手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

长盛电子信息产业混合型证券投资基金2016年第1季度报告

2016-04-22 06:44:08

基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2016年4月22日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。基金产品概况基金简称长盛电子信息产业混合基金主代码080012 交易代码080012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月27日报告期末基金份额总额1,696,024,458.06份投资目标本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略(1)分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的,根据市场波动情况精选个股,构建股票投资组合。业绩比较基准80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年1月1日 - 2016年3月31日 )1.本期已实现收益-82,256,497.422.本期利润 -134,168,497.373.加权平均基金份额本期利润-0.08694.期末基金资产净值4,248,393,838.815.期末基金份额净值2.505注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2016年3月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-7.67%2.59%-14.30%2.49%6.63%0.10%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵楠本基金基金经理,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月14日-10年男,1980年3月出生,中国国籍。经济学学士,北京大学光华MBA在读。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司,现任长盛电子信息产业混合型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析2016年一季度股票市场的表现较差,尤其是1、2月份,一季度上证指数下跌15.12%,深圳成分指数下跌17.45%,创业板指数下跌17.53%。本基金产品主要的投资行业相对市场主要指数跌幅更大,申万电子行业指数下跌18.12%,申万传媒行业指数下跌20.7%,申万通信行业指数下跌21.32%,申万计算机行业指数下跌22.29%。相比较近十年的股票市场一季度市场表现,2016年有个非常差的开局,仅好于2008、2011年。但相比较2008、2011年的宏观经济和股票市场情况,今年的状况并不相同,不具有可比性。归纳起来导致股票市场下跌的原因主要有三个:注册制、大小非解禁和汇率贬值。目前注册制已经推迟;大小非解禁在政策的规范下,对市场的集中冲击在减弱;房地产行业的复苏以及财政政策的刺激,经济企稳的预期在上升,汇率贬值的压力在减小。上述三个不利的因素,短时间都不存在。更加积极的是,年初以来的股票市场的快速下跌,在一定程度化解了股票市场所隐含的风险,同时也给未来带来更多的投资机会。在账户操作方面,始终坚持长期、稳健的操作策略,降低净值回撤。一季度产品净值下跌7.67%,远远小于市场主要指数和行业指数的下跌幅度。在投资运作方面,1、2月份在控制净值大幅回撤的基础上,通过股票仓位进行了波段性操作。3月份,考虑短期经济、政策不确定性的因素,采取了观望的策略,降低了股票仓位。展望二季度以及全年,经济层面、政策层面不确性因素在降低,同时股票市场指数也在相对的低位,估值水平并不高,我们对未来股票市场保持相对乐观的态度。具体操作层面,预计未来择时获得的超额收益在降低,更多的超额收益来自行业和个股的选择,看好在经济转型中,TMT行业中优秀的龙头或优势公司。二季度提高股票仓位的时机,需要耐心等待更加明确或合适的时间点。 报告期内基金的业绩表现截止报告期末,本基金份额净值为2.505元,本报告期份额净值增长率为-7.67%,业绩比较基准收益率为-14.30%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资2,555,435,420.9458.16其中:股票 2,555,435,420.9458.162基金投资--3固定收益投资 --其中:债券 -- 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 1,133,001,566.5025.79其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 641,679,191.5614.608其他资产 63,755,029.251.459合计 4,393,871,208.25 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业1,324,416,239.7231.17D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业36,234.480.00F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业561,099,528.8013.21J金融业329,313,234.927.75K房地产业36,748,378.800.86L租赁和商务服务业131,677,855.423.10M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业172,143,948.804.05S综合--合计2,555,435,420.9460.15报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002292奥飞动漫5,635,277229,412,126.675.402002376新北洋16,562,387216,470,398.095.103002415海康威视6,968,523214,769,878.865.064002236大华股份5,841,572210,530,254.884.965002354天神娱乐2,084,292182,438,078.764.296300083劲胜精密3,500,000128,765,000.003.037002400省广股份6,097,091111,576,765.302.638300113顺网科技1,199,749106,417,736.302.509002739万达院线1,289,840103,599,948.802.4410300295三六五网2,380,55792,127,555.902.17报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价注:本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月13日收到河南省汤阴县人民法院《刑事判决书》(以下简称“判决书”),该判决书公告情况如下:被告单位江苏三六五网络股份有限公司为谋取不正当利益,由被告人胡光辉向国家工作人员行贿,其行为已经构成单位行贿罪。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条之规定,判决如下:1、被告单位江苏三六五网络股份有限公司犯单位行贿罪,判处罚金人民币 400 万元。2、被告人胡光辉(董事长)犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年零六个月,缓刑一年零六个月。本基金做出如下说明:三六五网是优质房地产家居网络营销服务提供商企业,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对公司无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。除上述情况外,本基金报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金3,372,345.352应收证券清算款32,290,014.143应收股利-4应收利息358,597.135应收申购款27,734,072.636其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计63,755,029.25报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002354天神娱乐182,438,078.764.29重大事项停牌2002739万达院线103,599,948.802.44重大事项停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额1,048,180,335.58报告期期间基金总申购份额1,445,187,986.75减:报告期期间基金总赎回份额797,343,864.27报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额1,696,024,458.06基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件;2、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》;3、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》;4、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》;5、法律意见书;6、基金管理人业务资格批件、营业执照;7、基金托管人业务资格批件、营业执照。存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2016年4月22日