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长盛电子信息产业混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-25 07:41:19

基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2016年8月25日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称长盛电子信息产业混合基金主代码080012交易代码080012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月27日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,716,030,386.41份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略(1)分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的,根据市场波动情况精选个股,构建股票投资组合。业绩比较基准80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金产品,风险高于债券基金、货币市场基金,属于高风险、高预期收益的基金产品。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松王永民联系电话010-82019988010-66594896电子邮箱yejs@csfunds.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-888-2666、010-6235008895566传真010-82255988010-66594942信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人住所主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )本期已实现收益-184,531,782.25本期利润-77,157,951.72加权平均基金份额本期利润-0.0466本期基金份额净值增长率-6.41%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配基金份额利润1.5392期末基金资产净值4,357,372,548.41期末基金份额净值2.539注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月4.40%1.95%2.65%1.55%1.75%0.40%过去三个月1.36%1.63%2.67%1.41%-1.31%0.22%过去六个月-6.41%2.15%-12.01%2.01%5.60%0.14%过去一年13.05%2.58%-18.82%2.44%31.87%0.14%过去三年218.92%2.00%86.78%1.89%132.14%0.11%自基金合同生效起至今291.97%1.84%98.98%1.73%192.99%0.11%注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:本基金业绩比较基准:80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率基准指数的构建考虑了三个原则:1、公允性。本基金为行业主题混合型基金,在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后,本基金选择以中证信息技术指数作为股票投资的业绩比较基准。中证信息技术指数是中证指数公司为反映A股中信息技术行业公司股票的整体表现,将中证800成分股中信息技术行业中的全部股票作为样本所编制的行业指数。本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,从而中证信息技术指数适合作为本基金的业绩比较基准。2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响,本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日,基金管理人共管理四十六只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵楠本基金基金经理,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,社保组合组合经理。2015年5月14日-10年男,1980年3月出生,中国国籍。经济学学士,北京大学光华MBA在读。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司,现任社保组合组合经理,长盛电子信息产业混合型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。乔培涛本本基金基金经理助理,行业研究员。2015年6月16日-7年男,1979年12月出生,中国国籍。清华大学硕士。2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任行业研究员,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,长盛电子信息产业混合型证券投资基金(本基金)基金经理助理。注:1、上表基金经理和基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年,股票市场总体上表现欠佳,年初市场出现快速而猛烈的下跌,从2月到6月,市场基本处于小幅区间震荡,行业出现明显的分化,分化最根本的驱动力来自于盈利的改善,比如养殖、新能源汽车、白酒、有色、钢铁等领域。在账户操作方面,始终坚持长期、稳健的操作策略,努力争取绝对回报,降低净值回撤。在投资运作方面,有得有失。得的方面,产品年初以来回撤控制较好,获取了比较明显的择时收益,但对行业的分化估计不足,配置较为分散,导致在市场反弹时,净值上涨动力不足。报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为2.539元,本报告期份额净值增长率为-6.41%,同期业绩比较基准增长率为-12.01%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年下半年的宏观经济,经济向下的动力在加大,房地产本轮周期景气的高点已过,私人投资低迷,CPI和PPI有望继续下行,经济通缩的压力在加大。目前股票市场仍处于底部区域,指数继续下行的概率不高,系统性风险不大,随着无风险利率的下行,流动性的边际改善,投资者信心的逐步恢复,预计下半年股票市场将出现比较明显的上涨,但全年来看,今年大概率是个震荡市,指数全年来看上涨下跌空间都不大,更多的机会来自于行业和个股的把握。投资机会主要有三条线:第一,盈利持续上升、业绩超预期的行业,比如新能源汽车产业链等,这条主线是今年最重要的方面;第二,超跌反弹的机会,比如行业指数跌幅比较靠前的传媒、计算机、医药等行业,寻找自下而上的个股机会;第三、把握新的技术方向、新的主题性投资机会,但短期来看这类投资主线更多是交易性机会。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。本基金截至2016年6月30日,期末可供分配利润为2,641,342,162.00元,其中:未分配利润已实现部分为3,334,012,853.55元,未分配利润未实现部分为-692,670,691.55元。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛电子信息产业混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:长盛电子信息产业混合型证券投资基金报告截止日: 2016年6月30日单位:人民币元资 产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款570,586,175.00170,014,702.26结算备付金23,722,026.4715,483,551.66存出保证金3,121,348.211,897,157.87交易性金融资产3,908,284,008.721,617,590,640.26其中:股票投资3,908,284,008.721,617,590,640.26基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-1,060,000,000.00应收证券清算款--应收利息142,405.4058,561.40应收股利--应收申购款19,240,023.2233,540,568.51递延所得税资产--其他资产--资产总计4,525,095,987.022,898,585,181.96负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-29,790,403.06应付赎回款154,683,617.6714,630,581.17应付管理人报酬5,454,775.413,406,714.99应付托管费909,129.21567,785.80应付销售服务费--应付交易费用5,908,731.015,660,410.60应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债767,185.31349,401.85负债合计167,723,438.6154,405,297.47所有者权益:实收基金1,716,030,386.411,048,180,335.58未分配利润2,641,342,162.001,795,999,548.91所有者权益合计4,357,372,548.412,844,179,884.49负债和所有者权益总计4,525,095,987.022,898,585,181.96注:1、报告截止日2016年6月30日,基金份额净值:2.539元,基金份额总额1,716,030,386.41份。 利润表会计主体:长盛电子信息产业混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项 目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-22,743,867.151,521,345,574.431.利息收入6,028,156.472,501,104.77其中:存款利息收入4,010,022.851,979,833.78债券利息收入-35,284.14资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入2,018,133.62485,986.85其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-140,224,434.451,624,799,649.71其中:股票投资收益-152,417,169.441,621,671,024.55基金投资收益--债券投资收益--2,924,991.44资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益12,192,734.996,053,616.603.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)107,373,830.53-113,496,954.104.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)4,078,580.307,541,774.05减:二、费用54,414,084.5736,054,473.261.管理人报酬29,689,624.8621,393,837.812.托管费4,948,270.803,565,639.643.销售服务费--4.交易费用19,558,404.8110,876,814.765.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用217,784.10218,181.05三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-77,157,951.721,485,291,101.17减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-77,157,951.721,485,291,101.17所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长盛电子信息产业混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,048,180,335.581,795,999,548.912,844,179,884.49二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--77,157,951.72-77,157,951.72三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)667,850,050.83922,500,564.811,590,350,615.64其中:1.基金申购款2,041,709,080.842,888,883,661.024,930,592,741.862.基金赎回款-1,373,859,030.01-1,966,383,096.21-3,340,242,126.22四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,716,030,386.412,641,342,162.004,357,372,548.41项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)2,008,654,188.52884,980,922.042,893,635,110.56二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,485,291,101.171,485,291,101.17三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,376,858,903.70-1,583,009,742.40-2,959,868,646.10其中:1.基金申购款1,791,123,414.811,685,775,274.893,476,898,689.702.基金赎回款-3,167,982,318.51-3,268,785,017.29-6,436,767,335.80四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)631,795,284.82787,262,280.811,419,057,565.63报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况长盛电子信息产业混合型证券投资基金(原名为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]194号《关于核准长盛电子信息产业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币436,781,526.34元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为436,879,183.47份基金份额,其中认购资金利息折合97,657.13份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80% X 中证信息技术指数收益率+20% X 中证综合债指数收益率。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,长盛电子信息产业股票型证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛电子信息产业混合型证券投资基金。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本报告期不存在会计政策变更。会计估计变更的说明本报告期不存在会计估计政策变更。差错更正的说明本报告期不存在差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易注:本基金无关联方交易单元。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费29,689,624.8621,393,837.81其中:支付销售机构的客户维护费10,204,817.184,926,876.58注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费4,948,270.803,565,639.64注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行570,586,175.003,613,877.51524,453,662.341,923,977.70注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注601966玲珑轮胎2016年6月24日2016年7月6日新股流通受限12.9812.9815,341199,126.18199,126.18-603016新宏泰2016年6月23日2016年7月1日新股流通受限8.498.491,60213,600.9813,600.98-002805丰元股份2016年6月29日2016年7月7日新股流通受限5.805.809715,631.805,631.80-期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注002555三七互娱2016年3月10日重大事项停牌21.412016年8月16日19.913,599,64071,578,914.4177,068,292.40-000948南天信息2016年6月28日重大事项停牌19.312016年7月12日21.003,395,53257,583,529.0765,567,722.92-300166东方国信2016年6月8日重大事项停牌27.47--2,299,96356,784,094.4463,179,983.61-002587奥拓电子2016年4月19日重大事项停牌15.322016年7月28日14.002,999,92444,169,457.4545,958,835.68-002632道明光学2016年6月22日重大事项停牌11.98--1,047,62012,925,683.1012,550,487.60-601611中国核建2016年6月30日重大事项停牌20.922016年7月1日23.0137,059128,594.73775,274.28-注:本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,785,256,880.64元,属于第二层次的余额为123,027,128.08元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次1,534,913,058.34元,第二层次82,677,581.92元,无第三层次余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资3,908,284,008.7286.37其中:股票3,908,284,008.7286.372固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计594,308,201.4713.137其他各项资产22,503,776.830.508合计4,525,095,987.02100.00期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业1,562,253,198.0935.85D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业775,274.280.02F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,959,374,828.0644.97J金融业--K房地产业71,644,794.391.64L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业20,126.100.00N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育34,940,901.260.80Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业279,274,886.546.41S综合--合计3,908,284,008.7289.69报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1002376新北洋15,571,337208,033,062.324.772002354天神娱乐2,084,292181,917,005.764.173002292奥飞娱乐6,000,000179,700,000.004.124600570恒生电子2,427,447162,080,636.193.725002739万达院线1,236,04098,759,596.002.276300364中文在线1,786,71492,909,128.002.137000049德赛电池2,199,86392,262,254.222.128002308威创股份5,450,27689,548,034.682.069300253卫宁健康3,599,86388,916,616.102.0410300148天舟文化5,759,77487,606,162.542.01注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600570恒生电子229,982,853.938.092002415海康威视226,619,563.427.973300188美亚柏科215,695,722.217.584002236大华股份204,818,600.047.205601398工商银行187,659,432.706.606300364中文在线181,749,744.026.397601939建设银行173,121,500.436.098601288农业银行166,299,321.325.859300130新国都150,666,354.435.3010600519贵州茅台143,983,425.635.0611002400省广股份141,580,371.264.9812300168万达信息138,193,206.944.8613300016北陆药业137,690,220.584.8414600498烽火通信137,286,168.994.8315300083劲胜精密137,001,656.784.8216601328交通银行136,551,885.074.8017000948南天信息135,784,062.274.7718300287飞利信133,054,317.434.6819002308威创股份131,969,179.614.6420002376新北洋124,726,095.384.3921002292奥飞娱乐123,279,785.304.3322300148天舟文化120,967,652.894.2523300010立思辰117,833,722.234.1424300136信维通信117,349,476.274.1325300036超图软件116,829,863.344.1126300458全志科技114,122,078.844.0127002484江海股份109,589,914.733.8528600730中国高科103,896,175.853.6529600446金证股份95,535,520.483.3630300327中颖电子92,430,364.983.2531000049德赛电池92,334,929.803.2532300077国民技术91,366,497.983.2133002280联络互动90,285,169.493.1734300113顺网科技90,188,198.743.1735300085银之杰88,535,691.543.1136300377赢时胜86,462,938.083.0437000733振华科技84,485,803.612.9738000050深天马A84,181,217.952.9639002008大族激光83,538,624.352.9440300059东方财富81,885,773.792.8841002587奥拓电子78,311,932.312.7542300418昆仑万维76,880,184.632.7043300253卫宁健康75,588,020.552.6644002354天神娱乐72,445,827.322.5545300295三六五网70,262,907.092.4746300452山河药辅68,660,121.882.4147300160秀强股份65,698,711.962.3148300369绿盟科技60,642,365.422.1349300033同花顺60,200,916.072.1250300227光韵达59,045,320.712.0851002599盛通股份58,611,965.722.06累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1002236大华股份298,076,070.3910.482002415海康威视268,083,106.339.433601398工商银行234,202,694.018.234600498烽火通信215,447,952.637.585600519贵州茅台201,515,816.857.096002400省广股份193,132,944.666.797601939建设银行172,836,512.546.088601288农业银行168,995,776.705.949300083劲胜精密145,790,852.495.1310300188美亚柏科145,543,245.445.1211601328交通银行134,834,652.204.7412300077国民技术131,956,305.664.6413000733振华科技123,449,360.524.3414300136信维通信119,470,384.304.2015600050中国联通113,189,904.313.9816300036超图软件112,613,897.753.9617300458全志科技105,341,626.713.7018002280联络互动101,838,562.873.5819000050深天马A92,233,315.253.2420600570恒生电子86,838,344.963.0521300364中文在线84,538,668.102.9722300059东方财富84,496,533.522.9723002008大族激光79,168,535.682.7824300010立思辰78,914,732.902.7725300130新国都78,738,780.592.7726000948南天信息76,028,553.882.6727300377赢时胜67,575,731.462.3828002456欧菲光62,223,596.892.1929300016北陆药业60,827,121.292.1430300287飞利信60,374,395.002.12买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额8,660,803,333.88卖出股票收入(成交)总额6,325,066,626.51注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价注:本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金3,121,348.212应收证券清算款-3应收股利-4应收利息142,405.405应收申购款19,240,023.226其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计22,503,776.83期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例142,20312,067.47503,201,478.6629.32%1,212,828,907.7570.68%期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金442,172.970.0258% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2012年3月27日 )基金份额总额436,879,183.47本报告期期初基金份额总额1,048,180,335.58本报告期基金总申购份额2,041,709,080.84减:本报告期基金总赎回份额1,373,859,030.01本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额1,716,030,386.41 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本报告期基金管理人的高级管理人员未曾变动。 10.2.2 基金经理变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券24,547,370,248.6330.35%3,351,089.0728.15%-恒泰证券13,111,735,059.7620.77%2,275,617.4419.12%-东莞证券12,653,226,128.8317.71%2,470,942.9020.76%-华泰证券11,948,961,171.8013.01%1,815,069.1515.25%-国信证券21,687,801,791.0211.26%1,234,288.5010.37%-东北证券2925,583,432.216.18%676,879.485.69%-联讯证券1109,686,891.950.73%80,214.190.67%-平安证券1-----太平洋证券1-----银河证券1-----信达证券1-----方正证券1-----基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国金证券--1,000,000,000.004.21%--恒泰证券------东莞证券--19,937,700,000.0083.99%--华泰证券------国信证券--2,800,000,000.0011.80%--东北证券------联讯证券------平安证券------太平洋证券------银河证券------信达证券------方正证券------注:1、本公司选择证券经营机构的标准(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。(2)资力雄厚,信誉良好。(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:(1)本基金报告期内新增租用交易单元的情况:序号证券公司名称交易单元所属市场数量1国信证券上海12国信证券深圳13东北证券上海14东北证券深圳15恒泰证券深圳1(2)本基金报告期内停止租用交易单元的情况:无。 长盛基金管理有限公司2016年8月25日