01422,816.51递延所得税资产--其他资产--资产总计627,647,831.20156,208,169.95负债和所有者权益本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款1,485,857.553,329,907.66应付管理人报酬772,058.07201,882.08应付托管费128,676.3333,647.02应付销售服务费--应付交易费用637,179.96166,661.20应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债173,978.60173,665.21负债合计3,197,750.513,905,763.17所有者权益：实收基金331,812,493.49128,014,067.11未分配利润292,637,587.2024,288,339.67所有者权益合计624,450,080.69152,302,406.78负债和所有者权益总计627,647,831.20156,208,169.95注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.882元，基金份额总额331,812,493.49份。 利润表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入93,205,430.9537,364,613.581.利息收入481,302.85162,217.09其中：存款利息收入469,062.46161,644.72债券利息收入-572.37资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入12,240.39-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）95,071,967.7712,585,561.88其中：股票投资收益93,162,553.699,433,043.21基金投资收益--债券投资收益-221,920.03资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,909,414.082,930,598.643.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-3,880,103.5724,314,205.334.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）1,532,263.90302,629.28减：二、费用13,738,329.635,545,839.271．管理人报酬7,144,199.233,429,302.642．托管费1,190,699.86571,550.473．销售服务费--4．交易费用5,006,284.001,165,538.625．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用397,146.54379,447.54三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）79,467,101.3231,818,774.31减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）79,467,101.3231,818,774.31 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）128,014,067.1124,288,339.67152,302,406.78二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-79,467,101.3279,467,101.32三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）203,798,426.38188,882,146.21392,680,572.59其中：1.基金申购款911,655,948.32785,822,020.481,697,477,968.802.基金赎回款-707,857,521.94-596,939,874.27-1,304,797,396.21四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）331,812,493.49292,637,587.20624,450,080.69项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）305,857,663.832,197,959.01308,055,622.84二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-31,818,774.3131,818,774.31三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-177,843,596.72-9,728,393.65-187,571,990.37其中：1.基金申购款121,733,889.505,121,393.43126,855,282.932.基金赎回款-299,577,486.22-14,849,787.08-314,427,273.30四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）128,014,067.1124,288,339.67152,302,406.78 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况景顺长城品质投资混合型证券投资基金(原名为景顺长城品质投资股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第52号《关于核准景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,509,288,463.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第135号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》于2013年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,509,549,609.10份基金份额，其中认购资金利息折合261,146.03份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城品质投资股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为景顺长城品质投资混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%)，将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数 X 80%＋中证全债指数 X 20%。本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计变更参见7.4.5.2。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无。会计估计变更的说明对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系关联方名称与本基金的关系景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)基金托管人、基金销售机构长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构景顺资产管理有限公司基金管理人的股东大连实德集团有限公司基金管理人的股东开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东景顺长城资产管理(深圳)有限公司基金管理人的子公司注：1. 本基金的基金管理人景顺长城基金公司的股东长城证券有限责任公司于2015年4月17日变更注册为长城证券股份有限公司。2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费7,144,199.233,429,302.64其中：支付销售机构的客户维护费2,138,220.781,461,368.76注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,190,699.86571,550.47注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行65,608,910.79433,786.8014,296,632.92156,376.28注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600584长电科技2015年11月30日重大事项停牌22.93--900,00016,917,733.8920,637,000.00-注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为537,278,303.83元，属于第二层次的余额为20,637,000.00元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次127,967,908.38元，第二层次13,226,117.28，无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资557,915,303.8388.89其中：股票557,915,303.8388.892固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计66,733,357.6610.637其他各项资产2,999,169.710.488合计627,647,831.20100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业15,180,000.002.43B采矿业--C制造业247,613,657.8139.65D电力、热力、燃气及水生产和供应业18,004,000.002.88E建筑业--F批发和零售业4,276,860.000.68G交通运输、仓储和邮政业33,672,665.915.39H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业64,863,433.5210.39J金融业79,830,933.1012.78K房地产业64,743,426.5010.37L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业15,530,326.992.49O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业14,200,000.002.27S综合--合计557,915,303.8389.35 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1001979招商蛇口1,600,81333,392,959.185.352600201生物股份850,00031,424,500.005.033600804鹏博士1,300,00030,836,000.004.944002045国光电器1,600,00030,240,000.004.845002572索菲亚700,00230,170,086.204.836601211国泰君安1,200,00028,680,000.004.597300145南方泵业600,00028,572,000.004.588600999招商证券1,300,04328,210,933.104.529002415海康威视700,00024,073,000.003.8610601788光大证券1,000,00022,940,000.003.67注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002271东方雨虹64,801,853.4142.552600804鹏博士62,858,735.6641.273300032金龙机电55,594,390.1036.504002285世联行48,757,329.3432.015600999招商证券46,037,331.9330.236002415海康威视44,442,390.5029.187001979招商蛇口43,360,346.8828.478000958东方能源41,953,678.9227.559600525长园集团39,420,236.4225.8810002081金 螳 螂38,890,397.0825.5311000917电广传媒35,315,932.1923.1912600100同方股份35,066,188.2823.0213002627宜昌交运34,351,466.5022.5514600854春兰股份34,210,561.7122.4615002029七 匹 狼32,884,732.5221.5916601006大秦铁路32,198,003.8421.1417600198大唐电信31,168,240.2020.4618002475立讯精密30,869,251.8820.2719002045国光电器30,497,917.9120.0220601211国泰君安29,498,449.0019.3721300145南方泵业29,029,769.6919.0622600203福日电子27,756,897.3218.2223300020银江股份27,704,250.7718.1924000090天健集团27,663,291.6218.1625600201生物股份27,405,221.5117.9926000024招商地产27,113,397.8317.8027601166兴业银行25,819,016.3216.9528601788光大证券25,156,592.8816.5229600883博闻科技23,896,153.0415.6930600240华业资本23,721,419.0615.5831002494华斯股份22,714,551.8014.9132000056皇庭国际22,416,361.0014.7233002572索菲亚22,311,904.7414.6534000333美的集团22,110,977.0014.5235600313农发种业21,145,684.3713.8836601318中国平安20,987,273.2013.7837601628中国人寿20,635,997.0013.5538600750江中药业20,089,874.9013.1939600872中炬高新19,505,614.9012.8140000069华侨城Ａ19,413,805.4612.7541300359全通教育18,674,267.6112.2642601333广深铁路18,082,869.3711.8743000926福星股份17,885,685.6911.7444600584长电科技17,857,608.0011.7345600585海螺水泥17,697,335.9911.6246002236大华股份17,456,412.5311.4647300188美亚柏科17,376,024.0011.4148300182捷成股份16,966,871.9711.1449002230科大讯飞16,848,442.0011.0650601688华泰证券16,235,074.2710.6651000776广发证券15,919,481.0010.4552002354天神娱乐15,569,149.3010.2253002037久联发展15,500,313.0010.1854002071长城影视15,373,302.0010.0955002185华天科技15,257,033.0210.0256000006深振业Ａ15,064,308.339.8957000011深物业A14,879,809.689.7758000665湖北广电14,854,827.209.7559600546山煤国际14,786,167.009.7160300232洲明科技14,670,000.009.6361600015华夏银行14,287,100.009.3862600153建发股份14,254,531.009.3663000732泰禾集团14,230,032.469.3464002152广电运通14,214,729.089.3365300070碧水源13,977,830.569.1866002303美盈森13,629,240.008.9567002035华帝股份13,124,881.948.6268600705中航资本13,009,355.588.5469600643爱建集团12,626,045.168.2970000401冀东水泥12,164,561.007.9971002250联化科技12,094,606.407.9472002241歌尔声学12,004,285.827.8873000651格力电器11,998,383.007.8874300180华峰超纤11,845,201.397.7875601231环旭电子10,881,047.007.1476002372伟星新材10,614,988.786.9777300072三聚环保9,917,518.006.5178000625长安汽车9,910,883.006.5179601633长城汽车9,906,262.976.5080000831五矿稀土7,047,249.104.6381000786北新建材6,009,140.613.9582600332白云山5,966,068.143.9283002401中海科技5,944,149.003.9084600259广晟有色5,488,306.003.6085002251步 步 高4,719,137.103.1086002238天威视讯4,230,492.532.7887000550江铃汽车3,971,472.802.6188600409三友化工3,950,678.502.5989000078海王生物3,886,101.002.5590000423东阿阿胶3,209,704.712.11注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1300032金龙机电72,102,787.7747.342002271东方雨虹71,871,072.3247.193300020银江股份53,329,564.7035.024002285世联行50,310,247.4333.035600525长园集团43,696,875.5728.696000024招商地产43,360,346.8828.477002415海康威视42,327,697.2827.798600804鹏博士37,059,056.6024.339000917电广传媒36,765,614.2824.1410600100同方股份35,355,218.4923.2111002475立讯精密34,534,774.0522.6812002081金 螳 螂32,262,932.1221.1813000651格力电器28,931,901.3619.0014002029七 匹 狼28,674,434.5018.8315601006大秦铁路28,587,926.5618.7716600240华业资本27,658,243.9118.1617601318中国平安27,464,250.3518.0318600203福日电子26,551,386.5617.4319601166兴业银行25,593,183.3416.8020002494华斯股份25,557,496.6216.7821600198大唐电信24,661,693.2716.1922000090天健集团23,854,523.1515.6623600872中炬高新23,174,267.6715.2224002354天神娱乐22,518,437.9914.7925600750江中药业21,840,508.1014.3426600854春兰股份20,823,892.2213.6727000958东方能源20,566,222.0113.5028000069华侨城Ａ20,512,816.9513.4729000333美的集团19,901,187.2613.0730601628中国人寿19,331,143.8612.6931002627宜昌交运17,929,644.9211.7732600999招商证券17,854,666.4011.7233002236大华股份17,849,434.4211.7234600883博闻科技17,158,791.1711.2735002035华帝股份16,520,621.9210.8536000011深物业A15,627,428.5610.2637600153建发股份15,367,908.7910.0938600015华夏银行15,032,938.459.8739600546山煤国际14,931,562.559.8040000732泰禾集团14,897,537.579.7841601688华泰证券14,695,014.009.6542000006深振业Ａ14,489,920.589.5143000776广发证券14,342,051.009.4244300180华峰超纤14,260,650.729.3645601299中国北车14,220,457.509.3446002045国光电器14,170,017.529.3047002230科大讯飞13,973,035.999.1748002185华天科技13,893,231.559.1249000665湖北广电13,665,290.168.9750600705中航资本13,473,184.008.8551002241歌尔声学12,823,628.628.4252002572索菲亚12,502,915.568.2153300070碧水源12,389,304.828.1354002037久联发展12,127,795.217.9655000625长安汽车11,926,406.357.8356002250联化科技11,753,336.647.7257300232洲明科技11,710,474.877.6958600643爱建集团11,341,875.627.4559002401中海科技11,321,043.107.4360000056皇庭国际10,809,804.377.1061601633长城汽车10,702,575.007.0362601231环旭电子10,413,832.006.8463002508老板电器10,162,124.776.6764300188美亚柏科10,141,651.836.6665002303美盈森9,952,999.156.5466002238天威视讯8,779,884.445.7667002372伟星新材8,681,718.015.7068002251步 步 高7,767,144.505.1069300145南方泵业7,764,331.275.1070002152广电运通6,550,205.834.3071000831五矿稀土6,532,443.384.2972600983惠而浦6,257,345.774.1173600332白云山6,098,180.184.0074600259广晟有色5,672,130.593.7275000786北新建材5,636,379.643.7076600048保利地产5,589,132.003.6777603288海天味业5,017,698.943.2978600125铁龙物流4,986,633.233.2779000402金 融 街4,913,965.003.2380600077宋都股份4,859,192.003.1981600313农发种业4,402,665.002.8982000550江铃汽车4,176,041.732.7483600409三友化工3,984,124.472.62注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额1,905,601,107.27卖出股票收入（成交）总额1,578,162,279.22注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金751,131.842应收证券清算款-3应收股利-4应收利息12,782.865应收申购款2,235,255.016其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,999,169.71 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例15,04722,051.74137,758,604.2741.52%194,053,889.2258.48% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金214,623.820.06% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金- 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2013年3月19日 ）基金份额总额1,509,549,609.10本报告期期初基金份额总额128,014,067.11本报告期基金总申购份额911,655,948.32减:本报告期基金总赎回份额707,857,521.94本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额331,812,493.49注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本基金管理人于2015年1月23日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。2、本基金管理人于2015年9月1日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意Xie Sheng（谢生）先生辞去本公司副总经理一职。3、本基金管理人于2015年9月19日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任刘奇伟先生担任本公司副总经理。4、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。5、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。6、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 基金投资策略的改变在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）连续3年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例广发证券股份有限公司1883,542,345.4826.01%804,377.1625.81%-华泰证券股份有限公司1816,297,193.6824.03%745,389.6723.92%-招商证券股份有限公司2338,565,938.749.97%313,478.4010.06%-东方证券股份有限公司1302,130,747.338.89%277,965.478.92%-中国中投证券有限责任公司1243,885,056.567.18%224,991.177.22%-华福证券有限责任公司1172,215,909.095.07%158,866.635.10%-川财证券有限责任公司1161,926,163.744.77%150,799.154.84%-中国银河证券股份有限公司1119,039,322.573.50%109,872.033.53%-光大证券股份有限公司283,191,539.982.45%77,107.582.47%-恒泰证券股份有限公司175,823,300.182.23%70,614.392.27%新增海通证券股份有限公司171,733,867.792.11%65,605.212.11%-中信证券股份有限公司268,869,579.632.03%62,698.802.01%新增一个民生证券股份有限公司153,723,547.781.58%48,910.181.57%-平安证券有限责任公司26,098,180.180.18%5,551.830.18%新增一个长城证券股份有限公司1-----方正证券股份有限公司1----新增国泰君安证券股份有限公司1-----财富里昂证券有限责任公司1-----国信证券股份有限公司1-----国盛证券有限责任公司1-----兴业证券股份有限公司1----新增申银万国证券股份有限公司1-----中国国际金融股份有限公司2-----中信建投证券股份有限公司1-----东兴证券股份有限公司1-----注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例广发证券股份有限公司------华泰证券股份有限公司--95,000,000.00100.00%--招商证券股份有限公司------东方证券股份有限公司------中国中投证券有限责任公司------华福证券有限责任公司------川财证券有限责任公司------中国银河证券股份有限公司------光大证券股份有限公司------恒泰证券股份有限公司------海通证券股份有限公司------中信证券股份有限公司------民生证券股份有限公司------平安证券有限责任公司------长城证券股份有限公司------方正证券股份有限公司------国泰君安证券股份有限公司------财富里昂证券有限责任公司------国信证券股份有限公司------国盛证券有限责任公司------兴业证券股份有限公司------申银万国证券股份有限公司------中国国际金融股份有限公司------中信建投证券股份有限公司------东兴证券股份有限公司------ 影响投资者决策的其他重要信息根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。景顺长城基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起将“景顺长城品质投资股票型证券投资基金”更名为“景顺长城品质投资混合型证券投资基金”，基金合同中的相关条款亦做相应修订。有关详细信息参见本公司于2015年8月7日发布的 《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城内需增长、内需增长贰号、资源垄断（LOF）、能源基建、支柱产业、品质投资股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。  景顺长城基金管理有限公司2016年3月29日