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新华鑫安保本一号混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-24 06:08:31

基金管理人:新华基金管理股份有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年八月二十四日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称新华鑫安保本一号混合基金主代码519167交易代码519167基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月18日基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额998,791,903.98份2.2 基金产品说明投资目标综合运用投资组合保险策略,严格控制风险,在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。投资策略在投资策略方面,本基金将主要采用可变比例组合保本策略(VPPI,Variable Proportion Portfolio Insurance)。在保本周期内,基金管理人将严格依据所选择的量化策略模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进行动态优化调整,以达到保本和锁定部分收益的目的。同时,本基金管理人将依据与担保人或保本义务人签订的风险管理协议,对基金资产进行严格的风险控制并适时调整投资组合。业绩比较基准(一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5。风险收益特征本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称新华基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名齐岩林葛联系电话010-68779688010-66060069电子邮箱qiyan@ncfund.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话400819886695599传真010-68779688010-681218162.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址www.ncfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)本期已实现收益14,058,707.40本期利润-23,783,978.02加权平均基金份额本期利润-0.0238本期基金份额净值增长率-2.06%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.2178期末基金资产净值1,089,290,754.34期末基金份额净值1.0913.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.28%0.07%0.31%0.01%-0.03%0.06%过去三个月-0.09%0.14%0.94%0.01%-1.03%0.13%过去六个月-2.06%0.31%1.73%0.01%-3.79%0.30%过去一年2.73%0.30%3.72%0.01%-0.99%0.29%自基金合同生效起至今25.98%0.38%9.77%0.01%16.21%0.37%注:1、本基金业绩比较基准采用(一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.52、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华鑫安保本一号混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2014年6月18日至2016年6月30日)注:本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。截至2016年6月30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着35只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金和新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期姚秋本基金基金经理,新华基金管理股份有限公司平衡投资部副总监、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。2014-08-07-3经济学博士、注册金融分析师,历任中国建设银行北京分行投资银行部投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司平衡投资部副总监、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。赵楠本基金基金经理,新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理。2016-05-25-4经济学博士,4年证券从业经验。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理,现任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年,经济基本面保持弱势企稳态势,工业企业利润同比出现小幅增长,中采PMI指数持续略高于荣枯线,但消费增速、出口增速、固定资产投资增速均缺乏亮点。居民中长期贷款在房地产市场复苏的带动下出现井喷,但企业中长期贷款及社融数据仍然低迷。通胀方面,CPI基本保持稳定,PPI环比跌幅快速收窄,货币政策二季度也整体维持中性偏宽松的状态。与此同时,英国脱欧导致外部环境出现剧烈变化,人民币兑美元汇率也随之出现大幅回调。债券市场上半年受到信用风险暴露等意外事件冲击整体收益率出现大幅调整,随后在实体经济依然弱势,资本市场流动性充裕,风险偏好下行的环境下,收益率恢复下行走势。权益市场受制于外部不确定性等因素的影响保持区间内窄幅震荡走势。本报告期内本基金一方面继续投向低估值、具有安全边际的价值股,另一方面积极寻找真正成长的白马股投资机会。债券投资上,本基金以短久期、高流动性、高评级的债券进行配置来获取稳定的持有收益,同时积极参与新股和可转债IPO以增厚收益。鉴于本基金第二个运作周期即将在7月结束,因此在二季度本基金逐步降低了股票和债券仓位。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日,本基金份额净值为1.091元,本报告期份额净值增长率为-2.06%,同期比较基准的增长率为1.73%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,我们认为经济下行压力仍然不小,过剩产能等传统支柱产业处于结构调整周期,在没有新的经济增长点情况下,未来一定时期经济内生增长动力依然不足。同时在外部环境不确定性增加,CPI相对稳定的情况下,货币政策有望继续维持中性偏宽松的格局。总体来看,债券市场中产能过剩行业受再融资环境的收紧影响信用风险暴露概率将继续升高,而高资质及利率品种受益于基本面及风险偏好的支撑或继续有良好的表现。权益市场中有良好业绩的低估值、具有安全边际的价值股以及真正业绩稳定增长的白马股依然是本基金投资的重点关注对象。具体操作上,本基金将在三季度开始第三个运作周期,初期积累安全垫阶段,将继续以债券配置为主,优选高等级信用债,久期匹配产品周期,同时参与少量交易机会。权益方面积极参与一级新股及转债申购,以把握绝对收益为主,稳定提升基金的业绩。在保证组合安全性的基础上为持有人创造更高的投资收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工:一、估值工作小组的职责分工公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。估值工作小组职责:① 制定估值制度并在必要时修改;② 确保估值方法符合现行法规; ③ 批准证券估值的步骤和方法;④ 对异常情况做出决策。运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。基金会计职责:① 获得独立、完整的证券价格信息;② 每日证券估值;③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工① 监督证券的整个估值过程;② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,本基金未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:新华鑫安保本一号混合型证券投资基金报告截止日:2016年6月30日单位:人民币元资产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产:--银行存款19,419,131.666,627,866.24结算备付金239,523.811,086,705.16存出保证金57,685.00331,079.80交易性金融资产580,834,938.20882,777,303.59其中:股票投资49,920,215.60164,523,867.69基金投资--债券投资530,914,722.60718,253,435.90资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产483,001,830.00-应收证券清算款-202,025,637.31应收利息7,021,217.4521,914,260.69应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计1,090,574,326.121,114,762,852.79负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬445,883.28469,197.86应付托管费178,353.31187,679.14应付销售服务费--应付交易费用430,593.95571,241.63应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债228,741.24460,001.80负债合计1,283,571.781,688,120.43所有者权益:--实收基金865,033,496.67865,033,496.67未分配利润224,257,257.67248,041,235.69所有者权益合计1,089,290,754.341,113,074,732.36负债和所有者权益总计1,090,574,326.121,114,762,852.79注:报告截止日:2016年6月30日,基金份额净值1.091元,基金份额总额998,791,903.98份。6.2 利润表会计主体:新华鑫安保本一号混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-19,432,860.1865,984,836.951.利息收入20,840,873.4922,091,069.17其中:存款利息收入92,613.45255,323.77债券利息收入18,870,794.0618,791,654.98资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,877,465.983,044,090.42其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-2,431,048.2529,339,415.37其中:股票投资收益-22,820,737.9823,257,214.42基金投资收益--债券投资收益19,157,805.113,682,583.91资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,231,884.622,399,617.043.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-37,842,685.4214,554,352.414.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)--减:二、费用4,351,117.844,286,088.511.管理人报酬2,701,350.412,435,913.192.托管费1,080,540.15974,365.313.销售服务费--4.交易费用294,791.79621,031.185.利息支出5,045.833,473.73其中:卖出回购金融资产支出5,045.833,473.736.其他费用269,389.66251,305.10三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-23,783,978.0261,698,748.44减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-23,783,978.0261,698,748.446.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:新华鑫安保本一号混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)865,033,496.67248,041,235.691,113,074,732.36二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--23,783,978.02-23,783,978.02三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---其中:1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)865,033,496.67224,257,257.671,089,290,754.34项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)440,924,537.4568,085,175.14509,009,712.59二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-61,698,748.4461,698,748.44三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)424,108,959.2265,698,706.29489,807,665.51其中:1.基金申购款424,366,861.3465,738,681.12490,105,542.462.基金赎回款-257,902.12-39,974.83-297,876.95四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)865,033,496.67195,482,629.871,060,516,126.54报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况新华鑫安保本一号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]351号文件《关于核准新华鑫安保本一号混合型证券投资基金募集的批复》批准,由新华基金管理有限公司作为发起人,于2014 年5月26日至6月13 日向社会公开募集,首次募集资金总额527,969,641.22元,其中募集资金产生利息203,567.11元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014] 37100022号验资报告予以验证。2014年6月18日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金以定期开放的方式运作,即在基金保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外),期间不开放申购、赎回及转换转入转出业务;到期操作期间开放赎回和转换转出业务,不开放申购和转换转入业务;过渡期只可进行过渡期申购,不开放赎回、转换转出业务。本基金保本周期最长为十八个月,在每一保本周期内均设置该保本周期的目标收益率,在保本周期内,如本基金份额净值累计收益率连续5 个工作日达到或超过预设目标收益率,则基金管理人将在满足条件之日起10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提前到期日距离满足条件之日起不超过20 个工作日),并进入到期操作期间。到期操作期间截止日次一工作日(含该日)起至下一保本周期开始日前一工作日(含该日)的时间为过渡期,最长不超过20 个工作日;在过渡期最后一个工作日本基金份额净值折算为1.000 元。过渡期结束后,本基金将进入下一保本周期,同时重新开始计算下一保本周期的目标收益率。根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金将转型为非保本的股票型证券投资基金,基金名称相应变更为“新华精选低波动股票型证券投资基金”。根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产:固定收益资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、中小企业私募债券、可转换公司债(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等)、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产;风险资产为股票、权证等权益类资产;本基金不参与定向增发。本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等固定收益资产占基金资产的比例不低于60%。在每个到期操作期间的前3个月、到期操作期间、过渡期及过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制;在到期操作期间和过渡期,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,在保本周期内(保本周期到期日除外),本基金不受该比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况以及经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金报告期内未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求,自2015年3月30日起,本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时,由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构(中证指数有限公司)提供的相应品种当日的估值净价进行估值。6.4.5.3差错更正的说明本基金报告期内未发生会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。(4)自 2008年 9月 19 日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出股票按1‰征收,买入股票不征收。(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中国农业银行股份有限公司基金托管人新华基金管理股份有限公司基金管理人、基金发起人恒泰证券股份有限公司基金管理人股东新华信托股份有限公司基金管理人股东杭州永原网络科技有限公司基金管理人股东中央汇金投资有限责任公司基金托管人股东恒泰长财证券有限责任公司基金管理人股东的全资子公司深圳新华富时资产管理有限公司基金管理人的控股子公司6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例恒泰证券7,936,374.805.52%88,049,512.0917.30%6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未运用关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3 债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例恒泰证券1,011,691.282.32%3,702,284.260.71%6.4.8.1.4 债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例恒泰证券--4,810,700,000.0032.78%注:本基金本报告期无在关联方席位交易的债券回购交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例恒泰证券5,803.822.81%86,408.8221.21%关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例恒泰证券72,471.5517.48%72,471.5515.89%6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,701,350.412,435,913.19其中:支付销售机构的客户维护费1,061,977.70985,385.72注:本基金采取固定及浮动相结合的管理费收取方式。即本基金在保本周期内收取固定管理费,在保本周期到期日收取浮动管理费。1、本基金的固定管理费按前一日资金资产净值0.5%年费率计提。固定管理费的计算方法为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数.2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,080,540.15974,365.31注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如:每日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数.6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行19,419,131.6683,172.585,654,198.01130,044.016.4.9 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.9.1.1受限证券类别:债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:张)期末成本总额期末估值总额备注127003海印转债2016-06-152016-07-01未上市流通100.00100.008,860.00886,000.00886,000.00-6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注000002万 科A2015-12-18重大资产重组18.202016-07-0421.991,294,894.0018,727,377.0023,567,070.80-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无银行间市场债券正回购投资。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资49,920,215.604.58其中:股票49,920,215.604.582固定收益投资530,914,722.6048.68其中:债券530,914,722.6048.68资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产483,001,830.0044.29其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计19,658,655.471.807其他各项资产7,078,902.450.658合计1,090,574,326.12100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业2,778,144.800.26D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业47,142,070.804.33L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计49,920,215.604.58注:因四舍五入的问题,分项和合计数存在尾差。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601006大秦铁路20,214,158.601.822000797中国武夷5,835,086.000.523601588北辰实业3,974,367.000.364000895双汇发展2,111,896.500.195001979招商蛇口1,530,000.000.146601877正泰电器569,114.800.057002372伟星新材122,388.000.01注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600048保利地产20,470,444.801.842600028中国石化20,155,500.001.813601588北辰实业15,333,684.201.384601006大秦铁路15,253,455.001.375600162香江控股10,737,715.080.966000797中国武夷5,951,086.800.537001979招商蛇口5,379,004.080.488600552凯盛科技4,784,053.000.439002250联化科技2,871,780.000.2610000402金 融 街2,410,610.000.2211002470金正大1,711,520.000.1512601169北京银行1,377,640.000.1213000926福星股份1,322,244.000.1214600036招商银行912,720.000.0815000400许继电气718,858.780.0616002208合肥城建50,424.000.00注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额34,357,010.90卖出股票的收入(成交)总额109,440,739.74注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券28,549,722.602.625企业短期融资券501,479,000.0046.046中期票据--7可转债(可交换债)886,000.000.088同业存单--9其他--10合计530,914,722.6048.747.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)101155600315中交建SCP0031,000,000100,470,000.009.22201153000515中海运SCP0051,000,000100,410,000.009.22301161100216大唐集SCP0021,000,000100,120,000.009.19401160500116联通SCP001900,00090,099,000.008.27501169902116苏交通SCP002500,00050,125,000.004.607.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期无资产支持证券投资。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金报告期无权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资前十名股票中无超出基金合同规定备选股票库之外的情况。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金57,685.002应收证券清算款-3应收股利-4应收利息7,021,217.455应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,078,902.457.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000002万 科A23,567,070.802.16重大资产重组8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例7,480133,528.3311,799,465.281.18%986,992,438.7098.82%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2014年6月18日)基金份额总额527,969,641.22 本报告期期初基金份额总额998,791,903.98本报告期基金总申购份额-减:本报告期基金总赎回份额-本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额998,791,903.9810 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2016年3月24日,崔建波先生担任基金管理人副总经理。基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本基金投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期未发生改聘会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽核或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券1-----中金证券1-----民族证券1-----华西证券1-----瑞银证券1-----平安证券1-----渤海证券1-----国海证券1-----申银万国144,306,881.4830.81%41,262.9732.22%-国金证券138,974,612.0027.10%36,296.8928.34%-国泰君安19,233,367.006.42%8,598.816.71%-招商证券18,789,662.006.11%8,185.886.39%-东兴证券18,409,193.005.85%6,149.714.80%-恒泰证券27,936,374.805.52%5,803.824.53%-兴业证券15,549,634.083.86%5,168.454.04%-华泰证券14,890,000.003.40%3,575.922.79%-齐鲁证券12,898,399.002.02%2,699.192.11%-银河证券12,360,000.001.64%1,725.721.35%-新时代证券22,360,000.001.64%2,197.871.72%-华创证券12,111,896.501.47%1,544.451.21%-中信建投11,547,934.001.08%1,132.010.88%-民生证券21,459,588.781.02%1,067.390.83%-中信证券21,424,300.000.99%1,326.481.04%-光大证券11,073,120.000.75%999.500.78%-安信证券1350,400.000.24%256.250.20%-川财证券1122,388.000.09%89.510.07%-注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内共租用30个交易席位。一、交易席位的分配依据交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括:1、经营行为稳健规范,内控制度健全。2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。二、交易席位的选择流程1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。三、交易量的分配交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括:1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资决策。2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小和评分高低成正比。3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中金证券--120,000,000.0029.78%--申银万国1,948,584.154.47%71,600,000.0017.77%--国金证券--36,500,000.009.06%--国泰君安37,029,365.1984.90%37,000,000.009.18%--东兴证券--5,700,000.001.41%--恒泰证券1,011,691.282.32%----华泰证券1,128.420.00%5,400,000.001.34%--齐鲁证券3,626,758.908.31%126,700,000.0031.45%--11 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司二〇一六年八月二十四日