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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-26 08:43:04

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司送出日期:二〇一六年八月二十六日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称工银金融地产混合基金主代码000251基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年8月26日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额656,222,735.55份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。投资策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。业绩比较基准80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱碧艳吴荣联系电话400-811-9999021-62677777-213117电子邮箱customerservice@icbccs.com.cn011693@cib.com.cn客户服务电话 400-811-999995561传真010-66583158021-62535823 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )本期已实现收益-210,495,292.61本期利润-320,463,469.56加权平均基金份额本期利润-0.4352本期基金份额净值增长率-13.32%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.6289期末基金资产净值1,312,931,377.16期末基金份额净值2.001注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、本基金基金合同生效日为2013年8月26日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.06%1.02%-1.08%0.65%1.14%0.37%过去三个月0.19%1.08%-0.65%0.70%0.84%0.38%过去六个月-13.32%1.98%-9.23%1.30%-4.09%0.68%过去一年-15.87%2.28%-15.47%1.76%-0.40%0.52%自基金合同生效起至今131.94%1.83%49.14%1.63%82.80%0.20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2013年8月26日生效。2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为 5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。截至2016年6月30日,公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金,证券投资基金管理规模逾4800亿元人民币。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期鄢耀本基金的基金经理2013年8月26日-8先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。王君正研究部副总监,本基金的基金经理2013年8月26日-8曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。注:1、任职日期说明:1)鄢耀的任职日期为基金合同生效日期2)王君正的任职日期为基金合同生效日期2、离任日期说明:无3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等4、本基金无基金经理助理管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析经济方面,二季度GDP增长率与上季度持平为6.7%,工业增加值同比增长6.2%。从支出法来看,各分项数据显示经济增长趋势较一季度有所钝化。需求端来看,6月固定资产投资同比增速8.5%,较一季度数据大幅下滑。进口同比增速收窄至-8.6%,出口同比增速小幅回落至-5.2%。6月份社会消费品零售总额同比增速10.3%,比此前有所回升。领先指标方面,官方公布的6月PMI回落至50,仍处于荣枯线位置,经济内生增长动能依然乏力。通胀方面,猪价和蔬菜价格回落,通胀压力逐步缓解, 6月CPI同比增速降至至1.9%,PPI同比增速降幅进一步收窄至-2.6%。流动性方面,2016年5月、6月新增信贷分别为9855亿和13800亿,但广义社融同比增速有所回落。6月M1同比增速进一步扩大到24.6%,M2同比增速为11.8%,资金面总体保持宽松,但M1和M2剪刀差扩大,企业投资意愿不足。政策面上,央行货币政策报告和权威人士讲话显示货币政策将保持稳健,短期经济刺激力度有所减弱,为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。海外方面,英国脱欧公投“脱欧派”占优势,结果超出市场预期,资本市场先下后上,波动性增强。美联储议息会议偏鸽派,加息预期较前期减弱。股票市场方面,上半年市场一月份熔断大跌,2月份之后,市场震荡走高。1月份,受人民币大幅贬值和股市熔断的影响,市场持续大跌。2月份,海外股市普遍低迷,市场小幅反弹后震荡回落。3月份,市场情绪低落,受1月天量信贷和两会的提振,指数震荡走高。4月初受1季度信贷放量、投资带动经济回暖影响,大宗价格大幅上涨,周期品表现优异。5月权威人士讲话,受经济复苏边际回落,货币政策收紧预期影响,市场大幅下行,成交量也持续萎缩。6月市场情绪和风险偏好有所修复,市场震荡回升,指数在季末基本回到季初水平。从指数表现看,2016年上半年,市场基准指数涨跌不一,其中沪深300指数下跌15.47%,上证综指下跌17.22%,创业板指下跌17.92%。从上半年整体情况来看,总体超配非银金融、降低了地产的配置。 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金净值增长率为-13.32%,业绩比较基准收益率为-9.23%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望政策和资金长期以来都是影响A股市场波动的核心因素,比如2015年A股的大牛市,改革+转型预期、货币政策宽松和金融加杠杆是驱动牛市的最核心力量。然而自去年4季度以来,一些因素正在或是已经发生了变化使得市场环境也在渐渐发生转变。一方面,目前有迹象表明宏观流动性已经开始逆转,在人民币汇率贬值压力、货币宽而信用紧、金融去杠杆压力的背景下,流动性最为宽松的阶段在2015年已经结束,今年一季度在实体经济需求尚未明显复苏的背景下,商品价格的暴涨值得警惕,再加大流动性的注入力度恐怕只能带来资产泡沫和通胀预期了;另一方面对于资本市场的监管也将更加严格,以防范金融风险的进一步累积,引导资金“脱虚入实”将是政策的主要方向。在此背景下,当前市场仍难以具备趋势性上涨的逻辑和理由。但是,同时也需要看到一些因素也正在向着有利的方向转变,如经济短期企稳,上市公司中报的整体业绩有望继续改善;供给侧改革进程开始加快;制度建设(如上市公司停复牌和退市制度等)以及政策红利(如深港通等)持续推进,有助于修复市场风险偏好;G20会议前人民币汇率有望得到较强支撑等,这也将形成市场强大的托底力量。我们认为市场短期仍将在一个上有顶下有底的区间内维持震荡,需要经历一段时间的休养生息才能重拾升势,在个过程中,市场风格将会呈现以下特征。首先,在监管层对上市公司跨界并购监管趋严的背景下,通过讲外延故事的公司估值趋于向所在行业的平均水平收敛。 其次,那些仅仅估值低但没有业绩的一些传统板块受制于经济低迷带来盈利下行的影响,防御性未必显著,可能出现越跌估值越贵的情况,盈利能力和内生增长在未来将是保障估值最好的方法。 最后,目前市场整体的估值水平并不算便宜,在估值趋于收缩的背景下,只有那些估值处于合理水平,并且要么有盈利增长要么有分红的公司才能取得稳定的投资回报。我们未来也将根据上面所提到的几点变化来对组合结构进行调整。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历4.6.1.1职责分工(1)参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。(2)各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。4.6.2基金经理参与或决定估值的程度本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,本基金利润分配情况如下: 本基金本期于2016年6月23日发布分红公告,每10份派发红利3.137元,共计派发红利210,365,238.40元,权益登记日为2016年6月24日。本基金本报告期共计派发红利210,365,238.40元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金报告截止日: 2016年6月30日单位:人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款36,717,489.29101,010,740.94结算备付金1,580,777.403,385,387.09存出保证金1,277,858.982,783,133.74交易性金融资产1,326,376,424.682,220,895,636.10其中:股票投资1,246,412,743.682,091,448,966.10基金投资--债券投资79,963,681.00129,446,670.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款30,413,424.6938,147,268.48应收利息965,770.864,861,906.61应收股利--应收申购款552,699.702,039,007.10递延所得税资产--其他资产--资产总计1,397,884,445.602,373,123,080.06负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-24,775,182.14应付赎回款80,273,546.545,131,712.05应付管理人报酬1,769,864.632,659,325.00应付托管费294,977.47443,220.83应付销售服务费--应付交易费用2,110,897.011,710,302.03应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债503,782.79318,021.06负债合计84,953,068.4435,037,763.11所有者权益:实收基金656,222,735.55873,698,865.09未分配利润656,708,641.611,464,386,451.86所有者权益合计1,312,931,377.162,338,085,316.95负债和所有者权益总计1,397,884,445.602,373,123,080.06注:1、本基金基金合同生效日为2013年8月26日。2、报告截止日2016年6月30日,基金份额净值为人民币2.001元,基金份额总额为656,222,735.55份。 利润表会计主体:工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-301,631,163.601,643,703,637.151.利息收入2,106,279.3110,511,172.91其中:存款利息收入863,207.853,102,930.02债券利息收入1,195,681.267,358,189.10资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入47,390.2050,053.79其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-195,022,951.431,757,706,670.79其中:股票投资收益-200,820,376.231,697,244,954.83基金投资收益--债券投资收益-1,920,349.4536,445,133.55资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益7,717,774.2524,016,582.413.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-109,968,176.95-138,198,916.434.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)1,253,685.4713,684,709.88减:二、费用18,832,305.9695,831,812.251.管理人报酬12,285,194.6744,530,420.762.托管费2,047,532.467,421,736.773.销售服务费--4.交易费用4,280,025.6843,636,682.585.利息支出-30,407.07其中:卖出回购金融资产支出-30,407.076.其他费用219,553.15212,565.07三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-320,463,469.561,547,871,824.90减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-320,463,469.561,547,871,824.90注:本基金基金合同生效日为2013年8月26日。所有者权益(基金净值)变动表会计主体:工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)873,698,865.091,464,386,451.862,338,085,316.95二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--320,463,469.56-320,463,469.56三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-217,476,129.54-276,849,102.29-494,325,231.83其中:1.基金申购款281,363,658.26324,919,805.69606,283,463.952.基金赎回款-498,839,787.80-601,768,907.98-1,100,608,695.78四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--210,365,238.40-210,365,238.40五、期末所有者权益(基金净值)656,222,735.55656,708,641.611,312,931,377.16项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,469,294,503.411,761,264,730.573,230,559,233.98二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,547,871,824.901,547,871,824.90三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-18,958,063.92-761,005,361.91-779,963,425.83其中:1.基金申购款3,931,244,914.916,296,375,255.9410,227,620,170.852.基金赎回款-3,950,202,978.83-7,057,380,617.85-11,007,583,596.68四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,450,336,439.492,548,131,193.563,998,467,633.05注:本基金基金合同生效日为2013年8月26日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______郭特华______ ______朱碧艳______ ____朱辉毅____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)(原名“工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]675号文《关于核准工银瑞信基金融地产行业股票型证券投资基金募集的批复》的批准,由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2013年8月26日正式生效,首次设立募集规模为221,006,316.08份基金份额,本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及《基金合同》的有关规定,为确保基金投资比例符合法律法规要求,2015年8月5日,本基金名称由“工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金”更名为“工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金”。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。税项1.印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。2.营业税、增值税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3.企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。4.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构兴业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费12,285,194.6744,530,420.76其中:支付销售机构的客户维护费2,542,910.638,238,837.62注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费2,047,532.467,421,736.77注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。销售服务费 无。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日基金合同生效日( 2013年8月26日 )持有的基金份额--期初持有的基金份额11,606,423.35-期间申购/买入总份额633,670.807,677,543.19期间因拆分变动份额--减:期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额12,240,094.157,677,543.19期末持有的基金份额占基金总份额比例1.87%0.53%注:1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率 。2、期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。3、本报告期间申购/买入总份额为被动红利再投所得,非公司主动投资。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行股份有限公司36,717,489.29821,039.97273,685,758.422,838,663.67注:1、本报告期末余额仅为活期存款,利息收入(本期)仅为活期存款利息收入;2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款,利息收入(上年度可比期间)仅为活期存款利息收入;3、本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明无。期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002500山西证券2016年1月19日2017年1月20日非公开发行流通受限12.5114.302,398,00029,998,980.0034,291,400.00- 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000002万 科A2015年12月21日重大事项18.202016年7月4日21.991,756,27724,189,007.6631,964,241.40指数法估值000932华菱钢铁2016年3月28日重大事项3.952016年8月8日4.354,145,72614,429,589.2816,375,617.70-601611中国核建2016年6月30日临时停牌20.922016年7月1日23.0137,059128,594.73775,274.28-注:本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票,该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法,并于2016年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-10,941,605.71元。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,246,412,743.6889.16其中:股票1,246,412,743.6889.162固定收益投资79,963,681.005.72其中:债券79,963,681.005.72 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计38,298,266.692.747其他各项资产33,209,754.232.388合计1,397,884,445.60100.00注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业51,170,238.003.90D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业775,274.280.06F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业26,640,000.002.03J金融业949,777,199.9372.34K房地产业209,240,040.2815.94L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合8,809,991.190.67合计1,246,412,743.6894.93注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1000001平安银行15,000,000130,500,000.009.942600030中信证券8,000,000129,840,000.009.893601318中国平安3,990,000127,839,600.009.744601009南京银行13,159,820123,570,709.809.415002142宁波银行5,666,60083,752,348.006.386601169北京银行8,000,00082,960,000.006.327000567海德股份2,568,30081,286,695.006.198601688华泰证券3,700,00070,004,000.005.339000563陕国投A10,000,00054,900,000.004.1810000783长江证券4,599,93653,359,257.604.06注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600030中信证券140,450,517.936.012000567海德股份83,286,976.713.563002142宁波银行77,107,958.293.304001979招商蛇口64,043,571.112.745600622嘉宝集团58,746,674.632.516601688华泰证券54,543,175.722.337000783长江证券46,794,736.412.008601009南京银行43,000,377.451.849002081金 螳 螂39,537,170.331.6910000558莱茵体育39,456,238.431.6911601318中国平安38,463,340.521.6512600340华夏幸福38,375,073.121.6413600585海螺水泥35,042,402.741.5014300059东方财富34,763,404.281.4915000631顺发恒业34,363,156.721.4716600266北京城建32,076,151.781.3717002500山西证券29,998,980.001.2818600240华业资本29,403,207.491.2619600837海通证券27,846,572.521.1920601336新华保险24,750,917.001.06注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000042中洲控股99,052,498.024.242000563陕国投A98,259,955.474.203601169北京银行85,501,458.573.664600016民生银行64,454,001.362.765001979招商蛇口61,539,051.842.636600030中信证券57,415,069.452.467601988中国银行54,962,301.982.358601009南京银行54,222,304.762.329600837海通证券53,682,906.172.3010600340华夏幸福53,168,997.432.2711000631顺发恒业51,575,978.442.2112002081金 螳 螂47,856,765.682.0513000558莱茵体育46,695,242.152.0014600622嘉宝集团46,547,158.391.9915002285世联行45,824,699.811.9616600077宋都股份44,391,350.271.9017002500山西证券38,933,112.571.6718002421达实智能36,847,820.381.5819000001平安银行36,820,826.491.5720000566海南海药34,750,125.401.49注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,351,954,922.38卖出股票收入(成交)总额1,884,409,381.17注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券40,004,000.003.052央行票据--3金融债券39,949,000.003.04其中:政策性金融债39,949,000.003.044企业债券10,681.000.005企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计79,963,681.006.09注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)116000116附息国债01400,00040,004,000.003.05216020916国开09300,00029,949,000.002.28315021515国开15100,00010,000,000.000.76411219011亚迪0210010,681.000.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。本基金投资股指期货的投资政策本基金于报告期内没有投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金于报告期内没有投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。本期国债期货投资评价本基金于报告期内没有投资国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:华泰证券:违规行为:2013年7月 29日,华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司(以下简称朝兴置业) 的要求,与杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称恒生网络)共同测试HOMS系统接入华泰证券软件系统。系统连通后,在朝兴置业未使用的情况下,华泰证券并未切断其与HOMS系统的连接端口,也未对此专线设置相应监控。 2014年10月至12月期间,华泰证券在对于自身交易系统没有采取预防措施的情况下,让浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺)工程人员在华泰证券机房安装了资产管理模块。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,华泰证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。截止调查日,华泰证券客户中有516个使用HOMS系统和同花顺系统接入的主账户。对上述客户,华泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。综上,华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》 第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利18, 235, 275.00元。时任华泰证券经纪业务总部总经理胡智及信息技术部副总经理陈栋为直接负责的主管人员。处分类型:根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项的规定,我会拟决定:一、对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得18, 235, 275.00元,并处以54, 705, 825.00元罚款;二、对胡智给予警告,并处以10万元罚款;三、对陈栋给予警告,并处以10万元罚款.长江证券:违规行为:中国证监会湖北监管局(以下简称湖北证监局)下发了 《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》([2016]3 号) ,认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司(以下简称四方物流)2014 年中小企业私募债项目的受托管理人,在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责,未按照《四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议》的约定,如实披露募集资金使用情况。处分类型:湖北证监决定对公司采取出具警示函的监管措施。投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金1,277,858.982应收证券清算款30,413,424.693应收股利-4应收利息965,770.865应收申购款552,699.706其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计33,209,754.23 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例58,03111,308.14204,572,790.9531.17%451,649,944.6068.83% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金240,166.890.04% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2013年8月26日 )基金份额总额221,006,316.08本报告期期初基金份额总额873,698,865.09本报告期基金总申购份额281,363,658.26减:本报告期基金总赎回份额498,839,787.80本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额656,222,735.55注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人:基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略未有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券21,303,954,039.5740.69%797,102.8537.77%-西南证券2668,666,350.1320.87%475,623.9122.53%-中信建投2522,907,348.7716.32%382,401.9118.12%-安信证券2488,372,754.2015.24%298,543.5714.14%-光大证券2220,720,859.276.89%156,999.777.44%-长江证券2-----华泰证券2-----注:1.券商的选择标准和程序(1)选择标准:注重综合服务能力a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。(2)选择程序a)新增券商的选定:根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前,券商需提供至少两个季度的服务,并与其他已合作券商一起参与投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。2.券商的评估,保留和更换程序(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国金证券--547,500,000.0076.20%--西南证券------中信建投------安信证券------光大证券--171,000,000.0023.80%--长江证券------华泰证券------ 影响投资者决策的其他重要信息无。