基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年七月二十日 §1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况2.1 基金基本情况基金简称博时黄金ETF场内简称博时黄金基金主代码159937基金运作方式交易型开放式指数基金基金合同生效日2014年8月13日报告期末基金份额总额792,699,376.39份投资目标本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。投资策略本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于AU99.99。业绩比较基准黄金现货实盘合约AU99.99收益率风险收益特征本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称博时黄金ETF博时黄金ETF场外D类博时黄金ETF场外I类下属分级基金的交易代码159937000929000930报告期末下属分级基金的份额总额321,421,977.00份3,183,707.50份468,093,691.89份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)博时黄金ETF博时黄金ETF场外D类博时黄金ETF场外I类1.本期已实现收益34,636,273.60311,002.1679,489,875.542.本期利润62,566,733.26549,626.81154,002,627.323.加权平均基金份额本期利润0.26370.25800.29024.期末基金资产净值904,099,104.989,020,277.211,318,749,752.275.期末基金份额净值2.81282.83332.8173注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、博时黄金ETF：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月10.12%1.02%10.09%1.03%0.03%-0.01%2、博时黄金ETF场外D类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月10.18%1.02%10.09%1.03%0.09%-0.01%3、博时黄金ETF场外I类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月10.07%1.02%10.09%1.03%-0.02%-0.01%注：自2014年12月18日起对本基金增设I类场外份额，同时，本基金原场外份额变更为本基金的D类场外份额。本基金的场外份额根据费用收取方式的不同分为D类场外份额和I类场外份额。D类场外份额和I类场外份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额净值。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1．博时黄金ETF：/2．博时黄金ETF场外D类：/3．博时黄金ETF场外I类：/§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵云阳基金经理2015-10-08-5.82003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。4.3公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析2016年2季度，全球经济主导国美国与其他经济体之间的货币政策差异继续引发跨区域跨市场的剧烈资金流转。全球金融市场跌宕起伏，大类资产辗转切换。2季度随着以原油为代表的大宗商品明显反弹，全球通胀预期提升，黄金的避险与抗通胀属性继续吸引市场关注，全球最大黄金ETF在2季度继续吸引近百吨资金流入。在价格表现上，市场围绕美联储加息预期出现明显震荡，由于美国实际经济数据表现不及预期，联储整体升息步伐有所放缓，黄金市场整体维持强势。本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内，我们除了争取紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格、取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外，在严格控制基金流动性风险的前提下，本基金管理人进行了部分黄金租赁业务，积极为持有人谋求基金资产的增值，并为本基金的I类份额投资人提供了多次分红。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金场内份额净值为2.8128元，份额累计净值为1.1045元；I类场外份额净值为2.8173元，份额累计净值为1.1745元；D类场外份额净值为2.8333 元，份额累计净值为1.2600元。 报告期内本基金场内份额净值增长率为10.12%，同期业绩基准涨幅为10.09%；I类场外份额净值增长率为10.07％，同期业绩基准涨幅为10.09%；D类场外份额净值增长率为10.18％，同期业绩基准涨幅为10.09%。4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年3季度，全球金融市场仍面临错综复杂的市场环境。近期受美国数据表现不佳的拖累，美联储议息点阵图有所下移，但从中期的角度看，美联储年内继续加息一次是至少的，所以美元指数对黄金的压力将会在利率决议前夕反复发酵。特别是由于年末将迎来美国大选，出于考虑金融政治稳定的角度出发，3季度进行年内首次加息的概率较高。故3季度金价或呈现先扬后抑态势，但整体而言，在全球整体仍坚持宽松格局的背景下，市场实际利率的低迷将使黄金持续受到追捧，价格区间有望逐步抬高。投资策略上，博时黄金ETF作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪目标基准，并通过黄金租赁业务，为投资者创造黄金生息的收益。我们希望通过博时黄金ETF基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中：股票--2固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资2,143,422,635.0091.004金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计203,005,826.228.627其他各项资产8,958,806.880.388合计2,355,387,268.10100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1Au9999Au99.997,614,290.002,143,422,635.0096.045.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金5,212,099.202应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,746,707.685应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计8,958,806.885.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位：份项目博时黄金ETF博时黄金ETF场外D类博时黄金ETF场外I类本报告期期初基金份额总额208,921,977.001,665,166.16656,661,439.93报告期基金总申购份额173,700,000.002,664,746.451,646,050,064.96减：报告期基金总赎回份额61,200,000.001,146,205.111,834,617,813.00报告期基金拆分变动份额---本报告期期末基金份额总额321,421,977.003,183,707.50468,093,691.89§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日，博时基金公司共管理117只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为4598.72亿元人民币，其中公募基金资产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，2016年一季度，博时旗下基金业绩依然领先。截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8；ETF联接基金里，上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。QDII基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长7.12%，在同类QDII债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件?2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。?2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基金 ? 债券投资回报基金管理公司”大奖。§9 备查文件目录9.1备查文件目录9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程9.1.5 博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2存放地点基金管理人、基金托管人住所9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司二〇一六年七月二十日