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华商未来主题混合型证券投资基金2016年第2季度报告

2016-07-21 07:07:09

基金管理人:华商基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2016年7月21日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况基金简称华商未来主题混合基金主代码000800 交易代码000800基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年10月14日报告期末基金份额总额2,201,313,494.92份投资目标本基金分享居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会,精选具有核心竞争力的企业,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,重点关注居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年4月1日 - 2016年6月30日 )1.本期已实现收益-87,085,615.832.本期利润 201,967,322.133.加权平均基金份额本期利润0.08204.期末基金资产净值2,789,419,904.285.期末基金份额净值1.267注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月7.92%1.88%-1.28%0.76%9.20%1.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金合同生效日为2014年10月14日。②根据《华商未来主题混合型证券投资基金合同》的规定,本基金股票资产的投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%—40%,其中权证占基金资产净值的0—3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁永强基金经理,公司总经理,投资决策委员会委员2014年10月14日-14男,经济学博士,中国籍,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员;2004年7月至2005年12月担任华商基金管理公司筹备组成员;公司成立后历任投资管理部副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理;2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理,2008年9月23日至2012年4月24日担任华商盛世成长混合型基金基金经理,2009年11月24日至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2012年5月31日至今担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理;2014年7月24日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。异常交易行为的专项说明为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析经历了今年一季度的大幅下跌后,二季度市场低位震荡,市场信心在逐步修复。在此环境下,相对确定的发展方向、确定的业绩成长、确定的变革发生等几个方面的机会也逐步有了较好的表现,具体来说,物联网、半导体、白酒、供给侧改革涉及的有色等板块都有不错的表现,其中有些个股创出了历史新高。这也说明市场的信心持续修复,而具备赚钱效应的板块也逐渐增多,市场的结构化表现越来越清晰。军民融合战略作为这一轮中国转型的核心战略,发展的清晰化程度越来越高,而核心军工板块二季度也有了比较好的表现。基于对中国转型方向的理解,本基金的配置长期主要集中在军工为代表的转型方向上,仓位也一直保持未变,因此本季度基金净值也有了一些恢复性上涨,年内跌幅持续收窄。 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日,本基金份额净值为1.267元,份额累计净值为1.267元。本季度基金份额净值增长率为7.92%。同期基金业绩比较基准的收益率为-1.28%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率9.20个百分点。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资2,648,848,798.8093.82其中:股票 2,648,848,798.8093.822基金投资--3固定收益投资 --其中:债券 -- 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 165,418,177.595.868其他资产 9,095,202.950.329合计 2,823,362,179.34 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业53,072,730.881.90C制造业2,420,358,504.7786.77D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业175,417,563.156.29G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,648,848,798.8094.96 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600990四创电子3,058,900265,176,041.009.512000901航天科技5,581,945224,115,091.758.033002338奥普光电3,224,015198,115,721.757.104300114中航电测6,629,940197,572,212.007.085600855航天长峰6,031,015188,770,769.506.776300159新研股份10,288,626185,709,699.306.667600677航天通信9,507,727175,417,563.156.298002010传化股份8,390,486166,047,717.945.959002371七星电子3,957,583165,506,121.065.9310600391成发科技3,925,341150,929,361.455.41 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。投资组合报告附注 四创电子于2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《关于对安徽四创电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(纪律处分决定书〔2015〕56号),指出在公司股票停复牌办理和相关信息披露方面,董事会秘书刘永跃在职责履行方面存在违规行为。对安徽四创电子股份有限公司和董事会秘书刘永跃予以通报批评,并通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。2015年9月18日,深圳证券交易所对长春奥普光电技术股份有限公司持股5%以上股东施玉庆给予通报批评处分的决定。2015年5月20日,施玉庆作为奥普光电持股5%以上的股东披露《简式权益变动报告书》,披露其持有公司股份比例达到5.03%。2015年5月20日至2015年6月25日,施玉庆以均价87.94元买入568,055股奥普光电股票。2015年7月1日,施玉庆以均价75.12元卖出204,250股奥普光电股票。施玉庆的上述股票交易行为构成短线交易,违反了《证券法》第四十七条和本所《股票上市规则(2014年修订)》1.4条的规定。鉴于施玉庆的上述违规事实和情节,根据本所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所决定对施玉庆给予通报批评的处分。对于施玉庆的上述违规行为和本所给予的处分,本所将记入上市公司诚信档案。航天通信于2015年10月21日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发《关于对航天通信控股集团股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》(上证公监函(2015)0076号),指出公司近年来与上海中澜贸易发展有限公司(以下简称上海中澜公司)、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司(以下简称新疆艾萨尔)等开展代理进口原毛业务,截止2013年末公司应收上海中澜公司、新疆艾萨尔货款共计14,136万元。2013年下半年以来,上海中澜公司、新疆艾萨尔出现严重的资金问题,难以归还公司货款。公司于2014年末对上述应收账款在业绩预告中予以披露并计提坏账准备1亿元,占前一年净利润40%,且款项至今仍未收回。公司应收货款不能及时收回,可能对公司造成较大损失,但未以临时公告形式及时披露上述信息的违规。做出对航天通信控股集团股份有限公司和公司时任董事长杜尧、总裁郭兆海、董事会秘书兼总会计师徐宏伟以监管关注的决定。本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金422,229.612应收证券清算款-3应收股利-4应收利息30,707.745应收申购款8,642,265.606其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计9,095,202.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额2,601,131,733.56报告期期间基金总申购份额261,712,968.71减:报告期期间基金总赎回份额661,531,207.35报告期期末基金份额总额2,201,313,494.92注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额27,592,181.43报告期期间买入/申购总份额0.00报告期期间卖出/赎回总份额0.00报告期期末管理人持有的本基金份额27,592,181.43报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)1.25 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 备查文件目录备查文件目录1.中国证监会批准华商未来主题混合型证券投资基金设立的文件;2.《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》;3.《华商未来主题混合型证券投资基金托管协议》;4.《华商未来主题混合型证券投资基金招募说明书》;5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;6.报告期内华商未来主题混合型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告的原稿。存放地点基金管理人、基金托管人处。查阅方式基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300基金管理人网址:http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司2016年7月21日