基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2016年07月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况 基金简称长安沪深300非周期基金主代码740101基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年06月25日报告期末基金份额总额57,513,574.43份投资目标本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。投资策略本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。业绩比较基准沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5%风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人长安基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年04月01日-2016年06月30日）1.本期已实现收益-170,473.332.本期利润-79,783.793.加权平均基金份额本期利润-0.00144.期末基金资产净值70,848,239.465.期末基金份额净值1.232注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-0.16%1.16%-2.33%1.14%2.17%0.02%注：本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年6月25日至2016年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期林忠晶本基金的基金经理2015年01月27日－6年北京大学国民经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员等职。2011年6月加入长安基金管理有限公司，曾任产品开发部产品经理、基金投资部基金经理助理、战略及产品部副总经理等职，现任长安基金管理有限公司量化投资部（筹）总经理，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作、分析，未发现有异常情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析截止本报告期末，本基金将秉承指数化被动投资策略，积极应对在指数成分股调整和基金申赎对跟踪效果的影响，应用数量化技术减少跟踪误差。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.232元。本报告期内，本基金净值增长率为-0.16%，业绩比较基准收益率为-2.33%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望本基金为被动式管理的指数型基金，基金管理人在严守基金合同及相关法律法规的前提下，秉承指数化投资策略，并适当使用指数增强策略，积极应对基金申购赎回等因素基金跟踪误差的影响，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资65,707,101.5190.98其中：股票65,707,101.5190.982基金投资－－3固定收益投资－－其中：债券－－ 资产支持证券－－4贵金属投资－－5金融衍生品投资－－6买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返售金融资产－－7银行存款和结算备付金合计6,496,681.899.008其他资产14,638.660.029合计72,218,422.06100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业113,247.810.16B采矿业－－C制造业39,701,435.2456.04D电力、热力、燃气及水生产和供应业5,102,995.037.20E建筑业4,435,731.426.26F批发和零售业2,817,190.793.98G交通运输、仓储和邮政业－－H住宿和餐饮业－－I信息传输、软件和信息技术服务业7,906,774.2611.16J金融业－－K房地产业－－L租赁和商务服务业1,471,390.372.08M科学研究和技术服务业－－N水利、环境和公共设施管理业954,813.331.35O居民服务、修理和其他服务业－－P教育－－Q卫生和社会工作217,316.970.31R文化、体育和娱乐业2,004,644.372.83S综合622,761.440.88合计65,348,301.0392.245.2.1.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业－－B采矿业－－C制造业288,839.500.41D电力、热力、燃气及水生产和供应业－－E建筑业42,174.720.06F批发和零售业－－G交通运输、仓储和邮政业－－H住宿和餐饮业－－I信息传输、软件和信息技术服务业18,651.400.03J金融业－－K房地产业－－L租赁和商务服务业－－M科学研究和技术服务业9,134.860.01N水利、环境和公共设施管理业－－O居民服务、修理和其他服务业－－P教育－－Q卫生和社会工作－－R文化、体育和娱乐业－－S综合－－合计358,800.480.515.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1600519贵州茅台7,9682,326,018.563.282000651格力电器87,3021,924,136.082.723600887伊利股份97,8021,630,359.342.304601766中国中车148,0611,357,719.371.925600900长江电力104,5081,305,304.921.846601668中国建筑241,0981,282,641.361.817600104上汽集团59,9411,216,202.891.728000333美的集团49,8671,182,845.241.679000858五 粮 液30,082978,567.461.3810601989中国重工148,115937,567.951.325.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1002798帝王洁具53646,471.200.072603737三棵树38945,155.120.063300516久之洋25344,318.010.064601611中国核建2,01642,174.720.065603131上海沪工58135,266.700.055.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期未进行贵金属交易。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元)1存出保证金12,954.672应收证券清算款－3应收股利－4应收利息1,683.995应收申购款－6其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计14,638.665.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1000651格力电器1,924,136.082.72重大事项5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1601611中国核建42,174.720.06核查股价异常波动5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额59,892,808.32报告期期间基金总申购份额1,697,098.58减：报告期期间基金总赎回份额4,076,332.47报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)－报告期期末基金份额总额57,513,574.43§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额6,608,724.39报告期期间买入/申购总份额－报告期期间卖出/赎回总份额－报告期期末管理人持有的本基金份额6,608,724.39报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）11.497.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购或赎回交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1.本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：1、2016年4月2日，长安基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告。2、2016年4月6日，关于旗下基金在大泰金石投资管理有限公司开通申购和赎回业务并参与费率优惠活动的公告以及关于旗下基金参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告。3、2016年4月22日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第1季度报告。4、2016年5月18日，关于长安基金管理有限公司旗下基金在北京汇成基金销售有限公司开通申购、赎回和定投业务并参与费率优惠活动的公告。5、2016年5月27日，关于旗下部分开放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告。6、2016年5月31日，关于旗下基金在上海联泰资产管理有限公司开通申购、赎回、转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。7、2016年6月1日，关于长安基金管理有限公司旗下基金在深圳富济财富管理有限公司开通申购、赎回和定投业务并参与费率优惠活动的公告。8、2016年6月8日，长安基金管理有限公司督察长李永波任职公告。9、2016年6月24日，关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠的公告以及关于旗下基金在上海凯石财富基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。10、2016年6月30日，长安基金管理有限公司关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同；3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议；4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件、营业执照；7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。咨询电话：400-820-9688公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司二〇一六年七月二十日