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安信现金管理货币市场基金2016年第2季度报告

2016-07-20 07:07:28

基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2016年7月20日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。基金产品概况基金简称安信现金管理货币交易代码750006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年2月5日报告期末基金份额总额8,620,133,718.19份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。投资策略1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析,并结合央行公开市场操作等情况,合理预测货币市场利率趋势变化,决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。2、个券选择策略。考虑安全性因素,优先选择国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下,根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选,重点关注低估值品种。3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会。4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下,建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,确保基金资产的变现能力。业绩比较基准七天通知存款利率(税后)。风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称安信现金管理货币A安信现金管理货币B下属分级基金的交易代码750006750007报告期末下属分级基金的份额总额132,617,434.10份8,487,516,284.09份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年4月1日 - 2016年6月30日 )安信现金管理货币A安信现金管理货币B本期已实现收益921,223.9149,701,225.572.本期利润921,223.9149,701,225.573.期末基金资产净值132,617,434.108,487,516,284.09注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信现金管理货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.5931%0.0011%0.3366%0.0000%0.2565%0.0011% 安信现金管理货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6534%0.0011%0.3366%0.0000%0.3168%0.0011%注:1、本基金基金合同生效日为2013年2月5日;2、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2016年6月30日。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨凯玮本基金的基金经理、固定收益部总经理2016年3月14日-10杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析回顾二季度,季度首月由于营改增改变缴税时间点、MPA考核、信用事件发酵等等,资金面一度较为紧张,虽然央行通过MLF续作、天量逆回购操作等尽力呵护市场流动性,4月中下旬资金面仍然较为紧张,进入5月资金面全月均较为宽松,6月开始市场对季末紧张有所预期,中旬起跨月资金利率开始显著上行,至月末隔夜金相对宽松,跨月维持高位。本基金在季度初期着重配置了6月中下旬到期资产,并在4月底积极配置相对较高收益资产,拔高收益率,同时抓住5月资金宽松的时间段适度提高了产品杠杆,增加配置多元性,分散风险的同时增厚了产品收益,6月中下旬起,产品预留的充分的流动性为低吸高收益资产和应对客户赎回都打下了良好基础,产品收益和排名持续上升。 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日,本报告期内本基金A类份额净值收益率为0.5931%,B类份额净值收益率为0.6534%,同期比较基准份额收益率均为0.3366%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资4,929,466,458.6253.44其中:债券4,929,466,458.6253.44资产支持证券-  -2买入返售金融资产793,432,690.15 8.60其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计3,452,420,836.7737.434其他资产48,828,353.820.535合计9,224,148,339.36100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额9.43其中:买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额599,999,500.006.96其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限115报告期内投资组合平均剩余期限最高值115报告期内投资组合平均剩余期限最低值85 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明注:本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同的约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天, 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内30.27 6.96 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债5.32-230天(含)-60天12.81-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债2.33-360天(含)-90天12.97-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债2.57-490天(含)-180天26.14-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.81-5180天(含)-397天(含)24.25-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计106.446.96 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券22,006,040.600.262央行票据--3金融债券1,411,528,621.1516.37其中:政策性金融债1,411,528,621.1516.374企业债券--5企业短期融资券1,075,848,273.7612.486中期票据--7同业存单2,420,083,523.1128.078其他--9合计4,929,466,458.6257.1910剩余存续期超过397天的浮动利率债券951,091,082.8111.03 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111159313515盛京银行CD0842,000,000197,278,289.942.29211169411016福建海峡银行CD0252,000,000194,042,140.482.25315021415国开141,600,000160,278,413.201.86415041915农发191,600,000160,087,901.751.86513024213国开421,500,000151,163,429.851.75611169255516重庆农村商行CD0291,500,000149,792,533.711.74716020216国开021,500,000148,560,118.941.72813021213国开121,000,000100,615,768.381.17901152400615中冶SCP0061,000,000100,078,329.871.161007161700216东北证券CP0021,000,000100,000,701.561.16 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.0124%报告期内偏离度的最低值-0.0970%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0319% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金5,452.792应收证券清算款-3应收利息48,766,896.324应收申购款54,163.715其他应收款1,841.006待摊费用-7其他-8合计48,828,353.82 开放式基金份额变动单位:份项目安信现金管理货币A安信现金管理货币B报告期期初基金份额总额176,443,992.286,566,139,038.67报告期期间基金总申购份额105,473,897.8910,372,429,192.47报告期期间基金总赎回份额149,300,456.078,451,051,947.05报告期期末基金份额总额132,617,434.108,487,516,284.09注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人2016年4月12日发布公告,自2016年4月11日起聘任陈振宇为公司副总经理。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件;2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》;3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》;4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》;5、中国证监会要求的其他文件。存放地点安信基金管理有限责任公司地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。客户服务电话:4008-088-088网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司2016年7月20日