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光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-27 07:08:53

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年八月二十七日 1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称光大保德信鼎鑫混合基金主代码001464交易代码001464基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月11日基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,204,202,632.21份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称光大保德信鼎鑫A光大保德信鼎鑫C下属分级基金的交易代码001464001823报告期末下属分级基金的份额总额1,703,871,128.41份500,331,503.80份2.2 基金产品说明投资目标本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理回报。投资策略1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。2、股票投资策略本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股,并将这些股票组成本基金的核心股票库。(1)行业分析在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。(2)个股选择本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。1)定量分析本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。2)定性分析本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。3、固定收益类品种投资策略本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。4、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。5、国债期货投资策略基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。6、中小企业私募债投资策略与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。7、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。8、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。9、权证及其他品种投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税后)+ 3%风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称光大保德信基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披露负责人姓名魏丹张建春联系电话021-80262888-605010-63639180电子邮箱epfservice@epf.com.cnzhangjianchun@cebbank.com客户服务电话4008-202-88895595传真021-80262468010-636391322.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.epf.com.cn基金半年度报告备置地点光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司的办公场所。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)光大保德信鼎鑫A光大保德信鼎鑫C本期已实现收益7,762,071.781,307,363.35本期利润-40,080,226.70-1,196,953.78加权平均基金份额本期利润-0.0154-0.0024本期基金份额净值增长率-0.10%-0.20%3.1.2期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)光大保德信鼎鑫A光大保德信鼎鑫C期末可供分配基金份额利润0.0018-0.0036期末基金资产净值1,724,739,638.96503,232,637.88期末基金份额净值1.0121.006注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较光大保德信鼎鑫A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.80%0.09%0.36%0.00%0.44%0.09%过去三个月0.60%0.11%1.10%0.00%-0.50%0.11%过去六个月-0.10%0.18%2.22%0.00%-2.32%0.18%过去一年1.50%0.17%4.63%0.00%-3.13%0.17%自基金合同生效起至今1.20%0.16%4.92%0.00%-3.72%0.16%光大保德信鼎鑫C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.80%0.08%0.36%0.00%0.44%0.08%过去三个月0.60%0.10%1.10%0.00%-0.50%0.10%过去六个月-0.20%0.17%2.22%0.00%-2.42%0.17%自基金合同生效起至今0.60%0.17%2.85%0.00%-2.25%0.17%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年6月11日至2016年6月30日)光大保德信鼎鑫A/光大保德信鼎鑫C/注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2015年6月11日至2015年12月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。截至2016年6月30日,光大保德信旗下管理着24只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信风格轮动混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期蔡乐基金经理2015-06-11-12年蔡乐女士,金融投资学学士。2003年7月至2005年2月任方正证券固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月历任中再资产管理股份有限公司固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、自有账户投资经理。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。何奇基金经理2016-02-23-4年何奇先生,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注:1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年,美国经济保持弱复苏格局,日本和欧洲经济增长缓慢,而英国脱欧事件导致全球避险情绪升温,黄金、美元等大幅上涨,德国、日本等已经进入负利率时代,美联储加息预期一再延后,全球经济增长预期进一步下调。国内经济在年初的天量信贷刺激下保持了稳定的增长,工业企业经历了去库存小周期,企业盈利有所好转,但企业再投资意愿低迷,制造业投资未见显著回升,经济在房地产投资和基建投资拉动下保持了平稳增长的态势。上半年通胀水平前高后低,汇率贬值压力不减,货币政策保持中性稳健,央行不断通过公开市场操作日常化以及MLF操作常态化呵护资金面,保证了货币市场资金的稳定。债券市场在经济和通胀预期波动下表现为震荡行情,利率债收益率先升后降,总体保持小幅上行,信用债4月份受中铁物资等信用事件影响出现了较大幅度调整,高等级收益率整体小幅上行,中低等级收益率小幅下行。2016年上半年中债综合全价(总值)指数下跌0.02%。权益市场经历了年初的熔断风险后,春节后逐渐回升,结构化行情特征突出,整体体现出宽幅震荡的走势。 本报告期内,本基金保持了仓位调整的灵活性,组合配置上重点增加了信用债券和利率债券的仓位,适当降低股票仓位。同时适当拉长组合久期。权益部分严格按照绝对收益的操作思路,通过审慎和积极的管理,在把握流动性的基础上,积极努力为投资者赚取较高收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内光大保德信鼎鑫灵活配置A份额净值增长率为-0.10%,业绩比较基准收益率为2.22%,光大保德信鼎鑫灵活配置C份额净值增长率为-0.20%,业绩比较基准收益率为2.22%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,美国经济虽然保持了弱复苏格局,但近期政治黑天鹅事件频出,导致国际风险偏好持续降低,同时,不景气的欧洲经济也引发市场对各国货币的宽松预期,对债市形成利好。国内经济增长压力依然较大,房地产销售和投资增速连续回落,加之去年下半年的高基数,下半年房地产的增速可能明显回落。基建投资面临下行压力,民间投资增速回升乏力,经济增长压力将进一步加大。通胀预计下半年前低后高,保持温和增长。但在去产能、去杠杆的大背景下,预计货币政策将继续维持稳健。在基本面的推动下,预期债券市场将保持慢牛格局,收益率中枢进一步下行,但信用风险仍对市场造成影响,信用利差有扩大的可能。权益市场仍将维持震荡格局,主题性行情仍将为市场提供绝对收益机会。操作方面,本基金在兼顾收益性、流动性的前提下,会适时调整各类资产的投资比例。操作上把平衡性作为第一位,谨慎投资,力求在投资标的种类、比例方面做到平衡,在控制组合风险的基础上,为投资者积极赚取收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明中国光大银行股份有限公司在光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金报告截止日:2016年6月30日单位:人民币元资产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产:--银行存款35,384,187.74210,989,666.79结算备付金4,722,669.751,779,896.23存出保证金734,961.52599,008.21交易性金融资产2,113,082,605.993,517,561,096.76其中:股票投资120,141,605.99406,663,820.36基金投资--债券投资1,992,941,000.003,110,897,276.40资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产99,650,509.831,771,305,616.95应收证券清算款--应收利息41,516,970.3049,234,431.90应收股利--应收申购款311.133,331.48递延所得税资产--其他资产--资产总计2,295,092,216.265,551,473,048.32负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款37,000,000.001,100,998,293.50应付证券清算款24,227,161.15-应付赎回款2,895,874.2031,595,203.17应付管理人报酬1,476,016.333,260,242.43应付托管费369,004.07815,060.59应付销售服务费102,573.54140,838.24应付交易费用842,082.33430,572.35应交税费--应付利息7,231.7976,277.61应付利润--递延所得税负债--其他负债199,996.01270,000.00负债合计67,119,939.421,137,586,487.89所有者权益:--实收基金2,204,202,632.214,358,288,031.20未分配利润23,769,644.6355,598,529.23所有者权益合计2,227,972,276.844,413,886,560.43负债和所有者权益总计2,295,092,216.265,551,473,048.32注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.011元,基金份额总额2,204,202,632.21份。其中A类基金份额总额1,703,871,128.41份,基金份额净值1.012元;C类基金份额总额500,331,503.80份,基金份额净值1.006元。6.2 利润表会计主体:光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日一、收入-19,330,768.36-12,203,342.381.利息收入52,640,257.415,469,746.74其中:存款利息收入1,993,065.09747,592.03债券利息收入48,221,902.99215,402.32资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入2,425,289.334,506,752.39其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-21,627,601.01-2,666,132.97其中:股票投资收益-18,398,535.39-2,704,896.22基金投资收益--债券投资收益-3,589,484.70-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益360,419.0838,763.253.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-50,346,615.61-15,057,329.454.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)3,190.8550,373.30减:二、费用21,946,412.122,212,347.751.管理人报酬12,496,361.811,655,493.302.托管费3,124,090.43413,873.343.销售服务费618,782.68-4.交易费用3,542,448.98116,510.315.利息支出1,946,814.06-其中:卖出回购金融资产支出1,946,814.06-6.其他费用217,914.1626,470.80三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-41,277,180.48-14,415,690.13减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-41,277,180.48-14,415,690.13注:本基金合同生效于2015年6月11日,故上年度可比期间为2015年6月11日至2015年6月30日。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)4,358,288,031.2055,598,529.234,413,886,560.43二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--41,277,180.48-41,277,180.48三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-2,154,085,398.999,448,295.88-2,144,637,103.11其中:1.基金申购款1,383,414.22-3,491.411,379,922.812.基金赎回款-2,155,468,813.219,451,787.29-2,146,017,025.92四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)2,204,202,632.2123,769,644.632,227,972,276.84项目上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)3,497,594,496.03-3,497,594,496.03二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--14,415,690.13-14,415,690.13三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)2,455,165,366.43-4,370,331.002,450,795,035.43其中:1.基金申购款2,461,790,861.50-4,390,129.872,457,400,731.632.基金赎回款-6,625,495.0719,798.87-6,605,696.20四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)5,952,759,862.46-18,786,021.135,933,973,841.33注:本基金合同生效于2015年6月11日,故上年度可比期间为2015年6月11日至2015年6月30日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:林昌,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1110号《关于准予光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人光大保德信基金管理有限公司自2015年6月8日至2015年6月9日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第60467078_B08号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币3,497,537,217.39元,在募集期间产生的存款利息为人民币57,278.64元,以上实收基金(本息)合计为人民币3,497,594,496.03元,折合3,497,594,496.03份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。本基金自2015年11月11日起增加C类基金份额,本基金原基金份额转为A类基金份额。对于A类基金份额,投资者申购时需缴纳申购费,赎回基金份额时缴纳赎回费;对于C类基金份额,投资者申购时无需缴纳申购费,而从C类基金资产中收取销售服务费,赎回基金份额时缴纳赎回费。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款收益率(税后)+ 3%。6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。6.4.5 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国光大银行股份有限公司(简称“光大银行”)基金托管人、基金代销机构光大证券股份有限公司(简称“光大证券”)基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例光大证券94,715,706.814.19%102,142,876.39100.00%注:本基金合同生效于2015年6月11日,故上年度可比期间为2015年6月11日至2015年6月30日。6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3 债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例光大证券589,971,864.6794.69%232,469,906.00100.00%注:本基金合同生效于2015年6月11日,故上年度可比期间为2015年6月11日至2015年6月30日。6.4.8.1.4 债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例光大证券0.000.00%20,159,300,000.00100.00%注:本基金合同生效于2015年6月11日,故上年度可比期间为2015年6月11日至2015年6月30日。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例光大证券86,314.584.15%0.000.00%关联方名称上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例光大证券91,549.44100.00%91,549.44100.00%注:本基金合同生效于2015年6月11日,故上年度可比期间为2015年6月11日至2015年6月30日。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费12,496,361.811,655,493.30其中:支付销售机构的客户维护费486,561.06122,518.05注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.80%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费3,124,090.43413,873.34注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。6.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费光大保德信鼎鑫A光大保德信鼎鑫C合计光大保德信-618,548.73618,548.73光大证券---光大银行---合计-618,548.73618,548.73获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费光大保德信鼎鑫A光大保德信鼎鑫C合计合计---注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H为C类基金每日应计提的基金销售服务费E为C类基金前一日的基金资产净值C类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入光大银行35,384,187.74300,554.237,192,138.56302,908.41注:本基金的活期存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.9 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.9.1.1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注601966玲珑轮胎2016-06-242016-07-06新股未上市12.9812.9815,341.00199,126.18199,126.18-603016新宏泰2016-06-232016-07-01新股未上市8.498.491,602.0013,600.9813,600.98-002805丰元股份2016-06-292016-07-07新股未上市5.805.80971.005,631.805,631.80-300520科大国创2016-06-302016-07-08新股未上市10.0510.05926.009,306.309,306.30-6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注000002万 科A2015-12-21重大事项18.212016-07-0421.11500,000.0010,134,700.009,105,000.00-600759洲际油气2016-06-27重大事项7.582016-07-118.0948,370.00377,106.00366,644.60-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额37,000,000.00元,于2016年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资120,141,605.995.23其中:股票120,141,605.995.232固定收益投资1,992,941,000.0086.83其中:债券1,992,941,000.0086.83资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产99,650,509.834.34其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计40,106,857.491.757其他各项资产42,252,242.951.848合计2,295,092,216.26100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业5,488,882.700.25C制造业48,103,377.512.16D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业775,274.280.03F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业70,492.400.00J金融业5,760,000.000.26K房地产业9,105,000.000.41L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业20,126.100.00N水利、环境和公共设施管理业50,818,453.002.28O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计120,141,605.995.397.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1000035中国天楹7,187,900.0050,818,453.002.282300196长海股份1,206,994.0047,277,954.982.123000002万 科A500,000.009,105,000.000.414601288农业银行1,800,000.005,760,000.000.265601857中国石油708,470.005,122,238.100.236601611中国核建37,059.00775,274.280.037600759洲际油气48,370.00366,644.600.028601127小康股份8,662.00206,761.940.019601966玲珑轮胎15,341.00199,126.180.0110603737三棵树1,327.00154,038.160.01注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1300059东方财富101,122,759.392.292000035中国天楹79,400,785.691.803300196长海股份60,766,232.451.384300064豫金刚石48,863,214.101.115601588北辰实业40,117,390.170.916002588史丹利39,912,118.290.907600038中直股份36,707,068.340.838601688华泰证券31,721,015.600.729300259新天科技29,746,689.910.6710600837海通证券27,953,658.710.6311000939凯迪生态25,089,753.060.5712002367康力电梯23,858,289.620.5413002081金螳螂21,498,037.550.4914000903云内动力20,611,933.220.4715600114东睦股份19,254,517.740.4416600894广日股份19,015,224.870.4317600999招商证券18,647,067.090.4218600172黄河旋风17,550,582.400.4019300070碧水源16,941,580.620.3820600030中信证券16,715,215.000.387.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1300059东方财富113,722,791.582.582300064豫金刚石51,185,798.011.163002588史丹利45,532,993.221.034601588北辰实业40,596,883.040.925601688华泰证券35,979,100.500.826600038中直股份35,884,687.090.817300259新天科技30,996,773.780.708000035中国天楹29,913,154.400.689600837海通证券29,326,378.900.6610002081金螳螂24,895,693.820.5611002367康力电梯24,512,127.340.5612000939凯迪生态23,412,146.820.5313000903云内动力20,175,431.520.4614600114东睦股份19,771,419.540.4515600894广日股份18,908,871.510.4316600048保利地产18,274,780.800.4117600999招商证券18,212,287.690.4118600030中信证券18,033,642.000.4119600588用友网络17,156,613.870.3920300070碧水源16,972,122.870.38注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额1,019,995,454.75卖出股票的收入(成交)总额1,245,023,931.677.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券50,440,000.002.262央行票据--3金融债券160,010,000.007.18其中:政策性金融债160,010,000.007.184企业债券1,000,587,500.0044.915企业短期融资券210,832,000.009.466中期票据479,398,500.0021.527可转债(可交换债)--8同业存单--9其他91,673,000.004.1110合计1,992,941,000.0089.457.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)111226015阳房011,300,000131,274,000.005.89212243015增碧债021,000,000101,030,000.004.53316020416国开041,000,00099,880,000.004.48412330414华西次级债01800,00082,736,000.003.71513616716华夏债800,00080,392,000.003.617.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金734,961.522应收证券清算款-3应收股利-4应收利息41,516,970.305应收申购款311.136其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计42,252,242.957.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000002万 科A9,105,000.000.41重大事项2600759洲际油气366,644.600.02重大事项3601966玲珑轮胎199,126.180.01新股未上市8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例光大保德信鼎鑫A2,438698,880.691,520,077,078.1689.21%183,794,050.2510.79%光大保德信鼎鑫C3713,522,473.08500,000,000.0099.93%331,503.800.07%合计2,475890,586.922,020,077,078.1691.65%184,125,554.058.35%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金光大保德信鼎鑫A1,137,191.280.07%光大保德信鼎鑫C1.000.00%合计1,137,192.280.05%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金光大保德信鼎鑫A>100光大保德信鼎鑫C0合计>100本基金基金经理持有本开放式基金光大保德信鼎鑫A0光大保德信鼎鑫C0合计09开放式基金份额变动单位:份项目光大保德信鼎鑫A光大保德信鼎鑫C基金合同生效日(2015年6月11日)基金份额总额3,497,594,496.030.00本报告期期初基金份额总额3,857,420,396.05500,867,635.15本报告期基金总申购份额677,267.05706,147.17减:本报告期基金总赎回份额2,154,226,534.691,242,278.52本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额1,703,871,128.41500,331,503.8010 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动经公司八届二十一次董事会会议审议通过,自2016年3月3日起,陶耿先生正式离任公司总经理一职,由林昌先生代任公司总经理。经公司九届二次董事会会议审议通过,自2016年7月19日起,包爱丽女士正式担任公司总经理一职,林昌先生不再代任公司总经理,将继续担任公司董事长。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中泰证券129,680,467.021.31%27,640.401.33%-光大证券294,715,706.814.19%86,314.584.15%-中信建投1166,630,506.617.36%155,182.527.46%-中投建银1189,237,734.808.36%172,452.938.29%-国金证券1205,485,288.649.08%187,259.449.00%-瑞银证券1218,680,572.689.66%199,284.139.58%-银河证券1269,693,138.6211.92%251,165.4012.07%-海通证券1272,521,612.8112.04%248,349.0511.94%-国信证券1384,389,842.7816.99%350,295.2116.84%-长江证券1431,890,324.0819.09%402,218.4919.34%-兴业证券1-----中金公司1-----高华证券1-----平安证券1-----中银国际1-----申银万国1-----安信证券1-----中信证券1-----东方证券1-----国泰君安1-----宏源证券1-----广发证券1-----注:(1)报告期内租用证券公司交易单元变更情况本报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。基本选择标准如下:?实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;?财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;?经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;?内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;?具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;?研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;?对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。(3)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序?投资研究团队按照(1)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;?对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 董事会已做出决议,授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中泰证券--714,900,000.008.52%--光大证券589,971,864.6794.69%----中信建投--1,484,400,000.0017.70%--国金证券736,108.000.12%----瑞银证券1,070,685.000.17%----银河证券7,083,271.971.14%764,700,000.009.12%--长江证券24,168,390.683.88%5,423,200,000.0064.66%--光大保德信基金管理有限公司二〇一六年八月二十七日