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招商可转债分级债券型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-24 17:08:31

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2016 年 8 月 24 日

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

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§

1

重要提示及目录

1.1

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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1.2

目录

§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................1

1.1 重要提示........................................................................................................................................ 1

1.2 目录................................................................................................................................................ 2

§2 基金简介................................................................................................................................................. 4

2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 4

2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 4

2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................5

2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 5

2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 5

§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................6

3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 6

§4 管理人报告............................................................................................................................................. 7

4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13

§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 14

§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................. 14

6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 14

6.2 利润表.......................................................................................................................................... 15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................16

6.4 报表附注...................................................................................................................................... 18

§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 32

7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................32

7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................33

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................33

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 33

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................34

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................34

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 34

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 34

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 34

7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................34

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§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................35

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................35

8.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................36

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 37

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 37

§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................37

§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................38

10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................38

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 38

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 38

10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................38

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................38

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 38

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................38

10.8 其他重大事件............................................................................................................................39

§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 41

11.1 备查文件目录............................................................................................................................ 41

11.2 存放地点.................................................................................................................................... 41

11.3 查阅方式.................................................................................................................................... 42

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§

2

基金简介

2.1

基金基本情况

基金名称 招商可转债分级债券型证券投资基金

基金简称 招商可转债分级债券(场内简称:转债分级)

基金主代码 161719

交易代码 161719

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 7 月 31 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 559,448,672.33 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易

深圳证券交易所

下属分级基金的基金简称 招商转债 A(场内

简称:转债优先)

招商转债 B(场内简

称:转债进取)

招商可转债分级债券

(场内简称:转债分级)

下属分级基金的交易代码 150188 150189 161719

报告期末下属分级基金份

额总额

313,805,978.00份 134,488,276.00 份 111,154,418.33 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券

等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类

证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,并将采取相对稳

定的类被动化投资策略:通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、

市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关

法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收

益特征,进而进行合理资产配置。

2、可转债投资策略

可转债即可转换公司债券,其投资者可以在约定期限内按照事先确定的

价格将该债券转换为公司普通股。

3、利率品种投资策略

本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济

的动态跟踪,在对普通债券的投资过程中,采用久期控制下的主动性投

资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场

套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各

种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

4、信用债投资策略与信用风险管理

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本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利差分析基础上相应

实施的投资策略,以及自下而上的个券精选策略,作为本基金的信用债

券投资策略。

业绩比较基准 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风

险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基

金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投

资产品。

下属分级基金的风

险收益特征

可转债 A 份额将表

现出低风险、收益相

对稳定的特征。

可转债 B 份额表现出较

高风险、收益相对较高

的特征。

本基金为债券型基金,

属于证券投资基金中的

较低风险品种。

2.3

基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名 潘西里 林葛

联系电话 0755-83196666 010-66060069

电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-887-9555 95599

传真 0755-83196475 010-68121816

注册地址 深圳市福田区深南大道

7088 号

北京市东城区建国门内大街 69

办公地址 中国深圳深南大道 7088 号

招商银行大厦

北京市复兴门内大街 28 号凯晨

世贸中心东座 9 层

邮政编码 518040 100031

法定代表人 李浩 周慕冰

2.4

信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理

人互联网网址

http://www.cmfchina.com

基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司

地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

(2)中国农业银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

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§

3

主要财务指标和基金净值表现

3.1

主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -46,338,586.30

本期利润 -78,239,083.01

加权平均基金份额本期利润 -0.1364

本期加权平均净值利润率 -13.70%

本期基金份额净值增长率 -12.04%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 48,855,618.02

期末可供分配基金份额利润 0.0873

期末基金资产净值 539,284,789.77

期末基金份额净值 0.964

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 26.35%

注:1、 基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去一个月 0.00% 0.26% -0.01% 0.22% 0.01% 0.04%

过去三个月 -3.79% 0.31% -2.73% 0.31% -1.06% 0.00%

过去六个月 -12.04% 0.57% -6.52% 0.51% -5.52% 0.06%

过去一年 -24.26% 1.65% -13.59% 1.44% -10.67% 0.21%

自基金合同

生效起至今

28.93% 2.12% 5.65% 1.46% 23.28% 0.66%

注:业绩比较基准收益率=60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数,业绩比较基准在每个交

易日实现再平衡。

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3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:根据基金合同的规定:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于可转

换债券的比例不低于非现金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产

20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基

金于 2014 年 7 月 31 日成立,自基金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合

上诉规定的要求。

§

4

管理人报告

4.1

基金管理人及基金经理情况

4.1.1

基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立。目前,

公司注册资本金为 2.1 亿元人民币,其中,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招

商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 76 只共同基金,具体如下:

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基金名称 基金类型 基金成立日

招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28

招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28

招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28

招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14

招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01

招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17

招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11

招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30

招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19

招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22

招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19

招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25

招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25

招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25

上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08

招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08

招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11

招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27

招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金

联接基金

股票型基金 2011-06-27

招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01

招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01

招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28

招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20

招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20

招商理财 7天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07

招商央视财经 50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01

招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19

招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06

招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11

招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20

招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25

招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18

招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12

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招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03

招商招利 1个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25

招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13

招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27

招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30

招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17

招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20

招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27

招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11

招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19

招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29

招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14

招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31

招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18

招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17

招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17

招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17

招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02

招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15

招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25

招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29

招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04

招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18

招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09

招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15

招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13

招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18

招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25

招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01

招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03

招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08

招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20

招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

(助理)期限

证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

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马龙

本基金的

基金经理

2015 年 4

月 1 日

- 7

男,经济学博士。2009 年 7 月加入泰达

宏利基金管理有限公司,任研究员,从

事宏观经济、债券市场策略、股票市场

策略研究工作,2012 年 11 月加入招商

基金管理有限公司固定收益投资部,曾

任研究员,从事宏观经济、债券市场策

略研究,现任招商安心收益债券型证券

投资基金、招商安盈保本混合型证券投

资基金、招商产业债券型证券投资基

金、招商可转债分级债券型证券投资基

金、招商安益保本混合型证券投资基

金、招商安弘保本混合型证券投资基

金、招商安德保本混合型证券投资基

金、招商安荣保本混合型证券投资基金

及招商睿祥定期开放混合型证券投资

基金基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任

基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商可

转债分级债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,

基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关

法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合

享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、

维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不

存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,本着持有人利益最大化的原则执行了

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

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公平交易。

4.3.2

异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相

关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合

等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期

内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型

投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易

和利益输送的重大异常交易行为。

4.4

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济分析:

2016 年一季度经济延续下行趋势,房地产市场销售回暖,一二线城市房地产旺销主要以二手

房成交为主,四线城市销售依然低迷;由于地产主要以去库存为基调,房地产投资受销售带动的

恢复力度有限。二季度经济延续下行趋势,房地产市场销售增速有下滑迹象。4-6 月份 PMI 数据

稳定在 50 附近,显示经济短期仍稳定于荣枯线;同时新订单指数自 3月的 51.4 小幅下滑到 6 月

的 50.5,表明经济新增动力仍然较弱。制造业投资增速继续放缓,房地产、基建投资增速减弱。

房地产销售转弱更多受基数效应影响,绝对水平仍然不低,同时地产商拿地热情较高,短期投资

仍有动力,但在住房贷款利率已经下行至低位的背景下销售端出现下滑,意味着需求出现了自然

衰减;整体看经济短期下行压力不大,但四季度若销售下滑趋势确认,经济的下行压力可能会再

次加大。

CPI 年初以来先升后降。受猪肉、蔬菜、大宗商品价格反弹影响 CPI 一季度上涨至 2.3%,5-6

月小幅下降至 1.9%;PPI 仍保持在通缩区间,但受大宗商品价格上涨带动,PPI 同比降幅持续收

窄。生猪存栏量和能繁母猪数量同比延续反弹格局,且受翘尾因素下降影响,三季度 CPI 同比向

下的节奏仍有确定性。另外,受工业品价格反弹因素影响,CPI 非食品分项仍存上涨压力,整体

预期年内 CPI 难有明显下降。

货币政策年初以来整体保持中性。3 月初央行降准 0.5 个百分点,用于保持资金面的流动性

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而非实质宽松。二季度央行继续以公开市场操作维持市场流动性,同时经济下行压力不大,物价

上涨较快也限制了宽松货币政策的空间。由于去产能和去杠杆仍未结束,预期货币政策未来仍将

以中性为主。

债券市场回顾:

一季度受信贷数据超预期、通胀上升等因素影响,长端利率持续震荡;同时央行 3 月初降准

超出市场预期,短端利率小幅下行,收益率曲线短期小幅陡峭。4 月份信用事件频发,市场机构

大规模赎回债券基金,并对市场造成了一定的流动性冲击。受信用事件影响,低等级品种信用利

差快速上行,投资者风险偏好大幅下降。期限利差方面,央行维持 7 天逆回购利率 2.25 的水平,

二季度短端收益率基本稳定,导致长端收益率下行空间有限。

4.4.2

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.964 元,本报告期份额净值增长率为-12.04%,同期业绩

比较基准增长率为-6.52%,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为 5.52%。原因是本基金在

转债实际运作仓位高于比较基准设定的 60%,且转债市场大幅下跌,造成了基金净值跌幅大于业

绩比较基准。

4.5

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,经济短期下行压力不大,后续关注房地产市场对经济的影响;CPI 三季度大概

率下行但幅度有限,四季度有回升压力;预期货币政策仍维持中性,资金面保持适度宽松格局。

从基本面及政策面来看,预期债券市场以震荡为主,央行调降 7 天逆回购利率或是牛陡信号;期

间应注意防范低等级信用品种在经济下行过程中出现的风险事件。

4.6

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限

公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估

值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基

金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工

作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政

策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品

种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了

影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

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部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者

调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;

基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部

负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监

督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序

的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行

沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人

已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行

间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无

需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时

向投资者予以分配。

4.8

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效

后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形

的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

§

5

托管人报告

5.1

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—招商基金管理

有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算

和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

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42

5.2

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的

行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。

5.3

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的招商可转债分级债券型证券投资基

金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真

实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§

6

半年度财务会计报告(未经审计)

6.1

资产负债表

会计主体:招商可转债分级债券型证券投资基金

报告截止日: 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 6,321,369.11 136,249,531.50

结算备付金 406,538.09 586,259.91

存出保证金 53,324.80 994,622.74

交易性金融资产 6.4.7.2 543,884,076.03 575,993,247.26

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 543,884,076.03 575,993,247.26

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,518,041.68 -

应收利息 6.4.7.5 1,917,156.71 1,840,105.43

应收股利 - -

应收申购款 8,269.85 31,143.15

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 555,108,776.27 715,694,909.99

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负债和所有者权益 附注号

本期末

2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 15,000,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 77,659.09 623,723.40

应付管理人报酬 345,298.68 523,422.77

应付托管费 86,324.67 130,855.70

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 826.05 2,177.70

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 313,878.01 350,447.36

负债合计 15,823,986.50 1,630,626.93

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 418,263,757.35 486,888,577.40

未分配利润 6.4.7.10 121,021,032.42 227,175,705.66

所有者权益合计 539,284,789.77 714,064,283.06

负债和所有者权益总计 555,108,776.27 715,694,909.99

注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,招商可转债分级份额净值 0.964 元,招商可转债 A 份额参考

净值 1.030 元,招商可转债 B 份额参考净值 0.810 元;基金份额总额 559,448,672.33 份,其中招

商可转债分级份额 111,154,418.33 份,招商可转债 A 份额 313,805,978.00 份,招商可转债 B 份

额 134,488,276.00 份。

6.2

利润表

会计主体:招商可转债分级债券型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项 目 附注号

本期

2016 年 1月 1日至 2016

年 6 月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日

一、收入 -74,970,313.77 311,448,321.48

1.利息收入 3,055,225.50 14,656,429.76

其中:存款利息收入 6.4.7.11 177,872.67 871,025.65

债券利息收入 2,790,844.48 13,454,853.79

资产支持证券利息收入 - -

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买入返售金融资产收入 86,508.35 330,550.32

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -46,183,372.59 282,909,236.13

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 184,581,634.61

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -46,183,372.59 95,489,757.75

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - 2,837,843.77

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

6.4.7.18 -31,900,496.71 12,589,372.78

4.汇兑收益(损失以“-”号填

列)

- -

5.其他收入(损失以“-”号填

列)

6.4.7.19 58,330.03 1,293,282.81

减:二、费用 3,268,769.24 45,253,530.72

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,276,985.78 16,378,185.80

2.托管费 6.4.10.2.2 569,246.43 4,094,546.40

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.20 13,991.71 4,412,403.34

5.利息支出 166,730.24 20,108,524.37

其中:卖出回购金融资产支出 166,730.24 20,108,524.37

6.其他费用 6.4.7.21 241,815.08 259,870.81

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

-78,239,083.01 266,194,790.76

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

填列)

-78,239,083.01 266,194,790.76

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:招商可转债分级债券型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

486,888,577.40 227,175,705.66 714,064,283.06

二、本期经营活动产生的 - -78,239,083.01 -78,239,083.01

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基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-68,624,820.05 -27,915,590.23 -96,540,410.28

其中:1.基金申购款 102,996,403.95 35,238,423.69 138,234,827.64

2.基金赎回款 -171,621,224.00 -63,154,013.92 -234,775,237.92

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基

金净值)

418,263,757.35 121,021,032.42 539,284,789.77

项目

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

1,034,318,293.45 688,668,812.02 1,722,987,105.47

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- 266,194,790.76 266,194,790.76

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

906,411,489.02 407,952,364.90 1,314,363,853.92

其中:1.基金申购款 3,606,226,475.28 2,881,124,398.01 6,487,350,873.29

2.基金赎回款 -2,699,814,986.26 -2,473,172,033.11 -5,172,987,019.37

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基

金净值)

1,940,729,782.47 1,362,815,967.68 3,303,545,750.15

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

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42

6.4

报表附注

6.4.1

基金基本情况

招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会

(以下简称 “中国证监会” )《关于核准招商可转债分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监

许可 [2013] 1420 号文) 和《关于招商可转债分级债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(证

券基金机构监管部部函[2014] 668 号)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证

券投资基金法》及其配套规则和《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合

同于 2014 年 7 月 31 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为

1,369,172,734.07 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中

国农业银行股份有限公司 ( “中国农业银行” ) 。

本基金于 2014 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 25 日募集,募集期间净认购资金人民币

1,368,770,648.81 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 402,085.26 元,募集的有效认购

份额及利息结转的基金份额合计 1,369,172,734.07 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务

所验证,并出具了毕马威华振验字第 1400436 号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商可转债分级债券型证券投资基金基

金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商可转债分级债券型证券投资基金基金招募说明书》

的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府

债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债(含可

分离交易公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为:

投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于可转换债券的比例不低于非现金资产的

80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产 20%。同时本基金还应保留不低于基

金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会以后允许基金投

资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基

准为: 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数。

6.4.2

会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁

布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的

《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

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42

6.4.3

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本会计报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务

状况、自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4

重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1

会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2

会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3

差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6

税项

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总

局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文

《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券

交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易

所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总

局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面

推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收

政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c) 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

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42

缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券收入免征增值税。

(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业

在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1日起,对所取得的股息红

利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减

按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9

月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征

收个人所得税。

(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,

暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上

市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券

的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公

司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴

所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(h) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企

业所得税。

6.4.7

重要财务报表项目的说明

6.4.7.1

银行存款

单位:人民币元

项目

本期末

2016 年 6 月 30 日

活期存款 6,321,369.11

定期存款 -

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

21

页 共

42

其中:存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计: 6,321,369.11

6.4.7.2

交易性金融资产

单位:人民币元

项目

本期末

2016 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

黄金合约

- - -

债券

交易所市场 598,041,474.69 543,884,076.03 -54,157,398.66

银行间市场 - - -

合计 598,041,474.69 543,884,076.03 -54,157,398.66

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 598,041,474.69 543,884,076.03 -54,157,398.66

6.4.7.3

衍生金融资产

/

负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4

买入返售金融资产

6.4.7.4.1

各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2

期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无因买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5

应收利息

单位:人民币元

项目

本期末

2016 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,714.62

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 164.70

应收债券利息 1,914,255.79

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

22

页 共

42

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 21.60

合计

1,917,156.71

6.4.7.6

其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7

应付交易费用

单位:人民币元

项目

本期末

2016 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 826.05

合计 826.05

6.4.7.8

其他负债

单位:人民币元

项目

本期末

2016 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 55.31

预提费用

313,822.70

合计 313,878.01

6.4.7.9

实收基金

金额单位:人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末

651,231,910.73 486,888,577.40

本期申购 137,754,284.65 102,996,403.95

本期赎回(以"-"号填列) -229,537,523.05 -171,621,224.00

本期末

559,448,672.33 418,263,757.35

注:1、本期申购含红利再投资及转换入调增份额;赎回含转换出调减份额;

2、根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回招商可转债份额,招商可转债 A 份额和招商

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

23

页 共

42

可转债 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露招商可转债 A 份额和招商

可转债 B 份额的情况。

6.4.7.10

未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 110,508,876.74 116,666,828.92 227,175,705.66

本期利润 -46,338,586.30 -31,900,496.71 -78,239,083.01

本期基金份额交易

产生的变动数

-15,314,672.42 -12,600,917.81 -27,915,590.23

其中:基金申购款 20,547,505.76 14,690,917.93 35,238,423.69

基金赎回款 -35,862,178.18 -27,291,835.74 -63,154,013.92

本期已分配利润 - - -

本期末 48,855,618.02 72,165,414.40 121,021,032.42

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 169,460.22

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,080.84

其他 2,331.61

合计 177,872.67

6.4.7.12

股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13

债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额

391,362,943.70

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额

435,369,079.84

减:应收利息总额

2,177,236.45

买卖债券差价收入

-46,183,372.59

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

24

页 共

42

6.4.7.14

资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15

贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16

衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17

股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.18

公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -31,900,496.71

——股票投资 -

——债券投资 -31,900,496.71

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -31,900,496.71

6.4.7.19

其他收入

单位:人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 58,330.03

合计 58,330.03

注:本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基

金份额时收取,赎回费按一定比例归入基金资产。

6.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

25

页 共

42

2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用

11,741.71

银行间市场交易费用

2,250.00

合计

13,991.71

6.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日

审计费用 34,809.32

信息披露费 149,178.12

帐户维护费 18,050.00

银行费用 9,092.38

上市年费 29,835.26

其他费用 850.00

合计 241,815.08

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行 基金托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

26

页 共

42

6.4.10.1.2

债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3

债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4

权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5

应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2

关联方报酬

6.4.10.2.1

基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016

年 6 月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1日至 2015 年

6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,276,985.78 16,378,185.80

其中:支付销售机构的客户维护费 88,655.74 468,753.96

注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年

费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6

月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30

当期发生的基金应支付

的托管费

569,246.43 4,094,546.40

注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

27

页 共

42

6.4.10.4

各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.5

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 6,321,369.11 169,460.22 1,248,528,541.73 632,639.49

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11

利润分配情况

根据《基金合同》的约定,“本基金(包括招商可转债份额、招商转债 A 份额、招商转债 B

份额)不进行收益分配”,故本报告期内本基金无需进行收益分配。

6.4.12

期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1

因认购新发

/

增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1

银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2

交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,基金从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

人民币 15,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 7 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新

质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

28

页 共

42

易的余额。

6.4.13

金融工具风险及管理

本基金为债券型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资等。与这些金融工具

有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1

风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的

基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理

的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并

及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包

括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率

风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事

会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层

次的风险管理组织架构体系。

6.4.13.2

信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在

本基金的托管行中国农业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1

按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2

按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

29

页 共

42

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

AAA 94,606,739.80 298,338,576.80

AA+ 274,957,099.23 202,768,250.00

AA 134,160,237.00 19,564,920.46

AA- - -

A+ - -

A - -

A- - -

BBB+ - -

BBB+以下 - -

未评级 - -

合计 503,724,076.03 520,671,747.26

注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式

基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因

投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易

性金融资产在证券交易所或银行间交易,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖

出回购金融资产款外,本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。

可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计

了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利

益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对

投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金

通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流

动性风险。

6.4.13.4 市场风险

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风

险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。本基金的基金管理人日常通过对

利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1

利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2016 年 6 月 30 日

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存款

6,321,369.11 - - - - - 6,321,369.11

结算备付金

406,538.09 - - - - - 406,538.09

存出保证金

53,324.80 - - - - - 53,324.80

交易性金融资产

- -

40,160,000.00 325,020,954.73 178,703,121.30

- 543,884,076.03

应收证券清算款

- - - - - 2,518,041.68 2,518,041.68

应收利息

- - - - - 1,917,156.71 1,917,156.71

应收申购款

- - - - - 8,269.85 8,269.85

资产总计

6,781,232.00 - 40,160,000.00 325,020,954.73 178,703,121.30 4,443,468.24 555,108,776.27

负债

卖出回购金融资产款

15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00

应付赎回款

- - - - - 77,659.09 77,659.09

应付管理人报酬

- - - - - 345,298.68 345,298.68

应付托管费

- - - - - 86,324.67 86,324.67

应付交易费用

- - - - - 826.05 826.05

其他负债

- - - - - 313,878.01 313,878.01

负债总计

15,000,000.00 - - - - 823,986.50 15,823,986.50

利率敏感度缺口

-8,218,768.00 - 40,160,000.00 325,020,954.73 178,703,121.30 3,619,481.74 539,284,789.77

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

31

页 共

42

上年度末

2015 年 12 月 31 日

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存款

136,249,531.50 - - - - - 136,249,531.50

结算备付金

586,259.91 - - - - - 586,259.91

存出保证金

994,622.74 - - - - - 994,622.74

交易性金融资产

- - 55,321,500.00 352,983,185.30 167,688,561.96 - 575,993,247.26

应收利息

- - - - - 1,840,105.43 1,840,105.43

应收申购款

- - - - - 31,143.15 31,143.15

其他资产

- - - - - - -

资产总计

137,830,414.15 - 55,321,500.00 352,983,185.30 167,688,561.96 1,871,248.58 715,694,909.99

负债

应付赎回款

- - - - - 623,723.40 623,723.40

应付管理人报酬

- - - - - 523,422.77 523,422.77

应付托管费

- - - - - 130,855.70 130,855.70

应付交易费用

- - - - - 2,177.70 2,177.70

其他负债

- - - - - 350,447.36 350,447.36

负债总计

- - - - - 1,630,626.93 1,630,626.93

利率敏感度缺口

137,830,414.15 - 55,321,500.00 352,983,185.30 167,688,561.96 240,621.65 714,064,283.06

注:上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2

利率风险的敏感性分析

假设

若市场利率平行上升或下降 50 个基点

其他市场变量保持不变

仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响

分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

本期末

( 2016 年 6 月 30 日 )

上年度末

( 2015 年 12 月 31 日 )

市场利率平行上升 50 个基点 -11,509,146.65 -10,822,024.53

市场利率平行下降 50 个基点 11,847,360.08 11,130,481.48

6.4.13.4.2

其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金

所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映

在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪

误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。

6.4.13.4.2.1

其他价格风险敞口

本基金本报告期末无股票投资、权证投资等权益性投资。

6.4.13.4.2.2

其他价格风险的敏感性分析

截至本报告期末及上年度末,本基金未持有股票投资、权证投资等权益性投资,若除市场利

率和外汇汇率外的其他市场因素变化导致本基金所持有的权益性投资的市场价格上升或下降 5%

且其他市场变量保持不变,对于本基金的基金资产净值无重大影响。

6.4.14

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

33

页 共

42

其中:股票 - -

2 固定收益投资 543,884,076.03 97.98

其中:债券 543,884,076.03 97.98

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,727,907.20 1.21

7 其他各项资产 4,496,793.04 0.81

8 合计 555,108,776.27 100.00

7.2

期末按行业分类的股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

7.3

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金报告期末未持有股票。

7.4

报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内无股票投资组合的重大变动。

7.5

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 40,160,000.00 7.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 1,203,003.50 0.22

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 502,521,072.53 93.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 543,884,076.03 100.85

7.6

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

34

页 共

42

1 128009 歌尔转债 915,437 117,899,131.23 21.86

2 132002 15 天集 EB 930,000 98,942,700.00 18.35

3 123001 蓝标转债 670,000 72,159,000.00 13.38

4 113008 电气转债 550,000 59,460,500.00 11.03

5 110033 国贸转债 492,920 58,115,268.00 10.78

7.7

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

35

页 共

42

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,324.80

2 应收证券清算款 2,518,041.68

3 应收股利 -

4 应收利息 1,917,156.71

5 应收申购款 8,269.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,496,793.04

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 128009 歌尔转债 117,899,131.23 21.86

2 132002 15 天集 EB 98,942,700.00 18.35

3 123001 蓝标转债 72,159,000.00 13.38

4 113008 电气转债 59,460,500.00 11.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人

户数

(户)

户均持有的基

金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

36

页 共

42

招商转债 A 310 1,012,277.35 311,781,578.00 99.35% 2,024,400.00 0.65%

招商转债 B 7,975 16,863.73 54,685,658.00 40.66% 79,802,618.00 59.34%

招商可转债 6,772 16,413.82 45,240,256.52 40.70% 65,914,161.81 59.30%

合计 15,057 37,155.39 411,707,492.52 73.59% 147,741,179.81 26.41%

注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各

自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

8.2

期末上市基金前十名持有人

招商转债 A(场内简称:转债优先)

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中国对外经济贸易信托有限公司-光

大稳健 1 号信托计划

223,116,287.00 71.10%

2 中国对外经济贸易信托有限公司-资

产配置固定收益信托

15,068,533.00 4.80%

3 平安聚恒混合型养老金产品-中国光

大银行股份有限公司

12,872,439.00 4.10%

4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-

传统-普通保险产品

7,098,638.00 2.26%

5 上海明汯投资管理有限公司-明汯多

策略对冲 1 号基金

6,135,668.00 1.96%

6 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任

公司企业年金计划-中国工商银

5,660,991.00 1.80%

7 中国太平洋财产保险-传统-普通保

险产品-013C-CT001 深

4,440,589.00 1.42%

8 中国太平洋人寿保险股份有限公司-

分红-个人分红

4,143,342.00 1.32%

9 北京千石创富-招商银行-千石资本-

华宝证券明汯套利 1 号资

3,753,410.00 1.20%

10 中国石油天然气集团公司企业年金

计划-中国工商银行股份有限公

3,676,633.00 1.17%

招商转债 B(场内简称:转债进取)

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中国人寿保险股份有限公司 15,851,060.00 11.79%

2 陈秀才 6,545,111.00 4.87%

3 嘉兴银行股份有限公司 6,195,548.00 4.61%

4 娄全全 4,337,630.00 3.23%

5 太平养老金溢丰债券型养老金产品-

中国工商银行股份有限公司

4,177,807.00 3.11%

6 海通资管-上海银行-海通月月财集合

资产管理计划

2,820,879.00 2.10%

7 中国石油天然气集团公司企业年金计

划-中国工商银行股份有限公

2,094,000.00 1.56%

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

37

页 共

42

8 中信证券-兴业银行-中信证券贵宾定

制 46 号集合资产管理计划

1,960,597.00 1.46%

9 安信基金-农业银行-安信基金-睿博

强债 1号资产管理计划

1,866,352.00 1.39%

10 中国对外经济贸易信托有限公司-光

大稳健 1 号信托计划

1,705,802.00 1.27%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供,持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金

招商转债 A - -

招商转债 B - -

招商可转债

3,460.00 0.0031%

合计

3,460.00 0.0006%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的

分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金

份额总额)。

8.4

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§

9

开放式基金份额变动

单位:份

项目

招商转债 A(场内

简称:转债优先)

招商转债 B(场

内简称:转债进

取)

招商可转债分级债

券(场内简称:转

债分级)

基金合同生效日(2014年 7月31日)

基金份额总额

128,442,108.00 55,046,618.00 1,185,684,008.07

本报告期期初基金份额总额 393,675,999.00 168,718,285.00 88,837,626.73

本报告期基金总申购份额 - - 137,754,284.65

减:本报告期基金总赎回份额 - - 229,537,523.05

本报告期基金拆分变动份额(份额

减少以"-"填列)

-79,870,021.00 -34,230,009.00 114,100,030.00

本报告期期末基金份额总额

313,805,978.00 134,488,276.00 111,154,418.33

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

38

页 共

42

§

10

重大事件揭示

10.1

基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘用的会计师事务所无变化。

10.6

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管

理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比

佣金

占当期佣金

总量的比例

中信建投 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

39

页 共

42

申万宏源 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

西藏东方财富 1 - - - - -

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演

质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能

力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比

成交金额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的

比例

中信建投 24,288,228.05 3.30% 80,000,000.00 14.52% - -

华泰证券 711,093,208.24 96.70%471,000,000.00 85.48% - -

东方证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

10.8

其他重大事件

公告事项 法定披露方式

法定披露

日期

1

招商基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所

场内基金开放时间的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-04

2

招商基金管理有限公司关于 1月 4日指数熔断触发旗下公募基金开

放时间调整的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-04

3

招商基金管理有限公司关于 1月 7日指数熔断触发旗下公募基金开

放时间调整的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-07

4

招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销机构的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-08

5

招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 4季度报告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-22

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

40

页 共

42

6

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-27

7

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-28

8

招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金申购最低金

额限制的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-29

9

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-01-29

10

招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加中信期货有限公司

为代销机构的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-03-01

11

招商可转债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零一六

年第一号)

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-03-14

12

招商可转债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零

一六年第一号)

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-03-14

13

招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-03-26

14

招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-03-26

15

招商基金管理有限公司关于参加深圳市新兰德证券投资咨询有限

公司费率优惠的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-03-31

16

关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电子银行

基金申购费率优惠活动的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-04-01

17

招商基金管理有限公司关于招商可转债分级债券型证券投资基金

业绩比较基准名称变更的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-04-02

18

招商基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心申购或转换

转入旗下部分基金产品费率优惠的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-04-11

19

招商基金管理有限公司关于旗下基金参与招商证券股份有限公司

申购场外开放式基金费率优惠的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-04-20

20

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016 年第 1季度报告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-04-21

21

关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-04-26

22

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-04-26

23

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-05-04

24

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-05-10

25

招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加宁波银行为代销机

构的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-05-16

26

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-05-17

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

41

页 共

42

27

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-05-24

28

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-05-31

29

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券股份有限

公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投业务的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-01

30

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-07

31

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-14

32

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券股份有限

公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投业务的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-16

33

招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加东莞农商银行为代

销机构的公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-17

34

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-21

35

招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构及开通定投的

公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-28

36

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

中国证券报、证券

时报、上海证券报

2016-06-28

§

11

备查文件目录

11.1

备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

2、中国证券监督管理委员会批准招商可转债分级债券型证券投资基金设立的文件;

3、《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》;

4、《招商可转债分级债券型证券投资基金托管协议》;

5、《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》;

6、《招商可转债分级债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》;

7、《招商可转债分级债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》;

8、《招商可转债分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告》;

9、《招商可转债分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要》。

11.2

存放地点

招商基金管理有限公司

招商可转债分级债券型证券投资基金 2016年半年度报告

42

页 共

42

地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

11.3

查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有

限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-887-9555

网址:http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司

2016 年 8 月 24 日