银华交易型货币市场基金2016年半年度报告

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2016年8月24日 重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 目录§1 重要提示及目录 21.1 重要提示 21.2 目录 3§2 基金简介 52.1 基金基本情况 52.2 基金产品说明 52.3 基金管理人和基金托管人 52.4 信息披露方式 62.5 其他相关资料 6§3 主要财务指标和基金净值表现 63.1 主要会计数据和财务指标 63.2 基金净值表现 73.3 其他指标 8§4 管理人报告 84.1 基金管理人及基金经理情况 84.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 114.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 124.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 124.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 124.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13§5 托管人报告 135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 135.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13§6 半年度财务会计报告（未经审计） 136.1 资产负债表 136.2 利润表 146.3 所有者权益（基金净值）变动表 156.4 报表附注 17§7 投资组合报告 367.1 期末基金资产组合情况 367.2 债券回购融资情况 367.3 基金投资组合平均剩余期限 377.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 377.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 377.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 387.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 387.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 397.9 投资组合报告附注 39§8 基金份额持有人信息 408.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 408.2 期末上市基金前十名持有人 408.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 418.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 41§9 开放式基金份额变动 41§10 重大事件揭示 4110.1 基金份额持有人大会决议 4110.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 4210.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 4210.4 基金投资策略的改变 4210.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 4210.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 4210.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 4210.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 4810.9 其他重大事件 48§11 影响投资者决策的其他重要信息 49§12 备查文件目录 4912.1 备查文件目录 4912.2 存放地点 4912.3 查阅方式 49  基金简介基金基本情况基金名称银华交易型货币市场基金基金简称银华交易型货币场内简称银华日利基金主代码511880 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月1日基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额492,601,200.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2013-04-18 基金产品说明投资目标在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。投资策略本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。业绩比较基准活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉田青联系电话(010)58163000（010）67595096电子邮箱yhjj@yhfund.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 4006783333,(010)85186558（010）67595096传真(010)58163027（010）66275853注册地址广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层北京市西城区金融大街25号办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心邮政编码100738100033法定代表人王珠林王洪章 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )本期已实现收益704,851,622.53本期利润704,851,622.53本期净值收益率1.2353%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末基金资产净值49,937,668,213.04期末基金份额净值101.3753.1.3 累计期末指标报告期末( 2016年6月30日 )累计净值收益率12.6600%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率，同时增加披露以下财务指标：（1）加权平均基金份额本期利润：1.2569（2）本期加权平均净值利润率：1.25%（3）期末可供分配利润：677,859,478.10元（4）期末可供分配基金份额利润：1.3761元3、本基金于2013年4月3日进行了份额折算，折算后本基金份额面值由初始1.000元调整为100.000元。基金净值表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.2026%0.0075%0.0288%0.0011%0.1738%0.0064%过去三个月0.6144%0.0065%0.0873%0.0010%0.5271%0.0055%过去六个月1.2353%0.0080%0.1747%0.0012%1.0606%0.0068%过去一年2.5949%0.0074%0.3516%0.0011%2.2433%0.0063%过去三年11.8368%0.0120%1.0565%0.0010%10.7803%0.0110%自基金合同生效起至今12.6600%0.0122%1.1447%0.0010%11.5153%0.0112%注：本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准能更好的体现本基金产品的现金管理工具特征。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同规定。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。截至2016年6月30日，本基金管理人管理着62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期哈默女士本基金的基金经理2015年7月16日-7年学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员、基金经理助理等职位，自2015年5月25日起担任银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金的基金经理；自2015年7月16日起兼任银华货币市场证券投资基金的基金经理，自2016年7月21日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理，具有从业资格。国籍：中国。李晓彬女士本基金的基金经理助理2015年4月22日-6年学士学位；2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，任职基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。洪利平女士本基金的基金经理助理2015年9月16日-7年硕士学位。曾任职于生命人寿保险股份有限公司，任债券交易员。曾任金鹰基金管理有限公司债券研究员、基金经理等职务。2015年8月加盟银华基金管理有限公司，任基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年，央行继续实行稳健的货币政策，市场资金面仍延续了总体宽松的态势，短端利率持续维持在近年低位。在外汇占款持续减少、基础货币缺口长期存在的背景下，央行仅在二月末进行了一次降准，转而更多采用“滴灌式”的操作向市场注入流动性，精准稳定短端利率的意图明显。上半年超储率基本在2%附近，总量资金较为平稳。但季末时点MPA考核等因素导致短期资金阶段性紧张的局面仍然存在。受到“信用风险事件”影响，债券市场走势跌宕起伏，信用利差呈走扩之势。6月中下旬，在金融、经济数据低于预期、英国退欧等因素的带动下，市场情绪再度高涨，债券收益率有所下行。本基金在报告期内，由于规模较大，总体仍维持了稳健的操作策略，久期在90天内，杠杆一般情况下低于5%。季末时点，受到赎回和资金面收紧的影响，短端调整，杠杆有所提升。 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为101.375元，本报告期份额净值增长率为1.2353%，同期业绩比较基准收益率为0.1747%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，在地产、基建拉动放缓的大环境下，经济增长压力有所增大。货币信贷经过第一季度井喷开局后进入一定消化期，中国经济呈现出平稳筑底态势。从政策面来看，鉴于年初人民币汇率暴跌加剧外资流出，为减小贬值和放松货币的自我强化影响，央行在降准、降息等决策方面表现更为审慎，主要通过各类短、中、长常规操作来保持市场合理充足流动性。由于资金投放依然高度依赖公开市场，关键时点脉冲性紧张局面仍会出现。与此同时，受经济基本面疲弱影响，信用风险仍有持续发酵的危险，需要积极进行行业跟踪和信用研究，做好个券甄别严控风险。基于上述分析，本基金将继续根据组合的规模波动进行组合的调整，在充分预防可能出现的流动性压力前提下，密切关注货币类基金相关政策方面的变化，抓住关键投资机会进行资产配置，合理安排现金流，在保证流动性的基础上提高组合整体静态收益水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未进行利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体：银华交易型货币市场基金报告截止日： 2016年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款6.4.7.124,639,851,652.8728,161,255,196.42结算备付金1,616,567.40821,674,107.57存出保证金1,878.72-交易性金融资产6.4.7.226,879,597,268.9318,687,045,313.53其中：股票投资--基金投资--债券投资26,589,173,052.5718,508,045,313.53资产支持证券投资290,424,216.36179,000,000.00贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.43,572,193,398.284,643,002,644.50应收证券清算款130,481,995.48-应收利息6.4.7.5337,260,732.31377,264,413.69应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产6.4.7.61,520,661.6625,000.00资产总计55,562,524,155.6552,690,266,675.71负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款5,590,171,687.631,069,998,640.00应付证券清算款398,166.2726,006,323.60应付赎回款--应付管理人报酬15,478,264.6912,722,181.88应付托管费4,643,479.403,816,654.58应付销售服务费12,898,553.8910,601,818.24应付交易费用6.4.7.7258,662.74268,032.25应交税费--应付利息893,401.8570,038.63应付利润-1,633,283,487.52递延所得税负债--其他负债6.4.7.8113,726.14219,000.00负债合计5,624,855,942.612,756,986,176.70所有者权益：实收基金6.4.7.949,259,808,734.9449,874,816,601.64未分配利润6.4.7.10677,859,478.1058,463,897.37所有者权益合计49,937,668,213.0449,933,280,499.01负债和所有者权益总计55,562,524,155.6552,690,266,675.71注：根据基金合同，本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币101.375元，基金份额总额492,601,200.00份。 利润表会计主体：银华交易型货币市场基金本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入912,964,289.36226,971,104.251.利息收入936,424,763.02214,576,884.37其中：存款利息收入6.4.7.11469,600,366.95159,486,428.09债券利息收入410,011,820.7446,976,674.45资产支持证券利息收入4,323,591.55-买入返售金融资产收入52,488,983.788,113,781.83其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-23,460,632.0612,394,219.88其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-23,464,288.8112,394,219.88资产支持证券投资收益6.4.7.13.53,656.75-贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17--4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18158.40-减：二、费用208,112,666.8337,398,761.201．管理人报酬6.4.10.2.184,304,058.0814,962,805.942．托管费6.4.10.2.225,291,217.434,488,841.803．销售服务费6.4.10.2.370,253,381.7612,469,004.964．交易费用6.4.7.19--5．利息支出26,574,035.804,520,591.72其中：卖出回购金融资产支出26,574,035.804,520,591.726．其他费用6.4.7.201,689,973.76957,516.78三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）704,851,622.53189,572,343.05减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）704,851,622.53189,572,343.05 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银华交易型货币市场基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）49,874,816,601.6458,463,897.3749,933,280,499.01二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-704,851,622.53704,851,622.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-615,007,866.70-85,456,041.80-700,463,908.50其中：1.基金申购款37,318,111,121.77253,657,105.6337,571,768,227.402.基金赎回款-37,933,118,988.47-339,113,147.43-38,272,232,135.90四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）49,259,808,734.94677,859,478.1049,937,668,213.04项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）13,331,092,624.5722,658,184.2813,353,750,808.85二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-189,572,343.05189,572,343.05三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-3,515,040,069.83-6,526,107.51-3,521,566,177.34其中：1.基金申购款24,415,277,957.34293,326,431.0524,708,604,388.392.基金赎回款-27,930,318,027.17-299,852,538.56-28,230,170,565.73四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）9,816,052,554.74205,704,419.8210,021,756,974.56 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1696号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于2013年3月18日至2013年3月26日向社会公开募集，基金合同于2013年4月1日生效，首次设立募集规模为2,201,044,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理有限公司关于银华交易型货币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币2,202,677,663.59元，基金份额折算日折算前基金份额总额为2,201,044,000.00份。本基金注册登记机构按折算比例1.00%对2013年4月3日（基金份额折算日）登记在册的基金份额实施了基金份额折算，折算后基金份额面值调整为人民币100元，折算后基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为22,010,440.00份，基金份额净值为人民币100.074元。折算后基金份额的变更登记工作已于2013年4月3日完成。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；短期融资券；通知存款、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单等银行存款；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；期限在1年以内（含1年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种；中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年06月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项6.4.6.1营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。6.4.6.2个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。重要财务报表项目的说明 银行存款单位：人民币元项目本期末2016年6月30日活期存款19,851,652.87定期存款24,620,000,000.00其中：存款期限1-3个月300,000,000.00存款期限3个月-1年24,320,000,000.00其他存款-合计：24,639,851,652.87 交易性金融资产 单位：人民币元项目本期末2016年6月30日摊余成本影子定价偏离金额偏离度债券交易所市场951,713,009.86951,756,700.0043,690.140.0001%银行间市场25,637,460,042.7125,673,317,200.0035,857,157.290.0718%合计26,589,173,052.5726,625,073,900.0035,900,847.430.0719%资产支持证券290,424,216.36290,939,100.00514,883.640.0010%合计26,879,597,268.9326,916,013,000.0036,415,731.070.0729%衍生金融资产/负债注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。买入返售金融资产各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元项目本期末2016年6月30日账面余额其中；买断式逆回购买入返售证券_银行间3,572,193,398.28-合计3,572,193,398.28- 期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元项目本期末2016年6月30日应收活期存款利息178,299.61应收定期存款利息151,044,207.96应收其他存款利息-应收结算备付金利息14,399.48应收债券利息170,068,447.51应收买入返售证券利息14,523,092.38应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他1,432,285.37合计337,260,732.31 其他资产 单位：人民币元项目本期末2016年6月30日其他应收款-待摊费用1,520,661.66合计1,520,661.66 应付交易费用单位：人民币元项目本期末2016年6月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用258,662.74合计258,662.74 其他负债 单位：人民币元项目本期末2016年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费-预提费用113,726.14合计113,726.14 实收基金金额单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末498,751,020.0049,874,816,601.64本期申购373,183,600.0037,318,111,121.77本期赎回(以"-"号填列)-379,333,420.00-37,933,118,988.47- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末492,601,200.0049,259,808,734.94注：本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）按折算比例1%实施了基金份额折算。未分配利润 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末58,463,897.37-58,463,897.37本期利润704,851,622.53-704,851,622.53本期基金份额交易产生的变动数-85,456,041.80--85,456,041.80其中：基金申购款253,657,105.63-253,657,105.63基金赎回款-339,113,147.43--339,113,147.43本期已分配利润---本期末677,859,478.10-677,859,478.10 存款利息收入单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日活期存款利息收入551,969.10定期存款利息收入466,436,711.93其他存款利息收入-结算备付金利息收入2,611,647.21其他38.71合计469,600,366.95 股票投资收益 注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额48,016,134,182.77减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额47,583,145,823.84减：应收利息总额456,452,647.74买卖债券差价收入-23,464,288.81 资产支持证券投资收益单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日卖出资产支持证券成交总额231,161,554.82减：卖出资产支持证券成本总额228,402,043.25减：应收利息总额2,755,854.82资产支持证券投资收益3,656.75 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无买卖贵金属投资收益。衍生工具收益注：本基金本报告期无买卖衍生工具投资收益。股利收益注：本基金本报告期无股利收益。公允价值变动收益注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 其他收入单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日基金赎回费收入-其他158.40合计158.40 交易费用注：本基金本报告期无交易费用。其他费用 单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日审计费用59,672.34信息披露费44,753.80债券账户维护费19,100.00银行费用87,109.28分红手续费1,479,338.34合计1,689,973.76 或有事项、资产负债表日后事项的说明或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。资产负债表日后事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系西南证券股份有限公司（“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构银华基金管理有限公司基金管理人中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例西南证券194,000,000.003.56%--第一创业--8,249,000,000.0071.25% 权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费84,304,058.0814,962,805.94其中：支付销售机构的客户维护费14,993,803.785,302,952.46注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.30%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费25,291,217.434,488,841.80注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.09%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.09%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值销售服务费金额单位：人民币元获得销售服务费各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费银华基金管理有限公司19,882,340.34东北证券股份有限公司221,408.61第一创业证券股份有限公司169,798.91西南证券股份有限公司291,550.44合计20,565,098.30获得销售服务费各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费银华基金管理有限公司1,950,624.95东北证券股份有限公司74,103.83第一创业证券股份有限公司140,384.51西南证券股份有限公司40,839.28合计2,205,952.57注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的销售服务费E为前一日基金资产净值与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）20,000.000.0041%--注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入建设银行19,851,652.87551,969.10131,783,140.26570,101.63 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期间及上年度可比期间均未存在其他关联交易事项。利润分配情况注：本基金本报告期未进行利润分配。期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币5,090,171,687.63元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额1169961616中金集SCP0022016年7月1日99.951,500,000149,924,560.561169993316中建材SCP0052016年7月1日99.83720,00071,876,628.19118230711晋焦煤MTN12016年7月1日100.621,000,000100,622,542.84118232411河钢MTN32016年7月1日100.571,000,000100,566,063.74128202712兖矿MTN12016年7月1日99.911,100,000109,897,258.301169968816中航机电SCP0022016年7月5日99.991,000,00099,991,612.7211169394516甘肃银行CD0452016年7月5日98.691,540,000151,977,490.9913022813国开282016年7月5日100.072,300,000230,160,350.8913023713国开372016年7月5日100.332,200,000220,720,842.5113024113国开412016年7月5日100.17500,00050,082,903.0013032313进出232016年7月5日100.44200,00020,088,487.6413042313农发232016年7月5日100.64500,00050,318,524.5713042913农发292016年7月5日100.87500,00050,436,526.4215022415国开242016年7月5日99.872,000,000199,742,294.0215031515进出152016年7月5日99.701,700,000169,482,799.9115041615农发162016年7月5日100.021,200,000120,027,533.1115041915农发192016年7月5日100.063,000,000300,174,982.3716020216国开022016年7月5日98.342,000,000196,679,833.6016020916国开092016年7月5日99.57300,00029,871,360.0216040116农发012016年7月5日99.913,000,000299,721,588.251169936616陕煤化SCP0022016年7月6日98.862,500,000247,145,809.731169966916京汽集SCP0012016年7月6日100.002,500,000250,004,129.801169981516国电集SCP0042016年7月6日99.85310,00030,954,570.5711161210516北京银行CD1052016年7月6日98.572,000,000197,141,950.8711161503916民生CD0392016年7月6日99.362,600,000258,338,426.7711161712516光大CD1252016年7月6日98.573,000,000295,712,642.4611161907816恒丰银行CD0782016年7月6日99.602,000,000199,199,147.0416020116国开012016年7月6日99.8910,000,000998,922,478.28合计52,170,0005,199,783,339.17其中期末估值总额等于相应质押债券的期末摊余成本。交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币500,000,000.00元，分别于2016年7月1日和2016年7月7日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易。因此，除6.4.12中列示的部分基金资产外，均能及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。利率风险敞口单位：人民币元本期末 2016年6月30日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款4,469,851,652.8717,420,000,000.002,750,000,000.00---24,639,851,652.87结算备付金1,616,567.40-----1,616,567.40存出保证金1,878.72-----1,878.72交易性金融资产4,874,801,496.506,140,869,431.0315,863,926,341.40---26,879,597,268.93买入返售金融资产3,127,692,171.53444,501,226.75----3,572,193,398.28应收证券清算款-----130,481,995.48130,481,995.48应收利息-----337,260,732.31337,260,732.31其他资产-----1,520,661.661,520,661.66资产总计12,473,963,767.0224,005,370,657.7818,613,926,341.40--469,263,389.4555,562,524,155.65负债卖出回购金融资产款5,590,171,687.63-----5,590,171,687.63应付证券清算款-----398,166.27398,166.27应付管理人报酬-----15,478,264.6915,478,264.69应付托管费-----4,643,479.404,643,479.40应付销售服务费-----12,898,553.8912,898,553.89应付交易费用-----258,662.74258,662.74应付利息-----893,401.85893,401.85其他负债-----113,726.14113,726.14负债总计5,590,171,687.63----34,684,254.985,624,855,942.61利率敏感度缺口6,883,792,079.3924,005,370,657.7818,613,926,341.40--434,579,134.4749,937,668,213.04上年度末 2015年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款10,316,255,196.428,795,000,000.009,050,000,000.00---28,161,255,196.42结算备付金821,674,107.57-----821,674,107.57交易性金融资产2,179,081,661.725,044,575,597.7511,463,388,054.06---18,687,045,313.53买入返售金融资产1,938,506,267.751,904,694,937.05799,801,439.70---4,643,002,644.50应收利息-----377,264,413.69377,264,413.69其他资产-----25,000.0025,000.00资产总计15,255,517,233.4615,744,270,534.8021,313,189,493.76--377,289,413.6952,690,266,675.71负债卖出回购金融资产款1,069,998,640.00-----1,069,998,640.00应付证券清算款-----26,006,323.6026,006,323.60应付管理人报酬-----12,722,181.8812,722,181.88应付托管费-----3,816,654.583,816,654.58应付销售服务费-----10,601,818.2410,601,818.24应付交易费用-----268,032.25268,032.25应付利息-----70,038.6370,038.63应付利润-----1,633,283,487.521,633,283,487.52其他负债-----219,000.00219,000.00负债总计1,069,998,640.00----1,686,987,536.702,756,986,176.70利率敏感度缺口14,185,518,593.4615,744,270,534.8021,313,189,493.76---1,309,698,123.0149,933,280,499.01注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。利率风险的敏感性分析注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。其他价格风险敞口注：其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。其他价格风险的敏感性分析注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资26,879,597,268.9348.38其中：债券26,589,173,052.5747.85 资产支持证券290,424,216.360.522买入返售金融资产3,572,193,398.286.43其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计24,641,468,220.2744.354其他各项资产469,265,268.170.845合计55,562,524,155.65100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额4.20其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额5,590,171,687.6311.19其中：买断式回购融资-- 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明注：本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值20%的情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限???????? 98报告期内投资组合平均剩余期限最高值102报告期内投资组合平均剩余期限最低值78 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内25.1310.19其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.39-230天(含)—60天16.56-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.74-360天(含)—90天24.38-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)—120天10.82-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)—397天（含）33.69-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计110.5910.19 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）1国家债券951,713,009.861.912央行票据--3金融债券2,936,430,504.595.88其中：政策性金融债2,936,430,504.595.884企业债券--5企业短期融资券9,363,428,147.2918.756中期票据371,387,796.140.747同业存单12,966,213,594.6925.968其他--9合计26,589,173,052.5753.2410剩余存续期超过397天的浮动利率债券565,904,927.531.13 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（％）111169201216南京银行CD03910,500,0001,047,307,485.962.10216020116国开0110,000,000998,922,478.282.00311161905316恒丰银行CD05310,000,000997,480,896.042.00411161902616恒丰银行CD0268,100,000808,661,149.391.62511161503916民生CD0395,000,000496,804,666.870.99611169393216吉林银行CD0844,000,000394,172,764.580.79701169972116广州地铁SCP0033,500,000349,909,167.590.70811169259416广州农村商业银行CD0533,300,000321,156,742.050.64915041915农发193,000,000300,174,982.370.601001169962216中建材SCP0033,000,000300,003,638.460.60 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.1345%报告期内偏离度的最低值0.0360%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0825% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细金额单位：人民币元序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例(%)1168909016恒金1A11,600,000159,829,916.360.322158932715恒金3A21,000,00058,920,000.000.123158936515永琪1A1790,00056,382,300.000.114168907216锦源1A400,00015,292,000.000.03注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。投资组合报告附注本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,878.722应收证券清算款130,481,995.483应收利息337,260,732.314应收申购款-5其他应收款-6待摊费用1520661.667其他-8合计469,265,268.17 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例29,68016,597.08375,683,900.0076.27%116,917,300.0023.73% 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1海通证券股份有限公司23,980,217.004.87%2北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝对冲母基金7,100,000.001.44%3上海申毅投资股份有限公司－申毅多策略量化套利7号5,362,188.001.09%4华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）5,000,000.001.02%5兴业证券－招行－兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划4,913,465.001.00%6南方资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部4,850,619.000.98%7国泰君安期货有限公司－中融国际信托工银量化恒盛精选集合资金信托计划4,781,187.000.97%8红正均方投资有限公司3,958,650.000.80%9天安财产保险股份有限公司－保赢1号3,900,000.000.79%10中国对外经济贸易信托有限公司－申毅量化套利集合资金信托计划3,560,524.000.72%注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2013年4月1日）基金份额总额2,201,044,000.00本报告期期初基金份额总额498,751,020.00本报告期基金总申购份额373,183,600.00减:本报告期基金总赎回份额379,333,420.00本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额492,601,200.00注：本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）按折算比例1%实施了基金份额折算。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内，无基金份额持有人大会决议。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。基金投资策略的改变本报告期内，基金投资策略未发生改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期未变更为本基金审计的会计师事务所。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例招商证券股份有限公司2-----中信证券股份有限公司3-----长江证券股份有限公司2-----民生证券股份有限公司2-----中国国际金融有限公司2-----安信证券股份有限公司3-----国泰君安证券股份有限公司2-----东北证券股份有限公司4----新增1个交易单元东莞证券股份有限公司1-----广州证券股份有限公司1-----上海华信证券有限责任公司1-----中国民族证券有限责任公司1-----中银国际证券有限责任公司2-----方正证券股份有限公司5-----华融证券股份有限公司1-----华泰证券股份有限公司5-----第一创业证券股份有限公司2-----中原证券股份有限公司2-----兴业证券股份有限公司3-----瑞银证券有限责任公司1-----华福证券有限责任公司1-----新时代证券股份有限公司2-----首创证券有限责任公司2-----中泰证券股份有限公司1-----国信证券股份有限公司3-----北京高华证券有限责任公司1-----华安证券股份有限公司1-----上海证券有限责任公司1-----太平洋证券股份有限公司2-----红塔证券股份有限公司1-----平安证券有限责任公司2-----华创证券有限责任公司2-----中信证券（山东）有限责任公司1-----开源证券股份有限公司0----撤销1个交易单元国都证券股份有限公司2-----中国中投证券有限责任公司1-----江海证券有限公司2-----西部证券股份有限公司1-----国金证券股份有限公司2-----海通证券股份有限公司2-----中国银河证券股份有限公司1-----长城证券股份有限公司3-----申万宏源集团股份有限公司2-----东吴证券股份有限公司3-----湘财证券股份有限公司1-----渤海证券股份有限公司1-----光大证券股份有限公司2-----东兴证券股份有限公司2-----东方证券股份有限公司2-----中信建投证券股份有限公司1-----广发证券股份有限公司2-----华宝证券有限责任公司1-----日信证券有限责任公司1-----西南证券股份有限公司1-----德邦证券股份有限公司0----撤销1个交易单元注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例招商证券股份有限公司--1,292,800,000.0023.69%--中信证券股份有限公司------长江证券股份有限公司--200,000,000.003.67%--民生证券股份有限公司--2,400,000,000.0043.98%--中国国际金融有限公司--610,700,000.0011.19%--安信证券股份有限公司--759,100,000.0013.91%--国泰君安证券股份有限公司29,718,900.00100.00%----东北证券股份有限公司------东莞证券股份有限公司------广州证券股份有限公司------上海华信证券有限责任公司------中国民族证券有限责任公司------中银国际证券有限责任公司------方正证券股份有限公司------华融证券股份有限公司------华泰证券股份有限公司------第一创业证券股份有限公司------中原证券股份有限公司------兴业证券股份有限公司------瑞银证券有限责任公司------华福证券有限责任公司------新时代证券股份有限公司------首创证券有限责任公司------中泰证券股份有限公司------国信证券股份有限公司------北京高华证券有限责任公司------华安证券股份有限公司------上海证券有限责任公司------太平洋证券股份有限公司------红塔证券股份有限公司------平安证券有限责任公司------华创证券有限责任公司------中信证券（山东）有限责任公司------开源证券股份有限公司------国都证券股份有限公司------中国中投证券有限责任公司------江海证券有限公司------西部证券股份有限公司------国金证券股份有限公司------海通证券股份有限公司------中国银河证券股份有限公司------长城证券股份有限公司------申万宏源集团股份有限公司------东吴证券股份有限公司------湘财证券股份有限公司------渤海证券股份有限公司------光大证券股份有限公司------东兴证券股份有限公司------东方证券股份有限公司------中信建投证券股份有限公司------广发证券股份有限公司------华宝证券有限责任公司------日信证券有限责任公司------西南证券股份有限公司--194,000,000.003.56%--德邦证券股份有限公司------偏离度绝对值超过0.5%的情况注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1《银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年1月4日2《银华交易型货币市场基金2015年第4季度报告》中国证券报及本基金管理人网站2016年1月22日3《银华交易型货币市场基金2016年“春节”假期前暂停申购业务的公告》中国证券报及本基金管理人网站2016年2月3日4《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销费率优惠的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月24日5《银华交易型货币市场基金2015年年度报告摘要》中国证券报及本基金管理人网站2016年3月25日6《银华交易型货币市场基金2015年年度报告》中国证券报及本基金管理人网站2016年3月25日7《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年4月1日8《银华交易型货币市场基金2016年第1季度报告》中国证券报及本基金管理人网站2016年4月21日9《银华交易型货币市场基金更新招募说明书（2016年第1号）》中国证券报及本基金管理人网站2016年5月16日10《银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要（2016年第1号）》中国证券报及本基金管理人网站2016年5月16日11《银华基金管理有限公司关于淘宝店业务及网上直销支付宝渠道下线的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年5月18日12《银华交易型货币市场基金2016年“端午节”假期前暂停申购业务的公告》中国证券报及本基金管理人网站2016年6月7日13《关于开通通联支付渠道网上直销定期定额申购业务的公告》三大证券报、证券日报及本基金管理人网站2016年6月17日 影响投资者决策的其他重要信息无。备查文件目录备查文件目录12.1.1 中国证监会核准银华交易型货币市场基金设立的文件 12.1.2《银华交易型货币市场基金招募说明书》 12.1.3《银华交易型货币市场基金基金合同》 12.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告存放地点上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。查阅方式投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司2016年8月24日