手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

博时裕腾纯债债券型证券投资基金基金2016年第2季度报告

2016-07-20 07:44:30

基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年七月二十日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况基金简称博时裕腾纯债基金主代码002354交易代码002354基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月18日报告期末基金份额总额299,934,282.22份投资目标在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人南京银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)1.本期已实现收益2,748,877.032.本期利润2,057,951.373.加权平均基金份额本期利润0.00694.期末基金资产净值302,777,930.125.期末基金份额净值1.0095注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.65%0.05%0.67%0.01%-0.02%0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/注:本基金合同于2016年1月18日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈凯杨基金经理/现金管理组投资总监2016-01-18-10.72003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时外服货币市场基金、博时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债基金、博时裕嘉纯债基金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债基金、博时安誉18个月定开债基金、博时裕乾纯债基金、博时裕腾纯债基金、博时安和18个月定开债基金、博时安泰18个月定开债基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债基金、博时安瑞18个月定开债基金、博时裕发纯债债券基金、博时安怡6个月定开债基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕通纯债债券基金、博时安源18个月定开债基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯债债券基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析2016年第二季度经历了政策基调由侧重稳增长向侧重供给侧的转变,4月大宗商品价格反弹,房地产销售回暖逐步向房地产投资传导,基本面因素均不利于债券市场,在铁物资违约事件的引爆下,债券市场开始了较大调整。6月随着经济金融数据陆续证伪了经济反弹,政策基调又重新重视供给侧改革,以及全球避险情绪发酵,债券市场开始上涨。总体来讲,二季度债券市场呈现倒U型态势,长端利率先上后下。货币政策维持中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。二季度流动性呈现总体宽松、阶段性紧张的局面,银行间R001均值2.03%,R007均值2.45%,与一季度基本持平。信用债市场跟随整体债市先跌后涨,但随着信用事件爆发频率的提升,信用债之间分化愈加明显,高评级资质好的品种和低评级过剩产能品种收益率利差呈扩大态势。二季度,本基金根据债券市场先跌后涨的市场特征顺势而为,大幅减持低评级和长久期信用债,降低杠杠水平,同时增配短久期信用债。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日,本基金份额净值为1.0095元,累计份额净值为1.0095元,报告期内净值增长率为0.65%,同期业绩基准涨幅为0.67%。4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望长期来看,经济下行趋势难改,且处于高债务水平的债务周期内,债券市场利率有下行空间的,我们保持债券市场中长期牛市的观点不变,对于后市不应悲观。但短期来看,长端利率的进一步下行需要阶段性的风险暴露和资金利率的下行。今年以来央行今年市场的特征应该是收益率低波动大,收益率曲线比较平坦。本组合投资思路上保持谨慎乐观,继续用减持长久期、低评级信用债,维持中低杠杠水平。同时会择机左侧博弈策略加仓长久期利率债来增强收益。4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资322,698,000.0096.89其中:债券322,698,000.0096.89资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计6,670,847.402.007其他各项资产3,696,488.711.118合计333,065,336.11100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券29,963,000.009.90其中:政策性金融债9,983,000.003.304企业债券10,275,000.003.395企业短期融资券90,023,000.0029.736中期票据143,202,000.0047.307可转债(可交换债)--8同业存单49,235,000.0016.269其他--10合计322,698,000.00106.585.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)111169167516洛阳银行CD015500,00049,235,000.0016.262138219213凤传媒MTN1200,00020,670,000.006.833138216213粤航运MTN1200,00020,634,000.006.814138215013华传媒MTN1200,00020,592,000.006.80510157200215创元投资MTN001200,00020,534,000.006.785.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,696,488.715应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,696,488.715.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位:份本报告期期初基金份额总额299,927,817.09报告期基金总申购份额9,952.20减:报告期基金总赎回份额3,487.07报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额299,934,282.22§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日,博时基金公司共管理117只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为4598.72亿元人民币,其中公募基金资产规模2497.59亿元人民币,累计分红724.58亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,2016年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。截至6月30日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8;ETF联接基金里,上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7;博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%,在同类8只排名第一。固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8;指数债券型基金里,博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类194只排名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5;博时安丰18定期开放债券,今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。QDII基金中,博时亚洲票息,今年以来至6月30日净值增长7.12%,在同类QDII债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件?2016年6月24日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”,博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。?2016年5月10日,由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获“2015年度金基金 ? 债券投资回报基金管理公司”大奖。§9 备查文件目录9.1 备查文件目录9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕腾纯债债券型证券投资基金设立的文件。9.1.2《博时裕腾纯债债券型证券投资基金基金合同》9.1.3《博时裕腾纯债债券型证券投资基金托管协议》9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程9.1.5博时裕腾纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本9.1.6报告期内博时裕腾纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2 存放地点基金管理人、基金托管人处9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司二〇一六年七月二十日