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富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金二0一六年第1季度报告

2016-04-22 17:04:41

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2016 年04 月22 日

1

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年4

月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016 年1 月1 日起至2016 年3 月31 日止。

2

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证全指证券公司指数分级

场内简称 证券分级

基金主代码 161027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年03 月27 日

报告期末基金份

额总额

3,835,252,685.60

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指

数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年

跟踪误差控制在4%以内。

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平

台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股

在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票

投资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现,

并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本

基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%

以内。

业绩比较基准

95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活

期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的

特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的

基金简称

证券A 级 证券B 级

富国中证全指证券公

司指数分级

下属分级基金场

内简称

证券A 级 证券B 级 证券分级

下属分级基金的

交易代码

150223 150224 161027

报告期末下属分

级基金的份额总

(单位:份)

1,617,550,117.00 1,617,550,117.00 600,152,451.60

下属分级基金的

风险收益特征

富国证券A 份额

具有低预期风

险、预期收益相

对稳定的特征。

富国证券B份额

具有高预期风

险、预期收益相

对较高的特征。

本基金为股票型基金,

具有较高预期风险、较

高预期收益的特征。

3

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标

报告期(2016 年01 月01 日-2016

年03 月31 日)

1.本期已实现收益 -400,916,489.53

2.本期利润 -726,117,375.09

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1680

4.期末基金资产净值 4,184,150,914.12

5.期末基金份额净值 1.091

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 -13.55% 3.59% -13.55% 3.63% 0.00% -0.04%

注:过去三个月指2016 年1 月1 日-2016 年3 月31 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

4

注:1、截止日期为2016 年3 月31 日。

2、本基金于2015 年3 月27 日成立,建仓期6 个月,即从2015 年3 月27 日起

至2015 年9 月26 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 其他指标

其他指标 报告期末(2016 年03 月31 日)

证券A 级与证券B 级基金份额配比 1:1

期末证券A 级份额参考净值 1.017

期末证券A 级份额累计参考净值 1.059

期末证券B 级份额参考净值 1.165

期末证券B 级份额累计参考净值 0.135

2016 年富国证券A 级的预计年收益率 6.00%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

期限

证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

方旻

本基金基金

经理兼任量

化投资总监

助理、富国

中证红利指

2015-05-13 - 6 年

硕士,自 2010 年2 月至2014

年4 月任富国基金管理有限公

司定量研究员;2014 年4 月至

2014 年11 月任富国中证红利

指数增强型证券投资基金、富

5

数增强型证

券投资基

金、富国沪

深300 增强

证券投资基

金、富国中

证500 指数

增强型证券

投资基金

(LOF)、上证

综指交易型

开放式指数

证券投资基

金、富国创

业板指数分

级证券投资

基金、富国

中证银行指

数分级证券

投资基金、

富国上证综

指交易型开

放式指数证

券投资基金

联接基金基

金经理

国沪深300 增强证券投资基

金、富国中证500 指数增强型

证券投资基金(LOF)基金经理

助理,2014 年11 月起任富国

中证红利指数增强型证券投

资基金、富国沪深300 增强证

券投资基金、上证综指交易型

开放式指数证券投资基金和

富国中证500 指数增强型证券

投资基金(LOF) 基金经理,

2015 年5 月起任富国创业板指

数分级证券投资基金、富国中

证全指证券公司指数分级证

券投资基金及富国中证银行

指数分级证券投资基金的基

金经理,2015 年10 月起任富

国上证综指交易型开放式指

数证券投资基金联接基金的

基金经理;兼任量化投资总监

助理。具有基金从业资格。

王保合

本基金基金

经理兼任量

化投资总

监、富国上

证综指交易

型开放式指

数证券投资

基金联接基

金、上证综

指交易型开

放式指数证

券投资基

金、富国创

业板指数分

级证券投资

基金、富国

中证军工指

数分级证券

2015-05-13 - 10 年

博士,曾任富国基金管理有限

公司研究员、富国沪深300 增

强证券投资基金基金经理助

理;2011 年3 月起任上证综指

交易型开放式指数证券投资

基金、富国上证综指交易型开

放式指数证券投资基金联接

基金基金经理,2013 年9 月起

任富国创业板指数分级证券

投资基金基金经理,2014 年4

月起任富国中证军工指数分

级证券投资基金基金经理,

2015 年4 月起任富国中证移动

互联网指数分级证券投资基

金、富国中证国有企业改革指

数分级证券投资基金基金经

理,2015 年5 月起任富国中证

全指证券公司指数分级证券

6

投资基金、

富国中证移

动互联网指

数分级证券

投资基金、

富国中证国

有企业改革

指数分级证

券投资基

金、富国中

证银行指数

分级证券投

资基金基金

经理

投资基金、富国中证银行指数

分级证券投资基金基金经理;

兼任量化投资总监。具有基金

从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的

解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券

投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共

和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》以及

其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的

增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限

7

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,

对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金

经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求

相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性

交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字

后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公

平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报

告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

年初以来,受人民币汇率快速贬值的影响,市场对资本外流产生担忧。同时

叠加美联储加息预期和供给侧改革的推动,市场投资者预计国内流动性进一步宽

松的环境受到限制,总体情绪趋于谨慎,A 股市场再次出现大幅调整。随着2 月

公布的1 月信贷数据大幅超预期,同时人民币汇率逐步企稳,投资者对货币宽松

预期加强,市场经过充分调整之后迎来反弹。3 月以来,市场环境进一步向好,

8

月初央行意外下调存款准备金率,后续公布的地产销售等经济数据逐步向好,同

时美联储确定暂缓加息,市场迎来喘息的窗口,股指总体震荡反弹。从1 季度来

看,创业板指下跌17.53%,上证综指下跌15.12%,后续市场仍需紧密关注美联

储加息预期及国内的通胀预期对国内货币政策的影响。总体来看,中证全指证券

公司指数1 季度下跌14.4%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化

和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基

金在报告期内遇到多次大额申购赎回,同时受上市公司大面积停牌的影响,明显

增加了本基金的交易成本。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为-13.55%, 同期业绩比较基准收益率为

-13.55%。

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,941,423,798.58 90.80

其中:股票 3,941,423,798.58 90.80

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 296,668,933.00 6.83

7 其他资产 102,639,048.13 2.36

8 合计 4,340,731,779.71 100.00

9

5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 337,601.42 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 36,234.48 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 373,835.90 0.01

5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 3,941,049,962.68 94.19

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

10

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,941,049,962.68 94.19

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 34,739,768 618,367,870.40 14.78

2 600837 海通证券 35,716,415 510,387,570.35 12.20

3 601688 华泰证券 14,416,216 246,661,455.76 5.90

4 600999 招商证券 12,817,785 229,310,173.65 5.48

5 000776 广发证券 13,063,022 218,413,727.84 5.22

6 601377 兴业证券 23,869,435 209,812,333.65 5.01

7 000166 申万宏源 19,672,041 174,884,444.49 4.18

8 000783 长江证券 14,652,392 150,626,589.76 3.60

9 601901 方正证券 18,167,130 143,883,669.60 3.44

10 601099 太平洋 20,257,273 139,775,183.70 3.34

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.00

2 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.00

3 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00

4 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00

5 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整

的交易成本。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

12

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“太平洋”的发行主体太平洋证券股

份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会云南证监局于2016 年1 月22

日做出的《关于对太平洋证券股份有限公司采取暂停新开证券账户1 个月措施的

决定》((2016)1 号),公司因温州瓯江路证券营业部个别经纪人涉嫌违规为

客户间融资提供便利问题被责令在2016 年1 月25 日至2016 年2 月24 日期间暂

停新开证券账户1 个月,暂停期间公司不得新增经纪业务客户的行政监管措施。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股

份有限公司(以下简称 “公司”)于2015 年9 月10 日收到中国证监会行政处

罚事先告知书(处罚字【2015】73 号),因公司涉嫌未按规定审查、了解客户

真实身份违法违规案,中国证监会拟决定对公司责令改正,给予警告,没收违法

所得28,653,000 元,并处以85,959,000 元罚款。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“广发证券”的发行主体广发证券股

份有限公司(以下简称“公司”)发布公告,公司于2015 年9 月10 日收到中国

证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2015]71 号),公司涉嫌未按规定审

查、了解客户真实身份违法违规案,中国证监会拟决定对公司责令整改,给予警

告,没收违法所得6,805,135.75 元,并处以20,415,407.25 元罚款。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“华泰证券”的发行主体华泰证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年9 月10 日收到中国证监会《行政处

罚事先告知书》(处罚字【2015】72 号),因公司涉嫌未按规定审查、了解客

户真实身份违法违规案,中国证监会拟决定对公司责令改正,给予警告,没收违

法所得18,235,275.00 元,并处以54,705,825.00 元罚款。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“方正证券”的发行主体方正证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年9 月10 日收到中国证监会《行政处

罚事先告知书》(处罚字【2015】74 号),因公司涉嫌未按规定审查、了解客

户真实身份等违法违规行为,中国证监会拟决定对公司责令改正,给予警告,没

13

收违法所得8,717,089.13 元,并处以17,434,178.26 元罚款。

太平洋、海通证券、广发证券、华泰证券、方正证券为本基金跟踪标的指数

的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余五名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 497,637.40

2 应收证券清算款 97,571,146.09

3 应收股利 -

4 应收利息 87,769.06

5 应收申购款 4,482,495.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 102,639,048.13

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末持有的前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。

5.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分的

公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

流通受限情况说明

14

1 603798 康普顿 22,784.70 0.00 新股认购

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 证券A 级 证券B 级

富国中证全指证券公

司指数分级

报告期期初基金份额总额 1,381,695,597.00 1,381,695,597.00 1,355,358,285.65

报告期期间基金总申购份额 - - 1,529,127,286.50

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 1,812,624,080.55

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

235,854,520.00 235,854,520.00 -471,709,040.00

报告期期末基金份额总额 1,617,550,117.00 1,617,550,117.00 600,152,451.60

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的文

15

2、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同

3、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层

8.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2016 年04 月22 日